TR

Trading Research Desk

Публичные исследования и закрытые рабочие разделы

public research archive

Торговые исследования, гипотезы и результаты тестов

Посты доступны без регистрации. Авторизация требуется только для мониторов, управления и внутренних данных проекта.

Публикации

97 постов
2/4 / ???????? / ?????????????????????? ????????????; ?????????? ? ???? ??????? ????????

2/4: ???? ?? ?????? ??? ????? 0,2% ? ??????????? ???????????

???????? ???? ?? ?????? ? ??????? 0,2%, ? ????? ????? ??? ????????? ????? 2, 3 ? 4 ??????????? ?? ?????????? ????????.

  • ??????24.10.2024?23.10.2026; 7 ?????????
  • 0,2%, ????? 3 ??????????+578 497 ?; ???????? 58 104 ?; ?????????????? 102 ???
  • ?? ??????, ????? 3 ??????????+446 440 ?; ???????? 65 125 ?; ?????????????? 144 ???

Аудит ещё не выполнен · публикация 2026-10-28

Открыть пост
2/4 / портфель / фильтр переворотовИсследование; боевую стратегию не меняли

2/4: пять минут подтверждения, равные доли и текущие пропорции

Сопоставимый двухлетний прогон действующего исследованного фильтра: при равных лимитах +1,61 млн ₽ против +1,54 млн ₽ с подтверждением пять минут. Результат зависит от затрат; боевой РА не меняли.

  • 7 инструментов, текущие фиксированные объёмы2/4: +298 063 ₽ / DD 96 308 ₽; 5 минут: +321 075 ₽ / DD 88 503 ₽
  • 7, равные номиналы при входах2/4: +106 719 ₽ / DD 50 090 ₽; 5 минут: +117 070 ₽ / DD 44 085 ₽
  • 7, прежние пропорции при входах2/4: +102 876 ₽ / DD 35 337 ₽; 5 минут: +111 836 ₽ / DD 32 300 ₽

Аудит ещё не выполнен · публикация 2026-10-28

Открыть пост
2/4 / часы / свечной допуск / реальные контурыИсследование завершено; версии и часы на счетах не переключались

2/4: +1,61 млн ₽ при равных лимитах и +1,11 млн ₽ при текущих объёмах

Два года, семь инструментов без BTC: расчёт фильтра «поглощение или пробой» с переносом газа и нефти на 22:00. Равный лимит около 333 тыс. ₽ на инструмент — +1 610 013 ₽ / DD 128 905 ₽; фиксированные объёмы — +1 108 390 ₽ / DD 164 539 ₽. Это историческая модель, не доходность счёта и не подтверждение будущей прибыли.

  • MOEX, часы и фильтр 22:00+1 108 390 ₽; DD 164 539 ₽
  • Прежняя модель+833 739 ₽; DD 209 687 ₽
  • Торговый PF1,751 против 1,331

Аудит ещё не выполнен · публикация 2026-10-25

Открыть пост
Арена / Альфа и Бета / исследование 2/4Исторический тест v2; текущая торговля не переключена

Альфа и Бета: поглощение или пробой — месячный BTC, полный разбор восьми инструментов

Повторили перенос фиксированного правила на двухлетнем окне, заменили квартальный BTC реальными месячными контрактами и добавили собственную предысторию. Результаты, дневные просадки, их длительность, объёмы, комиссии и все исторические решения опубликованы.

  • Альфа, кандидат / 10 б.п.+89,10 млн USD
  • Бета, кандидат / 10 б.п.-269,96 млн USD
  • Период10.10.2024–09.10.2026

Аудит ещё не выполнен · публикация 2026-10-25

Открыть пост
Арена / Альфа и Бета / перенос 2/4Предварительный v1; уточнённый месячный BTC и прогрев опубликованы в v2

Поглощение или пробой на Альфе и Бете: эффект разный, данные и комиссии важны

Перенесли то же правило без американского подбора. На истории Альфы модель стала прибыльной при 10 б.п.; у Беты потери сильно меньше, но итог остаётся отрицательным. Это предварительный тест с ограниченным собственным прогревом, а не команда включить правило на обоих счетах.

  • Альфа, кандидат при 10 б.п.+124,0 млн USD модели; DD 53,2 млн
  • Бета, кандидат при 10 б.п.−68,3 млн USD модели; DD 167,8 млн
  • Действующие профилиБез изменений; новых заявок нет

Аудит ещё не выполнен · публикация 2026-10-25

Открыть пост
2/4 / сезонность / длительные фазы32 комбинации проверены; боевой и виртуальный контуры сохранены

Сезонность и длинные фазы: почему квартальный тренд пока не улучшил 2/4

Проверили направление за 13/26 завершённых недель, возраст фазы, скачок волатильности и тот же месяц прошлого года. Простой запрет входов против длинного тренда вырезает прибыльные ранние развороты. Месячную сезонность на двух годах подтвердить нельзя.

  • Кандидат без длинного фильтра971 581 ₽; DD 173 277 ₽
  • Половина против 13 недель693 307 ₽; DD 165 080 ₽
  • Половина против 26 недель721 039 ₽; DD 173 277 ₽

Аудит ещё не выполнен · публикация 2026-10-25

Открыть пост
2/4 / универсальные правила / разбор сделокИсследовательский кандидат зафиксирован; боевые правила не менялись

2/4: поглощение или пробой — общий кандидат улучшил два варианта размеров

После неудачи жёсткого свечного фильтра проверили общий допуск разворота и продолжения тренда. При нынешних количествах +972 тыс. ₽ / DD 173 тыс. ₽ против +834 тыс. ₽ / DD 210 тыс. ₽; при равных лимитах тоже лучше. Последовательный выбор правил не подтвердил универсальность — его результат опубликован отдельно.

  • Нынешние количества971 581 ₽; DD 173 277 ₽
  • Исходный контроль833 739 ₽; DD 209 687 ₽
  • Равные лимиты, кандидат1 305 680 ₽; DD 161 145 ₽

Аудит ещё не выполнен · публикация 2026-10-25

Открыть пост
2/4 / текущий портфель / свечной допускДва года; текущие количества; торговые настройки не менялись

Текущий портфель 2/4 за два года: поглощение уменьшило прибыль и удлинило просадку

Пересчитали прежний свечной допуск на нынешних количествах контрактов. Результат +544 тыс. ₽ против +834 тыс. ₽ исходной 2/4; дневная DD меньше, но просадка длится дольше. Преимущество прежнего теста равных лимитов на текущие пропорции не перенеслось.

  • Исходная 2/4+833 739 ₽; DD 209 687 ₽
  • Допуск поглощением+544 385 ₽; DD 167 812 ₽
  • Дней под максимумом76 → 134

Аудит ещё не выполнен · публикация 2026-10-25

Открыть пост
2/4 / свечной анализ / выбор инструментовИсследование; боевые и действующие виртуальные правила не менялись

Дневные поглощения и 2/4: допуск входов уменьшил просадку, прямой переворот — нет

Проверили поглощения, внешние развороты и пин-бары на семи фьючерсах. Лучший по снижению DD вариант допускает новые входы 2/4 по направлению последнего поглощения. Прибыль +1,083 млн ₽, дневная DD 104 тыс. ₽; длительная просадка остаётся.

  • Исходная 2/4+1 055 003 ₽; DD 194 398 ₽
  • Допуск по поглощению+1 082 649 ₽; DD 103 854 ₽
  • Длительность просадки176 дней; контроль 188 дней

Аудит ещё не выполнен · публикация 2026-10-25

Открыть пост
2/4 / выбор инструментов / валютыИсторическое исследование; боевые правила не менялись

2/4: почему отбор пропустил валюту — непрерывный тест до 23 октября

Замечание о юане и евро подтвердилось. Прогон с сохранением состояния показал пропуски октябрьских входов; сравнили шесть правил допуска и включили продолжение исторического графика.

  • Все сигналы+1 055 003 ₽; DD 194 398 ₽
  • Только DD20+907 666 ₽; DD 191 112 ₽
  • DD20 или рост кривой+1 082 762 ₽; DD 195 364 ₽

Аудит ещё не выполнен · публикация 2026-10-25

Открыть пост
2/4 / выбор инструментов / виртуальный пилотPaper-only запущен; реальные счета не менялись

2/4: выбирать после виртуальной просадки? Исследование и запущенный paper-пилот

Отбор после 20 сессий ниже максимума виртуальной 2/4 сократил длительность просадки со 188 до 60 дней в пилоте на семи инструментах. Новый виртуальный эксперимент стартовал с нуля; на сайте доступны кандидаты, позиции, сделки и два портфеля.

