Trading Research Desk

• РФ, полная 2/4+225,9 тыс. ₽ / DD 93,5
• РФ, новая смесь+148,3 тыс. ₽ / DD 66,6
• Альфа с BTCПолный результат не подтверждён

Обновлён исторический тест ТЕКУЩЕГО состава и нынешних размеров, а не равных условных четырёх контрактов. РФ: восемь открытых инструментов; Америка: Бета полностью, Альфа с отдельным ограничением BTC. Это контрфактическая история нынешней корзины, не фактическая прибыль счетов.

ГЛАВНОЕ: полного достоверного результата Альфы сейчас нет. Сохранённая квартальная история MBT содержит внутренние месячные разрывы до 59 дней и пустой последний активный интервал. Нынешний MBTV26 — месячный контракт, это не проверенная копия той квартальной цепочки. Пропуски не заменены нулями, spot BTC или чужими контрактами. Отдельные результаты без BTC и короткий наблюдаемый префикс не называются полным тестом Альфы.

Новое правило RETIRE_FLAT: когда на начало минуты позиции нет, а закреплённый дневной канал уже подтверждённо пробит или истёк, убрать его и ждать следующего нового. В открытой позиции геометрия, стоп 0,2%, выходы и перевороты не меняются. Одинаковое правило перенесено на ВСЕ инструменты, без выбора разных лучших настроек постфактум.

Четыре контроля: вся исходная 2/4; уменьшенная 2/4 + прежний независимый канал; такая же смесь с RETIRE_FLAT; уменьшенная 2/4 плюс свободные деньги. Это не старый интегрированный вариант D1/H4 с приоритетом нативного сигнала. Прибыль нового канала сравнивается не только с неудачным прежним каналом.

РФ делится целыми контрактами по каждой исходной цели отдельно: каналу floor(q/2), нечётный остаток остаётся в 2/4. Золото 3+1, газ 3+2, ММВБ 5+4; единственный BTC остаётся целиком в 2/4. Дробных контрактов и искусственного объединения счетов нет.

РФ: юань 52, евро 10, золото 4, Brent 2, газ 5, какао 4, ММВБ 9, BTC 1. Текущие нулевые позиции Sber не выдаются за открытые. Срез основан на совпадении локального ledger с последними broker_observed/expected; новых брокерских запросов не было.

РФ — рубли, условные затраты 2 б.п./сторона; чувствительность 0/5/10. Это не фактический единый дневной тариф Финама: фиксированная дневная плата неизвестна, при нуле она также не учтена. Ноль — оптимистическая граница без переменных затрат, не net счёта. Арена — нормировка нынешних фиксированных API-объёмов на 1 млн опорного валового номинала, НЕ миллион депозита и не физический размер контракта CME. Основной сценарий 10 б.п., стресс 5/20. Динамическое изменение размеров по будущему капиталу не моделируется. Дневная DD после суммирования инструментов, не сумма их отдельных просадок. Дневной PF — не PF сделок.

Комиссии Арены дополнительно сверены по 44 сохранённым фактическим сделкам: отношение комиссии к API-объёму × цене около 10 б.п. на сторону. Это поддерживает порядок основного сценария, но не доказывает тот же тариф на всей исторической выборке. Полная таблица наблюдений в отчёте.

РФ: восемь текущих открытых инструментов: 2026-04-08 — 2026-10-02. Единица ₽.

Полная 2/4: P/L 225 927.22; DD 93 459.42; P/L/DD 2.42; макс. под водой 42 дней; условные затраты 33 571.98.

Прежняя смесь: P/L 87 735.71; DD 71 733.45; P/L/DD 1.22; макс. под водой 87 дней; условные затраты 25 373.58.

Новая смесь RETIRE_FLAT: P/L 148 295.92; DD 66 621.09; P/L/DD 2.23; макс. под водой 77 дней; условные затраты 27 789.52.

