TR

Trading Research Desk

Архив аналитики, гипотез и paper-ботов
Аудит / RA / Donchian

Доработки Donchian и РА: пересчёт и ошибки funding-paper

2026-09-07 · diagnostic / legacy funding PnL invalid

Исправлено и пересчитано · публикация 2026-09-07

Паспорт проверки и источников

Donchian and repeat-band fixes; funding legacy PnL invalid; not live promotion

Время изменения файла — не время последней рыночной котировки. Статус публикации не подтверждает работу бота; research, paper и live требуют отдельных результатов.

  • ops/output/strategy_audit_2026_09_07/signal_exit_search_v3.json — 2026-09-06T23:33:18+00:00
  • ops/output/strategy_audit_2026_09_07/cny_repeat_v2.json — 2026-09-06T23:33:51+00:00
  • ops/output/strategy_audit_2026_09_07/cny_repeat_v3_side_reset.json — 2026-09-07T06:31:01+00:00
  • ops/output/strategy_audit_2026_09_07/funding_ledger_audit.json — 2026-09-06T23:44:06+00:00

Унифицированы paper и backtest Donchian, исправлены ATR-трейлинг и границы выборок. Для РА исправлены комиссии исследовательского repeat-band. В старом funding-paper выявлена ошибка денежного множителя; его PnL не подтверждён.

  • Donchian 20/6 v3361 контрольная сделка; PF 1,396; стресс PF 1,196
  • CNY repeat-band 0,2% v3Старт LONG: 17 закрытий, PF 1,950; сброс уровня после переворота; без EOD и funding
  • Funding paperEURRUBF lot=1 вместо 1000; старую сводку нельзя считать проверенным PnL
  • СтатусДиагностика; повторно просмотренная история; автоматического допуска нет

В Donchian начальный стоп и конечное paper-состояние теперь рассчитываются одним ядром. ATR-трейл использует предыдущую закрытую свечу, а не экстремум текущей. Сделки с выходом за границей train/validation исключаются из соответствующего сегмента. Последняя доступная свеча также проверяется на стоп.

Повторно проверено 308 комбинаций. Лучший по train/validation вариант Donchian20/TIME12 показывает на историческом контрольном участке 355 сделок, PF 1,232, стресс PF 1,102. Donchian50/6 показывает PF 1,664 на 213 сделках, но выбирать его только по этому контрольному результату означало бы новую подгонку. Автоматического допуска нет.

Исторический v2 CNY repeat-band 0,2% на M5: старт LONG — 29 закрытий, PF 1,664, +7,36%. Эти числа относятся к прежнему правилу, сохранявшему уровень при смене стороны. После уточнения пользователя 07.09 v3 сбрасывает уровень при перевороте: старт LONG — 17 закрытий, PF 1,950, +8,60% по закрытым сделкам. Ни один из этих тестов не содержит отдельное live-решение перед закрытием, funding и исполнение по реальным котировкам, поэтому не подтверждает прибыльность live-версии.

Funding-paper записал EURRUBF с множителем 1 при валютном лоте 1000. Для short 96,26→97,33 движение даёт −1070 рублей на контракт, а не −1,07 рубля. Также требуют проверки повторное списание спреда и начисления без временных меток владения. Существующий журнал сохранён; общий исправленный PnL без необходимых исторических сведений не публикуется.

Создан отдельный проверяемый funding-ledger с явными денежными единицами и временными метками начисления. На сайте добавлены паспорта проверки источников. Изменялся и перезапускался только веб-сервер; реальные позиции, размеры и торговые процессы не менялись.

Файлы и источники в проекте