Trading Research Desk

• Альфа, кандидат / 10 б.п.+89,10 млн USD
• Бета, кандидат / 10 б.п.-269,96 млн USD
• Период10.10.2024–09.10.2026
• ТорговляБез переключения профилей

ЧТО ПРОВЕРЕНО. Альфа: 6E (EUR/USD), MBT (BTC, месячные контракты), CL (нефть WTI), MGC (золото). Бета: ES (S&P 500), HG (медь), NG (газ), PA (палладий). Те же 3 модели: исходная 2/4, поглощение, поглощение ИЛИ пробой предыдущих 20 собственных дневных свечей. Американские пороги не подбирались. Общее двухлетнее окно 10.10.2024–09.10.2026; 2025, часть 2026 и прежнее окно опубликованы отдельно.

ИСПРАВЛЕНИЕ ДАННЫХ. Предварительный v1 использовал квартальную цепочку BTC, хотя текущий MBTV26 месячный, и короткий собственный прогрев. Для v2 выполнены ограниченные GET-запросы реальных месячных M1 MBT и дополнительных собственных H1. Старые данные не перезаписаны. Результат после исправления не является независимым out-of-sample. Для семи остальных инструментов исходный ALL точно повторил прежние дневные балансы обоих сценариев количества.

АЛЬФА, ФИКСИРОВАННЫЕ ОБЪЁМЫ, КОМИССИЯ 0,1%. Исходная 2/4: -265,91 млн USD, DD 345.73 млн, под пиком до 686 календарных дней, дневной PF 0.891. Поглощение: -1,20 млн USD, DD 103.27 млн, под пиком до 242 календарных дней, дневной PF 0.999. Поглощение ИЛИ пробой 20: +89,10 млн USD, DD 115.24 млн, под пиком до 207 календарных дней, дневной PF 1.060.

БЕТА, ФИКСИРОВАННЫЕ ОБЪЁМЫ, КОМИССИЯ 0,1%. Исходная 2/4: -679,49 млн USD, DD 733.18 млн, под пиком до 695 календарных дней, дневной PF 0.795. Поглощение: +10,39 млн USD, DD 192.95 млн, под пиком до 348 календарных дней, дневной PF 1.005. Поглощение ИЛИ пробой 20: -269,96 млн USD, DD 347.83 млн, под пиком до 714 календарных дней, дневной PF 0.893.

РАЗМЕР ОТ БЮДЖЕТА НА НОВОМ ВХОДЕ. Альфа: Исходная 2/4: -283,54 млн USD, DD 370.07 млн, под пиком до 686 календарных дней, дневной PF 0.882. Поглощение ИЛИ пробой 20: +95,08 млн USD, DD 122.55 млн, под пиком до 203 календарных дней, дневной PF 1.063. Бета: Исходная 2/4: -699,24 млн USD, DD 751.39 млн, под пиком до 695 календарных дней, дневной PF 0.777. Поглощение ИЛИ пробой 20: -297,52 млн USD, DD 372.97 млн, под пиком до 714 календарных дней, дневной PF 0.875.

ВЫВОД ПО ИСТОРИИ. ALPHA: кандидат прибыльный в этом сценарии; прибыль выше исходной 2/4; дневная просадка меньше. BETA: кандидат остаётся убыточным в этом сценарии; прибыль выше исходной 2/4; дневная просадка меньше. На Альфе прибыль комбинации меньше её максимальной дневной просадки: цель прибыль/DD около 5 не достигнута. На Бете небольшой плюс чистого поглощения при фиксированном количестве исчезает при количестве от бюджета. В 2026 чистое поглощение Беты тоже убыточно. Оснований универсально включать новый допуск на обоих контурах этот тест не даёт.

КАК ЧИТАТЬ СУММЫ. Сохранённый виртуальный бюджет примерно 245 млн USD на слот. valuation_multiplier=1: линейные единицы Арены, а не физические лоты CME. Фиксированный размер — модуль локального expected либо base при flat; второй сценарий floor(budget/(реальный M1 open+0,01)). Размеры/источник в sizes.csv. Это ценовой P/L минус сценарная комиссия, не фактическая чистая прибыль счёта. Общие cash, заём, carry и доступность средств не воспроизведены; процент реальной доходности из этих сумм не выводится.

ПРОГРЕВ И НЕИЗВЕСТНОЕ. Исходных входов без достаточных собственных свечей для пробоя в основном окне: 6E: 0/110; MBT: 52/308; CL: 0/335; MGC: 14/147; ES: 0/147; HG: 24/259; NG: 1/407; PA: 15/354. Добавлены два более ранних H1-окна. Для HG/PA это заметно изменило результат: native-входы начинались раньше старого H1-календаря. Нужен 21 завершённый собственный день для пробоя предыдущих 20. Там, где наблюдений всё ещё мало, пробой UNKNOWN, а не ноль; вход возможен лишь при доказанном поглощении. Недостаток наблюдений не доказывает дату листинга или отсутствие биржевых торгов. Окна запросов/количество свечей в own_qualification.csv. Первый усечённый собственный день и последняя незавершённая свеча исключены, при ролле признак старого символа не наследуется.

ПРАВИЛО. Исходный LONG 2/4 допускается при последнем бычьем поглощении ИЛИ последнем пробое вверх предыдущих 20 собственных дневных свечей, SHORT симметрично. Направление признака сохраняется до противоположного события, при конфликте допускаются оба. Сам дневной паттерн сделки не создаёт. Исходные выходы обязательны, допуск рассматривается при следующем исходном входе/перевороте/ролле. NG — текущие сутки до 22:00 МСК и доступность признака 22:20; остальные CME с America/Chicago и DST, конец+30 минут.

КОМИССИИ И УСТОЙЧИВОСТЬ. Основной тариф 0,1% = 10 б.п. исполненного оборота уточнён пользователем для обоих контуров 25.10.2026. Формула abs(target-old) × price × 0,001; при перевороте оплачиваются закрытие старой и открытие новой позиции. Дополнительно проверены 0/5/10/20 б.п. Стресс 20 б.п. для кандидата: Альфа -147,20 млн USD, Бета -655,96 млн USD. Есть порог безубыточной комиссии, годовые срезы и средняя экспозиция. Округления и фактический спред не воспроизведены.

ЧТО ОСТАЁТСЯ ОГРАНИЧЕНИЕМ. Исполнение по следующему нативному M1 open, без bid/ask, очереди и задержки брокера. DD дневная, внутридневная может быть больше. Плановый ролл и праздничное расписание исследовательские; переходные сохранённые уровни действующего executor не полностью воспроизведены. Независимого нового периода пока нет. Восстановление WAIT_READ_RETRY/HALTED_REJECTED не входит в этот исторический тест: сохранённые статусы не являются свежей проверкой работы ботов.

БЕЗОПАСНОСТЬ. Боевой РФ, Arena executor, профили, позиции и действующий RF paper-пилот не менялись. Новые заявки, отмены и перезапуски не выполнялись. Новый shadow/live-процесс по правилу не запускался. Полный отчёт включает восемь отдельных кривых, все исторические исполнения/решения UTC, собственные дневные свечи и аудит.

ПОЛНЫЙ ОТЧЁТ V2: /asset/ops/output/arena_engulf_break_20261025_v2/index.html

Charts

Open chart PNG

Open chart PNG

Файлы и источники в проекте