Trading Research Desk

• Исходный W8+366 958 ₽; DD 68 232 ₽; PF 1,527
• W8 + резерв + сектор+432 486 ₽; DD 54 535 ₽; PF 1,776
• Удвоенные затраты, 10 bps/сторона+339 266 ₽; DD 61 308 ₽; PF 1,533
• Без сохранённых сделок какао+271 523 ₽; PF 1,566; без перераспределения
• Мосбиржа: период / входной бюджет03.01.2025–02.10.2026 / условный 1 млн ₽, не депозит
• Американский недельный тренд, отдельный старт 2025−0,02%; DD 19,10%; PF 0,999; при 10 bps

Порядок отбора и смены инструментов проверен отдельно на том же строгом наборе 17 рынков. Перспективный вариант: не выбирать четыре названия заранее, а заполнять до четырёх физических мест по свежим сигналам 2/4 среди всех рынков, прошедших W8, с одним инструментом на экономический блок. Известный P/L +404 045 ₽, дневная DD 80 598 ₽, PF 1,623; точно воспроизведённый контроль +277 783 ₽, DD 95 044 ₽, PF 1,462. При 20 bps на сторону вариант остаётся +206 829 ₽, PF 1,252. Проверены 50 154 дневных денежных тождества и одинаковые 503 даты оценки. Средняя экспозиция выросла с 545 до 625 тыс. ₽, риск не выровнен. Позиция живёт до штатного сигнала, не закрывается по календарю или смене рейтинга; новые входы и роллы проверяются отдельно. Это исследовательская гипотеза, не включённый боевой режим. Правило, сравнения и графики: https://oleg-vodiak.ru/asset/ops/output/ra_selection_rotation_post_20261013_v1/index.html

Новая более строгая проверка 2/4: 17 рынков без условных подтверждений переноса DAX/HANG/TLT, отбор по времени доступности сигнала и запрет новых входов позднее пяти минут. W8 с текущими виртуальными правилами: +277 783 ₽, дневная DD 95 044 ₽, PF известной части 1,462. Равные доли всех 17: −87 443 ₽. Старые +327 810 ₽ относятся к другому набору и условиям — прямого сравнения нет. Повторено 41 795 дневных денежных проверок; роллирование сохраняет зарезервированный капитал даже при разных временах закрытия и открытия. Номинал 1 млн ₽ не является депозитом, потоки/исполнение не подтверждены полностью. Отчёт: https://oleg-vodiak.ru/asset/ops/output/ra_selection_guarded_core_post_20261013_v1/index.html Кандидаты проверенного набора: https://oleg-vodiak.ru/asset/ops/output/ra_selection_strict_monitor_20261013_v1/index.html

Дополнительно проверена устойчивость постоянного отбора: месяцы и вклад каждого инструмента. У W8 после арифметического удаления вклада крупнейшего победителя, какао, остаётся +174 842 ₽; у сохранения собственного сжатия — +143 121 ₽. Это декомпозиция прежних сделок без перераспределения капитала, а не новая торговая модель. Неизвестные оценки не заменены нулями, короткая история отдельных активов отмечена отдельно. Таблица и график: https://oleg-vodiak.ru/asset/ops/output/ra_selection_concentration_20261013_v2/index.html

Запущен постоянный read-only отбор 2/4: список обновляется каждый час после сборщика котировок, сохраняет причины допуска и историю смены состава. Основной режим — текущий W8 с техническим условием TR2/TR8 ≤0,8 и ожиданием сигнала 2/4. Всегда заполнять четыре места оказалось хуже: относительная четвёрка дала −245 528 ₽, DD 326 926 ₽, PF 0,740 на той же истории. Новые трендовые режимы также не превзошли W8 по балансу прибыли и просадки. Это работающий выбор кандидатов; связь с исполнителем заявок не включена. Текущий состав: https://oleg-vodiak.ru/asset/ops/output/ra_continuous_selection_monitor_20261013_v1/index.html История сравнения: https://oleg-vodiak.ru/asset/ops/output/ra_continuous_selection_post_20261013_v1/index.html

