2/4: перераспределение остатка от округления и что осталось проверить
Аудит ещё не выполнен · публикация 2026-10-30
Паспорт проверки и источников
Публикация не подтверждает текущую прибыльность или работу исполнителя.
Время изменения файла — не время последней рыночной котировки. Статус публикации не подтверждает работу бота; research, paper и live требуют отдельных результатов.
- ops/output/market_context_residual_20261030_v1/comparison.csv — 2026-10-30T14:34:43+00:00
Проверены два способа распределять целые лоты за счёт дробного остатка. Дополнительно собраны результаты по ГО, OOS, товарной ширине, валютному стрессу и совпадению с исполнителем.
- Прежние объёмы: обычное округление+350 244 ₽; дневная DD 104 358 ₽; H1 DD 126 886 ₽
- Прежние объёмы: добавление лотов+384 938 ₽; дневная DD 109 902 ₽; H1 DD 137 879 ₽
- Равные лимиты: добавление лотов+583 829 ₽; дневная DD 120 395 ₽; H1 DD 131 959 ₽
- Простая половина объёма при равных лимитах+651 790 ₽; дневная DD 109 189 ₽; H1 DD 119 142 ₽
СОСТАВ И ПЕРИОД. IMOEXF, CNYRUBF, EURRUBF, GLDRUBF, BR, NG, CC; 24.10.2024–02.10.2026. Схема прежних объёмов использует исследовательские количества 9/52/10/4/2/5/4. Вторая схема — равный расчётный лимит 332 887,38 ₽ на инструмент при входе. Это не актуальная сверка брокерских позиций и не депозит; средства разных реальных счетов здесь условно объединены.
НОВАЯ ПРОВЕРКА. На одинаковой исходной ленте 2/4 + ENGULF_OR_BREAK20 с рыночным фоном ENTRY_SCALE_63 сравнили обычное округление вниз и распределение денежного остатка от дробных лотов. Дополнительный контракт разрешён только при новом исходном сигнале, максимум один и в пределах исходного объёма. Проверены приоритет большого веса и большой дробной части: на данной ленте они дали одинаковые исполнения.
СРАВНЕНИЕ ПРЕЖНИХ ОБЪЁМОВ. Округление: +350 244 ₽, дневная DD 104 358 ₽, H1 DD 126 886 ₽, PF закрытых 1,449, под пиком до 89 дней. Добавление лотов: +384 938 ₽, дневная DD 109 902 ₽, H1 DD 137 879 ₽, PF 1,442, до 85 дней. Простая половина исходного объёма: +475 590 ₽, дневная DD 98 091 ₽, H1 DD 122 145 ₽, PF 1,582, до 76 дней.
СРАВНЕНИЕ РАВНЫХ ЛИМИТОВ. Округление: +517 034 ₽, дневная DD 132 120 ₽, H1 DD 144 521 ₽, PF 1,339, до 254 дней. Добавление лотов: +583 829 ₽, дневная DD 120 395 ₽, H1 DD 131 959 ₽, PF 1,366, до 205 дней. Простая половина объёма: +651 790 ₽, дневная DD 109 189 ₽, H1 DD 119 142 ₽, PF 1,423, до 189 дней. База без рыночной накладки: +1 250 322 ₽, дневная DD 161 145 ₽, H1 DD 178 199 ₽.
РАСХОДЫ. Основные числа включают 2 б.п. на сторону. При 10 б.п. новая схема дала +169 191 ₽ / дневная DD 140 300 ₽ на прежних объёмах и +219 582 ₽ / DD 198 983 ₽ на равных лимитах. Это сценарии полных издержек, не подтверждённый исторический тариф брокера; дополнительные комиссии и проскальзывание не названы нулевыми.
ПРОБЛЕМА РЕЗЕРВА. После выхода инструмента, предоставившего дробный остаток, добавленные лоты других не закрываются автоматически. Условный резерв оказывался превышен в 186 группах событий на прежних объёмах и в 320 группах при равных лимитах. Наибольшее превышение соответственно 57 295 ₽ и 55 191 ₽. Это показатель модели, а не число маржин-коллов: исторические остатки по отдельным счетам и брокерское ГО отсутствуют.
ГО И НКЦ. Исторические минимальные и категорийные параметры НКЦ использованы для стресс-сценариев. Доступные ставки и сумма номиналов × MR1 не доказывают фактическое ГО клиента: применяются также концентрационные лимиты, другие уровни риска, надбавки и спреды. Историческое требование брокера и свободное обеспечение остаются UNKNOWN.
CPCV И OOS. Проверены 15 комбинаций блоков с очисткой пересечений сделок и эмбарго; выбор 42/63/84 не превзошёл базу по прибыли ни в одной комбинации в обеих схемах размеров. Эти годы уже анализировались. Это проверка устойчивости на повторно просмотренных данных, не чистый OOS. Публичный read-only сборщик работает; на проверенном запуске 30.10 в 09:10 новых закрытий после фиксации протокола ещё не было.
ВАЛЮТНЫЙ СТРЕСС И ТОВАРНЫЙ ФОН. Для снимков валютных позиций исследованы мгновенные сдвиги ±10/20% и сценарный резерв, без пересимуляции торговли и макропути. Проверены насыщение tanh, десять товарных прокси, альтернативные веса и волатильностное окно 21–126. Устойчивого улучшения по заранее заданным условиям получено не было.
ИСПОЛНЕНИЕ. Чистые функции и минутные цены проверены отдельно на четырёх perpetual и двух срочных энергетических инструментах. Прокси M1 не подтверждает реальные задержки, стакан и весь pipeline. После согласованного обновления механизм нулевого переноса включён на трёх целях Finam NG/BR, но его реальное срабатывание ещё не проверено. Полная построчная сверка реального и paper-исполнения и forward paper P/L остаются открытыми.
ПРОВЕРКИ И РЕСУРСЫ. Семь тестов распределения и два теста потокового суммирования прошли. Полный первый прогон создал 42 проверенные H1-ленты. Повторное построение H1 остановилось на резерве памяти; шесть сохранённых портфельных путей дополнительно сверены потоково по итоговой прибыли и H1-просадке. Четыре полных варианта и стресс 2/10 б.п. приведены в таблицах и графиках. Боевые файлы и позиции этим исследованием не менялись.
ПОЛНЫЙ ОТЧЁТ С ГРАФИКАМИ: /asset/ops/output/market_context_residual_20261030_v1/index.html
СРАВНЕНИЕ ВАРИАНТОВ И РАСХОДОВ: /asset/ops/output/market_context_residual_20261030_v1/comparison.csv
СВЕРКА ЧАСОВЫХ ЛЕНТ: /asset/ops/output/market_context_residual_20261030_v1/streaming_audit.json
Charts
