2/4: выход из H4-канала по M15 — какао и проверка на других фьючерсах
Аудит ещё не выполнен · публикация 2026-10-16
Паспорт проверки и источников
Публикация не подтверждает текущую прибыльность или работу исполнителя.
Время изменения файла — не время последней рыночной котировки. Статус публикации не подтверждает работу бота; research, paper и live требуют отдельных результатов.
- Артефакты результата не указаны
Сначала проверили подтверждение и направление на какао, затем одинаковое правило на 18 строках MOEX и Арены. Прибыль, просадка, годы, затраты и полный журнал позиций — включая неудачные результаты.
- Проверка8 MOEX + 10 американских семейств
- Контроли2/4 · M1 · M15 · M15 с направлением
- ТорговляБез изменений, только исследование
Проверено последовательно: сначала гипотеза на какао, затем перенос одного фиксированного правила на восемь семейств российского портфеля и десять американских фьючерсных семейств. Это 18 строк двух контуров, не 18 независимых экономических рынков. Акции не тестировались. Боевые боты, позиции и настройки не менялись.
ГИПОТЕЗА: если завершённая минутная свеча находится внутри уже известного H4-канала — выход в кэш по следующему наблюдаемому open; возобновление после закрытия свечи за закреплённой границей канала на 0,2%. Проверены минутное подтверждение, M15 и M15 с совпадением направления текущей теневой позиции 2/4. Счётчик переворотов, SMA и удвоение не добавлялись.
Сначала какао: прежние паузы после 2–4 переворотов не помогли. Совпадение с 2/4 тоже не подтвердилось. M15 без этого ограничения улучшил результат по сравнению с минутным подтверждением. Это гипотеза, выбранная на уже просмотренном какао; остальные инструменты прогнаны без выбора лучшего периода или правила отдельно под каждый из них.
МЕХАНИКА: направление согласованного варианта — текущая наблюдаемая позиция независимо работающей теневой 2/4, НЕ будущий сигнал и НЕ фильтр SMA. При новом сигнале на минуте исполнения совпадение перепроверяется. M15 подтверждается только при наличии реальной последней минуты свечи; отсутствующее закрытие не дорисовывается. Внутри ожидания смена даты не открывает позицию автоматически; при ролле геометрия старого контракта сбрасывается.
ИСПОЛНЕНИЕ: подтверждение закрытой свечёй → следующий наблюдаемый M1 open. Не гарантированное исполнение ровно по уровню; спред, очередь и частичные исполнения не воспроизводятся. Геометрия канала известна только после подтверждённых опорных точек. HL/LH посчитаны отдельно; более удачная траектория не выбиралась.
ИСТОРИЯ: российский сопоставимый контроль 08.04–02.10.2026; американские нативные минуты — доступный полный согласованный период 2024–2026, точные даты ниже. Более ранние российские H1 и отдельные M1-архивы существуют, но не выданы за выполненную двухлетнюю проверку этого переноса. Нельзя считать их автоматически тем же экспериментом с теми же контрактами, роллами и контролем.
ЕДИНИЦЫ: MOEX — ₽ при фиксированных суммарных лотах исторического среза 15.10, а не актуальные позиции на момент чтения. Учтён известный carry, пропуски отдельно. Арена — постоянный входной номинал 100 000 линейных модельных единиц на каждый новый вход, дробный API-размер, не физические CME-контракты, не депозит и не фактический P/L счёта. Между этими контурами суммы не складывать.
ЗАТРАТЫ: MOEX 2 б.п./сторона с чувствительностью 5/10; Арена 10 б.п./сторона с чувствительностью 20. Это сценарии модели, не обещание реального тарифа. Недостаточность капитала и ГО не моделируется; отрицательный P/L может превышать входной номинал.
КАКАО · BASELINE: P/L 7 667.40 ₽; дневная DD 5 345.88 ₽; PF закрытых 1.83; закрытых позиций 78; июль–октябрь 1 615.02 ₽. Объём четыре контракта, 08.04–02.10.2026.
КАКАО · H4_HL_M1_ANY: P/L 8 076.89 ₽; дневная DD 2 745.15 ₽; PF закрытых 1.48; закрытых позиций 235; июль–октябрь 2 325.20 ₽. Объём четыре контракта, 08.04–02.10.2026.
