2/4: непрерывная история и пропущенная валюта

Расчёт 2025-02-04 — 2026-10-27. Разогрев виртуального контроля с 01.11.2024. Семь инструментов: IMOEXF, CNYRUBF, EURRUBF, GLDRUBF, BR, NG, CC.

Замечание подтвердилось. Правило «только после 20 дней ниже максимума» пропустило октябрьские входы юаня и евро. Это произошло и в непрерывном историческом отборе, а не только из-за нового запуска с нуля. На момент входа юаня 05.10 и 08.10 было 13 и 16 срезов ниже максимума; у евро 06.10 — только 4. Порог 20 не пройден.

Исторический отбор продолжен с сохранением состояния, позиций и денег до последнего завершённого дня. Свежий виртуальный пилот, стартовавший 24.10, остаётся отдельным журналом с нуля. Его график не получает задним числом заработанные в тесте деньги.

Полный период: одинаковые цены, сигналы, лимиты и расходы

Лимит номинала 332 887,38 ₽ на каждый инструмент, целые контракты вниз при новом входе. Свободные доли не распределяются. Это номинальная экспозиция, не депозит и не ГО. Расходы 2 б.п. за оборот; funding и индексные выплаты учтены по имеющимся официальным данным. PF рассчитан по дневным изменениям капитала, не по закрытым сделкам.

Что произошло с валютой

«Новый вход разрешён» относится к последнему известному состоянию, а не к дате старого сигнала. Поэтому у юаня вариант «ИЛИ рост кривой» сейчас разрешает вход, но позиция 0: 8 октября допуска ещё не было, а новый сигнал после него не пришёл. Вариант с прибыльными 63 днями принял оба валютных шорта, но общий портфель от этого не стал лучшим.

Потеря допуска сама по себе не закрывает уже открытую позицию. Выход — по исходному сигналу 2/4; противоположный вход проверяется заново. Здесь проверяется механизм выбора инструментов, а не изменение уровней 2/4.

Вклад инструментов

2025 год

2026 год до последнего дня

Стресс расходов: 10 б.п., тот же допуск и те же сделки

Точные правила

• DD20: минимум 20 завершённых наблюдений дневной виртуальной кривой ниже исторического максимума.
• Рост кривой: виртуальная прибыль выше EMA20 этой прибыли, EMA20 растёт. Это не скользящая средней цены и не фильтр SMA233.
• Прибыльные 63 дня: чистый результат за 63 наблюдения положителен, дневной PF ≥ 1,1. Положительный ряд без убытков допускается без записи Infinity.
• Восстановление: сначала DD20, затем рост кривой; разрешение держится, пока этот рост сохраняется.
• Цикл: DD20 включает допуск до восстановления зафиксированного максимума, затем допуск остаётся при растущей кривой. Ослабление запрещает новые входы.

Все признаки доступны с начала следующего дня; сделки только в исходные моменты сигналов. Параметры записаны до этого прогона, но идеи возникли после просмотра истории: это исследование на известных данных, не независимая проверка вне выборки. Публикация M1 и разная схема роллирования не позволяют обещать точное совпадение с боевыми исполнениями. Дневная DD не описывает всю внутридневную просадку.

Вывод

Жёсткий DD20 нельзя считать универсальным селектором: он исключает прибыльные валютные движения, а свежий участок увеличил его DD. Допуск «DD20 ИЛИ рост виртуальной кривой» улучшил прибыль, но уступил DD20 по длительности просадки и тоже пропустил юань. Режим «только после восстановления» заметно хуже. Менять боевые правила или незаметно заменять исходный виртуальный эксперимент оснований пока нет.

Продолжаем наблюдать исходный DD20 и непрерывный исторический контроль. Новый допуск остаётся кандидатом для отдельного будущего эксперимента. Выбор по текущему красивому движению задним числом не используется.

Проверка и исходные таблицы

Общий участок до 02.10 точно воспроизвёл прежние ALL и DD20 по прибыли, просадке и её длительности. Денежные балансы, цены и доступность признаков проверены независимо; боевые файлы и зафиксированный paper-релиз не изменены.

Сравнение вариантов CSV · Все инструменты CSV · Текущие исторические позиции CSV · Все октябрьские валютные сигналы CSV · Проверки · Числа и графики JSON