Альфа и Бета: нынешние портфели на доступной истории, M5 и проверка M1
Аудит ещё не выполнен · публикация 2026-10-11
Паспорт проверки и источников
Публикация не подтверждает текущую прибыльность или работу исполнителя.
Время изменения файла — не время последней рыночной котировки. Статус публикации не подтверждает работу бота; research, paper и live требуют отдельных результатов.
- ops/output/arena_portfolio_backtest_20261011_v2/report.json — 2026-10-11T13:24:06+00:00
- ops/output/arena_portfolio_backtest_20261011_v2/summary.csv — 2026-10-11T13:24:06+00:00
- ops/output/arena_portfolio_backtest_20261011_v2/independent_audit.json — 2026-10-11T13:24:06+00:00
Отдельный исторический расчёт текущих четырёх инструментов каждого портфеля. На сопоставимом участке фиксированные нынешние количества дали Альфа −1,14%, Бета −0,09%; наблюдаемая просадка 2,26% и 3,16%. Это короткая модельная история в виртуальных USD, не фактическая доходность счетов и не многолетний тест.
- Альфа — нынешние количества, M5−1,141%; DD 2,259%; 4 закрытые сделки
- Бета — нынешние количества, M5−0,089%; DD 3,163%; 6 закрытых сделок
- Общий период после прогрева28.09 21:05–09.10 21:00 UTC; в Москве 29.09–ночь на 10.10
- Распределение по 25% рабочего бюджетаАльфа −1,119%; Бета −0,165% на том же участке
- Короткий M1-контроль, по 25%Альфа −1,432%; Бета −0,171%; отдельный одинаковый старт 04.10 22:00 UTC
- Комиссии и единицы0,1% на сторону, стресс 0,15/0,20%; price×quantity, не физические фьючерсы
- Проверки36 сценариев; 265 296 сохранённых NAV-точек независимо реконструированы
- БезопасностьПубличный исследовательский пост; управление /arena остаётся закрытым
Текущий состав и количества проверены 11 октября двумя чтениями каждого счёта и списком исполнений. Альфа: евро 6EZ26, биткоин MBTV26, WTI CLX26, золото MGCZ26. Бета: S&P 500 ESZ26, медь HGZ26, газ NGX26, палладий PAZ26. Номера счетов, подключения, ключи и частные ответы API не публикуются. Это нынешние выбранные активы на уже прошедшей истории, не проверка успешности их предварительного отбора.
В Арене quantity означает виртуальные единицы, стоимость и P/L считаются по цене × количеству с множителем 1. Физические размеры контрактов вроде 125000 EUR или 1000 баррелей не применялись. Сравнены два режима: фиксированное абсолютное нынешнее количество на каждом входе и пересчёт количества из 25% рабочего бюджета при новом входе. Рабочий бюджет — 98% проверенной виртуальной стартовой базы, 2% резерв; уже открытая позиция автоматически не ребалансируется.
Проценты модели используют проверенную базу запуска арены 5 октября, около 1 млрд виртуальных USD на каждый портфель. Она применяется как начальный капитал исторической модели, а не выдаётся за реальные прошлые остатки счетов. Начало без позиций: первое наблюдение только запоминает цену, вход нужен по свежему пересечению. Сегодняшние направления не переносились задним числом в прошлое.
Для проверки использована текущая чистая функция американской сессионной политики 2/4: low двух/high четырёх завершённых собственных сессий, ратчет и 0,2%, без SMA и удвоения. Подтверждение по закрытию прошлой сессии, не по московским 23:49. В модели закрытие выполняется на следующем наблюдаемом open, противоположное открытие только после новой завершённой свечи и повторной проверки. Это приближение порядка close→verify→open, не точная задержка API.
История Finam ограничена: M1 за семь дней, M5/H1 за тридцать. После прогрева и проверки полноты общий период сократился до конца сентября — 9 октября. Для обычных инструментов уровни собраны из H1 по America/Chicago, как в текущем правиле. Для старого биткоина M5 не восстанавливает первые три минуты сессии; восемь недавних сессий дополнены реально сохранёнными подтверждёнными M1 OHLC и доступной минутной историей. Старые raw M1 для этих архивных срезов не сохранены. Это не точная многолетняя копия боевой торговли.
Предварительная v1 сохранена, но не является итогом: недостаток концевых M5-свечей биткоина создавал искусственно долгие ожидания подтверждения закрытия. В итоговой v2 отсутствующие подтверждения восстановлены из реально сохранённых сессионных данных, а не выдуманы. При базовой комиссии в итоговых основных моделях нет ожиданий неполного закрытия. В фиксированном режиме Альфы один вход не прошёл модельную проверку средств; в бюджетном режиме базового сценария таких отказов нет. Неограниченный кредит не добавлялся.
На первом и четвёртом графиках — вся сопоставимая история каждого портфеля: фиксированные количества против пересчёта бюджета. На втором и пятом — M5 и M1 с одинаковым новым стартом 4 октября 22:00 UTC и одинаковыми уровнями. На третьем и шестом — вклад четырёх активов каждого портфеля в процентах его начального модельного капитала. Нельзя напрямую сравнивать длинный M5 и короткий M1 как две одинаковые траектории.
Последний короткий участок по 25%: Альфа M5 −1,914% против M1 −1,432%; Бета M5 −0,406% против M1 −0,171%. Это показывает чувствительность к разрешению исполнения. Общий PF закрытых эпизодов равен нулю: завершённые сделки убыточны, при этом итоговая стоимость учитывает и открытый P/L. Малое число сделок не позволяет делать вывод о будущей годовой доходности.
Комиссия 10 б.п. на сторону поддержана неминимальными фактическими исполнениями арены, но цены API округлены; добавлены сценарии 15 и 20 б.п. Исторических bid/ask нет: количество бюджетной модели считается из open+0,01 вместо max(bid,ask)+0,01. Не моделируются стакан, задержки, точные прошлые комиссии или перенос в следующий контракт; на участке роллов нет. Просадка только по наблюдаемым open/close M5 или M1, не тиковая и не фактическая просадка счета.
30 тестов модели и чистых правил арены прошли. Независимо реконструированы 265 296 сохранённых NAV-точек, денежный журнал, сумма компонентов и причинность исполнений. Боевые файлы 2/4 и арены, профили и процессы не менялись. Этот пост не открывает рабочую панель /arena публично. Полный отчёт, таблица текущих количеств и все сценарии: https://oleg-vodiak.ru/asset/ops/output/arena_portfolio_backtest_20261011_v2/index.html
Charts
