Разворот после сильного первого часа
Проверен снимок состояния · публикация 2026-06-27
Паспорт проверки и источников
old paper state has 8 closed trades, -106 bps; not current execution verification
Время изменения файла — не время последней рыночной котировки. Статус публикации не подтверждает работу бота; research, paper и live требуют отдельных результатов.
- gas_research/output/moex_m5_intraday_validation.json — 2026-06-27T11:02:40+00:00
M5-валидация показала, что лучшая текущая нелинейность на MOEX/FORTS - не продолжение гэпа, а mean-reversion после импульсного первого часа.
- NG36 сделок, avg +86.6 bps, PF 3.40, winrate 61.1%, худшая -327 bps
- BR49 сделок, avg +33.5 bps, PF 2.36, winrate 59.2%, худшая -161 bps
- SV43 сделки, avg +25.3 bps, PF 2.44, winrate 55.8%, худшая -126 bps
Правило: после первых 12 M5-баров измеряется движение первого часа. Если модуль движения больше порога, вход идет против движения. Базовая версия использует порог 50 bps и удержание 12 M5-баров.
RI/MX после перехода с H1 на M5 ослабли. Их не стоит запускать первыми. Более рабочие кандидаты: BR, SV, NG. NG дает лучший профиль, но имеет крупные хвосты, поэтому его размер должен быть меньше.
Запущен сигнальный процесс new_revers_1h по NG/BR/SV с отправкой ENTER/EXIT в личный Telegram.