IMOEXF против MXU6: basis вместо мифа о фандинге
Предварительный разбор публикации · публикация 2026-06-27
Паспорт проверки и источников
Hypothetical convergence payoff, not independently validated net strategy.
Время изменения файла — не время последней рыночной котировки. Статус публикации не подтверждает работу бота; research, paper и live требуют отдельных результатов.
- gas_research/output/index_basis_pair_settlement_report.json — 2026-06-27T09:26:55+00:00
Разобрали вечный индексный фьючерс и квартальный MXU6. Главная правка: close-settle нельзя считать фандингом.
- Hedgeshort 10 IMOEXF против long 1 MXU6
- Стоимость круга~151.9 RUB
- ГО~50 132 RUB
- Текущий примерspread около 9 пунктов дает потенциал ~748 RUB net при схождении к нулю
Правильные слои: вариационка short10 = (prev_settle - current_settle) * 100; вечерний post-settle mark = (current_settle - evening_close) * 100; SWAPRATE хранится отдельно до проверки точной методики денежного начисления.
Если держать пару каждый день, прибыль не гарантируется: вариационка вечного компенсируется второй ногой. Идея работает только как торговля расширения/сужения basis.
Практический фильтр: short IMOEXF / long MXU6 только при расширенном spread, ориентир 12-15+ пунктов, выход частями при сужении к 8/6/4.