NG: Bayesian trade tape + Kelly sizing — paper стратегия
Предварительный разбор публикации · публикация 2026-07-17
Паспорт проверки и источников
Tape input parsing fixed/tested; prior and likelihood ratios remain uncalibrated. One reported trade does not validate Kelly sizing.
Время изменения файла — не время последней рыночной котировки. Статус публикации не подтверждает работу бота; research, paper и live требуют отдельных результатов.
- research_site/content/bayesian_state.json — 2026-07-18T04:51:42+00:00
- research_site/signal_registry.json — 2026-08-09T12:26:48+00:00
Построена вероятностная модель движения NG на основе ленты сделок (trade tape) с трёх источников: MOEX FORTS, Finam FORTS и NYMEX. Байесовское обновление уверенности + Kelly для размера позиции. Запущен paper-бот.
- Источники tape3: MOEX NGQ6 (BUYSELL), Finam NGQ6@RTSX (SIDE), NYMEX (inferred)
- Байесовский priorP(down) = 15% (априорная)
- LR sell>75%2.5x
- LR sell>85%4.0x
- LR 3+ consec sell3.0x
- Kellyдробный 1/4 от f*
- Paper ботtape_paper_bot.py: вход при P(down)>=50%
- Счёт paper10,000 RUB, 1 сделка: +70 RUB (+0.7%)
Идея: коллега сообщил о паттерне на ленте сделок (trade tape) — доминация продавца перед падением на 50-200 пунктов. Проверили на 486K сделок MOEX — прямая sell dominance не даёт 99%. Но объединив три источника через байесовское обновление, получаем динамическую оценку вероятности падения.
Формула: P(down | tape) в odds-form. Prior = 0.15. Evidence = произведение LR: sell>75% 2.5x, sell>85% 4.0x, consec sell 3+ мин 3.0x, vol spike 1.8x. Posterior = odds/(1+odds).
Kelly: f* = (p*b - q)/b, дробный 1/4. При p=57%, b=1.5 -> f=7% капитала.
Paper-бот tape_paper_bot.py: читает bayesian_state.json, входит SHORT при posterior>=50%, выходит при posterior<35% или SL/TP/time-limit. Первая сделка: SHORT @ 2.844 -> 2.837 = +70 RUB.
Neo: модель через orderbook imbalance. T-Bank ask_ratio>=65% включает LR. Сейчас ask_ratio 47.6% (бычий).
График на сайте /bayesian обновляется каждые 15 мин: цена NG, sell ratio, evidence.
Charts