Уменьшенная 2/4 + деньги: P/L 109 080.18; DD 48 881.91; P/L/DD 2.23; макс. под водой 42 дней; условные затраты 17 839.99.

Вклад инструментов, полная 2/4 → новая смесь: CNYRUBF 55 373.70 → 21 145.05; EURRUBF 144 588.32 → 127 043.14; GLDRUBF 416.33 → -468.48; BR 40 714.58 → 21 841.94; NG -61 417.44 → -37 879.77; CC 7 667.40 → 3 498.64; IMOEXF 38 560.35 → 13 091.42; BTC 23.97 → 23.97.

Бета: все четыре настроенных инструмента: 2024-01-02 — 2026-10-09. На 1 млн опорного номинала; не доходность счёта.

Полная 2/4: P/L -677 376.78; DD 798 816.84; P/L/DD -0.85; макс. под водой 812 дней; условные затраты 738 706.22.

Прежняя смесь: P/L -663 798.38; DD 709 050.44; P/L/DD -0.94; макс. под водой 938 дней; условные затраты 606 432.07.

Новая смесь RETIRE_FLAT: P/L -529 683.37; DD 569 800.54; P/L/DD -0.93; макс. под водой 963 дней; условные затраты 535 634.09.

Уменьшенная 2/4 + деньги: P/L -338 688.88; DD 399 408.99; P/L/DD -0.85; макс. под водой 812 дней; условные затраты 369 353.72.

Вклад инструментов, полная 2/4 → новая смесь: ES -91 513.00 → -68 860.15; HG -129 547.86 → -83 160.02; NG -250 761.31 → -137 067.21; PA -205 554.61 → -240 595.99.

Бета: нынешние три открытых инструмента: 2024-01-02 — 2026-10-09. На 1 млн опорного номинала; не доходность счёта.

Полная 2/4: P/L -732 442.79; DD 881 250.13; P/L/DD -0.83; макс. под водой 940 дней; условные затраты 814 876.14.

Прежняя смесь: P/L -693 304.14; DD 756 745.92; P/L/DD -0.92; макс. под водой 969 дней; условные затраты 652 858.74.

Новая смесь RETIRE_FLAT: P/L -596 998.08; DD 657 649.52; P/L/DD -0.91; макс. под водой 963 дней; условные затраты 586 488.03.

Уменьшенная 2/4 + деньги: P/L -366 222.05; DD 440 625.82; P/L/DD -0.83; макс. под водой 940 дней; условные затраты 407 438.88.

Альфа: 6E/CL/MGC, BTC-слот НЕ замещён: 2024-01-02 — 2026-10-09. На 1 млн опорного номинала; не доходность счёта.

Полная 2/4: P/L -398 895.57; DD 461 879.23; P/L/DD -0.86; макс. под водой 1008 дней; условные затраты 341 775.93.

Прежняя смесь: P/L -263 243.52; DD 294 735.35; P/L/DD -0.89; макс. под водой 1008 дней; условные затраты 251 005.80.

Новая смесь RETIRE_FLAT: P/L -216 809.78; DD 246 809.01; P/L/DD -0.88; макс. под водой 1008 дней; условные затраты 225 521.78.

Уменьшенная 2/4 + деньги: P/L -199 447.79; DD 230 939.61; P/L/DD -0.86; макс. под водой 1008 дней; условные затраты 170 887.97.

Альфа: нынешние 6E/MGC, BTC-слот НЕ замещён: 2024-01-02 — 2026-10-09. На 1 млн опорного номинала; не доходность счёта.

Полная 2/4: P/L -58 730.62; DD 130 744.90; P/L/DD -0.45; макс. под водой 906 дней; условные затраты 205 592.57.

Прежняя смесь: P/L -120 218.38; DD 141 136.51; P/L/DD -0.85; макс. под водой 906 дней; условные затраты 194 439.10.

