2/4: поглощение или пробой — общий кандидат улучшил два варианта размеров
Аудит ещё не выполнен · публикация 2026-10-25
Паспорт проверки и источников
Публикация не подтверждает текущую прибыльность или работу исполнителя.
Время изменения файла — не время последней рыночной котировки. Статус публикации не подтверждает работу бота; research, paper и live требуют отдельных результатов.
- Артефакты результата не указаны
После неудачи жёсткого свечного фильтра проверили общий допуск разворота и продолжения тренда. При нынешних количествах +972 тыс. ₽ / DD 173 тыс. ₽ против +834 тыс. ₽ / DD 210 тыс. ₽; при равных лимитах тоже лучше. Последовательный выбор правил не подтвердил универсальность — его результат опубликован отдельно.
- Нынешние количества971 581 ₽; DD 173 277 ₽
- Исходный контроль833 739 ₽; DD 209 687 ₽
- Равные лимиты, кандидат1 305 680 ₽; DD 161 145 ₽
ДОПОЛНЕНИЕ: отдельно проверены 22:00 / фактическое закрытие 23:50 / полночь, задержки 0–30 минут и порядок переноса подготовленного адаптера. В этом исходном посте 22:00 относилось к свечам допуска, базовая лента оставалась календарной. /post/ra24-new-filter-clock-2200-2350-delay-and-accounts-2026-10-25
ПОЧЕМУ ПРОДОЛЖИЛИ. Жёсткое поглощение пропускало прибыльные продолжения тренда, особенно по евро. Вместо отдельной настройки евро проверены восемь общих вариантов: жёсткий/мягкий допуск поглощением, добавление пробоя 20 свечей, ER20 с направлением и их сочетания. Все пороги одинаковы для семи инструментов и записаны до расчёта. Период 24.10.2024–23.10.2026.
ОБЩЕЕ ПРАВИЛО. Новый LONG 2/4 допускается, если последнее завершённое дневное поглощение бычье ИЛИ последний дневной пробой диапазона предыдущих 20 свечей направлен вверх. SHORT симметрично. Текущая свеча в диапазон не включается. Каждое направление режима сохраняется до противоположного события своего типа. При конфликте режимов допускаются оба исходных направления 2/4; приоритет не подбирается. Сам паттерн позицию не открывает, текущую позицию ведёт исходная 2/4.
НЫНЕШНИЕ ОБЪЁМЫ. IMOEXF 9, CNYRUBF 52, EURRUBF 10, GLDRUBF 4, BR 2, NG 5, CC 4. Кандидат: +971 581 ₽, дневная DD 173 277 ₽, прибыль/DD около 5,61. Контроль: +833 739 ₽, DD 209 687 ₽, прибыль/DD около 3,98. Прибыль выше примерно на 16,5%, глубина DD меньше на 17,4%. Максимальная длительность DD за весь период осталась 76 дней. В 2025 и 2026 отдельно прибыль выше и DD ниже; короткий конец 2024 не во всём лучше.
ДРУГИЕ РАЗМЕРЫ. При одинаковом лимите номинала 332 887,38 ₽ на инструмент: кандидат +1 305 680 ₽ / DD 161 145 ₽, контроль +1 004 112 ₽ / DD 194 398 ₽. Длительность 183 против 188 дней. Это номинал, не депозит/ГО. Свободные доли не распределяются, целые контракты вниз, FX для размера известен до входа. Сравнение идёт с начала двухлетнего окна; это другое окно, чем прежние +1,055 млн ₽ контроля с февраля 2025.
РАЗБОР СДЕЛОК. В исходной модели с нынешними размерами закрытые эпизоды без совпадения ни с поглощением, ни с пробоем дали −154 311 ₽, PF закрытых сделок 0,763. Совпавшие с поглощением +484 659 ₽, PF 1,442. Те, где поглощение не совпадало, но совпадал пробой, +360 777 ₽, PF 2,067. Будущий исход — только метка разбора, не входной признак. Открытые эпизоды отдельно, PF этих групп нельзя смешивать с дневным PF портфельных таблиц.
ВКЛАД АКТИВОВ. По евро кандидат сохранил около 376,8 тыс. ₽ против 394,4 тыс. ₽ контроля; прежний жёсткий свечной допуск оставлял лишь 122,4 тыс. ₽. По юаню около 316,5 тыс. ₽ против 225,5 тыс. ₽ контроля. При исключении каждого инструмента по очереди прибыль кандидата остаётся выше в обоих способах объёма. Но DD не всегда ниже: фиксированный портфель без юаня или евро имеет несколько большую DD. Проверка без NG+CC также опубликована.
РАСХОДЫ И МЯГКИЕ ВАРИАНТЫ. При 10 б.п. нынешние количества: +592 859 ₽ / DD 221 093 ₽ против +287 916 ₽ / DD 270 959 ₽ контроля. При равных лимитах +717 649 ₽ / DD 239 774 ₽ против +190 921 ₽ / DD 309 393 ₽. Мягкий вариант поглощение/пробой с половиной объёма без допуска дал с нынешними размерами +902 061 ₽ / DD 189 935 ₽ и 70 дней под пиком. Жёсткий ER20 отдельно существенно ухудшил прибыль. Расходы условные, не тариф брокера.
ПРОВЕРКА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ВЫБОРА. С июля 2025 перед каждым кварталом использовались только предыдущие 126 завершённых наблюдений. Правило должно было одновременно в обеих схемах объёма не уступать контролю по прибыли, глубине и длительности DD; иначе ALL. На следующем квартале параметры не менялись. Это единый денежный журнал с прежними позициями: готовые кривые разных моделей не склеивались.
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ ВЫБОР НЕ ПОБЕДИЛ. С нынешними количествами за весь период +831 150 ₽ против +833 739 ₽ контроля, DD та же, длительность 112 против 76 дней. При равных лимитах прибыль повысилась, но устойчивого улучшения обоих размеров нет. Поэтому лучший статический вариант не выдаётся за найденный заранее и подтверждённый универсальный алгоритм.
ПРОВЕРКИ И ОГРАНИЧЕНИЯ. Восемь тестов новой логики, включая недоступность будущего квартала. Независимо сверены 27 424 исполнения, 45 810 carry-событий, 73 656 дневных балансов и суммы 126 комплектов эпизодов. Признаки только после закрытой свечи: BR/NG 22:20 МСК, остальные 00:30. Собственные контракты/выходные сохранены. Исходный исследовательский поток 2/4 одинаков для вариантов, но не является доказанной полной репликой боевого тикового исполнения. BTC не включён в двухлетний тест из-за неполной истории/неподтверждённого carry. Состав и идеи возникли после просмотра истории, независимого out-of-sample нет. DD дневная, ГО/депозит не моделируются.
ЧТО ГОТОВО. Кандидат ENGULF_OR_BREAK20 и параметры зафиксированы отдельным манифестом без последующего подбора. Нового торгового paper-процесса не запускали, боевые/paper-настройки и прежний монитор не менялись. Это конкретное общее правило для дальнейшей проверки на новых данных, а не обещание универсальной будущей прибыли.
ПОДРОБНЫЙ ОТЧЁТ, ГРАФИКИ, СДЕЛКИ, ИСКЛЮЧЕНИЯ АКТИВОВ И КВАРТАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ: /asset/ops/output/ra24_universal_rules_20261025_v1/index.html
Charts
