Trading Research Desk

• MOEX, часы и фильтр 22:00+1 108 390 ₽; DD 164 539 ₽
• Прежняя модель+833 739 ₽; DD 209 687 ₽
• Торговый PF1,751 против 1,331
• Задержка 0–30 минутДопуски и результаты совпали

ЧТО УТОЧНИЛИ. В прежнем посте +971 581 ₽ относились к исходной календарной ленте 2/4 и свечам допуска BR/NG до 22:00. Это не был полный перенос уровней и вечернего подтверждения на 22:00. Теперь факторы проверены отдельно. Окно 24.10.2024–23.10.2026, семь инструментов: IMOEXF9, CNYRUBF52, EURRUBF10, GLDRUBF4, BR2, NG5, CC4. BTC не включён: нет полной подтверждённой истории/carry. Настройки и позиции не менялись.

БИРЖА ЗАКРЫВАЕТСЯ В 23:50. Прежний вечерний контроль 23:45–23:49. Для переноса BR/NG на 22:00 окно 21:55–21:59. Проверка в 23:55 в закрытом рынке исключена из практических кандидатов; её диагностический результат сохранён отдельно. Все исполнения только по реальному следующему M1 open. Источник с котировкой после 23:50 не принимается. Полночь и 23:50 содержат одинаковые торговые цены, поэтому эти два варианта фильтра на истории совпали.

ПОЧЕМУ 22:20. Это прежнее консервативное допущение доступности: свеча завершилась в 22:00, признак разрешён с задержкой 20 минут. Это не биржевое требование и не найденный оптимум. Сравнение 0/1/5/20/30 минут не изменило ни одного допуска и не изменило P/L в проверенной сетке базовых часов, свечей и двух размеров. Нулевой лаг остаётся идеализированной доступностью, реальная доставка данных не измерена. Защитный выход не должен ждать этого допуска. Нет оснований убирать задержку ради доходности или считать именно 20 минут источником преимущества.

ЧИСТОЕ СРАВНЕНИЕ СВЕЧЕЙ ФИЛЬТРА. На прежней ленте 2/4 фильтр 22:00 дал +971 581 ₽ / DD 173 277 ₽; фильтр 23:50 или 00:00 +795 962 ₽ / DD 160 630 ₽. Это исходный эксперимент, в котором новый ролловый вход тоже проходил свечной допуск. Основной эффект — состав дневной свечи, а не 20 минут ожидания.

ПОЛНЫЙ ПЕРЕНОС 22:00, ИСХОДНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ. Только смена базовых часов BR/NG: +968 393 ₽ / DD 181 006 ₽ / 68 дней под пиком. С фильтром 22:00 +1 091 868 ₽ / DD 164 539 ₽ / 76 дней. Прежняя модель +833 739 ₽ / DD 209 687 ₽ / 76 дней. Для базовых суток 22:00 фильтр с закрытием 23:50 уменьшал DD ещё сильнее, но снижал прибыль и удлинял восстановление; это отдельный компромисс.

СВЕРКА С ПОДГОТОВЛЕННЫМ ИСПОЛНИТЕЛЕМ. Реальный адаптер сохраняет уже открытую позицию при переносе контракта, а ролл из нулевой позиции не создаёт новый вход. Этот порядок пересчитан отдельно для обеих версий. Получено +1 108 390 ₽ / DD 164 539 ₽ / 76 дней против +833 739 ₽ / DD 209 687 ₽ / 76 дней. Прибыль/DD 6,74 против 3,98; торговый PF закрытых эпизодов 1,751 против 1,331. В этих значениях учтены модельные 2 б.п. на сторону; это не подтверждённый тариф брокера «Единый дневной». В стрессе 10 б.п.: +741 996 ₽ / DD 208 501 ₽ против +287 916 ₽ / DD 270 959 ₽.

ДРУГИЕ РАЗМЕРЫ. При равном номинальном лимите на новый вход и сохранении количества при переносе: +1 610 013 ₽ / DD 128 905 ₽ / 62 дня против +1 029 324 ₽ / DD 189 926 ₽ / 189 дней. Это номинал, не депозит/ГО; свободные доли не перераспределяются. Схема размеров на счетах не изменялась. Расчёты обоих размеров, годы и стресс расходов опубликованы отдельно.