Технический срок допуска: сохранять выбранный инструмент, пока его TR2/TR8 ≤0,8, даже если его вытеснили из рейтинга. При потере сжатия запрещать новые входы; существующую позицию сопровождать по уровням 2/4. На истории 20 инструментов: +421 657 ₽, дневная DD 98 598 ₽, PF 1,617 против +327 810 ₽, DD 63 417 ₽, PF 1,530 у сопоставимого W8. Прирост прибыли 28,6%, рост просадки 55,5%; почти 92% чистого улучшения связано с какао. В 2025 году новый вариант хуже исходного. Это кандидат для дальнейшего наблюдения, не основание переключать боевой бот. Графики, отрицательные варианты и стресс расходов: https://oleg-vodiak.ru/asset/ops/output/ra_selection_structure_post_20261013_v1/index.html

Когда прекращать торговлю выбранным инструментом: проверены четыре технических завершения цикла. Исходный W8: +327 810 ₽, дневная DD 63 417 ₽, PF 1,530. Лучший по прибыли новый вариант — расширение TR2/TR8 до 1,0 и следующий обратный сигнал 2/4: +347 741 ₽, DD 106 925 ₽, PF 1,435. Прибыль выше лишь на 6%, просадка выше на 69%; замену W8 это не обосновывает. Позицию закрывает технический сигнал, смена недельного списка её не закрывает. Результаты условные, общий входной номинал 1 млн ₽ не является депозитом. Сравнение и график: https://oleg-vodiak.ru/asset/ops/output/ra_selection_campaign_post_20261013_v1/index.html

Дополнительная проверка W8: 32 заранее зафиксированных случайных выбора с тем же количеством секторных мест, весами по 25%, сохранением старых позиций и расходами 10 bps/сторона. W8: +327 810 ₽, наблюдаемая дневная DD 63 417 ₽, PF 1,530. Медиана случайных результатов −203 921 ₽, лучший +56 563 ₽; прибыльны 3 из 32, ни один не превысил W8. Это дополнительный аргумент в пользу отбора по недельному сжатию, но сравнение выполнено после изучения истории и не является независимым OOS или доказательством будущей доходности. Общий входной номинал 1 млн ₽ не равен депозиту; различия риска и неполные денежные данные сохраняются. Исследовательский кандидат и боевой бот не отождествляются. График и все 32 результата: https://oleg-vodiak.ru/asset/ops/output/ra_selection_random_slot_post_20261013_v1/index.html

Уточнение подключения W8: простой запрет входа не воспроизводит опубликованный тест. В изолированном сценарии на сохранённых котировках CNYRUBF наблюдатель без позиции сохранил якорь 17.01.2025 и на вечерней проверке 20.01.2025 получил ошибку даты якоря. Это проверка предполагаемого фильтра, а не сообщение о сбое боевого бота. Добавлен исследовательский модуль с отдельным виртуальным направлением и отдельной модельной позицией: при недопуске виртуальные сигналы продолжаются, старый отклонённый вход не повторяется при смене списка. Проверены 41 124 сохранённых события; это сверка состава модели, не доказательство всего боевого исполнения. По какао и газу размеры лотов согласуются с официальными описаниями: https://www.moex.com/ru/fyuchers-na-kakao и https://www.moex.com/a7159. По газу на трёх датах биржевая стоимостная оценка расходится с моделью по курсу ЦБ примерно на 0,8–2%; исторический порядок расчёта вариационной маржи требует отдельного подтверждения. Условия результатов и графики: https://oleg-vodiak.ru/asset/ops/output/ra_selection_full_universe_post_20261013_v1/index.html

Общий пересчёт 13 октября: все 20 инструментов, без исключения убыточных задним числом. Неизменённый W8 при 10 bps/сторона: исследовательский кандидат +327 810 ₽, дневная DD 63 417 ₽, PF 1,530; старые правила +363 766 ₽, DD 70 422 ₽, PF 1,604. Равные доли 20 инструментов у кандидата −140 809 ₽, равные 8 секторов −236 669 ₽. Общий лимит входного номинала 1 млн ₽ — НЕ депозит и НЕ ГО. В DAX/HANG/TLT кандидат подтверждает перенесённый якорь завершённой свечой старого контракта; без этого изменения полный расчёт текущих правил не завершён. Исправление НЕ установлено в боевое ядро. Есть 40 неизвестных денежных записей при позиции и 39 дат неполной оценки у W8: чистая прибыль и полная DD не удостоверены. Торговлю не переключали. Полный отчёт и графики: https://oleg-vodiak.ru/asset/ops/output/ra_selection_full_universe_post_20261013_v1/index.html

