Trading Research Desk

• Обычная 2/4+225,9 тыс. ₽ / DD 93,5
• Меньшая фиксация+228,7 тыс. ₽ / DD 86,8
• Статистическое преимуществоНе подтверждено

Проверены пять новых вариантов частичной фиксации на восьми инструментах РФ: CNYRUBF, EURRUBF, GLDRUBF, Brent, природный газ, какао, IMOEXF и BTC. Период 08.04–02.10.2026. Одинаковые нативные M1, направление и стоп-перевороты 2/4, целые объёмы замороженного портфеля 17 октября. Это модельная история нынешней корзины, не фактический результат счёта и не новая брокерская сверка. Америка/Арена не входят в этот тест.

ГЛАВНОЕ: наиболее интересный новый кандидат — меньшая доля при прежнем сигнале 2/1 ATR. На всём периоде прибыль 228 709 ₽ против 225 927 ₽ у обычной 2/4, дневная просадка 86 784 против 93 459 ₽, максимум под водой 38 против 42 дней. Улучшение небольшое: +2 782 ₽ прибыли и −6 675 ₽ просадки; это не доказанный новый источник доходности.

На позднем отрезке 01.07–02.10 меньшая часть снизила дневную просадку 46 862 → 43 885 ₽ и время под водой 17 → 16 дней, но прибыль тоже уменьшилась: 119 893 → 117 089 ₽. Поэтому нельзя говорить, что она одновременно лучше по прибыли и риску на обоих отрезках.

Формулы: ATR14 — среднее true range последних 14 завершённых собственных дневных свечей, фиксированное при нативном входе. MFE = направленное расстояние от входа до лучшей цены; откат = направленное расстояние от лучшей цены до завершённого M1 close. В шорте зеркально. Будущая дневная свеча и искусственные выходные не используются; при ролле параметры сбрасываются по своему контракту.

Три контроля: обычная полная 2/4, постоянно уменьшенная 2/4 + деньги, прежняя половинная фиксация после 2 ATR движения и 1 ATR отката. Их полные книги воспроизведены, включая исполнения, комиссии, дневные отметки и carry.

Пять новых правил объявлены до получения результата: 1) тот же сигнал 2/1 ATR, но закрыть половину прежней доступной тактической части; 2) половинный выход после 3 ATR движения и 1 ATR отката; 3) после 3 ATR движения и 1,5 ATR отката; 4) после движения 2 ATR отдать половину максимальной ценовой прибыли; 5) прежний сигнал 2/1 ATR подтверждать только завершением наблюдаемой минуты 23:44 МСК в будни / 18:54 в выходные. Нет нужной вечерней минуты — нет подтверждения, последняя свеча дня задним числом не выбирается.

При всех правилах close должен оставаться прибыльным после условных затрат входа/выхода. Частичное исполнение только по следующему наблюдаемому open; гэп может сделать фактический выход уже убыточным. Нативный переход 2/4 владеет всей минутой, отменяет pending. После частичного выхода нет повторного деления или самостоятельного добора: полный размер возвращается только штатным переходом/роллом.

Размер полный / обычный остаток / остаток меньшей фиксации: юань 52/26/39; евро 10/5/8; золото 4/3/4; Brent 2/1/2; газ 5/3/4; какао 4/2/3; ММВБ 9/5/7; BTC 1/1/1. Это не точные 25% по каждому счёту: закрывается floor((full − прежний остаток)/2). В меньшем варианте золото и Brent вообще не сокращаются, BTC неизменен во всех правилах. Улучшение нельзя целиком приписывать качеству нового сигнала: доля и округление тоже изменились.

Все суммы в рублях с известным carry и условными 2 б.п./сторона. Это не фактический единый дневной тариф Финама. Неизвестные 332 компонентодня carry не заполнены нулями, результат не полный подтверждённый net. Дневная DD считается после сложения инструментов; внутридневная может быть больше. P/L/DD не годовой Calmar. Дневной PF не PF сделок; в полном отчёте отдельно PF закрытых нативных циклов без распределённого carry.

Полная 2/4: весь период — прибыль 225 927.22 ₽; DD 93 459.42 ₽; P/L/DD 2.42; под водой 42 дней. Июль–октябрь — прибыль 119 892.96 ₽; DD 46 861.99 ₽; под водой 17 дней.

Уменьшенная 2/4 + деньги: весь период — прибыль 109 080.18 ₽; DD 48 881.91 ₽; P/L/DD 2.23; под водой 42 дней. Июль–октябрь — прибыль 59 256.88 ₽; DD 24 129.10 ₽; под водой 17 дней.

Прежние 2 ATR / откат 1 ATR: весь период — прибыль 219 372.89 ₽; DD 78 613.10 ₽; P/L/DD 2.79; под водой 38 дней. Июль–октябрь — прибыль 103 082.11 ₽; DD 50 525.84 ₽; под водой 16 дней.

2 / 1 ATR, меньшая часть: весь период — прибыль 228 709.04 ₽; DD 86 783.97 ₽; P/L/DD 2.64; под водой 38 дней. Июль–октябрь — прибыль 117 088.77 ₽; DD 43 885.02 ₽; под водой 16 дней.

3 / 1 ATR: весь период — прибыль 217 766.10 ₽; DD 77 774.69 ₽; P/L/DD 2.80; под водой 38 дней. Июль–октябрь — прибыль 104 155.03 ₽; DD 51 289.99 ₽; под водой 17 дней.

3 / 1,5 ATR: весь период — прибыль 223 619.21 ₽; DD 82 621.22 ₽; P/L/DD 2.71; под водой 38 дней. Июль–октябрь — прибыль 120 241.06 ₽; DD 55 310.75 ₽; под водой 17 дней.

