Trading Research Desk

• Общий период26.09–28.10.2026 после прогрева четырёх сессий
• Мосбиржа, 2/4−12,10 USD на 0,001 BTC; просадка 13,02 USD
• Binance, те же минуты−14,93 USDT на 0,001 BTC; просадка 15,94 USDT
• Binance круглосуточно−14,42 USDT на 0,001 BTC; просадка 14,99 USDT
• ВыводВыборка короткая; результатов недостаточно для решения о реальной торговле

Что сравнивали. BTCUSDF — расчётный фьючерс Мосбиржи на индекс биткоина с автоматическим продлением; размер одного контракта соответствует 0,001 BTC. На Binance взяли бессрочный USD-M BTCUSDT и нормировали расчёт на такой же размер. Фактические минимальные объёмы и доступность сделок на Binance в этом расчёте не проверялись.

Мосбиржа начала торги BTCUSDF 22 сентября 2026 года, поэтому общей истории за несколько лет у этого контракта нет. Инструмент предназначен для квалифицированных инвесторов. Официальное сообщение: https://www.moex.com/n104244

Метод. Уровень строится по предыдущим двум или четырём наблюдавшимся московским сессиям. При закрытии минутной свечи за границей 0,2% модель рассматривает переворот по открытию следующей наблюдаемой минуты не позднее пяти минут после сигнала. Если такой минуты нет, исполнение не придумывается. Сравнение выполнено со стартом из лонга и отдельно со стартом из шорта.

Прямое сравнение ограничено 9 460 минутами, в которых есть свеча Мосбиржи. Binance рассчитывался на тех же временных отметках. Это помогает сравнить цены в одинаковом окне, но скрывает движения Binance между этими минутами. Отдельный вариант Binance использует все его минутные свечи и круглосуточный календарь.

Результат при старте из лонга на 0,001 BTC. Мосбиржа: обычная 2/4 −12,10 USD, максимальная дневная просадка 13,02 USD, 20 изменений позиции; удержание после трёх −12,30 USD и просадка 13,22 USD. Binance в те же минуты: обычная 2/4 −14,93 USDT, просадка 15,94 USDT; удержание после трёх −14,87 USDT, просадка 15,87 USDT.

Круглосуточный Binance: обычная 2/4 −14,42 USDT с просадкой 14,99 USDT; удержание после трёх −13,88 USDT с просадкой 14,45 USDT. При старте из шорта обычная модель дала −8,88 USD на Мосбирже, −11,13 USDT на Binance в общие минуты и −11,39 USDT на Binance круглосуточно. Зависимость от стартового направления показывает, насколько коротка выборка.

Фандинг учтён для обеих площадок. Для Binance использованы исторические ставки и расчётная mark price. Для Мосбиржи использовано опубликованное USD-значение как приближение; фактический фандинг начисляется в рублях и рассчитывается по курсу для клиринга. Официальные условия: https://www.moex.com/a9375

Комиссии заданы сценарно: 3,10 ₽ за контракт за сторону на Мосбирже и 0,05% за сторону на Binance. Для Мосбиржи в расчёте использовано приближение по текущему тарифу и биржевому сбору, а не историческая сверка всех списаний. Реальный спред и проскальзывание полностью не воспроизведены; USDT принят равным USD.

Качество данных. На Мосбирже за некоторые дни зафиксированы лишь десятки минут со сделками; в шести сессиях отсутствует свеча в окне вечернего подтверждения. В эти дни модель сохраняет прежнее подтверждённое направление и не подставляет цену. Все 544 часа, для которых получены минутные данные, сверены с часовыми OHLC. Это не доказывает доступность исполнения по цене сделки.

Расчёт является упрощённой 2/4 без фильтра поглощения или 20-дневного пробоя и не является полной копией работающего бота. Просадка измерена по дневным значениям, а не внутри дня. Результаты за месяц, близкие к нулю PF и зависящие от стартовой позиции, недостаточны для выбора площадки или изменения реальной стратегии.

При попытке получить более длинную историю бессрочного фьючерса Binance сервер вернул HTTP 451. Сохранённая длинная история BTC/USDT в проекте относится к спотовому рынку; вместо фьючерсных данных с фандингом она не подставлялась.

Таблица результатов: https://oleg-vodiak.ru/asset/ops/output/btc_moex_crypto_20261029_v1/summary.csv

Charts

Open chart PNG

Файлы и источники в проекте

• ops/output/btc_moex_crypto_20261029_v1/summary.csv