КАКАО · H4_HL_M1_ALIGN: P/L 4 643.14 ₽; дневная DD 3 795.38 ₽; PF закрытых 1.57; закрытых позиций 98; июль–октябрь -53.52 ₽. Объём четыре контракта, 08.04–02.10.2026.
КАКАО · H4_HL_M15_ANY: P/L 9 384.21 ₽; дневная DD 2 451.15 ₽; PF закрытых 1.72; закрытых позиций 167; июль–октябрь 3 246.45 ₽. Объём четыре контракта, 08.04–02.10.2026.
КАКАО · H4_HL_M15_ALIGN: P/L 3 886.06 ₽; дневная DD 3 845.83 ₽; PF закрытых 1.47; закрытых позиций 85; июль–октябрь -432.72 ₽. Объём четыре контракта, 08.04–02.10.2026.
КАКАО · H4_HL_H1_ANY: P/L 8 212.50 ₽; дневная DD 2 740.46 ₽; PF закрытых 1.68; закрытых позиций 133; июль–октябрь 2 543.12 ₽. Объём четыре контракта, 08.04–02.10.2026.
КАКАО · H4_HL_H1_ALIGN: P/L 2 784.02 ₽; дневная DD 3 387.42 ₽; PF закрытых 1.39; закрытых позиций 65; июль–октябрь -920.01 ₽. Объём четыре контракта, 08.04–02.10.2026.
КАКАО · H4_HL_H4_ANY: P/L 6 086.39 ₽; дневная DD 2 819.76 ₽; PF закрытых 1.61; закрытых позиций 110; июль–октябрь 1 235.70 ₽. Объём четыре контракта, 08.04–02.10.2026.
КАКАО · H4_HL_H4_ALIGN: P/L 2 326.39 ₽; дневная DD 3 339.44 ₽; PF закрытых 1.36; закрытых позиций 55; июль–октябрь -1 440.15 ₽. Объём четыре контракта, 08.04–02.10.2026.
КАКАО · ЗАТРАТЫ M15: при 2 б.п. прибыль 9 384,21 против 7 667,40 ₽; при 5 б.п. 7 782,52 против 6 886,51 ₽; при 10 б.п. 5 113,04 против 5 585,02 ₽. Точное изменение комиссии пересчитано на тех же решениях и размерах, без изменения сигналов. Дневная DD M15 при 2 б.п. 2 451,15 ₽; сделок 167 против 78, PF 1,720 против 1,828. Это не просто сокращение количества сделок.
РАЗБОР СДЕЛОК КАКАО: до 11 прямых переворотов за день у 2/4 и до 13 у H4-каналов; все 16 контртрендовых H4-входов закрылись стоп-переворотом. Это не повод автоматически запрещать все последующие входы: паузы DAY2/DAY3 дали худший результат. Полный предыдущий разбор с ценами, уровнями и журналами: https://oleg-vodiak.ru/asset/ops/output/cc_churn_report_20261016_v2/index.html
ИСПОЛНЕНИЕ КАКАО: 13 июля при уровне 445,10 модель открыла SHORT по 439,40, затем LONG по 447,90. Здесь проверяется M1-подтверждение с последующим open, не идеальное исполнение ровно по уровню. Нельзя приписывать все потери комиссиям или переносить эти числа на другой способ исполнения.
MOEX · Золото в рублях [GLDRUBF]; 2026-04-08 — 2026-10-02; фиксировано 4 контрактов, ₽.
MOEX · GLDRUBF · BASELINE: P/L 416.33; DD дневная 9 877.54; PF закрытых 0.86; закрытых позиций 57; затраты 1 002.24 (PF только цена и комиссии, carry не распределён по закрытым сделкам).
MOEX · GLDRUBF · H4_HL_M1_ANY: P/L -2 494.24; DD дневная 4 381.69; PF закрытых 0.86; закрытых позиций 120; затраты 2 142.87 (PF только цена и комиссии, carry не распределён по закрытым сделкам).
MOEX · GLDRUBF · H4_HL_M15_ANY: P/L -2 170.43; DD дневная 4 123.59; PF закрытых 0.87; закрытых позиций 102; затраты 1 828.95 (PF только цена и комиссии, carry не распределён по закрытым сделкам).
