2/4: выбирать после виртуальной просадки? Исследование и запущенный paper-пилот
Аудит ещё не выполнен · публикация 2026-10-25
Паспорт проверки и источников
Публикация не подтверждает текущую прибыльность или работу исполнителя.
Время изменения файла — не время последней рыночной котировки. Статус публикации не подтверждает работу бота; research, paper и live требуют отдельных результатов.
- Артефакты результата не указаны
Отбор после 20 сессий ниже максимума виртуальной 2/4 сократил длительность просадки со 188 до 60 дней в пилоте на семи инструментах. Новый виртуальный эксперимент стартовал с нуля; на сайте доступны кандидаты, позиции, сделки и два портфеля.
- Исторический контроль1 016 353 ₽; DD 177 263 ₽
- Отбор после 20 сессий891 029 ₽; DD 115 640 ₽
- Новый paper-пилотСтарт с 0 ₽; без реальных заявок
ЧТО ПРОВЕРЯЛИ. Может ли инструмент становиться кандидатом после долгого боковика или убытков виртуальной 2/4? Виртуальный контроль непрерывно торгует все исходные сигналы; исследовательский портфель допускает новые входы по уже известному состоянию этого контроля. Старые убытки не требуют обязательного отыгрыша.
ГЛАВНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. На 04.02.2025–02.10.2026, семи фьючерсах и одинаковом лимите номинала отбор после двадцати завершённых сессий ниже максимума дал +891 029 ₽, дневную DD 115 640 ₽ и 60 дней под максимумом. Контроль: +1 016 353 ₽, DD 177 263 ₽, 188 дней. Это меньше прибыли, но более короткая просадка; средняя экспозиция также ниже.
ПОЧЕМУ НЕ ПРОСТО МИНУС. Отбор с отрицательным результатом за последние 63 сессии дал +386 979 ₽ и 196 дней просадки. Длительный боковик по заранее заданным ER20 и диапазону/TR20 дал −7 506 ₽. Комбинация минуса и боковика с ожиданием пробоя дала −83 432 ₽. Проверенная формализация боковика не подтвердилась.
ПРАВИЛО ПИЛОТА. Каждый инструмент имеет постоянную виртуальную 2/4. При двадцати сессиях без восстановления максимума допускается новый сигнал. Уже открытый тренд не закрывается только из-за восстановления виртуального счёта. Повторный допуск ждёт новый сигнал. Размер: целые контракты вниз, лимит номинала 332 887,38 ₽ на инструмент; свободные доли не перераспределяются. Это не размер депозита и не ГО.
НОВЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ. Запущены два отдельных paper-портфеля: контроль без отбора и UNDERWATER20. Оба начали с нулевой прибыли; историческая кривая используется только для разогрева допуска. Старт: 2026-10-24T20:49:41.382603+00:00. На момент публикации новых сделок нет: свежая допустимая цена ожидается после открытия рынка. Никаких исторических сделок в новый журнал не подставлено.
РАСШИРЕННОЕ НАБЛЮДЕНИЕ. На виджете 22 фьючерса из существующего сборщика, без отдельных акций. В виртуальный пилот допущены семь: IMOEXF, CNYRUBF, EURRUBF, GLDRUBF, BR, NG, CC. По остальным пока показываются состояние источника и контракт, а доходность не выдумывается. Это этап расширения, не объявление всех 22 инструментов проверенными.
ЧТО ВИДНО НА ВИДЖЕТЕ. Контроль и отбор с момента запуска, прибыль, расходы, известный carry, просадка наблюдений, виртуальные количества, число сессий ниже максимума, текущий допуск, свежесть и реальные временные метки виртуальных исполнений. При отсутствии сделок график честно начинается с нуля. Изображение ниже обновляется при открытии поста; полная страница автоматически читает свежий срез.
ОНЛАЙН-ВИДЖЕТ: https://oleg-vodiak.ru/asset/ops/output/ra24_underwater_paper_20261024_v1/index.html
ЭКРАН ВЫБОРА ПО ВСЕЙ ВСЕЛЕННОЙ: https://oleg-vodiak.ru/asset/ops/output/ra24_instrument_selector_20261024_v1/index.html
УСТОЙЧИВОСТЬ. В 2025 отбор помог, в 2026 пропустил значительную прибыль. Без какао сокращение длительности просадки исчезло: 230 дней против 209 у контроля. Это диагноз зависимости от состава, не предложение удалять какао. Соседние пороги не перебирались, независимого OOS нет.
ИСПОЛНЕНИЕ PAPER. Сигналы изолированной M1-модели наблюдаются периодически. Виртуальная цена — последняя завершённая минута после активации, не bid/ask. Публичные данные могут запаздывать до 20 минут; модель не может использовать информацию позже выбранной цены. Новые срочные контракты берутся из цепочки существующего наблюдателя с переносом за два будних дня. Поэтому исполнение нового пилота не объявляется точной копией боевого или исторического бэктеста.
РАСХОДЫ И НАЧИСЛЕНИЯ. 2 б.п. за сторону условные, не фактический тариф Финама. Funding и дивпоправка учитываются по опубликованным данным и владельцу позиции; неизвестные начисления не становятся нулём и блокируют новый допуск. В выходные funding не создаётся по официальным правилам MOEX. Нет спреда, очереди, модели ГО и ликвидности. Текущий P/L пилота нельзя выдавать за доходность реального счёта.
БЕЗОПАСНОСТЬ. Отдельные файлы, история, блокировка одновременного цикла и задание планировщика. Нет ключей брокера, отправки или отмены заявок, изменения живых позиций и перезапусков боевых исполнителей. Метаданные сайта сохранены в резервной копии перед публикацией.
ПОЛНЫЙ ОТЧЁТ, ГРАФИК И ВСЕ ВАРИАНТЫ: https://oleg-vodiak.ru/asset/ops/output/ra24_underwater_selection_20261024_v1/index.html
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА FUNDING: https://www.moex.com/ru/derivatives/perpetual-futures
Charts