  • Исторический контроль1 016 353 ₽; DD 177 263 ₽
  • Отбор после 20 сессий891 029 ₽; DD 115 640 ₽
  • Новый paper-пилотСтарт с 0 ₽; без реальных заявок

Аудит ещё не выполнен · публикация 2026-10-25

Открыть пост
2/4 / защита прибыли / разбор сделокИсследование; боевые стратегии не менялись

2/4 и формации: защитить прибыль или перевернуться? Три варианта и конкретные сделки

Прибыльная половина H4 слегка улучшила общий результат и просадку, но не выдержала проверку 2026 года. Подтяжка стопа не помогла. Разбираем три худших контртрендовых переворота с ценами и графиками.

  • Исходная 2/4973 925 ₽; DD 127 766 ₽
  • H4: половина только при прибыли980 877 ₽; DD 117 688 ₽
  • H4: подтянуть стоп928 940 ₽; DD 127 766 ₽

Аудит ещё не выполнен · публикация 2026-10-20

Открыть пост
2/4 / формации / ранний выходНаша аппроксимация, не точная система ProfitGate; торговля не менялась

Формации ProfitGate и 2/4: ранний выход или переворот? Проверка H4 и дневок

Изучили открытые тексты и графические примеры автора. MAX не отдал ленту без входа. Отдельно проверили свою механическую расширяющуюся формацию: удачный переворот 2025 года не выдержал 2026. Все результаты и график причинного сигнала.

  • Исходная 2/4973 925 ₽; DD 127 766 ₽
  • H4: убрать половину952 011 ₽; DD 117 688 ₽
  • H4: перевернуть884 075 ₽; DD 133 874 ₽

Аудит ещё не выполнен · публикация 2026-10-20

Открыть пост
Арбитраж / Мосбиржа / фандингИсследование публичных данных; подтверждённой исполнимой сделки нет; торговля не включалась

Арбитраж из РФ: юань, золото и криптовалютный фандинг после комиссий

Проверили условия площадок, реальные публичные bid/ask и историю фандинга. Видимый базис ещё не прибыль: по юаню и золоту его может съесть фандинг, а ставки BTC и SOL в 30-дневном скрининге не покрыли стандартные комиссии двух ног.

  • Юань: начальный базис, не прибыль182 ₽ / пара контрактов
  • Рублёвое золото: начальный базис217 ₽ / грамм
  • Крипто: стандартный taker roundtripОколо 0,31% номинала

Аудит ещё не выполнен · публикация 2026-10-20

Открыть пост
2/4 / универсальность / общая прибыль счётаИсследование; боевые настройки не менялись

2/4: фиксировать прибыль всего счёта или менять размер по ATR?

Проверили 13 кандидатов на семи инструментах: общий выход по отдаче прибыли, относительный ATR, серии переворотов и убытков. Есть снижение просадки, но пока нет универсального увеличения прибыли. Все результаты, годы и вклад каждого инструмента.

  • Исходная 2/4973 925 ₽; DD 127 766 ₽; 70 дней
  • Размер по относительному ATR962 100 ₽; DD 97 216 ₽; 70 дней
  • Счёт: отдача 2 единиц, закрыть половину831 456 ₽; DD 96 291 ₽; 70 дней

Аудит ещё не выполнен · публикация 2026-10-20

Открыть пост
2/4 / исследование / риск и исполнениеИсследование завершённого этапа; новый размер на реале не включён

2/4: проверили 540 входов ядра — стоит ли менять размер позиции?

На одинаковых сигналах сравнили исходный портфель и ограничение риска 3000, 5000 и 7000 ₽. Объём выбирается до исполнения, без знания будущей цены сделки. Результаты, просадки, конкретные входы и причины, почему переключать боевого бота пока рано.

  • Правило: результат / дневная просадка / восстановление₽ / ₽ / календарные дни
  • Исходная 2/4973 925 / 127 766 / 70
  • Бюджет 3000 ₽867 437 / 100 154 / 70

Аудит ещё не выполнен · публикация 2026-10-20

Открыть пост
2/4 / разбор сделок / индикаторы и рискИсследование; закрытые ценовые эпизоды, не портфельный net; торговля не изменена

Почему фильтры 2/4 теряют прибыль: 1 214 сделок, нити Спуда и размер позиции

Лучшие20эпизодов дали +1,002млн₽, остальные1194 — −251,8тыс.₽. Крупные выигрыши начинались без подтвержденияH4 и после серий убытков. Девять проверок запретов/уменьшения объёма, три разбора на графиках и все сделки вCSV. Готовое универсальное улучшение пока не найдено.

  • Закрытых эпизодов1 214
  • Прибыльных232 / 19,1%
  • 20лучших / остальные+1 001 644 / −251 798 ₽

Аудит ещё не выполнен · публикация 2026-10-20

Открыть пост
2/4 / длинная история / Россия и аренаИсследование; полная длинная альфа не квалифицирована; торговля не изменена

H4-фильтр Спуда на длинной истории: Россия, бета и проблема данных полной альфы

Россия без BTC за 21 месяц: прибыль/DD 7,62 → 7,41 — короткий успех не стал универсальным улучшением. На бете есть улучшение контроля, но высокая чувствительность к расходам и долгие просадки. В цепочке Micro Bitcoin девять разрывов по 29–59 дней: длинную полную альфу нельзя выдавать за готовый тест.

  • Россия: общий период семёрки14.01.2025–02.10.2026
  • Бета: вся четвёрка02.01.2024–09.10.2026
  • Альфа: MBT9 разрывов по 29–59 дней

Аудит ещё не выполнен · публикация 2026-10-19

Открыть пост
2/4 / текущий портфель / H4-фильтр СпудаИсследование; боевые настройки не изменены; фандинг неполный

Весь открытый портфель 2/4: что даёт единый H4-фильтр Спуда с текущими объёмами

CNY52, EUR10, GLD4, IMOEX9, NG5, Brent2, CC4, BTC1. На общей истории 08.04–02.10.2026 результат +291,9 → +279,4 тыс. ₽, дневная DD 95,6 → 70,7 тыс. ₽, максимум под водой 42 → 37 дней. При повышенных издержках прибыль фильтра выше. Девять графиков, все инструменты, подпериоды и разбор крупнейшей просадки.

  • Результат* исходная → H4+291 889 → +279 387 ₽
  • Дневная DD*95 618 → 70 731 ₽
  • Под водой / прибыль к DD42 → 37 дней / 3,05 → 3,95

Аудит ещё не выполнен · публикация 2026-10-19

Открыть пост
2/4 / нити Спуда / единый фильтрИсследование; на реале не включено; фандинг неполный

2/4 и нити Спуда: расширенная история, пять инструментов и проверка общего фильтра

3,19 млн минутных свечей с 2022–2023 годов. Подтверждение входа по H4 повысило PF и снизило денежную просадку на полной истории всех пяти инструментов, но не всегда прибыль и длительность просадки. Подробные правила, результаты, графики и причины, почему универсальность пока не доказана.

  • История3 190 292 M1
  • Инструменты / сценарии5 / 130
  • Общий фильтрH4_FLOW — кандидат, не внедрён

Аудит ещё не выполнен · публикация 2026-10-19

Открыть пост
2/4 / часы сессии / весь портфельИсследование, в боевой бот не внедрено

2/4: сдвиг дня газа и Brent — больше прибыли, но дольше восстановление портфеля

Семёрка: +810,7 → +951,2 тыс. ₽, DD162,3 →125,9 тыс. ₽, но под водой98 →154 дня. Восьмёрка с BTC: +280,8 →+303,3 тыс. ₽, DD почти прежняя. Одинаковые объёмы, каждый инструмент и ограничения.

  • Прибыль семёрки+951,2 тыс. ₽
  • Дневная DD125,9 тыс. ₽
  • Под водой154 дня вместо98

Аудит ещё не выполнен · публикация 2026-10-18

Открыть пост
2/4 / фиксация прибыли / исследованиеКандидат для дальнейшей проверки, не внедрён

Частичная фиксация 2/4: пять новых вариантов и цена снижения просадки

Меньшая доля: +228,7 тыс. ₽ при DD 86,8 тыс. против +225,9 и DD 93,5 у обычной 2/4. Все инструменты, поздний период и ограничения, без обещания устойчивого преимущества.

