Trading Research Desk

• Альфа, кандидат при 10 б.п.+124,0 млн USD модели; DD 53,2 млн
• Бета, кандидат при 10 б.п.−68,3 млн USD модели; DD 167,8 млн
• Действующие профилиБез изменений; новых заявок нет

ГОТОВО УТОЧНЕНИЕ V2: месячный BTC и дополнительная собственная предыстория. /post/arena-alpha-beta-engulfing-breakout-monthly-btc-2026-10-25

Уточнение источника: BTC в этом предварительном v1 рассчитан по квартальной цепочке MBT, а текущий профиль MBTV26 месячный. Собственная предыстория для пробоя 20 также ограничена. Выполняется отдельная коррекция данных v2; v1 не является точной проверкой действующей Альфы.

ЧТО ПРОВЕРИЛИ. Альфа: 6E (евро), MBT (BTC), CL (нефть), MGC (золото). Бета: ES (S&P 500), HG (медь), NG (газ), PA (палладий). Три модели: исходная 2/4, только поглощение, поглощение ИЛИ пробой предыдущих 20 собственных дневных свечей. Определения и пороги с РФ не менялись. Общее двухлетнее окно 22.09.2024–21.09.2026, первый торговый срез после выходного; дополнительные годы/максимальные периоды в таблицах.

ЕДИНИЦЫ И БЮДЖЕТ. Использована линейная единица Арены с valuation_multiplier=1 и USD, а не физические множители CME. Сохранённые бюджеты профилей около 245 млн USD на каждый слот, поэтому модельные суммы велики. Это исходные виртуальные параметры, не придуманный депозит. В первом сценарии размеры постоянны: текущий expected по модулю либо profile.base при flat. Во втором budget/(M1 open+0,01) вниз до целого на новом входе. Общие cash/carry/заём/ограничения счёта не проверены; нельзя считать P/L фактической чистой доходностью аккаунта.

АЛЬФА, ФИКСИРОВАННЫЕ ОРИЕНТИРЫ. Исходная 2/4: −173,63 млн USD, дневная DD 267,76 млн, максимум 440 дней под пиком. Только поглощение: +118,63 млн / DD 53,16 млн / 165 дней. Поглощение или пробой: +124,00 млн / DD 53,16 млн / 260 дней. Комбинация немного прибыльнее чистого поглощения, но её просадка длится дольше. Это ценовой P/L минус общий сценарий комиссии 10 б.п. на сторону.

БЕТА, ФИКСИРОВАННЫЕ ОРИЕНТИРЫ. Исходная 2/4: −680,45 млн USD / DD 733,18 млн. Только поглощение −18,96 млн / DD 159,28 млн. Поглощение или пробой −68,28 млн / DD 167,82 млн. Фильтрация существенно уменьшает потери, но при 10 б.п. оба варианта ещё убыточны. По этому расчёту Бету объявлять готовой к включению нельзя.

ПРИ РАЗМЕРЕ ОТ БЮДЖЕТА. Альфа: исходная −213,85 млн USD / DD 300,24 млн, кандидат +122,27 млн / DD 58,17 млн. Бета: исходная −694,14 млн / DD 750,26 млн, кандидат −96,38 млн / DD 180,44 млн. Бюджет постоянен, без реинвестирования и проверки доступных денег всех четырёх позиций; это отдельный исследовательский сценарий, не полная денежная модель конкурса.

ГДЕ ИЗМЕНИЛОСЬ. При фиксированных ориентирах на Альфе CL сменился с −263,3 млн на +76,9 млн USD, золото с +40,5 млн на +85,4 млн. Евро остался отрицательным, а большая часть прежней прибыли BTC пропущена. В Бете газ с −273,3 млн стал +108,2 млн, но ES/HG/PA остались отрицательны. Все восемь кривых и подробные исполнения опубликованы; выигрыш портфеля не выдаётся за одинаковую пользу каждому инструменту.

КОМИССИЯ МЕНЯЕТ ВЫВОД. До комиссий кандидат Беты положителен: около +126,05 млн USD. При фиксированных ориентирах безубыточный порог примерно 6,49 б.п. на сторону без прочих затрат; при 10 б.п. он отрицателен. Опубликованы 0/5/10/20 б.п. Калибровка одной единицей даёт около 10 б.п. для части активов, но нули для 6E/NG и отличающееся отношение HG не позволяют доказать единый тариф: маленькие денежные суммы/округление существенны. Нулевой тариф из этих одиночных тестов не выводился; новых калибровочных заявок не было.

NG С ПРАВИЛЬНЫМИ СУТКАМИ. В текущей Бете активен ARENA_NG_2200_MSK_V1. Для него native M1 поток исходных сигналов пересчитан с pure production decide и границей 22:00 МСК; свечной допуск доступен с 22:20. Остальные используют CME America/Chicago с DST, доступность дневной свечи конец+30 минут. Старый CME-вариант NG-драйвера воспроизвёл архивные события event-by-event; дневные marks всех восьми совпали с прежним unit-контролем.

ОГРАНИЧЕННЫЙ ПРОГРЕВ — ВАЖНО. Для доказанного закрытия за предыдущими 20 свечами нужен 21 собственный завершённый день. У части контрактов архив до активного выбора короткий: в полном архиве CL 409 из 465 исходных входов без полного own20, NG 438 из 528, MBT 110 из 205. В этих случаях пробой UNKNOWN, а кандидат может войти лишь по подтверждённому поглощению. Это предварительная проверка доступного архива, не полностью квалифицированный перенос с достаточной предысторией. Создан конкретный read-only список недостающего H1 по контрактам; запросы не отправлялись и неизвестные цены не заполнялись нулями.

ПОЧЕМУ ОБЩАЯ ИСТОРИЯ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ СЕНТЯБРЁМ. Проверенный native M1 MBT заканчивается 21.09.2026; Бета имеет данные до 09.10.2026. Альфа после последней цены MBT не продлевалась stale-оценкой и другим BTC не заменялась. Для его собственных свечей неполный H1 архив заменён полным проверенным native M1, а не выдуманными барами. Первый усечённый собственный день исключён; неполные последние свечи недоступны.

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ — ОТДЕЛЬНО. В сохранённом снимке есть WAIT_READ_RETRY и HALTED_REJECTED по MBT. Это не результат исторического теста и не подтверждение текущей исправности исполнителя. Использованные expected — сценарные ориентиры из кэша, не свежая сверка открытых позиций. Восстановление, повтор rejected, изменение целей или перезапуск по этой задаче не выполнялись.

ПРОВЕРКИ И ВЫВОД. Семь новых тестов единиц, строгого собственного контекста, ролла, cap, короткого MBT и NG22. Независимо сверены 10 990 исполнения/комиссии, 32 760 дневных балансов и 16 074 решения по уже известным свечам. Профили, боевой 2/4, Arena executor и действующий RF paper-пилот не изменены. Новый prospective paper/shadow-процесс не запущен. На Альфе есть основание для дальнейшего отдельного наблюдения; для общего включения на Альфе/Бете нужны полный собственный прогрев, подтверждённые издержки/cash и проверка на новых данных. Параметры под американские результаты не перенастраивались.

ПОЛНЫЙ ОТЧЁТ, ВОСЕМЬ ИНСТРУМЕНТОВ, СДЕЛКИ, ПРОГРЕВ И КОМИССИИ: /asset/ops/output/arena_engulf_break_20261025_v1/index.html

Charts

Open chart PNG

Open chart PNG

Файлы и источники в проекте