Trading Research Desk

• Товарный рынокЭнергетика, металлы, сельхозтовары — 19 ориентиров
• Валюты13 валют к RUB; Европа, Азия, Океания и Северная Америка
• Проверено165 сочетаний правил, горизонтов и условий; результаты зависимы
• Лучшее улучшение, не прошедшее устойчивостьИсходные количества: +1 016 902 ₽ / DD 125 712 ₽ против +971 581 ₽ / DD 173 277 ₽

СРАВНЕНИЕ В ТРИ УРОВНЯ. Сначала определяем состояние широкого рынка, затем своего сектора, затем относительную силу инструмента к сектору. Это заменяет прежнюю проверку отдельных пар. Таблица сделок в подробном отчёте позволяет выбрать NG, BR, CC, CNYRUBF или EURRUBF и увидеть число эпизодов, средний денежный результат и PF при разных состояниях фона.

ТОВАРНЫЕ СЕКТОРЫ. Энергетика: Brent, WTI, газ США, газ Европы, уголь Австралии. Металлы: медь, алюминий, никель, свинец, цинк, олово, железная руда. Сельхозтовары: какао, кофе, пшеница, кукуруза, соя, сахар, хлопок. Ширина сектора — процент ориентиров выше своей средней; проверяемый товар исключён. Широкий рынок — средняя ширина трёх секторов с равными весами, а не индекс доходности.

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК. Для юаня и евро к рублю использованы 13 валют в одной рублёвой базе. Европейская группа EUR/GBP/CHF, азиатская JPY/CNY/KRW/SGD/INR/THB, океанийская AUD/NZD, североамериканская USD/CAD. Собственная валюта исключена из ширины. Кроссы синтетические из USD/RUB ЦБ и справочных валютных курсов ФРС; общее движение рубля делает голоса зависимыми. Это не цены реальных заявок.

ПРИЗНАКИ. Проверены 3, 6, 12 месяцев для товаров и 50, 100, 200 наблюдений для валют. Отдельно сравниваются отношение отраслевого индекса МВФ к общему товарному индексу и отношение собственного товара к отраслевому индексу со своими средними. У относительной силы и ширины разные определения; они не объединены в один показатель.

ЧТО ПРОВЕРЕНО. Допуск по рынку, по сектору, по обоим, по относительной силе; симметричные обратные варианты; уменьшение позиции; четыре состояния совпадения/расхождения рыночного и отраслевого фона. Допуски применены отдельно к валютам, отдельно к товарам и совместно. При изменении фона уже открытая позиция не закрывается автоматически. Обратный допуск означает выбор исходного сигнала 2/4, а не разворот заявки против него. Обратные и контекстные варианты добавлялись после просмотра первых результатов; это исследовательский поиск, не независимая проверка.

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ. Семь инструментов прежнего исследования: IMOEXF 9, CNYRUBF 52, EURRUBF 10, GLDRUBF 4, BR 2, NG 5, CC 4. Допуски меняют только выбранные пять валютных и товарных инструментов, остальные остаются в общем журнале. Альтернатива размера — одинаковый лимит номинала 332 887,38 ₽ при новом входе. Период 24.10.2024–23.10.2026. BTC исключён. Условные расходы 2 и 10 б.п. с оборота, сохранённое финансирование учтено. Контроль совпал с прежними прибылью и дневной просадкой до копейки.

КОНКРЕТНЫЙ КАНДИДАТ. Новые товарные сигналы против шестимесячной ширины широкого рынка дали при исходных количествах +1 016 902 ₽ / DD 125 712 ₽ / максимальные 76 дней под пиком. База +971 581 ₽ / DD 173 277 ₽ / те же 76 дней. При 10 б.п. +685 561 ₽ / DD 168 238 ₽ против +592 859 ₽ / DD 221 093 ₽ базы. Но при равных лимитах кандидат +1 175 597 ₽ / DD 162 838 ₽ против +1 305 680 ₽ / DD 161 145 ₽ базы.

ПРОВЕРКА НЕ ПРОШЛА. У того же кандидата замена задержки месячных цен с 60 дней на 30 снизила результат исходных количеств до +768 049 ₽ / DD 180 229 ₽, на 90 дней — до +830 958 ₽ / DD 128 455 ₽. В 2025 году кандидат с 60 днями дал меньше базы — 457 326 против 470 287 ₽; в 2026 до 23 октября примерно одинаково — 486 736 против 486 303 ₽. Общий прирост пришёлся главным образом на короткий участок конца 2024 года.

ИТОГ ПЕРЕБОРА. Ни один из 165 вариантов не прошёл одновременно все критерии полного периода в обеих схемах размера: прибыль не ниже базы, дневная просадка и её максимальная длительность не выше, хотя бы один показатель строго лучше. Тем более нет подтверждения того же улучшения отдельно в 2025 и 2026 годах. Это отрицательный результат конкретных проверок, не доказательство отсутствия связи рынков.

ПРОВЕРКИ И ГРАНИЦЫ. Входы, расходы, денежные события и дневные балансы изменённых моделей независимо сверены. Четыре теста проверяют время доступности, разделение рынка и сектора, целые контракты, закрытия и отсутствие замены неизвестного контекста нулём. Первые публикации и исторические редакции внешних рядов не восстановлены: приняты задержки 60 дней после месяца и 14 дней для валют. Прежние исследовательские календарь, переносы и допуск сохранены; полная идентичность сегодняшнему боевому исполнителю не доказана. Синтетические кроссы и фиксированный состав источников не воспроизводят прошлую торговую доступность. Просадка дневная, ГО и депозит не моделируются. Изменений боевых настроек и заявок нет.

ПОЛНЫЙ ОТЧЁТ С ВЫБОРОМ ИНСТРУМЕНТА: /asset/ops/output/market_sector_report_20261030_v1/index.html

ВСЕ ПРОВЕРЕННЫЕ ЧИСЛА: /asset/ops/output/market_sector_report_20261030_v1/all_comparisons.csv

Источники: https://fred.stlouisfed.org/series/PALLFNFINDEXM ; https://fred.stlouisfed.org/series/PNRGINDEXM ; https://fred.stlouisfed.org/series/PMETAINDEXM ; https://fred.stlouisfed.org/series/PFOODINDEXM ; https://www.federalreserve.gov/releases/h10/current/ .

Charts

Open chart PNG

Open chart PNG

Файлы и источники в проекте

• ops/output/market_sector_report_20261030_v1/all_comparisons.csv