  • Обычная 2/4+225,9 тыс. ₽ / DD 93,5
  • Меньшая фиксация+228,7 тыс. ₽ / DD 86,8
  • Статистическое преимуществоНе подтверждено

Аудит ещё не выполнен · публикация 2026-10-18

Открыть пост
2/4 / текущие портфели / РФ и АренаИсторическое сравнение; Альфа с BTC не квалифицирована

Новый канал на текущих портфелях: РФ, Бета и ограничение Альфы

Реальные нынешние размеры, целые контракты, общая прибыль и просадка. Сравнение с полной 2/4 и уменьшенным объёмом без канала; пропуски BTC не скрыты.

  • РФ, полная 2/4+225,9 тыс. ₽ / DD 93,5
  • РФ, новая смесь+148,3 тыс. ₽ / DD 66,6
  • Альфа с BTCПолный результат не подтверждён

Аудит ещё не выполнен · публикация 2026-10-17

Открыть пост
2/4 / каналы / разбор сделокКандидат для проверки, не внедрён

Повторные стопы или старый канал? Разбор сделок и кандидат по доллару

Почему запрет повторов убивает прибыльные сделки и что меняет своевременный отказ от пробитого канала. Пять рынков, поздний срез, длительность просадки и затраты.

  • USD, P/L89,7 → 122,8 тыс. ₽
  • USD, дневная DD19,6 → 18,2 тыс. ₽
  • USD, под водой169 → 73 дня

Аудит ещё не выполнен · публикация 2026-10-17

Открыть пост
2/4 / каналы / рискИсследование — без изменений в торговле

ATR-стопы у канала: меньше просадка или просто меньше торговли?

Два года, пять вечных фьючерсов, целые контракты и прежний риск-бюджет. Результаты отдельных каналов и комбинации с 2/4, включая пропущенные входы.

  • История01.10.2024–02.10.2026
  • РынкиUSD · CNY · EUR · GLD · IMOEX
  • Проверки50 тестов, 10 графиков

Аудит ещё не выполнен · публикация 2026-10-17

Открыть пост
2/4 / вечные фьючерсы / два годаИсследование, без изменений в торговле

Два года без склеек: 2/4 и дневной канал на пяти вечных фьючерсах

Доллар, юань, евро, золото и индекс МосБиржи: реальные минуты 01.10.2024–02.10.2026, фандинг, годовые срезы и равный предел объёма. РТС не подменён вечным IMOEXF.

  • ИсторияДва года, нативные M1
  • ИнструментыUSD · CNY · EUR · GLD · IMOEX
  • РоллыОтсутствуют

Аудит ещё не выполнен · публикация 2026-10-17

Открыть пост
2/4 / дневные каналы / переносИсследование, без изменений в торговле

2/4 + дневной канал: какао и проверка на семи других инструментах

Равный предел объёма, разделение 1+3 / 2+2 / 3+1 и переключение одной позиции. Прибыль, просадка, её длительность, издержки и известный фандинг.

  • ИнструментыКакао + 7 других
  • ОбъёмМаксимум 4 контракта на инструмент
  • СтатусНе включено в торговлю

Аудит ещё не выполнен · публикация 2026-10-17

Открыть пост
2/4 / какао / подробный разбор сделокИсследование, не включено в торговлю

Какао: единое правило 2/4 + H4 + M15 и все 167 сделок на графиках

Как устроены пауза и возврат после пробоя на 0,2%: цены, подтверждения, ложные пробои, прибыльные движения и сравнение с обычной 2/4. Универсальность не объявляем доказанной.

  • История08.04–02.10.2026
  • Размер4 контракта CC
  • Атлас167 закрытых позиций

Аудит ещё не выполнен · публикация 2026-10-16

Открыть пост
2/4 / исследования / каналы / проверка переносаИсследование, без изменений в торговле

2/4: выход из H4-канала по M15 — какао и проверка на других фьючерсах

Сначала проверили подтверждение и направление на какао, затем одинаковое правило на 18 строках MOEX и Арены. Прибыль, просадка, годы, затраты и полный журнал позиций — включая неудачные результаты.

  • Проверка8 MOEX + 10 американских семейств
  • Контроли2/4 · M1 · M15 · M15 с направлением
  • ТорговляБез изменений, только исследование

Аудит ещё не выполнен · публикация 2026-10-16

Открыть пост
2/4 / боевой, Альфа и Бета / каналыПолные данные обновлены 16 октября; MBT отдельно помечен как неквалифицированный

2/4: суммарное сравнение боевого, Альфы и Беты с каналами D1/H4

Все инструменты и объёмы среза, вклад каждого в результат, общие и индивидуальные графики, журнал исполнений и полный поиск весов — прямо на этой странице.

  • КонтурыБоевой · Альфа · Бета
  • Каналы26 графиков D1/H4, восемь вечных
  • СравнениеТри контура · нативные M1 · суммарные кривые

Аудит ещё не выполнен · публикация 2026-10-15

Открыть пост
2/4 / каналы D1 и H4 / вечные фьючерсыИсторические графики; не боевые сигналы

Каналы 2/4: D1 и H4 на вечных фьючерсах

26 графиков параллельных каналов: восемь вечных фьючерсов, дневки и четыре часа, три подтверждённые опоры, касания и пробои.

  • Инструменты8 вечных: валюты, индексы и металлы
  • Графики26 · D1 и H4
  • РежимИсторический разбор, только чтение

Аудит ещё не выполнен · публикация 2026-10-15

Открыть пост
Альфа / 2/4 / исследование полного пулаПроверены 10 из 15 семейств; готовность отбора не подтверждена

Альфа: добавлены серебро и Brent — десять инструментов на одной методике

10 графиков, 30 вариантов и 5 042 закрытые сделки. Расширение исследования не означает готовый прибыльный портфель или выбор лучших инструментов задним числом.

  • Объём проверки10 из 15 семейств; 30 вариантов
  • Сделки5 042, с контрактами, временем UTC и ценами
  • СтатусПромежуточное исследование; не готовый отбор для торговли

Аудит ещё не выполнен · публикация 2026-10-15

Открыть пост
Альфа / 2/4 / портфельный отбор8 из 15 семейств; оба варианта убыточны; запуск не обоснован

Альфа: NAV20 снижает просадку общего портфеля, но не даёт прибыли

Четыре общих места на восемь инструментов. Сопоставление W8 и W8 + NAV20 на минутной истории 2024–2026, графики результата и просадки, журнал 854 закрытых сделок.

  • W8−296 965; DD 393 898; PF 0,761
  • W8 + NAV20−50 759; DD 124 604; PF 0,832
  • ЕдиницыУсловный линейный номинал, не рубли и не депозит

Аудит ещё не выполнен · публикация 2026-10-15

Открыть пост
Альфа / 2/4 / отбор инструментовПромежуточная проверка 8 из 15 семейств; готовность к торговле не подтверждена

Альфа: восемь семейств на одинаковой истории — сжатие помогает не везде

Евро, S&P 500, Nasdaq, WTI, газ, золото, медь и палладий. Восемь графиков, 24 сопоставимых варианта и полный журнал 3 862 закрытых сделок за 2024–2026 годы.

  • История2024–09.10.2026; 8 из 15 семейств
  • WTI / W8+19 758; дневная DD 28 536; PF 1,207
  • Золото / без фильтра+15 527; дневная DD 28 251; PF 1,115

Аудит ещё не выполнен · публикация 2026-10-15

Открыть пост
Альфа / 2/4 / исследование отбораПромежуточный отчёт: 3 из 15 семейств; общий портфель ещё не рассчитан

Альфа: дневное и недельное сжатие на газе, Nasdaq и меди

Сопоставимая история 2024–2026: одинаковые сигналы, номинал и комиссии. На Nasdaq помогло дневное сжатие, на меди — недельное; газ остался убыточным. Графики и 1 672 закрытые сделки доступны в отчёте.

  • Период2024–09.10.2026; NG, NQ, HG
  • Nasdaq / D20+3 189; дневная DD 13 649; PF 1,094
  • Медь / W8+14 458; дневная DD 21 753; PF 1,275

Аудит ещё не выполнен · публикация 2026-10-14

Открыть пост
2/4 / отбор инструментов / технический повторный входИсторический кандидат / новый виртуальный режим ещё не запущен / real выключен

2/4: новый кандидат — PF 2,46 и прибыль/просадка 6,31

Единая история 2024–2026 без сброса состояния. Почему одного фильтра недостаточно, как новый технический вход возвращает тренды и что ещё нужно проверить перед пилотом.

