Alaska Brend: логика графиков и первый причинный тест
Предварительный разбор публикации · публикация 2026-08-14
Паспорт проверки и источников
Breakout development negative, holdout positive; regime dependence needs independent study.
Время изменения файла — не время последней рыночной котировки. Статус публикации не подтверждает работу бота; research, paper и live требуют отдельных результатов.
- ops/output/alaska_channel_research/backtest.json — 2026-08-14T06:58:20+00:00
- ops/output/alaska_channel_research/latest.json — 2026-08-14T06:43:23+00:00
Из 1600 публичных постов и 514 публикаций с изображениями восстановлено измеримое ядро метода: старший диапазон, тени и границы, время повторных подходов, отбой равномерного теста и пробой при учащении давления. Две механические версии проверены отдельно.
- Архив1600 постов · 514 с изображениями · ID 240–1874
- Модель отбоя · holdout13 сделок · +0,011% средняя · PF 1,009
- Модель давления/пробоя · holdout65 сделок · +1,614% средняя · PF 2,296
- Пробой · development42 сделки · −0,133% средняя · PF 0,902
- Статусresearch only · regime-dependent · real orders disabled
Наблюдаемое ядро метода автора не является индикаторной системой. Сначала определяется квартальный, месячный или недельный диапазон, затем отмечаются экстремальные тени, границы боковика, незакрытые разрывы и уровни прошлых пробоев. Решение принимается по характеру повторного подхода к границе.
Главное повторяемое правило: равные по времени подходы поддерживают сценарий отбоя, а более быстрые повторные тесты с уменьшающейся амплитудой реакции означают поглощение уровня и повышают вероятность пробоя. Последовательно более низкие максимумы у сопротивления трактуются как ослабление покупателя; повышающиеся минимумы у поддержки — как ослабление продавца.
Для теста авторские визуальные понятия пришлось формализовать. Уровни строятся только по предыдущему 20-дневному high/low, зона равна 0,25 ATR(20), сигнал исполняется на следующем дневном open. Включены 10 базисных пунктов полного расхода, стоп и цель 2R, максимальное удержание 10 торговых дней. Будущие свечи при построении уровня не используются.
Модель отбоя потребовала касания зоны, возврата закрытия за уровень, направленной свечи и тени не меньше тела. На development она дала 27 сделок, win rate 18,52%, среднюю −0,542%, сумму −14,624% и PF 0,584. На holdout результат около нуля: 13 сделок, win rate 38,46%, средняя +0,011%, PF 1,009. Гипотеза отбоя отклонена.
Модель давления потребовала не менее трёх кластеров подхода за предыдущие 20 дней, причём последний интервал не должен быть длиннее предыдущего. Вход происходил только после закрытия за границей дальше 0,10 ATR. На holdout получилось 65 сделок, win rate 53,85%, средняя +1,614%, сумма +104,898%, PF 2,296 и максимальная просадка −16,174%.
Сильный holdout нельзя принимать отдельно от development: до 01.04.2026 модель пробоя дала 42 сделки, среднюю −0,133%, сумму −5,598%, PF 0,902 и просадку −23,011%. Следовательно, правило режимно-зависимое и, вероятно, выиграло от сильного направленного движения рынка весной и летом 2026 года.
На holdout лучше выглядели ALRS, GAZP, GMKN, LKOH, MGNT, NLMK и RUAL. Отрицательными были OZON, ROSN, SNGS, VTBR и YDEX. Выбор только лучших бумаг задним числом запрещён: это диагностическое разложение, а не разрешённый портфель.
Авторские вероятности 75–90%, понятия «общая картина», «идея рынка» и психологическая оценка не имеют полного журнала сигналов и не могут честно считаться механическими правилами. Восстановленная версия является нашей аппроксимацией для теста.
Следующий допустимый шаг — проверить фильтр рыночного режима, зафиксировать его на development и провести новый untouched-период. До этого автоматический paper и реальные заявки не запускаются.