ПО ГАЗУ ВЫВОД ЗАВИСЕЛ ОТ ПРАВИЛА РОЛЛА. В исходном эксперименте повторный допуск нового контракта ухудшал газ. При порядке подготовленного адаптера газ даёт +235,9 тыс. ₽ / DD 66,8 тыс. ₽ / 172 дня против +232,9 тыс. ₽ / DD 77,7 тыс. ₽ / 186 дней у одного переноса суток на 22:00. Прежний газ с календарными уровнями: +128,2 тыс. ₽ / DD 83,6 тыс. ₽. Раннее замечание об ухудшении относилось к другой ролловой модели; цифры не смешаны. Евро теряет часть прибыли против исходной версии, золото остаётся слегка убыточным. Общий портфель не гарантирует улучшения каждого отдельного счёта.

АЛЬФА И БЕТА ПРОВЕРЕНЫ ОТДЕЛЬНО. Повторена чувствительность американских native-лент к допуску при переносе, контроль ALL полностью совпал. Комиссия 0,1%, подтверждённая пользователем. При размере от бюджета Alpha +39,9 млн модельных USD / DD 147,3 млн; Beta −273,0 млн / DD 334,6 млн. При фиксированных ориентирах Alpha +28,6 млн / DD 136,5 млн; Beta −243,5 млн / DD 308,2 млн. Это виртуальные линейные единицы multiplier=1 с сохранёнными бюджетами около 245 млн USD на слот, не денежный результат российского счёта. Cash/carry/заём не подтверждены; весь runtime американского переноса не воспроизведён.

ПЕРЕКЛЮЧАТЬ ЛИ ВСЕ СЧЕТА. Нет оснований переносить найденный эффект сразу на все контуры. Для исследованной семёрки MOEX появился конкретный положительный исторический вариант: BR/NG — уровни и подтверждение до 22:00, свечной допуск тоже до 22:00, остальные инструменты — прежние сутки, уже открытый объём при переносе сохраняется. Это аргумент для отдельного применения/наблюдения этого портфельного контура, а не доказанная универсальная будущая прибыль. Alpha по соотношению прибыли к DD слаба, Beta убыточна, BTC не покрыт двухлетним тестом. Общий переключатель MOEX также затронет профили вне исследованной семёрки, это следует учитывать при выборе.

ПРОВЕРКИ. Новый движок воспроизвёл исходный контроль по всем native событиям двух лет: время, контракт, направление, настоящая M1-цена. Начальные LONG/SHORT сошлись до общего окна. Проверки будущего суффикса, границы 23:50, невозможного окна 23:55 и собственных цен ролла прошли. Независимый денежный аудит сверяет исполнения/комиссии, carry, дневные балансы и суммы эпизодов; CSV включает счётчики изменения допуска при каждом лаге. Тестов новой исследовательской логики 10. Стратегия в работе не переключалась, боевые исходники и selector сохранены.

ПРЕДЕЛЫ. Это многократно просмотренная ретроспективная история, независимого out-of-sample нет. Первое включение на уже открытом сегодняшнем портфеле с его сохранёнными якорями и фактической миграцией часов не является полной репликой исторической инициализации. Bid/ask, задержки исполнения, ГО/депозит/разделение денег по счетам и точные тарифы не моделируются; DD дневная, USD/RUB — дневной proxy. В рабочем ядре переход BR/NG на 22:00 должен пройти безопасную сверку, сам выбор версии не форсирует его. Возможность выбора новой версии в панели не блокировалась.

ПОЛНЫЙ ОТЧЁТ, ГРАФИКИ СЕМИ ИНСТРУМЕНТОВ, ДВА РАЗМЕРА, ГОДЫ, ЗАДЕРЖКИ И АУДИТ: /asset/ops/output/ra24_filter_clock_20261025_v1/index.html

Charts

Open chart PNG

Open chart PNG

Open chart PNG

Файлы и источники в проекте