Переносы датированных контрактов проверены в общем ценовом стенде. 9 из 14 датированных инструментов рассчитаны, оставшиеся 5 пока без метрик: не хватает сохранённых M1-ответов в рамках ограниченных партий загрузки. Проверены 65 переносов газа, нефти, Si, РТС и какао с сохранением старого якоря и старой завершённой свечи, без прибыли от склейки цен. При 10 bps/сторона текущие правила состояния: газ +39 367 ₽, нефть −13 321 ₽, Si +7 053 ₽, какао +69 651 ₽; входной номинал 100 тыс. ₽ на инструмент, не депозит. РТС при таком номинальном бюджете не получил целого контракта: это нет позиции, а не безубыточная торговля. Кофе имеет историю лишь с мая 2025 года. Полный отбор ещё не пересчитан, реальные боты не менялись. Все результаты, включая убыточные, и графики: https://oleg-vodiak.ru/asset/ops/output/ra_selection_matched_dated_post_20261013_v1/index.html

Новый расчёт 13 октября: шесть вечных фьючерсов в одинаковом ценовом сценарии, прежнее правило отбора W8 без подбора порогов по прибыли. При общем входном бюджете 600 тыс. ₽ текущие правила состояния + W8: известный P/L +72 528 ₽, дневная DD 23 883 ₽, PF 1,756 при 5 bps/сторона; при 10 bps +55 765 ₽, DD 27 824 ₽, PF 1,502. Равные доли шести инструментов: +28 821 ₽, DD 59 530 ₽, PF 1,044 при 5 bps. В среднем W8 держал номинал 149 тыс. ₽ против 476 тыс. ₽ у равных долей: это не равная загрузка риска и не доходность депозита. Неизвестные cash и разрывы оценок сохранены, RGBI имеет короткую историю. Это финансовый допуск по сохранённым сигналам, не проверенная торговая автоматика; реальные боты не менялись. Все таблицы и графики: https://oleg-vodiak.ru/asset/ops/output/ra_selection_matched_perpetuals_post_20261013_v1/index.html

Проверка соответствия текущему ядру 13 октября: старые портфельные PF не являются результатами точной модели запущенного исполнения. Ядро повторно подтверждает направление по завершённому H1-календарному дню; в старом replay этой процедуры нет. На 2025–2026 направление завершающей цены и сохранённый следующий владелец уровня различались у DAX в 80 из 389 сопоставимых переходов, HANG 68/394, NG 5/385, CNYRUBF 1/433. Это диагностика истории, не пропущенные боевые заявки. Для вечного юаня выполнено отдельное парное сравнение на одинаковом ценовом сценарии и входном номинале 100 тыс. ₽: при 10 bps старые правила +7 343 ₽, PF 1,118; текущие правила состояния +8 413 ₽, PF 1,139; DD обоих 20 456 ₽. Реальные задержки/ГО/полные расходы не подтверждены, 16 неизвестных календарных строк funding сохранены, торговля не переключалась. Графики и ограничения: https://oleg-vodiak.ru/asset/ops/output/ra_selection_session_confirmation_post_20261013_v1/index.html

Уточнение причин 13 октября: среди 14 отклонённых возможностей 8 переворотов и 6 открытий нового контракта при переносе. Это не чистая проверка уменьшения объёма: правило также изменяет допуск открытий. Цена газа и показатель зависимости начинаются с первого наблюдения, без искусственной начальной точки 0. Таблицы и расчёты не менялись; предыдущая версия сохранена. Совместный риск и объём до уровня переворота: Среди удерживаемых разных экономических блоков не было наблюдённых пар с прошлой 60-сессионной корреляцией выше 0,8 с учётом сторон позиций; это не гарантия будущей независимости. Одна проверка объёма — максимум 5 000 ₽ расчётного расстояния до действующего порога переворота с условным буфером расходов — дала +342 961 ₽, DD 41 359 ₽, PF 1,725 при 5 bps. При 10 bps: +267 601 ₽, DD 66 078 ₽, PF 1,496; хуже контроля качества/объёмов (+339 619 ₽, DD 55 269 ₽, PF 1,614). Правило не выбрано для торговли. Это не лимит потерь счёта и не брокерский стоп. Графики, разбор газа и все результаты: https://oleg-vodiak.ru/asset/ops/output/ra_selection_entry_risk_post_20261013_v3/index.html

