Связь нефти и газа: портфельный пересчёт не подтвердил необходимость нового фильтра
Аудит ещё не выполнен · публикация 2026-10-30
Паспорт проверки и источников
Публикация не подтверждает текущую прибыльность или работу исполнителя.
Время изменения файла — не время последней рыночной котировки. Статус публикации не подтверждает работу бота; research, paper и live требуют отдельных результатов.
- ops/output/ng_oil_portfolio_20261030_v1/comparison.csv — 2026-10-29T21:19:58+00:00
Сверили прежний контроль до копейки и сравнили запрет и уменьшение новых шортов газа на семи инструментах.
- Исходные количества, база+971 581 ₽ / DD 173 277 ₽
- Пропуск шортов при сильной нефти+985 423 ₽ / DD 173 277 ₽
- Равный лимит, база / кандидат+1 305 680 ₽ / +1 348 629 ₽; DD одинаковая 161 145 ₽
- Проверка длинной истории1 111 наблюдений газа, 2022–2026; это проверка цен, не тест 2/4
КОНКРЕТНОЕ ПРАВИЛО. Новые шорты газа разрешены, когда условно доступная среднемесячная цена Brent ниже своей 12-месячной средней. При сильной нефти вариант А пропускает новый шорт, вариант Б сокращает его до половины с округлением количества вниз. Лонги газа и шесть остальных инструментов работают по исходной исследовательской модели. Первое общее состояние принимается одинаково. Признак не закрывает уже открытую позицию сам по себе.
СОСТАВ. IMOEXF 9, CNYRUBF 52, EURRUBF 10, GLDRUBF 4, BR 2, NG 5, CC 4; второй вариант — одинаковый лимит номинала 332 887,38 ₽ на новый вход каждого инструмента. Это размеры прежнего исследования, не текущее состояние счетов и не депозит. Период 24.10.2024–23.10.2026. Контрольная прибыль и просадка в двух вариантах размера и при двух уровнях расходов совпали с исходным отчётом до копейки.
ИСХОДНЫЕ КОЛИЧЕСТВА, 2 Б.П. База +971 581 ₽ / дневная DD 173 277 ₽ / максимальная длительность просадки 76 дней. Запрет шорта при сильной нефти +985 423 ₽ / та же DD / 78 дней. Половина шорта +979 886 ₽ / та же DD / 76 дней. Прирост прибыли полного запрета +13 842 ₽, около 1,4%; максимальная просадка не снизилась.
РАВНЫЕ ЛИМИТЫ, 2 Б.П. База +1 305 680 ₽ / DD 161 145 ₽ / 183 дня. Запрет +1 348 629 ₽ / та же DD / 183 дня; половина +1 327 353 ₽ / та же DD / 183 дня. Прирост полного запрета около 3,3%, но снижения общей глубины и длительности просадки нет.
ПРОВЕРКА ПО ГОДАМ. В 2025 году нефтяной фильтр вообще не изменил результат: по заданному лагу и признаку нефть не блокировала исследуемые шорты. При исходных размерах прибыль 2026 до 23 октября выросла с 486 303 до 500 145 ₽. Поэтому два года не являются двумя независимыми подтверждениями улучшения.
РАСХОДЫ И ЛАГИ. При условных 10 б.п. на сторону исходные количества: база +592 859 ₽ / DD 221 093 ₽, запрет +614 658 ₽ / та же DD. Равные лимиты: +717 649 ₽ против +782 387 ₽, общая DD остаётся 239 774 ₽. При лагах 30/60/90 дней прибыль фиксированного портфеля 981 099 / 985 423 / 974 834 ₽; ни один лаг не снизил общую максимальную просадку. Тридцатидневная доступность цены не подтверждена, это лишь чувствительность.
ДЛИННАЯ ИСТОРИЯ. Отдельно собрали 1 111 переходов между соседними наблюдаемыми закрытиями газа в 22:00 МСК на 2022–2026 годах. Обе цены каждого изменения принадлежат одному контракту, без прибыли от склейки. Контракт выбирается по фиксированному правилу до экспирации; вечерняя цена подтверждена архивной часовой свечой. Это исследование движения цены, не историческая прибыль бота.
За 2022–2024 при слабой нефти среднее последующее изменение газа −0,367% на 404 наблюдениях, при сильной −0,010% на 264. За 2025–2026 средние стали положительными: +0,102% на 331 и +0,038% на 112. Устойчивая простая направленная связь не подтверждена; соседние наблюдения зависимы, доверительные интервалы и независимый выбор не выполнены.
УЧЁТ И ПРОВЕРКИ. Изменённые газовые журналы независимо сверены по сделкам, расходам, денежным событиям и дневным балансам. Валютные ряды имеют 75 дней без отдельной оценки: 72 выходных и 23 февраля, 1 мая, 12 июня 2026 года. При сложении портфеля на них используется последняя сохранённая оценка, без созданных цен и сделок, одинаково для базы и кандидатов. Внутридневная просадка так не измеряется. Пять тестов прошли.
ОГРАНИЧЕНИЯ. Это сохранённый исследовательский поток 2/4 с фильтром поглощения/пробоя, а не доказанная копия полного боевого исполнения. Базовая лента и её календарь/переносы сохранены. Полный более длинный тест этой же 2/4 с минутным исполнением пока не выполнен. Для Brent использована текущая редакция ряда МВФ/FRED и предположительный лаг 60 дней после конца месяца: исходные публикации и пересмотры не восстановлены. Данные уже просмотрены, независимого периода нет. Дневные прибыли не являются доходностью депозита; ГО и риск маржинколла не моделировались.
РЕШЕНИЕ. Новый нефтяной фильтр в боевую стратегию по этим результатам не добавлять: прирост невелик, портфельная просадка не уменьшилась, улучшение пришлось на один участок истории. Саму связь оставить в журнале наблюдения и вернуться к ней после проверки данных и нового периода.
Таблица сравнения с годовыми срезами и расходами: https://oleg-vodiak.ru/asset/ops/output/ng_oil_portfolio_20261030_v1/comparison.csv . Данные ценового исследования: https://oleg-vodiak.ru/asset/ops/output/ng_oil_long_price_20261030_v1/observations.csv . Источник нефтяного признака: https://fred.stlouisfed.org/series/POILBREUSDM .
Charts
