Trading Research Desk

• Прибыль семёрки+951,2 тыс. ₽
• Дневная DD125,9 тыс. ₽
• Под водой154 дня вместо98

Короткий вывод: сдвиг расчётного дня только у газа и Brent улучшает прибыль и глубину общей просадки на длинной истории, но увеличивает её максимальную длительность. На полном коротком портфеле с BTC прирост прибыли есть, а снижение глубины DD почти отсутствует. Это кандидат для дальнейшей проверки, не готовое универсальное улучшение и не переключение боевого бота.

Что изменили: NG и Brent строят день до 21:30 МСК, подтверждают вечерний сигнал в 21:25. Контроль — сутки до 23:50 и подтверждение в 23:45. Отдельный контроль — 14:30 Нью-Йорк с зимой/летом и подтверждением за пять минут. После подтверждения внутридневные решения заморожены до границы; на следующей сессии проверяется завершённый полный close. Остальные правила одинаковы: 2/4, 0,2%, raw-ratchet, сохранение экстремумов при переходе контрактов, M1 close → следующий наблюдаемый open. Нет дополнительных ATR-выходов, SMA233 и удвоения.

Размеры сохранённого среза 17 октября, без нового запроса счетов: CNYRUBF52, EURRUBF10, GLDRUBF4, IMOEXF9, Brent2, NG5, CC4; для короткой восьмёрки BTC1. Реинвестирования и подбора пропорций нет. Меняются только часы NG/Brent: остальные инструменты в каждой сравниваемой паре имеют в точности одинаковые дневные вклады.

ВАЖНО О СОПОСТАВИМОСТИ: длинное окно здесь 14.01.2025–02.10.2026 без BTC, а восьмёрка — 08.04–02.10.2026. До апреля нет нужной квалифицированной BTC-истории: нулями она не заполнена и спот не подставлен. Это НЕ прежний двухлетний итог +809,6 тыс. ₽ / DD210 тыс. ₽ и НЕ прежний апрельский контроль +225,9 тыс. ₽. NG/Brent в обоих нынешних вариантах имеют одинаковый LONG seed 14 января; остальные инструменты продолжают старые сохранённые состояния. В апреле NG/Brent не сброшены. Период, seed и часть календарей отличаются от прежних отчётов, поэтому прибавлять новую дельту к старым итогам нельзя.

Семёрка 14.01.2025–02.10.2026, Контроль: NG/BR 23:50: прибыль 810 744.52 ₽; дневная DD 162 336.03 ₽; прибыль/DD 4.99; максимум под водой 98 дней; дневной PF 1.34.

Семёрка 14.01.2025–02.10.2026, NG/BR 21:30 МСК: прибыль 951 193.80 ₽; дневная DD 125 946.37 ₽; прибыль/DD 7.55; максимум под водой 154 дней; дневной PF 1.41.

Семёрка 14.01.2025–02.10.2026, NG/BR 14:30 Нью-Йорк (прокси): прибыль 941 744.49 ₽; дневная DD 127 765.81 ₽; прибыль/DD 7.37; максимум под водой 153 дней; дневной PF 1.41.

Семёрка 14.01.2025–02.10.2026, изменение 21:30 к контролю: прибыль 140 449.29 ₽; глубина DD -36 389.65 ₽; длительность 56 дней. Отрицательная дельта глубины — улучшение; положительная дельта длительности — ухудшение.

Восьмёрка с BTC 08.04–02.10.2026, Контроль: NG/BR 23:50: прибыль 280 778.22 ₽; дневная DD 95 354.43 ₽; прибыль/DD 2.94; максимум под водой 42 дней; дневной PF 1.44.

Восьмёрка с BTC 08.04–02.10.2026, NG/BR 21:30 МСК: прибыль 303 258.56 ₽; дневная DD 94 901.15 ₽; прибыль/DD 3.20; максимум под водой 38 дней; дневной PF 1.50.

Восьмёрка с BTC 08.04–02.10.2026, NG/BR 14:30 Нью-Йорк (прокси): прибыль 303 258.56 ₽; дневная DD 94 901.15 ₽; прибыль/DD 3.20; максимум под водой 38 дней; дневной PF 1.50.

Восьмёрка с BTC 08.04–02.10.2026, изменение 21:30 к контролю: прибыль 22 480.33 ₽; глубина DD -453.28 ₽; длительность -4 дней. Отрицательная дельта глубины — улучшение; положительная дельта длительности — ухудшение.

