Этап 3: свежесть NG, Bayesian-лента и склейка фьючерсов
Исправлено и пересчитано · публикация 2026-09-07
Паспорт проверки и источников
NG stale-source gate; Bayesian tape parsing; open-anchored futures replay; no live promotion
Время изменения файла — не время последней рыночной котировки. Статус публикации не подтверждает работу бота; research, paper и live требуют отдельных результатов.
- ops/output/strategy_audit_2026_09_07/ng_probability_v2/summary.json — 2026-09-07T00:00:41+00:00
- ops/output/strategy_audit_2026_09_07/signal_exit_search_open_anchor.json — 2026-09-07T04:36:21+00:00
- ops/output/strategy_audit_2026_09_07/roll_anchor_comparison.json — 2026-09-07T04:36:51+00:00
Исправлены утечка меток NG, перекрытие сделок и разбор ленты. Сигнал на устаревшем источнике заблокирован. Donchian повторно рассчитан на склейке с опорой на open; допуска к реальным ордерам нет.
- Проверки35 регрессионных тестов проходят
- NG probabilityИсточник заканчивается 13.05.2026; активный прогноз flat / STALE_DATA
- Donchian20/6361 контрольная сделка; PF 1,389; стресс PF 1,190
- СтатусПовторно просмотренная история; прибыльность live не доказана
NG probability теперь исключает утечку будущих меток через границу обучения и перекрывающиеся позиции, использует вход на следующем open. Один разрез 70/30 не называется walk-forward. Для дневного горизонта осталось 49 неперекрывающихся сделок с суммой +7,23 п.п. после модельных расходов. Это не доходность счёта и не новый независимый результат.
Источник NG заканчивается 13 мая: новое время генерации отчёта не делает котировки свежими. Исторический прогноз отделён от активного; устаревший источник даёт flat. Операционный старый отчёт не подменялся результатом изолированного пересчёта.
Bayesian: исправлены часовой пояс MOEX, сортировка и стороны сделок, исключение будущих событий и последовательность минут продаж. Априорные вероятности и коэффициенты остаются эвристическими: для Kelly требуется отдельная калибровка, а не только исправный код.
Коэффициент склейки ранее использовал close первой свечи нового контракта даже для пересчёта её open. Теперь используется open. Созданы отдельные серии BR, NG, GD, SV; исходники сохранены. Обе склейки нейтрализуют межконтрактный разрыв и не моделируют реальные исполнения ролла.
Пересчитаны 308 сочетаний. Donchian20/6: PF 1,389, стресс 1,190. Лидер по обучению/валидации остался Donchian20/TIME12: PF 1,232, стресс 1,102. На NG у Donchian20/6 PF 0,588; общий плюс не означает преимущество на каждом инструменте. Просмотренный контрольный участок не используется для нового автоматического допуска.
Дальше: журнал конкретных контрактов и расходов ролла, сверка RA intraday/EOD, восстановление funding-начислений, новый независимый forward. Реальные торговые процессы, ордера и размеры позиций не менялись.