2/4: разбор сделок, PF 1,80 и уменьшение размера позиции
Аудит ещё не выполнен · публикация 2026-10-13
Паспорт проверки и источников
Публикация не подтверждает текущую прибыльность или работу исполнителя.
Время изменения файла — не время последней рыночной котировки. Статус публикации не подтверждает работу бота; research, paper и live требуют отдельных результатов.
- ops/output/ra_trade_forensic_post_20261013_v1/summary.json — 2026-10-13T20:33:17+00:00
Почему вырос PF, какая получилась прибыль и помогает ли меньший объём. Ранние выходы проверены на конкретных сделках NG и какао; новые размеры пересчитаны с целыми контрактами.
- W8 + амплитуда+443 244 ₽; DD 118 997 ₽; PF 1,799
- Тот же фильтр, 75% объёма+330 681 ₽; DD 87 728 ₽; PF 1,814
- Прежний W8, 75%+312 337 ₽; DD 58 823 ₽; PF 1,652
Разобраны 1457 закрытых сделок трёх прежних вариантов на 17 инструментах MOEX за 03.01.2025–02.10.2026. Сигналы остаются дневной 2/4. Вместо инверсии всех сделок проверены причины ложных пробоев, ранние выходы и размер позиции. Боевым ботам ничего не менялось.
Защита прибыли по двум завершённым часам после +2 первоначальных рисков действительно спасает отдельные сделки. NGG6: LONG 30.01.2026 в 16:37 по 3,960; штатный выход 02.02 в 09:00 по 3,650 дал −19 149 ₽. Дополнительный выход после известного закрытия воскресного часа — реальный M1 open 01.02 в 11:01 по 4,246 — при том же количестве дал бы +16 925 ₽. Выходные не подтягивали границу по плоским свечам.
Но этот же выход лишил крупной прибыли трендовые сделки: COCOA, вход 16.06.2026 12:36, штатная экономическая сделка с нативным переносом до 13.07 дала +104 412 ₽, а ранний выход 17.06 — только +12 044 ₽. По 997 парным закрытым сделкам при старых входах/объёмах, без перераспределения капитала, защита улучшила убыточные сделки W8 на 186 952 ₽, но срезала 574 824 ₽ у победителей. С полным перераспределением портфель стал −39 685 ₽ вместо +404 045 ₽. Выход без технического возврата в сохраняющийся тренд не принят.
Новый PF 1,799 получен не тейком: выходы штатные. К прежнему W8 добавлено условие нового входа — ширина сохранённой зоны переворота меньше среднего True Range 20 завершённых нативных H1. Использованы только известные до сигнала цены. H1-амплитуда включает реальные торгуемые выходные MOEX, это не ATR американской сессии. У шести вечных инструментов сохранённой зоны нет: UNKNOWN сохраняет исходный допуск, не считается проверенной зоной. Это лабораторное правило, не боевой fail-closed контроль.
Полный размер: W8 +404 045 ₽ / дневная DD 80 598 ₽ / PF 1,623; новый фильтр +443 244 ₽ / DD 118 997 ₽ / PF 1,799. Прибыль выросла на 39 199 ₽, но просадка — на 38 399 ₽. Прибыль/просадка ухудшилась с 5,01 до 3,72. Это не преимущество по обеим целям.
PF = сумма положительных net закрытых сделок / абсолютная сумма отрицательных net. У контроля 409 закрытых сделок: победители +1 028 224 ₽, убыточные −633 465 ₽. С фильтром 336: +983 992 ₽ и −547 058 ₽. Победителей стало 67 вместо 84; доля выигрышей не выросла. PF повысился прежде всего потому, что потери сократились сильнее, чем прибыль победителей. К net закрытых сделок добавлен открытый результат: +9 286 ₽ у контроля и +6 309 ₽ у фильтра.
Модельные расходы сократились с 197 216 до 164 957 ₽ — экономия 32 259 ₽. Это большая часть прибавки +39 199 ₽. P/L до этих расходов, включая известные денежные начисления, вырос лишь примерно на 6 940 ₽. Повышенный PF здесь в значительной мере означает меньший оборот и лучшую устойчивость к расходам, а не намного более точный прогноз.
Разбивка фильтра: в 2025 +193 460 ₽ / DD 75 255 ₽; в 2026 до 02.10 +249 784 ₽ / DD 96 433 ₽. Контроль: +170 993 ₽ / DD 67 128 ₽ и +233 052 ₽ / DD 74 228 ₽. Это изменения P/L в календарном интервале, включая перенос позиций через Новый год, не две независимые серии сделок.