Уточнение графиков 13 октября: цена газа и показатель зависимости теперь начинаются с первого наблюдения, без искусственной начальной точки 0. Таблицы и расчёты не менялись; предыдущая версия сохранена. Совместный риск и объём до уровня переворота: Среди удерживаемых разных экономических блоков не было наблюдённых пар с прошлой 60-сессионной корреляцией выше 0,8 с учётом сторон позиций; это не гарантия будущей независимости. Одна проверка объёма — максимум 5 000 ₽ расчётного расстояния до действующего порога переворота с условным буфером расходов — дала +342 961 ₽, DD 41 359 ₽, PF 1,725 при 5 bps. При 10 bps: +267 601 ₽, DD 66 078 ₽, PF 1,496; хуже контроля качества/объёмов (+339 619 ₽, DD 55 269 ₽, PF 1,614). Правило не выбрано для торговли. Это не лимит потерь счёта и не брокерский стоп. Графики, разбор газа и все результаты: https://oleg-vodiak.ru/asset/ops/output/ra_selection_entry_risk_post_20261013_v2/index.html

Продолжение 13 октября: совместный риск и объём до уровня переворота. Среди удерживаемых разных экономических блоков не было наблюдённых пар с прошлой 60-сессионной корреляцией выше 0,8 с учётом сторон позиций; это не гарантия будущей независимости. Одна проверка объёма — максимум 5 000 ₽ расчётного расстояния до действующего порога переворота с условным буфером расходов — дала +342 961 ₽, DD 41 359 ₽, PF 1,725 при 5 bps. При 10 bps: +267 601 ₽, DD 66 078 ₽, PF 1,496; хуже контроля качества/объёмов (+339 619 ₽, DD 55 269 ₽, PF 1,614). Правило не выбрано для торговли. Это не лимит потерь счёта и не брокерский стоп. Графики, разбор газа и все результаты: https://oleg-vodiak.ru/asset/ops/output/ra_selection_entry_risk_post_20261013_v1/index.html

Продолжение 13 октября: структура текущих комиссий и качество котировок. При приближённой текущей тейкерской комиссии, 0,45 ₽ за физический контракт брокеру и 1 bps проскальзывания резерв + сектор дал +459 072 ₽, DD 50 764 ₽, PF 1,930 за 2025–2026, но 2024 остался −38 580 ₽. Это не точный исторический net. Универсальный фильтр прошлых объёмов (20 завершённых сессий, минимум 8 активных H1 в медиане, участие не выше 1% медианного дневного объёма) при 10 bps дал +339 619 ₽, DD 55 269 ₽, PF 1,614; 2024 −69 833 ₽. Высокий PF не является разрешением торговли: слабый режим не устранён. 166 тестов прошли, боевые счета не изменялись. Все новые сценарии, графики и ограничения: https://oleg-vodiak.ru/asset/ops/output/ra_selection_cost_liquidity_post_20261013_v1/index.html

Дополнительная проверка торговой применимости. Округление по объявленным физическим котировочным масштабам: резерв + сектор +419 025 ₽, DD 52 249 ₽, PF 1,797 при 5 bps; +331 228 ₽, DD 55 901 ₽, PF 1,552 при 10 bps. Но 2024 год убыточен: −55 940 ₽, PF 0,745 при 5 bps. Масштабы исторически ещё не подтверждены, текущим ГО прошлые годы не подменяли. Это не готовность к реальной торговле. Подробная проверка и новые графики: https://oleg-vodiak.ru/asset/ops/output/ra_selection_qualification_post_20261012_v1/index.html

Дополнительные условия не объявлены победителями. Дневное направление подняло PF до 1,857, но оставило лишь +80 034 ₽ и DD 33 473 ₽ за 2025–2026. Условие прошлого ценового PF126 дало убыток в 2025: −10 604 ₽ (5 bps), −29 368 ₽ (10 bps). Все неудачные периоды сохранены. Боевые счета не переключались.

Логика отбора. Среди 22 инструментов используются только завершённые периоды: недельное сжатие W8/2 с отношением быстрого и медленного TR не выше 0,8. До четырёх мест по 25% входного бюджета. Сам отбор не создаёт сделку: он допускает сохранённый сигнал 2/4. Направление не выбирается по будущей прибыли.