MOEX · GLDRUBF · H4_HL_M15_ALIGN: P/L 300.52; DD дневная 3 940.12; PF закрытых 0.99; закрытых позиций 47; затраты 806.44 (PF только цена и комиссии, carry не распределён по закрытым сделкам).
MOEX · GLDRUBF: неизвестный carry 42 наблюдений; итог НЕ является подтверждённым полным net. Неизвестное не названо нулевым. Для BTC это отсутствие проверенной истории фандинга.
MOEX · Brent [BR]; 2026-04-08 — 2026-10-02; фиксировано 2 контрактов, ₽.
MOEX · BR · BASELINE: P/L 40 714.58; DD дневная 35 247.85; PF закрытых 1.57; закрытых позиций 63; затраты 3 856.67 (PF только цена и комиссии, carry не распределён по закрытым сделкам).
MOEX · BR · H4_HL_M1_ANY: P/L -27 864.35; DD дневная 61 876.46; PF закрытых 0.74; закрытых позиций 169; затраты 10 039.44 (PF только цена и комиссии, carry не распределён по закрытым сделкам).
MOEX · BR · H4_HL_M15_ANY: P/L -25 596.33; DD дневная 55 006.12; PF закрытых 0.73; закрытых позиций 120; затраты 7 242.84 (PF только цена и комиссии, carry не распределён по закрытым сделкам).
MOEX · BR · H4_HL_M15_ALIGN: P/L -3 142.94; DD дневная 33 571.49; PF закрытых 0.94; закрытых позиций 57; затраты 3 468.38 (PF только цена и комиссии, carry не распределён по закрытым сделкам).
MOEX · Газ [NG]; 2026-04-08 — 2026-10-02; фиксировано 5 контрактов, ₽.
MOEX · NG · BASELINE: P/L -61 417.44; DD дневная 68 663.78; PF закрытых 0.42; закрытых позиций 123; затраты 5 744.07 (PF только цена и комиссии, carry не распределён по закрытым сделкам).
MOEX · NG · H4_HL_M1_ANY: P/L -34 961.65; DD дневная 45 723.50; PF закрытых 0.66; закрытых позиций 231; затраты 10 836.55 (PF только цена и комиссии, carry не распределён по закрытым сделкам).
MOEX · NG · H4_HL_M15_ANY: P/L -25 384.83; DD дневная 36 280.33; PF закрытых 0.71; закрытых позиций 185; затраты 8 647.73 (PF только цена и комиссии, carry не распределён по закрытым сделкам).
MOEX · NG · H4_HL_M15_ALIGN: P/L -29 314.44; DD дневная 40 768.90; PF закрытых 0.57; закрытых позиций 116; затраты 5 363.36 (PF только цена и комиссии, carry не распределён по закрытым сделкам).
MOEX · Юань [CNYRUBF]; 2026-04-08 — 2026-10-02; фиксировано 52 контрактов, ₽.
MOEX · CNYRUBF · BASELINE: P/L 55 373.70; DD дневная 40 485.00; PF закрытых 1.58; закрытых позиций 31; затраты 7 388.22 (PF только цена и комиссии, carry не распределён по закрытым сделкам).
MOEX · CNYRUBF · H4_HL_M1_ANY: P/L 32 374.69; DD дневная 26 395.40; PF закрытых 1.32; закрытых позиций 89; затраты 21 749.51 (PF только цена и комиссии, carry не распределён по закрытым сделкам).
MOEX · CNYRUBF · H4_HL_M15_ANY: P/L 33 559.42; DD дневная 22 387.99; PF закрытых 1.39; закрытых позиций 79; затраты 19 286.10 (PF только цена и комиссии, carry не распределён по закрытым сделкам).
MOEX · CNYRUBF · H4_HL_M15_ALIGN: P/L 39 422.75; DD дневная 17 551.53; PF закрытых 1.97; закрытых позиций 48; затраты 11 500.85 (PF только цена и комиссии, carry не распределён по закрытым сделкам).
MOEX · CNYRUBF: неизвестный carry 16 наблюдений; итог НЕ является подтверждённым полным net. Неизвестное не названо нулевым. Для BTC это отсутствие проверенной истории фандинга.
