Trading Research Desk

• Правило: результат / дневная просадка / восстановление₽ / ₽ / календарные дни
• Исходная 2/4973 925 / 127 766 / 70
• Бюджет 3000 ₽867 437 / 100 154 / 70
• Бюджет 5000 ₽974 595 / 127 539 / 70
• Бюджет 7000 ₽973 925 / 127 766 / 70

ВЫВОД. Причин для автоматического изменения боевого размера пока нет. Бюджет 5000 ₽ добавил всего 670 ₽ за весь период, а в 2026 году результат немного хуже исходного. Бюджет 3000 ₽ уменьшает денежную просадку, но забирает около 106,5 тыс. ₽ прибыли и не сокращает время восстановления. Это компромисс по риску, а не универсальное улучшение.

ПОРТФЕЛЬ И ПЕРИОД. 14 января 2025 — 2 октября 2026. CNYRUBF — 52 контракта, EURRUBF — 10, GLDRUBF — 4, IMOEXF — 9, газ — 5, Brent — 2, какао — 4. Меняется только размер четырёх вечных фьючерсов. Газ, Brent и какао одинаковы во всех вариантах. BTC исключён из длинного окна из-за короткой истории. Это текущие фиксированные веса, не реконструкция фактических исторических размеров счетов.

ПРОВЕРКА ЯДРА. Независимый офлайн-адаптер использовал чистые функции EOD, повторных переворотов через границы ±0,2% и сохранения дневного уровня из рабочего проекта. В общем окне совпали все 540 входов по времени, направлению и цене: CNY — 103, EUR — 100, золото — 217, IMOEX — 120. Дневная кривая исходной семёрки также воспроизведена побарно.

ЧТО НЕ НАЗЫВАЕМ СОВПАДЕНИЕМ. Это сравнение правил при одинаковом прокси цены M1 close → следующий наблюдаемый M1 open. Оно не доказывает совпадение с реальными котировками, временем опроса и исполнением брокера. На более длинной истории до 2025 года есть расхождения: совпало 1092 из 1096 архивных входов, адаптер дал 1098. Они сохранены для разбора, а не удалены.

ФОРМУЛА РАЗМЕРА. Берём минимум исходного количества и floor(бюджет / (стоимость пункта × положительное расстояние от цены сигнала до обратной границы)). Для LONG граница равна уровню × 0,998, для SHORT — уровню × 1,002. Цена сигнала известна перед исполнением. Будущая цена исполнения не влияет на количество; используется только в расчёте результата и последующей проверке риска.

КАК ЧИТАТЬ СРАВНЕНИЕ ВЫШЕ. Результат — сумма дневной переоценки портфеля и только известных начислений, с условными расходами 2 б.п. на сторону. Просадка считается после сложения инструментов. Восстановление — самый длинный период ниже предыдущего максимума, в календарных днях. Это не проценты доходности депозита и не полный чистый результат.

ПРОВЕРКА ПО ГОДАМ. При бюджете 5000 ₽: 2025 год — 490 077 ₽ против 488 433 ₽ исходной модели; 2026 год — 484 518 ₽ против 485 492 ₽. При условных расходах 10 б.п. на сторону: исходная модель — 560 209 ₽, просадка 158 246 ₽, восстановление 231 день; бюджет 3000 ₽ — 494 691 ₽, просадка 131 699 ₽, восстановление 232 дня; бюджет 5000 ₽ — 561 681 ₽, просадка 157 869 ₽, восстановление 231 день.

СКОЛЬКО ВХОДОВ ИЗМЕНИЛОСЬ. При 3000 ₽ — 98 из 540, при 5000 ₽ — только 5, при 7000 ₽ — ни одного. У 18 входов нет пригодной сохранённой предторговой цены: они обозначены UNKNOWN. В исследовании исходный размер там сохранён с флагом; это не разрешение боевому боту входить по неполным данным.

ПЯТЬ ИЗМЕНЁННЫХ ВХОДОВ ПРИ 5000 ₽. EUR 15.01.2025 13:11: 10 → 8 контрактов; EUR 24.10.2025 13:51: 10 → 9; EUR 09.01.2026 10:16: 10 → 9; EUR 02.03.2026 09:03: 10 → 9; CNY 04.03.2026 12:00: 52 → 51. Времена — временная шкала исходных MOEX-свечей, МСК. Цены сигнала, исполнения и границы приведены в подробном отчёте и CSV.

ПОЧЕМУ 5000 ₽ НЕ ПРЕДЕЛ УБЫТКА. После исполнения расстояние до сигнальной границы трижды оказалось дороже бюджета: EUR 05.02.2025 — 5072 ₽, 09.04.2025 — 5493,80 ₽, 20.08.2025 — 5179,60 ₽. Причина — различие цены сигнала и исполнения. Дополнительный гэп или проскальзывание при выходе может увеличить потерю ещё сильнее. Эта граница не является гарантированным брокерским стопом.

ГРАФИКИ НИЖЕ. Синий — исходная 2/4, оранжевый — бюджет 3000 ₽, зелёный — 5000 ₽. Первый график показывает накопленный дневной результат, второй — просадку. Вариант 7000 ₽ совпадает с исходной моделью, поэтому отдельной линии нет.

НОВЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ. Добавлен изолированный наблюдатель, читающий только уже сохранённые локальные цены и состояние. Нет ключей, API-запросов, команд панели или заявок. Проверены три последовательных среза по пяти целям. Наблюдатель завершился; постоянный сбор не включён. Недавнее получение цены не считается доказанной биржевой свежестью: исполнимый bid/ask и биржевое время в этих полях отсутствуют.

ЧТО ПРОВЕРЕНО. 64 теста, независимые денежные аудиты четырёх прогонов адаптера и шестнадцати вариантов размера. Боевые файлы, настройки, процессы и Арена не менялись. Готовность к реальным деньгам не объявлена: нужны новые независимые сигналы, исполнимые предторговые котировки, фактические издержки и совместные лимиты ГО по счетам.

ОГРАНИЧЕНИЯ. История уже просматривалась, это не чистая вневыборочная проверка. Неизвестные funding и дивиденды не объявлены нулями. Просадка дневная, не тиковая. Нет полной модели стакана, очереди и реальных задержек. Исследовательские суммы нельзя выдавать за фактическую прибыль счетов.

ПОДРОБНЫЙ ОТЧЁТ: https://oleg-vodiak.ru/asset/ops/output/core_decision_report_20261020_v1/index.html

ВСЕ МОДЕЛИ И ГОДЫ CSV: https://oleg-vodiak.ru/asset/ops/output/core_decision_report_20261020_v1/summary.csv

ВСЕ РЕШЕНИЯ, ЦЕНЫ И РИСК ПОСЛЕ ИСПОЛНЕНИЯ CSV: https://oleg-vodiak.ru/asset/ops/output/core_decision_report_20261020_v1/events.csv

СРАВНЕНИЕ АРХИВНОЙ ЛЕНТЫ И АДАПТЕРА CSV: https://oleg-vodiak.ru/asset/ops/output/core_decision_report_20261020_v1/parity.csv

Charts

Open chart PNG

Open chart PNG

Файлы и источники в проекте