2/4 на 36 вечных фьючерсах: отчёт и графики
Аудит ещё не выполнен · публикация 2026-10-04
Паспорт проверки и источников
Публикация не подтверждает текущую прибыльность или работу исполнителя.
Время изменения файла — не время последней рыночной котировки. Статус публикации не подтверждает работу бота; research, paper и live требуют отдельных результатов.
- ops/output/ra24_perpetual_universe_20261004/summary.csv — 2026-10-04T14:04:26+00:00
- ops/output/ra24_perpetual_universe_20261004/universe.csv — 2026-10-04T14:04:26+00:00
- ops/output/ra24_perpetual_universe_20261004/report.json — 2026-10-04T14:00:50+00:00
- ops/output/ra24_perpetual_universe_20261004/independent_audit.json — 2026-10-04T14:03:29+00:00
Загружена собственная история всех 36 текущих вечных контрактов MOEX. Выполнен ценовой тест прежней исследовательской модели без SMA233 и удвоения. USDRUBF и RGBIF интересны для дальнейшей сверки, но полная прибыль с фандингом пока не подтверждена.
- Покрытие36 контрактов; 468 комбинаций периода, начального направления и издержек
- ИсторияДо 03.10.2026; девять серий ≥126 будних наблюдений, 27 слишком короткие для устойчивого вывода
- ОграничениеЦеновой P&L от фиксированной начальной экспозиции; без фандинга, дивидендных компенсаций и рублёвой переоценки USD
- Проверки59 тестов; четыре прежние двухлетние кривые и 32 минутных исполнения сверены; боевой бот не менялся
Интерактивная страница с поиском, группами инструментов, выбором периода, сценариев издержек 0/2/10 б.п. и дневными графиками LONG/SHORT: /asset/ops/output/ra24_perpetual_universe_20261004/web.html. В этом посте ниже — общий обзор и графики доллара, индекса гособлигаций и серебра.
Среди дополнительных контрактов: USDRUBF, SLVRUBF, RGBIF, SBERF, GAZPF, SP500F, QQQF, 20 иностранных акций и пять криптоиндексов BTCUSDF/ETHUSDF/SOLUSDF/XRPUSDF/TRXUSDF. Иностранные серии новые; криптоиндексы запущены 22.09.2026 и доступны только квалифицированным инвесторам.
При новых стартах 05.01–03.10.2026 и условных издержках 2 б.п./сторону: USDRUBF +9,87…+10,74%, дневная просадка 9,77%, PF 1,38…1,43; RGBIF +5,76…+6,21%, просадка 4,42%, PF 1,49…1,62. Диапазоны — начальная LONG/SHORT-позиция, не доверительный интервал.
GAZPF: +6,04…+6,24%, просадка 19,81%, PF 1,11…1,12. SBERF: −0,73…+0,60%, просадка 17,61…18,18%, PF 0,89…0,93. Ориентир IMOEXF: +19,67…+22,37%, просадка 6,81%, PF 2,00…2,26 за тот же период.
Серебро SLVRUBF имеет другой период: 04.04–03.10.2026 после собственного разогрева. Результат +6,69…+10,87%, просадка 27,43%, PF 0,99…1,08. При 10 б.п./сторону результат становится отрицательным. Статический общий обзор и PNG ниже показывают неизменный базовый сценарий 2 б.п./сторону; выбранные сценарии пересчитываются на интерактивной странице.
Проценты — накопленный ценовой P&L в пунктах / первая цена входа × 100 при фиксированном размере. Это не доходность счёта или ГО и не годовая доходность. PF включает только закрытые эпизоды; открытая позиция участвует в кривой. Издержки — сценарии, не реконструкция тарифа Финам «Единый дневной».
Сохранено прежнее вечернее правило исследовательского движка: первое доступное закрытие M1 в 23:45–23:49 по будням / 18:55–18:59 по выходным, затем окончательное подтверждение по последнему календарному H1 close. Это не отдельный тест строго в 23:49 и не доказательство полного совпадения с текущим боевым ядром.
Фандинг SWAPRATE сохранён отдельно, но не включён без сверки единиц, знаков платежей и смены правил. Дивидендные компенсации, особенности вариационной маржи, ликвидность и USD-переоценка также не включены. USDRUBF/RGBIF — кандидаты дальнейшего исследования, не автоматического подключения к торговле. Боевые процессы и Арена не менялись.
Charts
