РА 2/4: повторный независимый пересчёт — общего допуска нет
Аудит ещё не выполнен · публикация 2026-09-07
Паспорт проверки и источников
Публикация не подтверждает текущую прибыльность или работу исполнителя.
Время изменения файла — не время последней рыночной котировки. Статус публикации не подтверждает работу бота; research, paper и live требуют отдельных результатов.
- ops/output/strategy_audit_2026_09_07/ra_2_4_audit.json — 2026-09-07T11:54:12+00:00
Повторный расчёт фиксированной дневной реконструкции сохранил разнонаправленный результат по инструментам. Это исследовательская диагностика, а не подтверждение доходности live-исполнения или основание для сделок.
- Покрытие24 источника: 23 рассчитаны, IMOEX2 исключён из-за некорректных OHLC
- Модель расходов5 б.п. на сторону; стресс 10 б.п.; фандинг, роллы, заём, дивиденды и ГО не включены
- Примеры плюсаUSDRUBF +25,32%; RTKM +97,16%; результаты модельные
- Примеры минусаCHMF −46,12%; LKOH −35,72%; CNYRUBF −4,18%
- СтатусДиагностика; прибыльность live не доказана
Расчёт использует уровень только из завершённых предыдущих сессий, сигнал на close и исполнение на следующем open. Позиция переоценивается по дневному close; NAV сверяется с закрытым и открытым PnL.
Положительные исторические результаты отдельных инструментов не образуют подтверждённый портфель: список кандидатов нельзя отбирать по уже просмотренным результатам. Последние 30% — повторная диагностика, а не нетронутый holdout.
Реконструкция не моделирует конкретные торгуемые контракты, funding, роллы, дивиденды, заём акций, гарантийное обеспечение и фактические исполнения. Поэтому её показатели не являются доходностью реального счёта.
Следующий допустимый этап — зафиксировать версию правила и проверить её на новом независимом forward-периоде с журналом реальных расходов. До этого автоматическое продвижение в live не допускается.