Отдельная пара NG5+BR2, 14.01.2025–09.10.2026: контроль +145826 ₽ / DD74971 ₽ / под водой211 дней; 21:30 +286392 ₽ / DD55724 ₽ /95 дней; 14:30 Нью-Йорк +276943 ₽ / DD46712 ₽ /95 дней. Это только пара, а не общий портфель, и конец на неделю позже общего отчёта. Нельзя переносить улучшение длительности этой пары на семёрку: влияние остальных инструментов изменяет общие пики и восстановление.

На позднем участке 16.05–09.10.2026 сам газ остаётся убыточным: −50874 ₽ у обычного дня против −34154 ₽ у сдвинутого. Brent +49514 → +50592 ₽, но DD25494 →29151 ₽. При условных 10 б.п. на сторону поздний Brent +37200 →+36012 ₽: преимущество по прибыли исчезает. Полные портфельные подпериоды 2026/поздний и стресс10 б.п. приведены в таблицах отчёта.

Почему одинаковая доработка может уменьшать глубину, но удлинять восстановление: меняются даты прибыльных движений газа и Brent относительно валют/какао/золота. Корзина может иметь более мелкий, но более долгий провал. DD посчитана по сумме синхронных дневных P/L, не сложением отдельных максимальных DD. Для требования коротких просадок длинный результат неоднозначен.

Терминология: это ежедневное расчётное время, не календарь опционной экспирации. По официальным страницам CME NG обычное окно14:28–14:30 ET; ICE Brent — двухминутное окно с19:28 Лондон. 14:30 Нью-Йорк для Brent лишь старый прокси: в недели разных переходов DST он не равен19:30 Лондон. Фиксированные21:30 МСК — самостоятельная гипотеза. Праздничные исключения не сертифицированы, фактическая settlement-цена вместо MOEX-котировки не использована.

Календарь ограничен сохранённой моделью: NG/Brent и длинные перпетуалы weekdays-only, CC с прежними наблюдаемыми выходными. Это не заявление об отсутствии торгов MOEX по выходным и не точный паритет боевому ядру. Фиктивных пустых свечей нет. На общей дате без новой отметки компонента переносится только прежний известный MTM до7 дней — неизвестная новая котировка не выдумана.

Учёт: фиксированные целые контракты, родные цены каждого срочного контракта при ролле, две стороны комиссии; разрыв между контрактами не создаёт дохода. Дневной USD/RUB прежнего источника, не внутридневной клиринг. Учтён известный carry, неизвестный не заполнен нулями: в длинном общем окне55 компонент-дней, в короткой восьмёрке184, включая пробелы BTC. Это не полный net и не процент доходности депозита/ГО.

Базовые затраты2 б.п. на каждую сторону и стресс10 б.п. — допущения, не фактический дневной тариф Финама. DD дневная; внутридневные потери, гэпы, задержки и проскальзывание могут быть больше. PF в таблицах дневной, не по сделкам. История уже изучалась, независимого нового OOS и доказательства будущей доходности нет.

ПРАКТИЧЕСКИЙ ВЫВОД: по прибыли и глубине просадки фиксированные21:30 для газа/Brent выглядят перспективнее проверенных частичных выходов. Но увеличение максимального периода под водой семёрки с98 до154 дней не отвечает требованию коротких восстановлений. Автоматически включать доработку на всех инструментах нельзя; точный календарь, начальные состояния и перенос на боевую модель требуют отдельной проверки. Боевой бот, арена, позиции, стопы, заявки и торговые конфигурации не менялись.

Весь портфель: таблицы, каждый инструмент, графики прибыли и просадки: https://oleg-vodiak.ru/asset/ops/output/ra24_shifted_portfolio_report_20261018_v1/index.html

Портфельные итоги и подпериоды CSV: https://oleg-vodiak.ru/asset/ops/output/ra24_shifted_portfolio_report_20261018_v1/summary.csv

Вклад каждого инструмента CSV: https://oleg-vodiak.ru/asset/ops/output/ra24_shifted_portfolio_report_20261018_v1/components.csv

Портфельные кривые CSV: https://oleg-vodiak.ru/asset/ops/output/ra24_shifted_portfolio_report_20261018_v1/curves.csv

Газ и Brent отдельно: графики, часы и качество данных: https://oleg-vodiak.ru/asset/ops/output/ra24_shifted_day_fixed_report_20261018_v1/index.html

ДОПОЛНЕНИЕ: проверка подгонки времени. Проведены13 заранее объявленных сценариев на каждом из NG5/BR2: исходные часы, семь границ20:30/21:00/21:15/21:30/21:45/22:00/22:30, normal reference-clock, два перекрёстных D1/EOD, два без досрочного подтверждения. Никакой победитель автоматически не включён в торговлю.

