2/4: почему отбор пропустил валюту — непрерывный тест до 23 октября
Аудит ещё не выполнен · публикация 2026-10-25
Паспорт проверки и источников
Публикация не подтверждает текущую прибыльность или работу исполнителя.
Время изменения файла — не время последней рыночной котировки. Статус публикации не подтверждает работу бота; research, paper и live требуют отдельных результатов.
- Артефакты результата не указаны
Замечание о юане и евро подтвердилось. Прогон с сохранением состояния показал пропуски октябрьских входов; сравнили шесть правил допуска и включили продолжение исторического графика.
- Все сигналы+1 055 003 ₽; DD 194 398 ₽
- Только DD20+907 666 ₽; DD 191 112 ₽
- DD20 или рост кривой+1 082 762 ₽; DD 195 364 ₽
ПОЧЕМУ ВАЛЮТА ВЫПАЛА. На сигналах CNYRUBF 05.10 12:50 и 08.10 16:19 было 13 и 16 дневных срезов ниже максимума виртуальной прибыли. На EURRUBF 06.10 было только 4. Требовалось 20: входы отклонены. Это подтвердилось и при непрерывном прогоне, а не только при новом запуске с нуля.
ДО КАКОЙ ДАТЫ. Сравнение 04.02.2025–23.10.2026; виртуальный разогрев с 01.11.2024. Семь инструментов: IMOEXF, CNYRUBF, EURRUBF, GLDRUBF, BR, NG, CC. Последние 24–25 октября — выходные без новой завершённой торговой сессии в источнике. Старый участок до 02.10 воспроизведён точно по прибыли, DD и длительности просадки.
СРАВНЕНИЕ. Все сигналы: +1 055 003 ₽, DD 194 398 ₽, 188 календарных дней под максимумом. DD20: +907 666 ₽, DD 191 112 ₽, 60 дней. DD20 ИЛИ рост виртуальной прибыли выше растущей EMA20: +1 082 762 ₽, DD 195 364 ₽, 112 дней. Почти вся прежняя разница в глубине DD исчезла на свежем участке. Расходы 2 б.п., одинаковый лимит номинала 332 887,38 ₽ на инструмент; это не капитал счёта и не ГО.
НОВЫЙ ДОПУСК ТОЖЕ НЕ ИДЕАЛЕН. Рост кривой принял евро, но пропустил октябрьский шорт юаня: тогда критерий ещё не выполнялся. Сейчас он разрешает юань, но это не даёт права вставить прошлую сделку задним числом. Допуск по прибыльным 63 дням поймал оба валютных шорта, однако прибыль всего портфеля ниже — +1 009 475 ₽. Режим ожидания подтверждённого восстановления значительно хуже: +194 291 ₽.
ПРОВЕРКА УСТОЙЧИВОСТИ. В отчёте отдельно 2025, 2026, расходы 10 б.п., все инструменты и текущие исторические позиции. Рост кривой лучше по полной прибыли, но в 2025 прибыль ниже DD20 и длительность общей просадки больше. PF в таблицах дневной, не по закрытым сделкам. Глубина DD дневная; внутри дня могла быть выше.
КАК ТЕПЕРЬ ВЕДЁТСЯ ИСТОРИЯ. На главной отдельно доступны непрерывная историческая симуляция до последнего полного дня и новый виртуальный пилот с нуля. Исторический график показывает накопленный результат и удерживаемые позиции; обновляется при новом общем завершённом дне семи моделей. Проверка источника раз в час. Параметры не переоптимизируются ежедневно; реальные заявки не отправляются.
ОГРАНИЧЕНИЯ. Новые гипотезы возникли после просмотра истории: это не независимый out-of-sample. Цены M1 могут приходить с задержкой; схема роллирования и публичные исполнения не гарантируют совпадения с боевым ботом. Историческая прибыль не перенесена в свежий виртуальный журнал. Зафиксированный DD20-пилот и боевые счета оставлены без изменений.
ВЫВОД. DD20 — не универсальный фильтр: прибыльные валюты исключать только из-за нового максимума неразумно. Вариант допуска растущей кривой интересен для дальнейшей отдельной проверки, но пока не решает весь вопрос. Доступность нового входа и удержание уже открытого тренда показаны раздельно.
ПОДРОБНЫЙ ОТЧЁТ, ГРАФИКИ И СИГНАЛЫ: /asset/ops/output/ra24_equity_lifecycle_20261025_v1/index.html
АВТОМАТИЧЕСКИ ПРОДОЛЖАЕМЫЙ ОТЧЁТ: /asset/ops/output/ra24_equity_lifecycle_latest_20261025_v1/index.html
Charts