Объёмы пересчитаны с целым числом контрактов и повторным распределением мест, не умножением старого графика. При 75% новый фильтр: +330 681 ₽ / DD 87 728 ₽ / PF 1,814; контроль того же размера: +312 337 ₽ / DD 58 823 ₽ / PF 1,652. При половине объёма: +200 968 ₽ / DD 59 513 ₽ / PF 1,752 против +191 865 ₽ / DD 46 893 ₽ / PF 1,629. Повышенный PF сохраняется, но риск/прибыль контроля лучше при базовых расходах.
Чтобы сопоставить с прежней DD, арифметика предлагает 67,73% объёма фильтра: линейно получилось бы +300 215 ₽ при DD 80 598 ₽ и неизменном PF. Реальный целочисленный прогон дал +290 941 ₽ / DD 81 354 ₽ / PF 1,782. Это меньше +404 045 ₽ у контроля с почти той же DD. Коэффициент взят из всей уже просмотренной истории: ретроспективная иллюстрация, не прогноз будущего риска.
Отдельный причинный расчёт размера по DD только 2025 дал коэффициент 89,20% для новых входов 2026. Старые позиции не уменьшались принудительно. За полный период фильтр +400 753 ₽ / DD 109 194 ₽; контроль с тем же правилом размера +372 465 ₽ / DD 74 974 ₽. Калибровка только на прошлом году не гарантирует одинаковую просадку в следующем; само условие фильтра найдено после просмотра истории и не является чистым OOS.
При 20 bps на сторону фильтр с 75% объёма: +209 899 ₽ / DD 131 397 ₽ / PF 1,416; полный контроль: +206 829 ₽ / DD 139 864 ₽ / PF 1,252. При 30 bps: +89 117 ₽ / DD 185 756 ₽ против +9 613 ₽ / DD 257 176 ₽. Это повод изучать фильтр для дорогого исполнения, но преимущество при 20 bps небольшое, а фактический единый дневной тариф брокера не подменяется этим стрессом. Издержки должны включать реальное исполнение, а не только комиссию.
На собственном худшем отрезке нового фильтра 11.12.2025–12.05.2026 кофе потерял 39 429 ₽, какао 34 438 ₽, GLDRUBF 19 048 ₽, IMOEXF 14 687 ₽, NG 10 284 ₽. Кофе и какао вместе дали около 62% суммарной DD. Средний номинал фильтра ниже контроля — 511 тыс. против 625 тыс. ₽, но состав и риск позиций другие. Нельзя объяснить разницу просадки лишь размером общей экспозиции.
Продолжение: проверено адресное ограничение объёма по дневной волатильности — min(1, медианный текущий ATR% W8-кандидатов / ATR% инструмента). Только завершённые будние D20, без подбора коэффициента по будущей прибыли; объём никогда не увеличивается. Контроль стал +217 996 ₽ / DD 71 578 ₽ / PF 1,426; вариант с фильтром +261 749 ₽ / DD 98 675 ₽ / PF 1,631. Потеря прибыли слишком велика для полученного уменьшения DD, правило не принято.
Графики имеют разрывы UNKNOWN, а таблицы сверены также на общих известных датах. У полного контроля 33 дня неизвестной оценки и 49 неизвестных денежных записей на экспозиции; у полного фильтра 23 и 77. Неизвестные начисления не объявлены нулём, полный net не подтверждён. Изученная история не является нетронутым OOS; исполнение у брокера, внутридневная DD, историческая ликвидность и ГО не доказаны. Условный номинал новых входов 1 млн ₽, до четырёх позиций; 100% означает до 250 тыс. ₽ на новый инструмент, 75% — до 187,5 тыс. ₽. Это не депозит и не процент годовой доходности счёта.
Вывод: уменьшение позиции полезно для ограничения абсолютного риска, но не улучшает само преимущество автоматически. При базовых расходах контроль W8 остаётся сильнее по прибыль/просадка; новый фильтр заслуживает дальнейшей проверки на реальном обороте и расходах, а не немедленного переключения. Следующая задача — причинное распознавание ложного пробоя и техническое повторное включение в дневной тренд после дополнительного выхода.
Полный отчёт, графики сделок и всех размеров: https://oleg-vodiak.ru/asset/ops/output/ra_trade_forensic_post_20261013_v1/index.html
Charts
