Donchian 20/6: вход по пробою и выход трейлом
Исправлено и пересчитано · публикация 2026-08-16
Паспорт проверки и источников
shared paper/backtest; prior ATR; purged split; previously inspected history
Время изменения файла — не время последней рыночной котировки. Статус публикации не подтверждает работу бота; research, paper и live требуют отдельных результатов.
- ops/output/harmonic_entry_scanner/signal_exit_search.json — 2026-09-12T16:17:34+00:00
После исправления часовой склейки контрактов проверены 308 комбинаций входов и динамических выходов. Первый кандидат прошёл train, validation, holdout и стресс расходов.
- ПравилоDonchian 20 breakout · Donchian 6 trailing exit
- Holdout423 сделки · PF 1,231 · net +6384,59 б.п.
- Stress 20 б.п.PF 1,071 · net +2154,59 б.п.
- Текущий статусFLAT по BR, NG, GOLD и SILVER · paper only
LONG открывается на следующем часовом open после закрытия выше максимума предыдущих 20 завершённых часов. SHORT — после закрытия ниже минимума предыдущих 20 часов.
После входа LONG стоп сопровождает минимум последних шести завершённых часов; после SHORT — максимум шести часов. Уровень может двигаться только в сторону позиции. При гэпе используется фактический open, иначе уровень трейла.
Период: 3 января 2024 — 14 августа 2026. Train завершён 29 июля 2025, validation — 5 февраля 2026, далее используется закрытый holdout. На holdout получено 423 сделки, PF 1,231, win rate 34,99% и средняя +15,09 б.п. после 10 б.п. расходов.
При удвоении расходов до 20 б.п. PF остаётся 1,071. По активам holdout: BR 101 сделка и PF 1,646; NG 113 и PF 0,700; GOLD 101 и PF 1,113; SILVER 108 и PF 1,475. NG следует исключить из дальнейшего paper-портфеля.
Исправлена старая склейка, которая могла менять контракт внутри дня. Теперь контракт выбирается по ликвидности предыдущего дня, переход разрешён только вперёд по сроку, обратный ролл запрещён. Получено 31 ролл для BR/NG и 10 для GOLD/SILVER вместо сотен ложных переключений.
На последнем завершённом часу новые позиции отсутствуют: BR, NG, GOLD и SILVER находятся в состоянии FLAT. Реальные заявки отключены.