Альфа: восемь семейств на одинаковой истории — сжатие помогает не везде
Аудит ещё не выполнен · публикация 2026-10-15
Паспорт проверки и источников
Публикация не подтверждает текущую прибыльность или работу исполнителя.
Время изменения файла — не время последней рыночной котировки. Статус публикации не подтверждает работу бота; research, paper и live требуют отдельных результатов.
- ops/output/arena_alpha_progress_post_20261015_v2/summary.json — 2026-10-14T22:32:02+00:00
- ops/output/arena_alpha_progress_post_20261015_v2/trades.csv — 2026-10-14T22:32:02+00:00
Евро, S&P 500, Nasdaq, WTI, газ, золото, медь и палладий. Восемь графиков, 24 сопоставимых варианта и полный журнал 3 862 закрытых сделок за 2024–2026 годы.
- История2024–09.10.2026; 8 из 15 семейств
- WTI / W8+19 758; дневная DD 28 536; PF 1,207
- Золото / без фильтра+15 527; дневная DD 28 251; PF 1,115
Это продолжение промежуточного исследования всей доступной группы Альфы. Сопоставимые проверки завершены по 8 семействам из 15. Объединённый отбор четырёх инструментов по всему набору ещё не завершён.
У каждого инструмента одинаковый постоянный условный номинал 100 000 на вход и комиссия 0,1% на сторону. Числа приведены в единицах линейной модели; это не рубли, результат брокерского счёта или необходимый депозит. Объёмы дробные, поэтому исполнимые целые количества требуют отдельной проверки.
WTI: все сигналы −165 597, D20 −91 599, W8 +19 758 с PF 1,207. Золото: все сигналы +15 527 с PF 1,115, D20 −12 872, W8 +6 053 с PF 1,172. Nasdaq положителен только с D20: +3 189, PF 1,094; медь — с W8: +14 458, PF 1,275.
Евро, S&P 500, газ и палладий остались убыточными во всех трёх базовых вариантах. Поэтому выбирать лучший фильтр задним числом для каждого инструмента было бы подгонкой. Проверяем общие правила допуска и свежего технического подтверждения.
Дневное сжатие D20 означает TR5/TR20 ≤ 0,8, недельное W8 — TR2/TR8 ≤ 0,8. Порог зафиксирован до новых результатов. Допуск меняет новые входы, а выходы сохраняются по исходной стратегии. Цены исполнения и комиссии одинаковы во всех сравнениях.
Перенос закрывает старый контракт по его собственной цене и отдельно открывает новый. Праздничные переносы 24.12.2025 и 16.02.2026 уточнены по расписаниям поставщика данных и брокеров; предыдущее незавершённое исследование WTI сохранено. Исследовательские сутки 17–16 Чикаго не приравниваются к объединённой праздничной клиринговой дате CME. Полная календарная и денежная проверка ещё не завершена.
Независимый расчёт сверил комиссии, закрытые сделки и оценку открытых позиций всех опубликованных вариантов. PF относится к закрытым сделкам, итоговый результат включает открытые позиции. Просадка дневная; внутридневная может быть больше.
Следующий этап — завершить историю остальных семейств, общий портфель и одинаковую проверку NAV20 со свежим повторным входом. Этот пост не подтверждает готовность к виртуальной или реальной торговле.
Полный отчёт с восемью графиками: https://oleg-vodiak.ru/asset/ops/output/arena_alpha_progress_post_20261015_v2/index.html
Все 3 862 закрытые сделки: контракт, время UTC, цены, объём модели, комиссии и результат: https://oleg-vodiak.ru/asset/ops/output/arena_alpha_progress_post_20261015_v2/trades.csv
Charts
