Альфа: NAV20 снижает просадку общего портфеля, но не даёт прибыли
Аудит ещё не выполнен · публикация 2026-10-15
Паспорт проверки и источников
Публикация не подтверждает текущую прибыльность или работу исполнителя.
Время изменения файла — не время последней рыночной котировки. Статус публикации не подтверждает работу бота; research, paper и live требуют отдельных результатов.
- Артефакты результата не указаны
Четыре общих места на восемь инструментов. Сопоставление W8 и W8 + NAV20 на минутной истории 2024–2026, графики результата и просадки, журнал 854 закрытых сделок.
- W8−296 965; DD 393 898; PF 0,761
- W8 + NAV20−50 759; DD 124 604; PF 0,832
- ЕдиницыУсловный линейный номинал, не рубли и не депозит
Проверены евро, S&P 500, Nasdaq, WTI, газ, золото, медь и палладий. Общий лимит — четыре позиции; результаты не являются суммой независимых кошельков. Это промежуточный портфель из восьми семейств, не текущий набор Альфы и не весь доступный пул из пятнадцати семейств.
NAV20 уменьшает убыток и просадку, но оба варианта остаются убыточными. Готовность к запуску не подтверждена. Исключение худших инструментов задним числом не применялось.
Бюджет начального номинала 1 000 000, новый вход 245 000, дробные единицы, комиссия 0,1% на сторону. Это исследовательская модель, не фактический брокерский остаток или требуемый депозит. Возможность исполнения, маржа, финансирование и полный праздничный календарь требуют отдельной проверки.
Полный отчёт, два графика и все закрытые сделки: https://oleg-vodiak.ru/asset/ops/output/arena_alpha_control_post_20261015_v1/index.html
Исходная проверка по отдельным инструментам: https://oleg-vodiak.ru/post/arena-alpha-eight-families-comparison-2026-10-15. Работающие боты и позиции не менялись. Следующие этапы: расширение истории до полного пула, общий повторный вход с учётом занятых мест и проверка реального ограничения доступных средств.
Charts