Что изменилось. Ранее список кандидатов обновлялся, но деньги, занятые старыми позициями, могли не учитываться при новых входах. Новый резерв включает все удерживаемые позиции. Дополнительно не допускается второй удерживаемый инструмент того же экономического блока. Старые позиции не закрываются принудительно ради нового рейтинга.

Одинаковые условия. Сохранены исходные цены, уровни, сигналы и очередность переноса. Объёмы дробные; расходы 5/10 bps на сторону — сценарии, не фактический тариф Финама. Исходные контрольные результаты воспроизведены. Проверено 15 сценариев Мосбиржи и 29 американских в одном общем минутном проходе, а также 44 удаления инструментов/блоков.

Результат Мосбиржи. Исходный W8: +366 958 ₽, DD 68 232 ₽, PF 1,527. Только входной резерв: +344 435 ₽, DD 61 534 ₽, PF 1,552. Резерв вместе с сектором: +432 486 ₽, DD 54 535 ₽, PF 1,776. Постоянные сбалансированные шесть: +312 157 ₽, DD 85 777 ₽, PF 1,229. При 10 bps комбинация остаётся положительной: +339 266 ₽, DD 61 308 ₽, PF 1,533.

Не лимит депозита. Резерв ограничивает сумму бюджетов при входе, но не текущий номинал, ГО или потери. Текущий номинал комбинации доходил до 1 071 734 ₽; у исходного W8 — 1 555 941 ₽. Нельзя заключить, что счёт выдержит просадку, только из размера входного резерва.

Проверка концентрации. Удаление сохранённых сделок какао без перераспределения остальных объёмов даёт +271 523 ₽ и PF 1,566 против +212 235 ₽ исходного W8. Без всего агросектора остаётся +230 418 ₽, PF 1,514. Без энергетического блока прибыль +272 909 ₽, но DD растёт до 77 625 ₽: это диагностика диверсификации, не новые рекомендованные портфели.

Американские фьючерсы. EUR/USD, S&P 500, WTI и золото. По 2024 выбрано недельное направление, но отдельный старт 2025–2026 дал −0,02%, PF 0,999, DD 19,10%. При 20 bps: −3,24%, PF 0,892. Контроль при 10 bps: −40,88%, PF 0,604. Уменьшенный контрольный бюджет, замороженный по нагрузке только 2024: −9,65%, PF 0,620, DD 11,17%. Улучшение контроля есть, доказанной устойчивой прибыльности ещё нет.

Фандинг и выходные. В прежнем расчёте отмечено 48 выходных записей неопределённости: 40 FUNDING и 8 DIVIDEND. Официальные правила дополнительных выходных сессий говорят, что отдельного расчёта фандинга в выходные нет; расчёты сделок относятся к следующему основному торговому дню. Это требует уточнения календаря, а не подстановки случайных нулей или удаления начислений понедельника. Дивидендные права проверяются отдельно. Источник: https://www.moex.com/ru/derivatives/weekend-session . Полный брокерский net пока не подтверждён.

Ограничения. История уже изучалась: это не нетронутый OOS. Американская виртуальная модель «цена × количество» без множителей CME/ГО не сравнивается напрямую с рублёвым расчётом Мосбиржи. Исполнение на следующем наблюдаемом минутном открытии, не гарантированно точно на уровне. Просадка на неизвестных котировках может быть больше; разрывы графиков не заменены нулями. Золото использует фиксированный ранний перенос, а не доказанный самый ликвидный контракт. Настоящие лоты, ГО, спред и фактические комиссии ещё не проверены.

Следующий этап. Реальные лоты и риск до стопа, календарь платежей, фактические расходы, отдельные временные периоды и сбор новых наблюдений. Критерии допуска фиксируются до проверки и не ослабляются ради положительного результата. Без отдельного подтверждения боевые счета и Alpha/Beta не переключаются. Обзор с графиками: https://oleg-vodiak.ru/asset/ops/output/ra_selection_post_20261012_v1/index.html

Charts

Open chart PNG

Open chart PNG

Open chart PNG

Open chart PNG

Файлы и источники в проекте

• ops/output/ra_selection_post_20261012_v1/index.html
• ops/output/ra_selection_post_20261012_v1/summary.json
• ops/output/ra_selection_post_20261012_v1/summary.csv