  • Единая история03.01.2024–02.10.2026; 11 срочных семейств
  • Кандидат+310 137 ₽; дневная DD 49 173 ₽; PF 2,464
  • Удвоенные условные расходы+245 884 ₽; DD 76 728 ₽; PF 1,949

Аудит ещё не выполнен · публикация 2026-10-14

Открыть пост
2/4 / разбор сделок / PF / размер позицииИсследовательская модель / боевые настройки не изменены

2/4: разбор сделок, PF 1,80 и уменьшение размера позиции

Почему вырос PF, какая получилась прибыль и помогает ли меньший объём. Ранние выходы проверены на конкретных сделках NG и какао; новые размеры пересчитаны с целыми контрактами.

  • W8 + амплитуда+443 244 ₽; DD 118 997 ₽; PF 1,799
  • Тот же фильтр, 75% объёма+330 681 ₽; DD 87 728 ₽; PF 1,814
  • Прежний W8, 75%+312 337 ₽; DD 58 823 ₽; PF 1,652

Аудит ещё не выполнен · публикация 2026-10-13

Открыть пост
2/4 / Мосбиржа / H1 / H4 / сжатиеИсторическая модель / боевые настройки не изменены

2/4: H1, H4 и просто сжатие <1 — сравнение с прежним W8

Проверены часовые и четырёхчасовые фильтры, затем любой спад среднего диапазона вместо обязательных 20%. Более широкий допуск не оказался универсальным улучшением.

  • H4, любое сжатие−18 217 ₽; DD 174 546 ₽; PF 0,961
  • H1, любое сжатие+68 311 ₽; DD 230 218 ₽; PF 1,047
  • H1 ≤0,8; только 2026+288 954 ₽; DD 86 852 ₽; в 2025 был убыток

Аудит ещё не выполнен · публикация 2026-10-13

Открыть пост
2/4 / Мосбиржа / дневное сжатиеИсторическая модель / в торговлю не включено

2/4 на Мосбирже: дневное сжатие против W8 — честное сравнение

Проверка дневных окон 10/20/40 на тех же 17 инструментах. Короткий дневной фильтр ухудшил результат; длинный остаётся исследовательским кандидатом, но не заменой W8.

  • TR5/TR20+29 979 ₽; DD 210 299 ₽; PF 1,038
  • TR10/TR40+268 776 ₽; DD 73 492 ₽; PF 1,484
  • Прежний W8+404 045 ₽; DD 80 598 ₽; PF 1,623

Аудит ещё не выполнен · публикация 2026-10-13

Открыть пост
Арена / США / 2/4 / отбор и сменаИсторическая модель четырёх рынков / не полные Альфа и Бета / торговля не изменена

Арена: проверка американских рынков — работает ли новый порядок отбора?

Новый порядок проверен отдельно на длинной минутной истории евро, S&P 500, нефти WTI и золота. При четырёх рынках и четырёх местах оба порядка дают одинаковый результат. Конкуренция за два места — отдельный исследовательский тест, не настройки счетов.

  • W8, четыре места; старт 2025-4.09%; дневная DD 14.49%; PF 0.852
  • W8, два места, размер по 2024+1.08%; дневная DD 9.23%; PF 1.014
  • Охват6E, ES, CL, MGC; MBT/HG/NG/PA не включены из-за отсутствия длинного архива

Аудит ещё не выполнен · публикация 2026-10-13

Открыть пост
2/4 / отбор / смена инструментов / исследованиеИсторическое исследование / не включено в торговлю

2/4: как выбирать и менять инструменты — четыре места по свежим сигналам

Проверка при сопоставимой экспозиции: за 2026 год до 02.10 допуск по свежим сигналам после недельного сжатия дал +197 311 ₽, DD 63 581 ₽ против +133 460 ₽, DD 70 338 ₽ контроля. Размер задан по экспозиции 2025 года без настройки по прибыли. Первоначальный результат около 5:1 сохранён; боевые счета не переключались.

  • 2026, уменьшенный размер+197 311 ₽; DD 63 581 ₽
  • 2026, контроль+133 460 ₽; DD 70 338 ₽
  • Средняя экспозиция на общих датах545 против 560 тыс. ₽; риск волатильности не выровнен

Аудит ещё не выполнен · публикация 2026-10-13

Открыть пост
2/4 / отбор / риск / исследованиеИсторическая гипотеза / лоты и ГО не подтверждены / без переключения торговли

2/4: отбор кандидатов — резерв старых позиций и один инструмент на сектор

На одинаковой истории Мосбиржи учёт занятого входного бюджета и секторное ограничение улучшили W8: +432,5 тыс. ₽ вместо +367,0 тыс. ₽, дневная просадка 54,5 вместо 68,2 тыс. ₽. Это известная часть прибыли и исследовательская гипотеза; боевые счета не переключались.

  • Исходный W8+366 958 ₽; DD 68 232 ₽; PF 1,527
  • W8 + резерв + сектор+432 486 ₽; DD 54 535 ₽; PF 1,776
  • Удвоенные затраты, 10 bps/сторона+339 266 ₽; DD 61 308 ₽; PF 1,533

Аудит ещё не выполнен · публикация 2026-10-12

Открыть пост
2/4 / портфель / Si / РТС / какао / рискИсторическое сравнение / состав выбран постфактум / без боевых изменений

2/4: Si, РТС и какао против сбалансированного портфеля

На одинаковой истории тройка Si / РТС / какао дала +590,2 тыс. ₽ против +312,2 тыс. ₽ сбалансированных шести. Просадки 119,1 и 85,8 тыс. ₽. Даже после линейного уменьшения тройки до одинаковой дневной просадки её прибыль выше. Но оба состава выбраны после просмотра истории: боевой портфель не переключался.

  • Si / РТС / какао, по ⅓ номинала+590 193 ₽; DD 119 132 ₽; PF 1,517
  • Сбалансированные 6+312 157 ₽; DD 85 777 ₽; PF 1,229
  • Текущие 7, равный номинал+296 336 ₽; DD 89 671 ₽; PF 1,213

Аудит ещё не выполнен · публикация 2026-10-12

Открыть пост
2/4 / портфель / равные номиналы / сравнениеИсследование / сравнение пропорций и правил объёма / известные начисления / без торговых изменений

2/4: по 100 тыс. ₽ на инструмент — сравнение с предыдущим портфелем

Восемь текущих инструментов с равными рублёвыми номиналами: за апрель–октябрь +91,8 тыс. ₽, дневная просадка 48,7 тыс. ₽. Текущие пропорции при том же правиле пересчёта: +90,4 тыс. ₽ и 39,4 тыс. ₽. Отдельно показан предыдущий фиксированный портфель, масштабированный по первым историческим входам. Равные номиналы не равный риск; боевые объёмы не менялись.

  • 8 инструментов: равные при новых входах+91 787 ₽; DD 48 700 ₽; PF 1,262
  • 8: текущие пропорции при том же правиле+90 413 ₽; DD 39 412 ₽; PF 1,404
  • 8: равные с округлением до целых вниз+79 550 ₽; DD 46 182 ₽

Аудит ещё не выполнен · публикация 2026-10-11

Открыть пост
Арена / Альфа и Бета / историческая модельИсторическая модель / короткая доступная история / не фактическая доходность / без торговых изменений

Альфа и Бета: нынешние портфели на доступной истории, M5 и проверка M1

Отдельный исторический расчёт текущих четырёх инструментов каждого портфеля. На сопоставимом участке фиксированные нынешние количества дали Альфа −1,14%, Бета −0,09%; наблюдаемая просадка 2,26% и 3,16%. Это короткая модельная история в виртуальных USD, не фактическая доходность счетов и не многолетний тест.

  • Альфа — нынешние количества, M5−1,141%; DD 2,259%; 4 закрытые сделки
  • Бета — нынешние количества, M5−0,089%; DD 3,163%; 6 закрытых сделок
  • Общий период после прогрева28.09 21:05–09.10 21:00 UTC; в Москве 29.09–ночь на 10.10

Аудит ещё не выполнен · публикация 2026-10-11

Открыть пост
2/4 / нынешний портфель / прибыль и просадка в рубляхИсторическая модель фиксированного состава / известная часть денежных потоков / не реальная доходность счёта

Портфель 2/4 из снимка 8 октября: историческая прибыль и общая просадка

Расчёт на фиксированных объёмах портфеля из снимка 08.10.2026: на общей истории восьми инструментов результат +225 927 ₽, максимальная дневная просадка 93 459 ₽. За два года без Neo Bitcoin: +746 109 ₽ и просадка 209 687 ₽. Это историческая модель с известной частью денежных потоков, не фактическая доходность брокерских счетов.