MOEX · Индекс МосБиржи [IMOEXF]; 2026-04-08 — 2026-10-02; фиксировано 9 контрактов, ₽.
MOEX · IMOEXF · BASELINE: P/L 38 560.35; DD дневная 28 469.26; PF закрытых 1.91; закрытых позиций 47; затраты 3 961.40 (PF только цена и комиссии, carry не распределён по закрытым сделкам).
MOEX · IMOEXF · H4_HL_M1_ANY: P/L -36 784.04; DD дневная 53 343.64; PF закрытых 0.71; закрытых позиций 129; затраты 10 745.61 (PF только цена и комиссии, carry не распределён по закрытым сделкам).
MOEX · IMOEXF · H4_HL_M15_ANY: P/L -28 635.84; DD дневная 49 903.68; PF закрытых 0.75; закрытых позиций 94; затраты 7 857.42 (PF только цена и комиссии, carry не распределён по закрытым сделкам).
MOEX · IMOEXF · H4_HL_M15_ALIGN: P/L 2 930.71; DD дневная 14 046.62; PF закрытых 1.08; закрытых позиций 58; затраты 4 899.62 (PF только цена и комиссии, carry не распределён по закрытым сделкам).
MOEX · IMOEXF: неизвестный carry 84 наблюдений; итог НЕ является подтверждённым полным net. Неизвестное не названо нулевым. Для BTC это отсутствие проверенной истории фандинга.
MOEX · Евро [EURRUBF]; 2026-04-08 — 2026-10-02; фиксировано 10 контрактов, ₽.
MOEX · EURRUBF · BASELINE: P/L 144 588.32; DD дневная 56 510.14; PF закрытых 1.65; закрытых позиций 31; затраты 11 080.88 (PF только цена и комиссии, carry не распределён по закрытым сделкам).
MOEX · EURRUBF · H4_HL_M1_ANY: P/L -11 167.96; DD дневная 46 961.36; PF закрытых 0.86; закрытых позиций 81; затраты 29 876.16 (PF только цена и комиссии, carry не распределён по закрытым сделкам).
MOEX · EURRUBF · H4_HL_M15_ANY: P/L 4 165.84; DD дневная 27 293.92; PF закрытых 0.98; закрытых позиций 63; затраты 23 342.36 (PF только цена и комиссии, carry не распределён по закрытым сделкам).
MOEX · EURRUBF · H4_HL_M15_ALIGN: P/L -6 597.24; DD дневная 36 845.00; PF закрытых 0.90; закрытых позиций 33; затраты 11 840.74 (PF только цена и комиссии, carry не распределён по закрытым сделкам).
MOEX · EURRUBF: неизвестный carry 16 наблюдений; итог НЕ является подтверждённым полным net. Неизвестное не названо нулевым. Для BTC это отсутствие проверенной истории фандинга.
MOEX · Neo BTC [BTC]; 2026-04-08 — 2026-10-02; фиксировано 1 контрактов, ₽.
MOEX · BTC · BASELINE: P/L 23.97; DD дневная 108.17; PF закрытых 1.06; закрытых позиций 77; затраты 17.90 (PF только цена и комиссии, carry не распределён по закрытым сделкам).
MOEX · BTC · H4_HL_M1_ANY: P/L -182.97; DD дневная 195.76; PF закрытых 0.64; закрытых позиций 200; затраты 44.29 (PF только цена и комиссии, carry не распределён по закрытым сделкам).
MOEX · BTC · H4_HL_M15_ANY: P/L -153.89; DD дневная 166.68; PF закрытых 0.66; закрытых позиций 163; затраты 36.29 (PF только цена и комиссии, carry не распределён по закрытым сделкам).
MOEX · BTC · H4_HL_M15_ALIGN: P/L -9.09; DD дневная 67.47; PF закрытых 0.94; закрытых позиций 90; затраты 20.42 (PF только цена и комиссии, carry не распределён по закрытым сделкам).
MOEX · BTC: неизвестный carry 174 наблюдений; итог НЕ является подтверждённым полным net. Неизвестное не названо нулевым. Для BTC это отсутствие проверенной истории фандинга.
MOEX · Какао [CC]; 2026-04-08 — 2026-10-02; фиксировано 4 контрактов, ₽.
