Отбор инструментов 2/4 с учётом корреляции: проверка на истории
Аудит ещё не выполнен · публикация 2026-10-29
Паспорт проверки и источников
Публикация не подтверждает текущую прибыльность или работу исполнителя.
Время изменения файла — не время последней рыночной котировки. Статус публикации не подтверждает работу бота; research, paper и live требуют отдельных результатов.
- ops/output/ra24_correlation_walkforward_20261029_v1/summary.csv — 2026-10-29T07:16:37+00:00
- ops/output/ra24_correlation_walkforward_20261029_v1/selection.csv — 2026-10-29T07:16:37+00:00
Сравнили семь инструментов, выбор четырёх по прошлым результатам и такой же выбор с ограничением корреляции.
- Период01.07.2025–23.10.2026; одинаковые исходные инструменты и данные
- Все семь+643 178 ₽; дневная просадка 98 860 ₽; восстановление 61 день
- Четыре по рейтингу+448 784 ₽; просадка 94 658 ₽; восстановление 98 дней
- Четыре с учётом корреляции+341 760 ₽; просадка 72 925 ₽; восстановление 106 дней
- ВыводКорреляционный фильтр уменьшил и прибыль, и просадку
Задача. В предыдущем исследовании обнаружили, что евро и юань к рублю часто приносят похожий результат по 2/4. Проверили, улучшит ли портфель ограничение похожих кандидатов. Исходный разбор: https://oleg-vodiak.ru/post/ra24-cross-asset-correlation-selection-2026-10-29
Инструменты: IMOEXF, CNYRUBF, EURRUBF, GLDRUBF, нефть BR, газ NG и какао CC. Размеры — сохранённые в исходном исследовании: 9, 52, 10, 4, 2, 5 и 4 контракта соответственно. Рассчитана модель 2/4 с фильтром поглощения или пробоя; одинаковый старт из нуля 1 июля 2025 года. Это исторические модельные позиции, не фактическая доходность счетов.
Отбор: ежемесячно по последним 126 доступным наблюдениям каждого инструмента вычисляли сумму дневного P/L, делённую на стандартное отклонение дневного P/L. Выбирали четыре лучших. В варианте с корреляцией дополнительно пропускали кандидата, если историческая корреляция его дневного P/L с уже выбранным превышала +0,6; при недостаточных данных кандидат также пропускался. Использованы только данные до даты решения.
Результаты с комиссией 0,02% за сторону: все семь +643 178 ₽, максимальная дневная просадка 98 860 ₽, прибыль к просадке 6,51, наибольшая длительность под водой 61 календарный день. Четыре по рейтингу: +448 784 ₽, просадка 94 658 ₽, отношение 4,74, 98 дней. Четыре с корреляционным ограничением: +341 760 ₽, просадка 72 925 ₽, отношение 4,69, 106 дней.
Проверка расходов: при 0,1% за сторону итог составил соответственно +402 462, +282 123 и +193 607 ₽; дневная просадка — 119 064, 114 003 и 93 728 ₽. Изменена стоимость исполненных модельных сделок, а не их последовательность. Комиссии сценарные, не подтверждённый тариф счёта; фандинг учтён по сохранённым данным модели.
Важное ограничение смены: отдельной сделки при изменении списка модель не создаёт. Выбор начинает действовать на следующем исходном сигнале инструмента; исключённая позиция до этого может оставаться открытой, поэтому одновременно открытых позиций иногда больше четырёх. Для изменений списка с корреляцией медианное ожидание следующего сигнала составило около 6,7 дня, максимальное — 25,4 дня. На старте модель не догоняет уже существовавшие позиции.
Дневная просадка может быть меньше внутридневной. Результаты включают оценку открытых на конец периода позиций без принудительной ликвидации. Размеры позиций у инструментов различаются, а капитал, гарантийное обеспечение, спред и дополнительное проскальзывание не моделировались. На проверяемой истории модель остаётся ретроспективной: выбор порога и правило рейтинга не являются независимым подтверждением будущей доходности.
Проверки: три теста подтвердили, что изменение будущих данных не меняет предыдущий выбор, что недостаточная корреляционная история не допускает кандидата и что смена применяется к следующему сигналу. Расчёт сделок, комиссий и сохранённых выплат проведён отдельно для каждого инструмента.
Вывод. Жёсткое ограничение корреляции снизило просадку на этой истории, но уменьшило прибыль сильнее и увеличило время восстановления. Переносить правило в реальную торговлю оснований пока нет. Следующий вариант для исследования — ограничение общего размера валютной группы вместо исключения одного из двух инструментов.
Сводная таблица: https://oleg-vodiak.ru/asset/ops/output/ra24_correlation_walkforward_20261029_v1/summary.csv
Ежемесячный выбор: https://oleg-vodiak.ru/asset/ops/output/ra24_correlation_walkforward_20261029_v1/selection.csv
Charts