Разделены четыре случая: исходные свечи и подтверждение; только сдвиг D1; только сдвиг подтверждения; оба сдвига. В перекрёстных диагностических случаях freeze ограничен собственным пяти­минутным окном подтверждения, а не независимым концом D1, чтобы не отключать внутридневную торговлю почти на сутки. Полный fallback завершённого D1 сохраняется. Поэтому «только D1» означает смену свечей/уровней вместе с их полным fallback. Это исследовательская абляция, не готовый боевой режим.

NG, полный период, изменение прибыли к контролю: только D1 76 316.55 ₽; только время подтверждения 1 346.12 ₽; оба 76 551.01 ₽; взаимодействие -1 111.66 ₽. Эффекты не складываются без взаимодействия. NG/BR/пара14.01.2025–09.10.2026; SEVEN14.01.2025–02.10.2026.

NG, full, соседние границы: прибыль выше контроля у 7 из7; DD меньше у 7 из7; максимальная длительность короче у 0 из7. Полные затраты2/10 б.п. и подпериоды2025/2026/поздний есть в таблицах. Это проверка ширины эффекта, не независимый OOS.

NG, late, соседние границы: прибыль выше контроля у 7 из7; DD меньше у 7 из7; максимальная длительность короче у 1 из7. Полные затраты2/10 б.п. и подпериоды2025/2026/поздний есть в таблицах. Это проверка ширины эффекта, не независимый OOS.

BR, полный период, изменение прибыли к контролю: только D1 65 611.17 ₽; только время подтверждения -3 541.98 ₽; оба 64 015.14 ₽; взаимодействие 1 945.95 ₽. Эффекты не складываются без взаимодействия. NG/BR/пара14.01.2025–09.10.2026; SEVEN14.01.2025–02.10.2026.

BR, full, соседние границы: прибыль выше контроля у 7 из7; DD меньше у 7 из7; максимальная длительность короче у 7 из7. Полные затраты2/10 б.п. и подпериоды2025/2026/поздний есть в таблицах. Это проверка ширины эффекта, не независимый OOS.

BR, late, соседние границы: прибыль выше контроля у 1 из7; DD меньше у 1 из7; максимальная длительность короче у 0 из7. Полные затраты2/10 б.п. и подпериоды2025/2026/поздний есть в таблицах. Это проверка ширины эффекта, не независимый OOS.

NG+BR, полный период, изменение прибыли к контролю: только D1 141 927.72 ₽; только время подтверждения -2 195.86 ₽; оба 140 566.15 ₽; взаимодействие 834.29 ₽. Эффекты не складываются без взаимодействия. NG/BR/пара14.01.2025–09.10.2026; SEVEN14.01.2025–02.10.2026.

NG+BR, full, соседние границы: прибыль выше контроля у 7 из7; DD меньше у 7 из7; максимальная длительность короче у 7 из7. Полные затраты2/10 б.п. и подпериоды2025/2026/поздний есть в таблицах. Это проверка ширины эффекта, не независимый OOS.

NG+BR, late, соседние границы: прибыль выше контроля у 6 из7; DD меньше у 7 из7; максимальная длительность короче у 7 из7. Полные затраты2/10 б.п. и подпериоды2025/2026/поздний есть в таблицах. Это проверка ширины эффекта, не независимый OOS.

SEVEN, полный период, изменение прибыли к контролю: только D1 141 810.86 ₽; только время подтверждения -2 195.86 ₽; оба 140 449.29 ₽; взаимодействие 834.29 ₽. Эффекты не складываются без взаимодействия. NG/BR/пара14.01.2025–09.10.2026; SEVEN14.01.2025–02.10.2026.