MOEX · CC · BASELINE: P/L 7 667.40; DD дневная 5 345.88; PF закрытых 1.83; закрытых позиций 78; затраты 520.60 (PF только цена и комиссии, carry не распределён по закрытым сделкам).
MOEX · CC · H4_HL_M1_ANY: P/L 8 076.89; DD дневная 2 745.15; PF закрытых 1.48; закрытых позиций 235; затраты 1 459.11 (PF только цена и комиссии, carry не распределён по закрытым сделкам).
MOEX · CC · H4_HL_M15_ANY: P/L 9 384.21; DD дневная 2 451.15; PF закрытых 1.72; закрытых позиций 167; затраты 1 067.79 (PF только цена и комиссии, carry не распределён по закрытым сделкам).
MOEX · CC · H4_HL_M15_ALIGN: P/L 3 886.06; DD дневная 3 845.83; PF закрытых 1.47; закрытых позиций 85; затраты 561.94 (PF только цена и комиссии, carry не распределён по закрытым сделкам).
ARENA · Евро/доллар [6E]; 2024-01-02 — 2026-10-09; на 100 тыс. входного номинала, НЕ депозит.
ARENA · 6E · BASELINE: P/L -35 180.47; DD дневная 40 141.92; PF закрытых 0.42; закрытых позиций 141; затраты 28 301.89.
ARENA · 6E · H4_HL_M1_ANY: P/L -89 768.52; DD дневная 90 148.79; PF закрытых 0.19; закрытых позиций 424; затраты 84 806.90.
ARENA · 6E · H4_HL_M15_ANY: P/L -82 469.77; DD дневная 82 837.12; PF закрытых 0.18; закрытых позиций 387; затраты 77 409.73.
ARENA · 6E · H4_HL_M15_ALIGN: P/L -24 402.60; DD дневная 24 769.95; PF закрытых 0.30; закрытых позиций 150; затраты 30 000.67.
ARENA · S&P 500 [ES]; 2024-01-02 — 2026-10-09; на 100 тыс. входного номинала, НЕ депозит.
ARENA · ES · BASELINE: P/L -42 225.76; DD дневная 45 908.19; PF закрытых 0.62; закрытых позиций 196; затраты 39 337.05.
ARENA · ES · H4_HL_M1_ANY: P/L -145 593.42; DD дневная 146 058.59; PF закрытых 0.34; закрытых позиций 641; затраты 128 316.79.
ARENA · ES · H4_HL_M15_ANY: P/L -129 552.81; DD дневная 129 965.62; PF закрытых 0.34; закрытых позиций 552; затраты 110 516.77.
ARENA · ES · H4_HL_M15_ALIGN: P/L -37 542.10; DD дневная 37 954.75; PF закрытых 0.51; закрытых позиций 224; затраты 44 911.05.
ARENA · Nasdaq 100 [NQ]; 2024-01-02 — 2026-10-09; на 100 тыс. входного номинала, НЕ депозит.
ARENA · NQ · BASELINE: P/L -87 547.56; DD дневная 89 607.85; PF закрытых 0.59; закрытых позиций 302; затраты 60 552.00.
ARENA · NQ · H4_HL_M1_ANY: P/L -157 899.73; DD дневная 157 899.73; PF закрытых 0.49; закрытых позиций 806; затраты 161 223.61.
ARENA · NQ · H4_HL_M15_ANY: P/L -148 530.19; DD дневная 148 530.19; PF закрытых 0.48; закрытых позиций 700; затраты 140 023.00.
ARENA · NQ · H4_HL_M15_ALIGN: P/L -76 657.11; DD дневная 77 474.15; PF закрытых 0.44; закрытых позиций 324; затраты 64 806.20.
ARENA · WTI [CL]; 2024-01-02 — 2026-10-09; на 100 тыс. входного номинала, НЕ депозит.
ARENA · CL · BASELINE: P/L -165 596.90; DD дневная 186 817.06; PF закрытых 0.61; закрытых позиций 464; затраты 92 983.91.
ARENA · CL · H4_HL_M1_ANY: P/L -199 959.06; DD дневная 199 959.06; PF закрытых 0.64; закрытых позиций 1074; затраты 214 979.61.