Новая смесь RETIRE_FLAT: P/L -62 012.30; DD 84 239.73; P/L/DD -0.74; макс. под водой 906 дней; условные затраты 163 976.51.

Уменьшенная 2/4 + деньги: P/L -29 365.31; DD 65 372.45; P/L/DD -0.45; макс. под водой 906 дней; условные затраты 102 796.28.

ВЫВОД ПО РФ: новый канал улучшил прежнюю смесь, но уступил полной 2/4 по прибыли и не улучшил её отношение прибыли к дневной DD. Время под водой увеличилось: 42 → 77 дней. Отдельный удачный USD из прошлого поста в нынешнем российском портфеле отсутствует; его результат нельзя подставить вместо реального состава.

ВЫВОД ПО БЕТЕ: за полный доступный период новая смесь уменьшила модельный убыток, но не сделала стратегию прибыльной. Более того, уменьшенная 2/4 без канала лучше новой смеси. На общем окне РФ новый канал немного хуже прежнего канала. Это не фактический P/L работающей Беты и не основание автоматически останавливать или менять её позиции.

По Альфе показаны 6E/CL/MGC и нынешние открытые 6E/MGC с BTC-слотом в деньгах, без перераспределения его доли. Это частичная корзина, не Альфа. Дополнительно есть короткий наблюдаемый префикс всех четырёх инструментов до первого месячного пробела; он не экстраполируется на остальную историю.

Для настроенной Беты используются ES/HG/NG/PA, для нынешней открытой тройки ES/NG/PA. Нулевые сейчас CL и HG присутствуют в своих настроенных четвёрках с размером base. Обе версии опубликованы, чтобы временно закрытый инструмент не исчезал незаметно из исследования.

В полном отчёте отдельные суммарные графики P/L и DD, вклад каждого инструмента, длительность просадки, оба HL/LH и стресс затрат. Есть дополнительное одинаковое окно РФ 08.04–02.10.2026 для доступных корзин. Рубли и нормированные американские единицы между собой не складываются.

Все неизвестные начисления сохранены, в том числе российский BTC: показан P/L с известным carry, не подтверждённый полный net. Нет модели ГО, частичных исполнений, очереди, округления к тику и достаточности денежных средств. Архивная 2/4 не объявляется доказанной копией всех последующих исправлений живого ядра. Календарь Арены — прежняя исследовательская реконструкция, не полностью сертифицированный календарь CME.

История нынешнего состава выбрана задним числом; это не независимый тест исторического отбора и не доказательство будущей доходности. Нельзя считать меньшее число убыточных сделок или снижение объёма самостоятельным улучшением стратегии.

Боевой бот, Арена, профили, позиции, заявки, стопы и процессы не менялись. Перед публикацией сохранён бэкап списка постов. Исходные контрольные ленты и независимый денежный учёт проверены; ограничения Альфы выявлены до суммирования, месяцы пропусков не замаскированы нулевыми доходностями.

Исходный долларовый кандидат и неудачи переноса: https://oleg-vodiak.ru/post/ra24-channel-retries-lifecycle-2026-10-17

Полный отчёт с графиками: https://oleg-vodiak.ru/asset/ops/output/current_portfolio_retire_report_20261017_v1/index.html

Все суммарные показатели: https://oleg-vodiak.ru/asset/ops/output/current_portfolio_retire_report_20261017_v1/summary.csv

Вклад каждого инструмента: https://oleg-vodiak.ru/asset/ops/output/current_portfolio_retire_report_20261017_v1/contributions.csv

Дневные кривые: https://oleg-vodiak.ru/asset/ops/output/current_portfolio_retire_report_20261017_v1/curves.csv

Charts

Open chart PNG

Open chart PNG

Open chart PNG

Open chart PNG

Open chart PNG

Open chart PNG

Open chart PNG

Open chart PNG

Open chart PNG

Open chart PNG

Open chart PNG

Open chart PNG

Open chart PNG

Open chart PNG

Файлы и источники в проекте