SEVEN, full, соседние границы: прибыль выше контроля у 7 из7; DD меньше у 7 из7; максимальная длительность короче у 2 из7. Полные затраты2/10 б.п. и подпериоды2025/2026/поздний есть в таблицах. Это проверка ширины эффекта, не независимый OOS.

SEVEN, late, соседние границы: прибыль выше контроля у 6 из7; DD меньше у 2 из7; максимальная длительность короче у 2 из7. Полные затраты2/10 б.п. и подпериоды2025/2026/поздний есть в таблицах. Это проверка ширины эффекта, не независимый OOS.

Семёрка, контроль, 14.01.2025–02.10.2026: прибыль 810 744.52 ₽; дневная DD 162 336.03 ₽; под водой 98 дней. Это фиксированные часы для NG/BR, остальные компоненты без изменений.

Семёрка, 21:30, 14.01.2025–02.10.2026: прибыль 951 193.80 ₽; дневная DD 125 946.37 ₽; под водой 154 дней. Это фиксированные часы для NG/BR, остальные компоненты без изменений.

Семёрка, 22:00, 14.01.2025–02.10.2026: прибыль 973 925.07 ₽; дневная DD 127 765.81 ₽; под водой 70 дней. Это фиксированные часы для NG/BR, остальные компоненты без изменений.

Семёрка, 22:30, 14.01.2025–02.10.2026: прибыль 954 621.32 ₽; дневная DD 127 765.81 ₽; под водой 70 дней. Это фиксированные часы для NG/BR, остальные компоненты без изменений.

Семёрка, normal-clock каждого рынка, 14.01.2025–02.10.2026: прибыль 938 157.00 ₽; дневная DD 127 765.81 ₽; под водой 153 дней. Это фиксированные часы для NG/BR, остальные компоненты без изменений.

ВЫВОД ПРО ПОДГОНКУ: на полной истории все7 соседних границ повысили прибыль и уменьшили DD семёрки. Основной эффект даёт изменение D1/уровней, а не более раннее подтверждение. Это не узкая удачная минута и не доказательство особого преимущества самой экспирации: точный normal reference-clock не лучший из проверенных. На позднем участке преимущества по глубине/длительности сохраняются не у всех. Диапазон22:00–22:30 сократил полную максимальную длительность до70 дней против98 у контроля и154 у21:30, но это обнаруженный на уже просмотренной истории кандидат, не независимая валидация. Не выбираем победителя задним числом для боевого включения.

Reference-clock теперь задаётся для каждого рынка отдельно: газ14:30 America/New_York, Brent19:30 Europe/London, с DST. Это normal daily settlement-clock, не точный календарь праздников/укороченных дней и не опционная экспирация. Лондон для Brent больше не заменяется NY-временем в несовпадающие недели переходов. Исполнение остаётся по MOEX-котировкам, не официальной settlement-цене.

Ограничения прежние: фиксированные NG5/BR2; семёрка без BTC с неизменными CNY52/EUR10/GLD4/IMOEX9/CC4, согласованные окна/начальные состояния, смешанный архивный календарь, известный carry и неизвестные начисления отдельно, условные комиссии. Не сравнивать эту корзину напрямую со старой двухлетней или апрельской моделью. История многократно изучалась; широкий эффект уменьшает подозрение на единственную удачную минуту, но не исключает подгонку и не гарантирует работу впереди.

Безопасность: новые исследования сохранены отдельно, старые отчёты не переписаны. До дополнения сделан новый бэкап списка постов. Боевые файлы, конфигурации, профили, позиции и процессы не менялись; сайт не перезапускался.

Проверка подгонки: все сценарии и графики: https://oleg-vodiak.ru/asset/ops/output/ra24_clock_ablation_report_20261018_v1/index.html

Все сценарии и подпериоды CSV: https://oleg-vodiak.ru/asset/ops/output/ra24_clock_ablation_report_20261018_v1/summary.csv

Разделение D1 и подтверждения CSV: https://oleg-vodiak.ru/asset/ops/output/ra24_clock_ablation_report_20261018_v1/decomposition.csv

Ширина эффекта соседних часов CSV: https://oleg-vodiak.ru/asset/ops/output/ra24_clock_ablation_report_20261018_v1/neighbours.csv

Charts

Open chart PNG

Open chart PNG

Open chart PNG

Open chart PNG

Open chart PNG

Open chart PNG

Файлы и источники в проекте