ARENA · CL · H4_HL_M15_ANY: P/L -175 952.19; DD дневная 175 952.19; PF закрытых 0.65; закрытых позиций 897; затраты 179 580.51.
ARENA · CL · H4_HL_M15_ALIGN: P/L -107 287.18; DD дневная 118 579.12; PF закрытых 0.62; закрытых позиций 471; затраты 94 232.43.
ARENA · Brent [BZ]; 2024-01-02 — 2026-10-09; на 100 тыс. входного номинала, НЕ депозит.
ARENA · BZ · BASELINE: P/L -121 076.00; DD дневная 157 604.73; PF закрытых 0.68; закрытых позиций 468; затраты 93 792.84.
ARENA · BZ · H4_HL_M1_ANY: P/L -216 852.34; DD дневная 217 164.45; PF закрытых 0.56; закрытых позиций 1011; затраты 202 254.15.
ARENA · BZ · H4_HL_M15_ANY: P/L -178 502.34; DD дневная 178 814.69; PF закрытых 0.59; закрытых позиций 823; затраты 164 660.99.
ARENA · BZ · H4_HL_M15_ALIGN: P/L -122 209.91; DD дневная 122 522.26; PF закрытых 0.54; закрытых позиций 451; затраты 90 208.74.
ARENA · Газ [NG]; 2024-01-02 — 2026-10-09; на 100 тыс. входного номинала, НЕ депозит.
ARENA · NG · BASELINE: P/L -99 346.29; DD дневная 155 848.71; PF закрытых 0.81; закрытых позиций 537; затраты 107 475.53.
ARENA · NG · H4_HL_M1_ANY: P/L -297 257.30; DD дневная 310 554.62; PF закрытых 0.66; закрытых позиций 1279; затраты 255 681.15.
ARENA · NG · H4_HL_M15_ANY: P/L -240 611.26; DD дневная 252 666.60; PF закрытых 0.69; закрытых позиций 995; затраты 198 872.91.
ARENA · NG · H4_HL_M15_ALIGN: P/L -121 543.12; DD дневная 133 926.83; PF закрытых 0.69; закрытых позиций 492; затраты 98 333.96.
ARENA · Micro Gold [MGC]; 2024-01-02 — 2026-10-09; на 100 тыс. входного номинала, НЕ депозит.
ARENA · MGC · BASELINE: P/L 15 526.82; DD дневная 28 250.97; PF закрытых 1.11; закрытых позиций 189; затраты 37 962.10.
ARENA · MGC · H4_HL_M1_ANY: P/L -114 445.87; DD дневная 114 445.87; PF закрытых 0.59; закрытых позиций 747; затраты 149 457.14.
ARENA · MGC · H4_HL_M15_ANY: P/L -89 549.96; DD дневная 89 549.96; PF закрытых 0.63; закрытых позиций 617; затраты 123 450.02.
ARENA · MGC · H4_HL_M15_ALIGN: P/L -33 496.16; DD дневная 33 496.16; PF закрытых 0.65; закрытых позиций 233; затраты 46 612.97.
ARENA · Серебро CME (не Si MOEX) [SI]; 2024-01-02 — 2026-10-09; на 100 тыс. входного номинала, НЕ депозит.
ARENA · SI · BASELINE: P/L 20 673.81; DD дневная 86 783.36; PF закрытых 1.05; закрытых позиций 372; затраты 74 608.60.
ARENA · SI · H4_HL_M1_ANY: P/L -168 151.89; DD дневная 173 291.59; PF закрытых 0.71; закрытых позиций 1137; затраты 227 535.95.
ARENA · SI · H4_HL_M15_ANY: P/L -116 480.72; DD дневная 121 785.60; PF закрытых 0.76; закрытых позиций 853; затраты 170 740.29.
ARENA · SI · H4_HL_M15_ALIGN: P/L 10 657.77; DD дневная 39 866.61; PF закрытых 1.05; закрытых позиций 410; затраты 81 969.89.
ARENA · Медь [HG]; 2024-01-02 — 2026-10-09; на 100 тыс. входного номинала, НЕ депозит.
ARENA · HG · BASELINE: P/L -54 625.82; DD дневная 92 220.55; PF закрытых 0.78; закрытых позиций 323; затраты 64 752.26.
