2/4: что даёт фильтр широкого рынка и сектора на портфеле
Аудит ещё не выполнен · публикация 2026-10-30
Паспорт проверки и источников
Публикация не подтверждает текущую прибыльность или работу исполнителя.
Время изменения файла — не время последней рыночной котировки. Статус публикации не подтверждает работу бота; research, paper и live требуют отдельных результатов.
- ops/output/market_context_gated_replay_20261030_v3/comparison.csv — 2026-10-30T16:51:52+00:00
Проверены пропуск входов по общему фону и согласие рынка с сектором на семи инструментах в двух схемах объёмов.
- Прежние объёмы: база+891 738 ₽; дневная DD 173 277 ₽
- Прежние объёмы: против фона+604 467 ₽; дневная DD 109 371 ₽
- Равные лимиты: база+1 250 322 ₽; дневная DD 161 145 ₽
- Равные лимиты: против фона+769 279 ₽; дневная DD 155 103 ₽
Проверка 24.10.2024–02.10.2026 на сохранённой ленте исходной 2/4 + ENGULF_OR_BREAK20. Условные расходы 2 б.п. на сторону; 10 б.п. также в таблице. Это не текущие брокерские позиции.
При отклонённом сигнале старая позиция закрывается, новая не открывается. На переносе сохранён статус позиции; валюты не фильтруются в варианте согласия товарного рынка и сектора. IMOEXF и GLDRUBF не фильтруются.
На той же исходной ленте все варианты дали меньшую прибыль, чем база; некоторые уменьшили дневную просадку. После пропуска торговая логика реального ядра может сформировать иные последующие уровни и сигналы. 2026 год уже просматривался, независимого OOS нет.
ПОЛНЫЙ ОТЧЁТ И ГРАФИК: /asset/ops/output/market_context_gated_replay_20261030_v3/index.html
СРАВНЕНИЕ С РАСХОДАМИ: /asset/ops/output/market_context_gated_replay_20261030_v3/comparison.csv
Charts
