TR

Trading Research Desk

Архив аналитики, гипотез и paper-ботов
RA 2/4 / аудит

РА 2/4: независимый дневной пересчёт и план доработок

2026-09-06 · diagnostic / not live validation

Дневная модель пересчитана · публикация 2026-09-06

Паспорт проверки и источников

23 instruments; intraday live equivalence NOT established

Время изменения файла — не время последней рыночной котировки. Статус публикации не подтверждает работу бота; research, paper и live требуют отдельных результатов.

  • ops/output/strategy_audit_2026_09_06/ra_2_4_audit.json — 2026-09-06T12:01:14+00:00
  • ops/output/strategy_audit_2026_09_07/ra_live_decisions.json — 2026-09-07T06:18:15+00:00

Проверена дневная реконструкция 2/4: уровень из предыдущих сессий, сигнал на close, исполнение на next open. Журнал сделок согласован с дневной переоценкой капитала. Это диагностический отчёт, не оценка работающих внутридневных исполнителей.

  • Покрытие24 источника: 23 рассчитаны, IMOEX2 отклонён из-за несогласованных OHLC
  • Период24.09.2024–21.08.2026 в пределах доступной истории
  • USDRUBFМодель net +25,32%; при двойных расходах +19,77%; фандинг не включён
  • CNYRUBFМодель net −4,18%; при двойных расходах −9,18%
  • Проверки6 регрессионных тестов; NAV сверяется с закрытым и открытым PnL

В старом дневном тесте экстремум включает текущую свечу, тогда как BTC-тест использует предыдущие дни. Это несовпадение версий правил. Отдельный пересчёт фиксирует защитный уровень до начала сигнальной сессии и исполняет переворот только на следующем open.

Новая денежная модель задаёт номинал входа равным капиталу и сохраняет количество до выхода. Комиссия рассчитывается по фактическому номиналу каждой стороны, открытая позиция переоценивается на каждом дневном close. Учитывается просадка относительно первоначального капитала. Это не модель счёта с ГО и плечом.

Расходы: 5 б.п. на сторону, стресс 10 б.п. на сторону. Не включены фандинг, заём акций, дивиденды, реальные исполнения роллов и ограничения ГО. Фьючерсные continuous и индексные ряды — прокси; для live нужны конкретные торгуемые контракты.

Нет универсального положительного результата: NG −51,68%, GOLD −16,25%, CNYRUBF −4,18%. EURRUB +28,78%, USDRUBF +25,32%. Это суммарные модельные результаты периода, не годовые и не доходность реальных счетов. EURRUB здесь — склеенные срочные фьючерсы, не live EURRUBF.

Последние 30% истории рассчитаны отдельно как ретроспективная диагностика, не как новый нетронутый holdout. Исторический плюс отдельных инструментов не означает, что портфель, выбранный после просмотра результатов, проверен независимо.

План продолжения: сверить конкретные live-варианты и реальные расходы; добавить паспорта версий и свежести на сайт; согласовать Donchian backtest/paper; проверить остальные проекты отдельным реестром покрытия. Исходные отчёты и работающие торговые процессы сохранены.

Дополнение 07.09: восемь автономных тестов точного кода intraday/EOD подтвердили разные пороги и воспроизвели пропуск повторной попытки, если рынок закрылся между двумя проверками перед отправкой. В просмотренном журнале такой случай не найден. Исправление проверено только в изолированном стенде, не внедрено в live. Это не полный replay фактических исполнений; дневные результаты выше по-прежнему не являются оценкой live-прибыльности.

Файлы и источники в проекте