ARENA · HG · H4_HL_M1_ANY: P/L -188 597.57; DD дневная 188 597.57; PF закрытых 0.51; закрытых позиций 966; затраты 193 279.25.
ARENA · HG · H4_HL_M15_ANY: P/L -155 947.46; DD дневная 155 947.46; PF закрытых 0.54; закрытых позиций 794; затраты 158 882.91.
ARENA · HG · H4_HL_M15_ALIGN: P/L -97 344.60; DD дневная 101 010.80; PF закрытых 0.44; закрытых позиций 377; затраты 75 478.30.
ARENA · Палладий [PA]; 2024-01-02 — 2026-10-09; на 100 тыс. входного номинала, НЕ депозит.
ARENA · PA · BASELINE: P/L -85 958.21; DD дневная 119 888.62; PF закрытых 0.73; закрытых позиций 482; затраты 96 527.40.
ARENA · PA · H4_HL_M1_ANY: P/L -327 436.66; DD дневная 327 436.66; PF закрытых 0.56; закрытых позиций 1408; затраты 281 546.40.
ARENA · PA · H4_HL_M15_ANY: P/L -231 646.62; DD дневная 231 646.62; PF закрытых 0.62; закрытых позиций 987; затраты 197 334.95.
ARENA · PA · H4_HL_M15_ALIGN: P/L -124 183.91; DD дневная 124 437.21; PF закрытых 0.58; закрытых позиций 467; затраты 93 379.37.
ИТОГ ПЕРЕНОСА: MOEX: рост P/L 2 из 8, одновременное улучшение P/L и DD 2, положительный P/L нового варианта 3; ARENA: рост P/L 0 из 10, одновременное улучшение P/L и DD 0, положительный P/L нового варианта 0. Рост отрицательного результата — уменьшение убытка, а не прибыльная стратегия. Пропуски carry не позволяют считать net полностью подтверждённым.
ВЫВОД: успех M15 на какао не означает универсального улучшения 2/4. Одинаковое правило следует оценивать по всем инструментам, а не выбирать для каждого самый удачный параметр. Совпадение направления в какао ухудшило результат; его сравнительные значения на других инструментах сохранены как контроль, а не подобраны отдельно для запуска.
ОГРАНИЧЕНИЯ: история уже многократно просмотрена, это не нетронутый будущий OOS. Разбивки по годам и июлю–октябрю не сбрасывают состояние позиции. DD дневная, не тиковая. Нет модели очереди, ликвидности исполнения, целых CME-контрактов, достаточности капитала/ГО и независимого второго поставщика цен. Американский календарь укороченных праздничных сессий полностью не квалифицирован; исходные версии контроля сохранены. Текущая доступность новых инструментов на каждом счёте Арены не проверялась.
НЕ ПРОВЕРЕНЫ КАК КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ: MBT — месячная/квартальная цепочки с разрывами; MET, 6H, CNH, PL — нет полного согласованного набора для этого переноса. MOEX Si и RTS здесь не подменены американским серебром SI и индексами ES/NQ; отдельного matched-контроля этих MOEX-контрактов в текущем эксперименте нет.
БЕЗОПАСНОСТЬ: нативные контрольные исполнения и кривые воспроизведены, проведён отдельный денежный аудит 126 лент. Это не доказательство реальных исполнений брокера. Цены, акции, реальные заявки, профили, процессы 2/4 и Арены не менялись; автоактивации и перезапусков нет.
Полный отчёт с таблицами, годовыми срезами и графиками: https://oleg-vodiak.ru/asset/ops/output/ra24_confirmed_gate_transfer_20261016_v1/index.html
Все числовые результаты: https://oleg-vodiak.ru/asset/ops/output/ra24_confirmed_gate_transfer_20261016_v1/summary.csv
Чувствительность к затратам: https://oleg-vodiak.ru/asset/ops/output/ra24_confirmed_gate_transfer_20261016_v1/cost_sensitivity.csv
Все закрытые модельные позиции: инструмент, контракт, время, сторона, объём, цены и результат: https://oleg-vodiak.ru/asset/ops/output/ra24_confirmed_gate_transfer_20261016_v1/trades_sanitized.csv
Charts