  • Весь состав — 8 инструментов08.04–02.10.2026: +225 927 ₽; дневная просадка 93 459 ₽
  • Два года — 7 инструментов, без Neo Bitcoin03.10.2024–02.10.2026: +746 109 ₽; дневная просадка 209 687 ₽
  • Количество контрактов, снимок 08.10.2026CNY 52; EUR 10; GLD 4; IMOEXF 9; Brent 2; газ 5; какао 4; Neo Bitcoin 1

Аудит ещё не выполнен · публикация 2026-10-11

Открыть пост
2/4 / газ / американские часы и EIAИсследование часов и DST / независимый аудит / без боевого переключения

Газ 2/4: 14:30 Нью-Йорка, начало американской сессии и время EIA

Проверены шесть правил времени на одинаковой истории. 14:30 Нью-Йорка с учётом зимы/лета дал +160,07% против +152,51% у фиксированных 21:30 МСК. Но просадка не уменьшилась, а май–октябрь остался −25,08%. Начало активности и время статистики не улучшили полный результат.

  • История14.01.2025–09.10.2026; 18 сценариев
  • 14:30 NY / проверка 14:25 NY+160,07%; PF 1,352; DD M1 37,51%
  • Фиксированные 21:30 / проверка 21:25+152,51%; PF 1,346; DD M1 37,51%

Аудит ещё не выполнен · публикация 2026-10-11

Открыть пост
2/4 / газ / границы дневокИсследование пересчитано / независимый аудит / без боевого переключения

Газ 2/4: сутки до 21:30, проверка в 21:25 — история и графики

На одинаковой истории новая граница улучшила результат газа: +61,15% → +152,51%, просадка 49,67% → 37,51%. Но май–октябрь остаётся убыточным, а преимущество зависит от немногих месяцев. Это исследование, не отчёт о реальной прибыли бота.

  • История14.01.2025–09.10.2026, 446 будних наблюдений
  • Прежние сутки / проверка 23:45+61,15%; PF 1,129; DD M1 49,67%
  • Сутки 21:30 / проверка 21:25+152,51%; PF 1,346; DD M1 37,51%

Аудит ещё не выполнен · публикация 2026-10-11

Открыть пост
2/4 / Brent / решение по стратегииРешение по исследованию / первый кандидат / real orders OFF

Brent 2/4: граница 21:30 и проверка 21:25 — кандидат на внедрение

Уточнённое сравнение сохранило преимущество Brent: +4,20% → +68,63%, PF 1,02 → 1,42, просадка M1 47,66% → 27,28%. Решение — первый кандидат на отдельное внедрение, не автоматический перевод всего портфеля.

  • История14.01.2025–09.10.2026
  • Прежний контроль 23:45+4,20%; PF 1,020; DD M1 47,66%
  • Сутки 21:30 / проверка 21:25+68,63%; PF 1,418; DD M1 27,28%

Аудит ещё не выполнен · публикация 2026-10-11

Открыть пост
2/4 / товарные фьючерсы / ранний этап исследованияРанний исследовательский этап / ограничения сохранены / без боевого применения

Товарные фьючерсы 2/4: сравнение границ суток до 15 мая

Ранний общий этап: Brent, золото, серебро, какао и GLDRUBF на одинаковой истории до 15.05.2026. Результат зависит от инструмента; поздняя проверка Brent/газа/серебра опубликована отдельно и может менять вывод.

  • Период этого этапа14.01.2025–15.05.2026; данных после 15 мая здесь нет
  • Brent, обычные → 21:30−27,16% → +18,63%
  • Золото, обычные → 21:30+28,32% → +30,86%

Аудит ещё не выполнен · публикация 2026-10-11

Открыть пост
2/4 / вечные фьючерсы MOEXИсследование / без фандинга / real orders OFF

2/4 на 36 вечных фьючерсах: отчёт и графики

Загружена собственная история всех 36 текущих вечных контрактов MOEX. Выполнен ценовой тест прежней исследовательской модели без SMA233 и удвоения. USDRUBF и RGBIF интересны для дальнейшей сверки, но полная прибыль с фандингом пока не подтверждена.

  • Покрытие36 контрактов; 468 комбинаций периода, начального направления и издержек
  • ИсторияДо 03.10.2026; девять серий ≥126 будних наблюдений, 27 слишком короткие для устойчивого вывода
  • ОграничениеЦеновой P&L от фиксированной начальной экспозиции; без фандинга, дивидендных компенсаций и рублёвой переоценки USD

Аудит ещё не выполнен · публикация 2026-10-04

Открыть пост
2/4 / ATR / отбор инструментовИсследование выполнено / прогноз доходности не подтверждён / real orders OFF

2/4: помогает ли ATR заранее выбрать прибыльный инструмент?

Сравнили 11 фьючерсных серий и нашли инструменты с близкими ATR, но разной доходностью. Затем проверили месячный отбор только по прошлым данным. Выбранное на обучении правило не превзошло простую базу сравнения: надёжный прогноз пока не подтверждён.

  • СтатусRESEARCH ONLY — не сигнал к торговле
  • ATR5 / 14 / 20 / 60 дней, в процентах цены
  • Описание ATRМедианы за 2025; проверка: январь–15 мая 2026

Аудит ещё не выполнен · публикация 2026-10-03

Открыть пост
Аудит / данные / сигналыdiagnostic / no live promotion

Этап 3: свежесть NG, Bayesian-лента и склейка фьючерсов

Исправлены утечка меток NG, перекрытие сделок и разбор ленты. Сигнал на устаревшем источнике заблокирован. Donchian повторно рассчитан на склейке с опорой на open; допуска к реальным ордерам нет.

  • Проверки35 регрессионных тестов проходят
  • NG probabilityИсточник заканчивается 13.05.2026; активный прогноз flat / STALE_DATA
  • Donchian20/6361 контрольная сделка; PF 1,389; стресс PF 1,190

Исправлено и пересчитано · публикация 2026-09-07

Открыть пост
RA 2/4 / независимый пересчётdiagnostic / no live promotion

РА 2/4: повторный независимый пересчёт — общего допуска нет

Повторный расчёт фиксированной дневной реконструкции сохранил разнонаправленный результат по инструментам. Это исследовательская диагностика, а не подтверждение доходности live-исполнения или основание для сделок.

  • Покрытие24 источника: 23 рассчитаны, IMOEX2 исключён из-за некорректных OHLC
  • Модель расходов5 б.п. на сторону; стресс 10 б.п.; фандинг, роллы, заём, дивиденды и ГО не включены
  • Примеры плюсаUSDRUBF +25,32%; RTKM +97,16%; результаты модельные

Аудит ещё не выполнен · публикация 2026-09-07

Открыть пост
Аудит / RA / Donchiandiagnostic / legacy funding PnL invalid

Доработки Donchian и РА: пересчёт и ошибки funding-paper

Унифицированы paper и backtest Donchian, исправлены ATR-трейлинг и границы выборок. Для РА исправлены комиссии исследовательского repeat-band. В старом funding-paper выявлена ошибка денежного множителя; его PnL не подтверждён.

  • Donchian 20/6 v3361 контрольная сделка; PF 1,396; стресс PF 1,196
  • CNY repeat-band 0,2% v3Старт LONG: 17 закрытий, PF 1,950; сброс уровня после переворота; без EOD и funding
  • Funding paperEURRUBF lot=1 вместо 1000; старую сводку нельзя считать проверенным PnL

Исправлено и пересчитано · публикация 2026-09-07

Открыть пост
RA 2/4 / аудитdiagnostic / not live validation

РА 2/4: независимый дневной пересчёт и план доработок

Проверена дневная реконструкция 2/4: уровень из предыдущих сессий, сигнал на close, исполнение на next open. Журнал сделок согласован с дневной переоценкой капитала. Это диагностический отчёт, не оценка работающих внутридневных исполнителей.

  • Покрытие24 источника: 23 рассчитаны, IMOEX2 отклонён из-за несогласованных OHLC
  • Период24.09.2024–21.08.2026 в пределах доступной истории
  • USDRUBFМодель net +25,32%; при двойных расходах +19,77%; фандинг не включён

Дневная модель пересчитана · публикация 2026-09-06

Открыть пост
Funding / Basiscorrected v4 / zero eligible entries / collecting forward / real disabled

Вечный ниже БА, отрицательный фандинг, квартальный выше БА

Проверена трёхусловная сделка: LONG дешёвого вечного, SHORT дорогого квартального и выход при переходе вечного выше базового актива. Исполнение рассчитано по bid/ask, а фандинг — только при фактическом пересечении расчётной границы.

  • Период срезов01.08.2026–17.08.2026 · минутная частота с 07.08
  • Корректные входы0 · после официального SWAPRATE и проверки свежести БА
  • РезультатНет выборки — доходность и PF не рассчитываются

Предварительный разбор публикации · публикация 2026-08-17

Открыть пост
Technical Research / FORTSpaper candidate / NG rejected / real orders disabled

Donchian 20/6: вход по пробою и выход трейлом

После исправления часовой склейки контрактов проверены 308 комбинаций входов и динамических выходов. Первый кандидат прошёл train, validation, holdout и стресс расходов.

  • ПравилоDonchian 20 breakout · Donchian 6 trailing exit
  • Holdout423 сделки · PF 1,231 · net +6384,59 б.п.
  • Stress 20 б.п.PF 1,071 · net +2154,59 б.п.

Исправлено и пересчитано · публикация 2026-08-16

Открыть пост
Technical Research / Harmonicsresearch only / FORTS hypothesis rejected / real orders disabled

Гармонические паттерны на вечных и товарных фьючерсах: непрерывные ряды

Обзор расширен с акций на все обнаруженные вечные FORTS и причинно склеенные ряды BR, NG, GOLD и SILVER за 2021–2026 годы. Результаты классов показаны отдельно.

  • Акции27 сделок · PF 2,281 · средняя +1,170%
  • Вечные FORTS18 сделок · PF 0,525 · средняя −0,704%
  • BR/NG/GOLD/SILVER continuous16 сделок · PF 0,384 · средняя −1,703%

Предварительный разбор публикации · публикация 2026-08-16

Открыть пост
Technical Research / Harmonicsresearch only / insufficient holdout / real orders disabled

Gartley, Bat, Butterfly, Crab, 5-0 и BuySell Zone: прозрачный тест

Вместо запуска закрытого MT4 EX4 собран причинный Python-сканер с точными Fibonacci-ограничениями, подтверждением точки D после разворота и входом только на следующем open. Рекламные оценки эффективности форума не использовались.

  • Все паттерны27 сделок · PF 2,281 · средняя +1,170%
  • Development20 сделок · PF 2,319
  • Holdout7 сделок · PF 2,107 · недостаточная выборка

Предварительный разбор публикации · публикация 2026-08-15

Открыть пост
Channel Research / MOEXresearch only / rebound rejected / breakout requires regime validation

Alaska Brend: логика графиков и первый причинный тест

Из 1600 публичных постов и 514 публикаций с изображениями восстановлено измеримое ядро метода: старший диапазон, тени и границы, время повторных подходов, отбой равномерного теста и пробой при учащении давления. Две механические версии проверены отдельно.

  • Архив1600 постов · 514 с изображениями · ID 240–1874
  • Модель отбоя · holdout13 сделок · +0,011% средняя · PF 1,009
  • Модель давления/пробоя · holdout65 сделок · +1,614% средняя · PF 2,296

Предварительный разбор публикации · публикация 2026-08-14

Открыть пост
MOEX / Funding Paperpaper running / real orders disabled

Экстремальный фандинг: paper-монитор всех вечных фьючерсов

Запущена единая forward-only проверка экстремального SWAPRATE для всех вечных контрактов MOEX: валют, металлов, индексов, облигаций и акций. Реальные заявки запрещены.

  • Режимpaper only
  • Вселеннаявсе вечные контракты из сканера MOEX
  • Порогверхние 20% |SWAPRATE/цена| по предыдущим 120 наблюдениям

В коде найдены замечания · публикация 2026-08-13

Открыть пост
MOEX / Funding Researchcorrected / awaiting intraday execution data

EURRUBF: известный фандинг, перевороты и квартальный хедж

Стратегия пересчитана по синхронным ценам 20:00 МСК: уже известный SWAPRATE собирается ежедневно, нулевые дни не закрывают пару, обе ноги переворачиваются только при смене ненулевого знака, квартальный Eu роллируется перед экспирацией.

  • Период19.01–12.08.2026
  • Итогдинамический расчёт по синхронным ценам
  • Фандинг+12 074,72 ₽

Предварительный разбор публикации · публикация 2026-08-13

Открыть пост
MOEX / Funding Researchpaper candidate / collect more

Обратная связь фандинга и цены: часовые и дневные горизонты

Официальный SWAPRATE MOEX проверен как контртрендовый сигнал для USDRUBF, EURRUBF и CNYRUBF. На 1–4 часах устойчивой связи нет; после смены параметров MOEX простое правило стало убыточным, а исследовательским paper-кандидатом остался только экстремальный фандинг USDRUBF с удержанием 3–5 дней.

  • Период24.06.2024–11.08.2026
  • Официальная историядо 544 торговых дней на инструмент
  • Короткие ТФ1–4 часа: устойчивого эффекта нет

Предварительный разбор публикации · публикация 2026-08-12

Открыть пост
Roman Andreev / реверсная системаpaper запущен / real-ордера не отправляются

Реверсная таблица: точные правила и автоматический paper-монитор

Система постоянно держит LONG или SHORT и меняет сторону только после подтверждения уровня переворота к закрытию дня. Новые таблицы канала теперь автоматически распознаются, изменения уровней журналируются, а сделки учитываются только на бумаге.

  • Архив54 таблицы, 21 инструмент
  • Период архива21.05–07.08.2026
  • Проверка новых постовкаждые 5 минут

Предварительный разбор публикации · публикация 2026-08-08

Открыть пост
MOEX / Funding Carryresearch / не является самостоятельным торговым сигналом

Знак базиса и направление сделки: проверка на 3 870 наблюдениях

Проверена гипотеза: положительное отклонение вечного фьючерса от базового актива указывает на SHORT, отрицательное — на LONG. Знак правильно определяет получателя фандинга, но сам по себе не гарантирует прибыль после движения цены и расходов.

  • Выборка3 870 дневных наблюдений Funding Tracker / MOEX
  • Прибыльных дней54,8% до комиссий, спредов и хеджа
  • Средний результат+0,0925% на дневной цикл до расходов

Предварительный разбор публикации · публикация 2026-08-07

Открыть пост
Trade Tape / Bayesianpaper запущен / real-ордера не отправляются

NG: Bayesian trade tape + Kelly sizing — paper стратегия

Построена вероятностная модель движения NG на основе ленты сделок (trade tape) с трёх источников: MOEX FORTS, Finam FORTS и NYMEX. Байесовское обновление уверенности + Kelly для размера позиции. Запущен paper-бот.

  • Источники tape3: MOEX NGQ6 (BUYSELL), Finam NGQ6@RTSX (SIDE), NYMEX (inferred)
  • Байесовский priorP(down) = 15% (априорная)
  • LR sell>75%2.5x

Предварительный разбор публикации · публикация 2026-07-17

Открыть пост
BTC Neo / causal auditrecalculated / paper-only

BTC SPUD: полный causal-пересчёт вместо прежних headline-метрик

Прежние headline-метрики на top-5000 tail отозваны и заменены полным пересчётом с availability-time и входом не раньше следующего open.

  • Полный период35019 15m строк
  • selected_base / development619 сделок, 9.52%, PF 1.064
  • selected_base / holdout untouched176 сделок, -22.10%, PF 0.497

Проверена публикация · публикация 2026-07-16

Открыть пост
Газ / повторение паттерновpaper candidate / малая свежая выборка

NG: исторические аналоги и обратный сигнал на свежем M5

Форма последнего движения NG сопоставлена с историческими окнами. На длинной непрерывной 1H-истории прямой сигнал выглядит сильным, но на свежем M5 не подтверждается; обратная версия выделена только как paper-кандидат.

  • Continuous 1H31 сделка, PF 3.38, winrate 71.0%, сумма +37.69%, max DD -5.24%
  • Fresh M520 сделок, PF 0.89, winrate 40.0%, сумма -0.36%, max DD -1.56%
  • Reverse M510 сделок, winrate 100%, сумма +3.50%; слишком малая выборка

Предварительный разбор публикации · публикация 2026-07-15

Открыть пост
MOEX / секторный momentumrejected / PF ниже 1 после издержек

Секторный импульс и относительная сила акций MOEX

Проверена идея входа в акции после движения сектора и отклонения бумаги от секторной корзины. Все 16 вариантов оказались убыточными после издержек; гипотеза отклонена в текущем виде.

  • Вселенная28 акций MOEX в 7 секторных группах
  • Проверено16 вариантов momentum и reverse
  • Лучший результат1217 сделок, PF 0.82, winrate 47.0%, сумма -66.38%

Предварительный разбор публикации · публикация 2026-07-15

Открыть пост
Газ / Profitunityrejected / нет robust-вариантов при 10 bps

NG: проверка Profitunity и индикаторов Билла Вильямса

На данных NYMEX и MOEX NG проверены Alligator, фрактальные пробои, Awesome Oscillator и Accelerator Oscillator. Ни фиксированные выходы, ни книжная схема без фиксированного take-profit не прошли стресс издержками 10 bps.

  • Основной scan1152 комбинации, тесты с издержками 5/10/20 bps
  • Book-style scan144 комбинации без фиксированного take-profit
  • Robust 10 bps0 прошедших вариантов в обоих тестах

Предварительный разбор публикации · публикация 2026-07-15

Открыть пост
Газ / Probability Forecastpaper запущен / реальные ордера не отправляются

NG: вероятностный прогноз движения и запуск paper-стратегии

Построена единая модель вероятности движения для BTC, NG и IMOEX. По фильтрам качества прошёл только газ: NG 1d и частично NG 4h. Для NG запущен paper-runner без реальных ордеров.

  • Лучший кандидатNG 1d: short, P(down)=60.1%, expected move -0.31%
  • Walk-forward295 сигналов, winrate 60.3%, суммарно +98.5 п.п., max DD -23.4 п.п.
  • Фильтр допускаAUC 0.592, WR > 52%, return > 0; BTC и IMOEX не прошли

Предварительный разбор публикации · публикация 2026-07-13

Открыть пост
BTC / статистика цикловисследование добавлено / статистический прогноз

BTC: статистика экстремумов и прогноз движения цены

Дневная история BTC-USD с 2014-09-17 по 2026-07-11 проверена на циклы ATH, просадки 20% и пробои максимумов/минимумов на окнах 7-730 дней.

  • Текущая цена64 108 USD на 2026-07-11; -48.61% от close ATH 124 753
  • Текущий режимрядом с 7d/14d максимумами, но только 8.4% внутри 365d диапазона и 14.3% внутри 730d диапазона
  • Статистический прогнозмедиана: 7d 64.4k, 30d 67.1k, 90d 72.6k; широкий 90d диапазон около 57.0k-95.6k

Предварительный разбор публикации · публикация 2026-07-11

Открыть пост
Макро / Россиямакро-исследование / торговый сигнал не найден

Денежная масса РФ: M1/M2 и влияние на рынок

Данные денежной массы ЦБ РФ сопоставлены с IMOEX, RTSI, RGBI и USD/RUB, чтобы проверить тезис про печатный станок и реакцию рынка.

  • Период ЦБденежные данные 2023-06-01 - 2026-06-01; рынок до 2026-07-11
  • Последний расчёт M166.55 трлн руб.; +3.22% м/м, +2.74% кв/кв, +14.42% г/г
  • Самая сильная связьM2 YoY vs RGBI forward 6m: +0.59; доля ликвидной M1/M2 vs RGBI forward 6m: -0.59

Предварительный разбор публикации · публикация 2026-07-11

Открыть пост
BTC Neo / крупный тейкисследование добавлено; Neo paper runner обновлён

BTC Neo: стратегии входа/выхода по сигналу с тейком от 0.5%

Отдельный скан проверил BTC-стратегии, где вход и выход задаются сигналом, а take-profit не меньше 0.5%.

  • Best high WR, 5 bps stressSPUD all-bull/bear corr>=0.55 range<=20 TP 0.5% SL 1.5%: WR 80.9%, PF 1.47, +10.86%
  • Highest WR variantSPUD all-bull/bear corr>=0.55 range<=50 TP 0.5% SL 2.5%: WR 84.1%, PF 1.33, +11.70%
  • Best PF variantSPUD slope corr>=0 range<=50 TP 1.5% SL 0.75%, reverse/flat exits: WR 53.2%, PF 2.07, +135.29%

Предварительный разбор публикации · публикация 2026-07-08

Открыть пост
BTC Neo / высокий winrateисследование добавлено; стратегия только для наблюдения

BTC Neo: скан TP/SL стратегий с высоким winrate

Проверка BTC Neo стратегий с winrate около 90% через маленький take-profit и широкий stop-loss.

  • Best zero-cost WRSPUD all-bull/bear corr>=0 range<=50 TP 3 bps SL 120 bps: WR 97.0%, PF 1.04
  • More stable zero-costSPUD all-bull/bear corr>=0 range<=20 TP 3 bps SL 80 bps: WR 96.5%, PF 1.11
  • 5 bps stressNo candidate kept WR >=70%, PF >=1.2 and positive total return

Предварительный разбор публикации · публикация 2026-07-08

Открыть пост
BTC Neo / индикаторыMACD_MULTI_ATR_FLIP добавлен в Neo paper runner

BTC Neo: RSI, ATR, ADX, Alligator и MACD

Исследование расширено за пределы SPUD: RSI, ATR, ADX, Alligator, Bollinger, stochastic и MACD проверены на той же сессии 12:00-22:00 МСК.

  • Best candidateMACD multi-timeframe + ATR filter flip: +208.66%, PF 2.03, DD 11.08%
  • Stress 5 bps+182.31%, PF 1.83, DD 12.63%
  • Weak groupsAlligator and RSI standalone variants were much weaker than MACD/ATR

Предварительный разбор публикации · публикация 2026-07-08

Открыть пост
BTC Neo / SPUDsuperseded by causal recalculation

BTC SPUD: выбранная связка 15m/1h/2h

SPUD threads по BTCUSDT отфильтрованы под сессию 12:00-22:00 МСК и кандидата исполнения Neo Bitcoin.

  • Прежние headline-метрикиОтозваны; см. causal-пересчёт от 2026-07-16

Предварительный разбор публикации · публикация 2026-07-07

Открыть пост
BTC Neo / frequent papersuperseded by causal recalculation

BTC Neo: частые и flip-flop paper стратегии

Сравнение HF_TEST и FLIP_ALWAYS на одной BTC SPUD выборке 12:00-22:00 МСК с paper-исполнением по live bid/ask Neo.

  • Прежние headline-метрикиОтозваны; см. causal-пересчёт от 2026-07-16

Предварительный разбор публикации · публикация 2026-07-07

Открыть пост
Газ / нефть / спредыBR Arena paper/signal watcher добавлен; NG оставлен в watchlist

NG base-spread и BR regime filter: walk-forward

Свежий прогон отделил рабочие направления от слабых: календарные Spud-спреды NG/BR пока не проходят, NG NYMEX-vs-MOEX base-spread дает редкие сигналы, а BR regime filter через BR*USDRUBF выглядит сильнее для forward paper.

  • BR fixed regime candidate57 test trades, +41.21%, PF 4.42, max DD 2.93% after 2 bps fee
  • BR monthly walk-forward38 trades, +13.60%, PF 1.79, max DD 10.11%; less smooth than fixed candidate
  • NG filtered walk-forward13 trades, +3.69%, PF 7.77, max DD 0.38%; too rare for live, keep watchlist

Предварительный разбор публикации · публикация 2026-07-05

Открыть пост
Газ / паттерныpaper-кандидат / нужна forward-статистика

NG: обратные аналоги повторяющихся форм цены

Свежий пересчет паттернов газа показал: прямой nearest-neighbor сигнал на текущем NGN6 слабый, но обратная версия дала сильный короткий paper-кандидат.

  • Direct current M520 trades, PF 0.89, net -0.36%, not deployable
  • Best reverse10 trades, net +3.50%, win-rate 100%, PF formally 999
  • Paramswindow 36 M5 bars, horizon 18 bars, k 20, min_gap 108, min_edge 0.4%

Предварительный разбор публикации · публикация 2026-07-03

Открыть пост
Arena / BR-NGlive guarded / flat on stale data

Arena: динамический BR/NG executor вместо статического портфеля

Account B now has a guarded dynamic BR/NG executor. It computes fresh 15-minute momentum signals and refuses to trade stale data or a closed session.

  • Account1000673
  • Current statelive cycle; BR and NG targets are 0
  • Data guardBR/NG signals are currently STALE_DATA, so no new exposure is allowed

Предварительный разбор публикации · публикация 2026-06-30

Открыть пост
Arenastatic disabled / flat

Arena: статический портфель отключён

The BR/NG Arena portfolio executor was stopped because it converted research weights into permanent positions instead of executing live strategy signals. A guarded unwind process is now waiting for the exchange session to close the static allocation.

  • Static executorStopped; plan targets changed to RIU6 0, BRN6 0, NGN6 0
  • Bad NG exposureNGN6 long was a static net weight, not a fresh NG15 momentum signal
  • UnwindOld managed BR/NG/RI positions are flat; static plan remains disabled

Предварительный разбор публикации · публикация 2026-06-30

Открыть пост
Arenalive monitor / no immediate new signal

Arena: live-аллокация по трём счетам

The contest accounts are now separated by role: account A waits for aggressive BR/RI Elliott+candle signals, account B remains the BR/NG futures portfolio, and account C keeps RI directional exposure with flip-on-signal logic plus the options-tail watcher.

  • Account A 1000672Elliott/candle BR+RI executor live; current target BRN6 0, RIU6 0 because active_count=0
  • Account B 1000673Portfolio executor live; targets BRN6 +5519 and NGN6 +178421
  • Account C 1000674RI directional target RIU6 -8; flips only when a fresh RI signal appears

Предварительный разбор публикации · публикация 2026-06-29

Открыть пост
MOEX / импульсrejected / research-only

Продолжение сильного движения на фьючерсах и акциях MOEX

A broad scan tested the idea: after a strong intraday move, join the same direction and take 0.5-1.0%. Futures and liquid TQBR shares were included.

  • Universe13 futures contracts + 28 liquid shares with TQBR M10 data
  • Scan1850 variants had positive test PnL after filters
  • Stable candidates0 of top-20 rows passed the robust train/test/all stability filter

Предварительный разбор публикации · публикация 2026-06-29

Открыть пост
Пивоты / NG и BRpaper bridge / research-only

Классические pivot points на NG NYMEX и BR

Classic previous-day and previous-week pivot levels were scanned on NG, BR and RI. The strongest candidates are on NG NYMEX continuous bars and BRQ6 MOEX bars; RI did not pass the current filter.

  • Scan1509 variants, 70 passed the basic candidate filter
  • Best NGNYMEX NG 15m weekly failed-breakout around P: test PF 7.30, 9 trades, +2205 RUB, max DD -225 RUB
  • Best BRBRQ6 15m weekly failed-breakout around R1/S1: test PF 6.41, 9 trades, +4678 RUB, max DD -603 RUB

Проверена публикация · публикация 2026-06-29

Открыть пост
Elliott / свечиpaper / read-only

Elliott + candlestick: BR/RI paper monitor

A BR/RI pattern portfolio has been promoted from research queue candidate to paper monitoring. It uses fresh Finam BRQ6/RIU6 M5 bars, aggregates them to 1H, and applies the latest Elliott/candlestick walk-forward parameters. It does not place real orders.

  • Statuspaper monitor, real_orders=false
  • Historical edgePF 2.5475, 73 trades, +49.069%, max DD 5.9906%
  • Current signalBR WAIT/FLAT, RI WAIT/FLAT, active_signals=0

Предварительный разбор публикации · публикация 2026-06-29

Открыть пост
Options / Tailsresearch / tail watchlist

Опционные хвосты: покупка дешевых x3-x10 ставок

Отдельная модель от продажи теты: покупаем дешевый дальний опцион, заранее рискуем только уплаченной премией и комиссией, но получаем сильную выпуклость при резком движении базового актива.

  • Кандидаты365 OTM call/put после фильтра
  • Пример CNY putCR11.25BS6A: стоимость около 7.16 RUB, x10 при падении CNY примерно на 5%
  • Пример Si putSi76000BS6A: стоимость около 65.41 RUB, x10 при падении Si примерно на 7%

Предварительный разбор публикации · публикация 2026-06-27

Открыть пост
Options / Riskresearch / capped risk

MOEX options: credit spreads вместо голой продажи

Следующий слой после расчета голого стрэддла - конструкции с ограниченным риском. Для них заранее известны max profit, max loss, breakeven и ROI на максимальный риск.

  • Скан3578 опционов, 1092 capped credit spreads
  • MOEX put spread150/140, credit 4.27, max loss 5.73, breakeven 145.73
  • GAZR call spread105/110, credit 1.02, max loss 3.98, breakeven 106.02

Предварительный разбор публикации · публикация 2026-06-27

Открыть пост
Options / Riskresearch / risk model

Продажа опционов: чистая математика риска

Диапазон цены сам по себе ничего не доказывает: цена действительно может уйти куда угодно. Рабочая оценка продажи стрэддла считается через премию, ожидаемое абсолютное движение, вероятность убытка и цену хвоста.

  • Формула PnLshort straddle = premium - abs(S_T - strike)
  • SBRF 300 / 2026-07-15credit 14.75, EV +4.11, profit probability 73.5%, CVaR5 -18.08 пункта
  • GAZR 100 / 2026-07-15credit 7.93, EV +1.74, profit probability 69.6%, CVaR5 -10.26 пункта

Проверена публикация · публикация 2026-06-27

Открыть пост
MOEX Intradaypaper/signal

Разворот после сильного первого часа

M5-валидация показала, что лучшая текущая нелинейность на MOEX/FORTS - не продолжение гэпа, а mean-reversion после импульсного первого часа.

  • NG36 сделок, avg +86.6 bps, PF 3.40, winrate 61.1%, худшая -327 bps
  • BR49 сделок, avg +33.5 bps, PF 2.36, winrate 59.2%, худшая -161 bps
  • SV43 сделки, avg +25.3 bps, PF 2.44, winrate 55.8%, худшая -126 bps

Проверен снимок состояния · публикация 2026-06-27

Открыть пост
Options / Thetaresearch / indicative only

MOEX Options Theta: первичный скан цепочки

Проверили, что MOEX ISS отдает FORTS option chain. Готовых IV/Theta/Greeks в доступном снимке нет, поэтому построен свой Black-76 scanner.

  • ИсточникMOEX ISS options chain
  • МодельBlack-76 для опционов на фьючерсы
  • Статусresearch / indicative only

Проверена публикация · публикация 2026-06-27

Открыть пост
Index Basispaper

IMOEXF против MXU6: basis вместо мифа о фандинге

Разобрали вечный индексный фьючерс и квартальный MXU6. Главная правка: close-settle нельзя считать фандингом.

  • Hedgeshort 10 IMOEXF против long 1 MXU6
  • Стоимость круга~151.9 RUB
  • ГО~50 132 RUB

Предварительный разбор публикации · публикация 2026-06-27

Открыть пост
FX Basisrejected/monitor

CNY basis: хорошая идея на глаз, слабая после комиссии

CNYRUBF/CRU6 выглядел самым интересным относительно ГО, но M5/M15/H1 тесты с реальными комиссиями Финам показали отрицательный результат.

  • КомиссияMOEX + Finam около 6.5-6.7 RUB на пару
  • M15 best после cost29 сделок, net -114.4 RUB, PF 0.344
  • Выводstandalone CNY basis не проходит фильтр прибыльности

Предварительный разбор публикации · публикация 2026-06-27

Открыть пост
Gas / NGrunning/monitor

Газовые сигналы: отдельный слой real и signal

По газу выстроены раздельные процессы: рабочий live-слой и сигнальный Telegram-слой, чтобы не ломать боевую схему.

  • Формат сигналов#reversal_bot ENTER/EXIT, entry/exit/net
  • Контрактавтопереход к актуальному NG
  • ДанныеMOEX trades + NYMEX/Finam M1/M5 накопление

Предварительный разбор публикации · публикация 2026-06-27

Открыть пост
Polymarketlive/research

Polymarket: WS, стаканы и execution без GTC

Основная борьба была не за абстрактную скорость, а за устойчивость соединений, свежесть стакана и отсутствие зависших вторых ног.

  • Главный принципникаких GTC/resting лимиток в основной схеме
  • WSheartbeat, reconnect cooldown, fresh books после reconnect
  • Executionpre-signed FOK batch + recovery buy logic

Предварительный разбор публикации · публикация 2026-06-27

Открыть пост
Infrastructureactive

Ветки состояния вместо одного бесконечного чата

Проект разделен на branch-state файлы, чтобы новые чаты можно было начинать с нужного контекста и не тратить токены на все прошлые обсуждения.

  • Entry pointPROJECT_STATE.md
  • BranchesFX, GAS, FINAM, POLYMARKET, INFRA, INDEX_BASIS, MOEX_INTRADAY
  • MCPспроектирован общий collaboration layer для Claude/ChatGPT

Предварительный разбор публикации · публикация 2026-06-27

Открыть пост