2 ATR, отдать 50% максимума: весь период — прибыль 209 799.90 ₽; DD 93 877.24 ₽; P/L/DD 2.23; под водой 42 дней. Июль–октябрь — прибыль 107 055.69 ₽; DD 55 641.94 ₽; под водой 34 дней.

2 / 1 ATR, подтверждение вечером: весь период — прибыль 218 676.65 ₽; DD 83 295.40 ₽; P/L/DD 2.63; под водой 38 дней. Июль–октябрь — прибыль 103 338.33 ₽; DD 52 812.58 ₽; под водой 34 дней.

Вклад каждого инструмента, обычная 2/4 → меньшая фиксация: CNYRUBF 55 373.70 → 58 420.47 ₽; EURRUBF 144 588.32 → 143 091.19 ₽; GLDRUBF 416.33 → 416.33 ₽; BR 40 714.58 → 40 714.58 ₽; NG -61 417.44 → -57 036.58 ₽; CC 7 667.40 → 7 385.62 ₽; IMOEXF 38 560.35 → 35 693.45 ₽; BTC 23.97 → 23.97 ₽. Все инструменты и все пять неудачных/удачных веток показаны в полном отчёте, не только лучшие сделки.

ВЫВОД: небольшая тактическая часть выглядит аккуратнее половинного выхода. У позднего выхода 3/1 выше P/L/DD на всём периоде, но на июль–октябрь он хуже baseline и по прибыли, и по DD. Широкий откат 3/1,5 почти сохраняет прибыль, но поздняя DD растёт. Защита половины максимума и вечернее подтверждение не дали устойчивого улучшения. Ни один вариант не включён в боевой бот.

Статистика: 20 сравнений пяти новых правил против полной 2/4 и прежнего ATR-контроля на всём и позднем периодах; paired circular block bootstrap 2500, блоки 5/20/60 дней, максимум p и Holm20. Ни одно преимущество не подтверждено, все скорректированные p=1. Для меньшей доли против baseline 95% интервал разницы прибыли при блоке20 около [−27 507; +29 507] ₽, разницы DD [−17 347; +4 667] ₽. Интервал DD описательный, не отдельный скорректированный тест. Это не доказательство равенства правил и не поправка на всю многомесячную историю поиска.

Смысл следующей проверки: сохранить именно это правило меньшей доли и пороги 2/1, проверить более длинную собственную историю и каждый инструмент без исключения неудачных рынков. Текущий период уже использовался; июль–октябрь — диагностический второй отрезок, не независимый OOS. Свежая будущая проверка нужна до вывода о готовности к реальной торговле.

Сопоставление с предыдущими опытами на том же периоде: пятничная фиксация до переворота +109 765 ₽ / DD 79 818 ₽; возврат на новой неделе +218 014 / 97 130; ограничение отдачи до уровня +94 277 / 80 260. Ни календарь, ни ограничение отдачи в проверенной форме не заменили обычную 2/4.

В отчёте 20 графиков: четыре общих прибыли/просадки и по два для каждого из восьми инструментов, полные таблицы, все времена частичных действий, нативные циклы и дневные кривые CSV. Графики разбиты на группы, чтобы не смешивать восемь линий в одной картинке. Оба пути HL/LH совпали; это не доказательство реальной точности исполнения.

Ограничения: не проверены реальная очередь, спред, проскальзывание, дополнительная задержка, ГО и достаточность капитала. Архивная контрольная 2/4 не объявляется копией всех последних изменений работающего ядра. Боевой бот, Арена, торговые процессы, заявки, позиции, стопы и профили не менялись. Перед публикацией сохранена полная резервная копия постов.

Полный отчёт с графиками: https://oleg-vodiak.ru/asset/ops/output/ra24_profit_variants_report_20261018_v1/index.html

Портфель full/late: https://oleg-vodiak.ru/asset/ops/output/ra24_profit_variants_report_20261018_v1/portfolio_summary.csv

Все инструменты: https://oleg-vodiak.ru/asset/ops/output/ra24_profit_variants_report_20261018_v1/summary.csv

Все частичные действия: https://oleg-vodiak.ru/asset/ops/output/ra24_profit_variants_report_20261018_v1/events.csv

Закрытые нативные циклы: https://oleg-vodiak.ru/asset/ops/output/ra24_profit_variants_report_20261018_v1/cycles.csv

Дневные кривые: https://oleg-vodiak.ru/asset/ops/output/ra24_profit_variants_report_20261018_v1/curves.csv

ДОПОЛНЕНИЕ: по отдельному запросу проверено движение в прибыль на 4 ATR с последующим откатом на 2 ATR. Это пороги частичной фиксации, не новая стратегия вместо экстремумов за 2/4 дня. Проверены те же восемь инструментов и период 08.04–02.10.2026.

Правило 4/2: ATR14 из предыдущих завершённых собственных D1 фиксируется при нативном входе. После MFE ≥ 4 ATR и отката завершённого M1 close от лучшего экстремума ≥ 2 ATR закрывается доступная целая половина по следующему наблюдаемому open. Close должен оставаться прибыльным с условными затратами; гэп может сделать фактическое исполнение убыточным. Направление/стопы 2/4 неизменны, нативная минута имеет приоритет, полный объём возвращается только штатным переходом/роллом. Один BTC не дробится.

Дополнение, Полная 2/4: весь период P/L 225 927.22 ₽, дневная DD 93 459.42 ₽, P/L/DD 2.42, под водой 42 дней. Июль–октябрь P/L 119 892.96 ₽, DD 46 861.99 ₽, под водой 17 дней.

Дополнение, 2 ATR / откат 1 ATR: весь период P/L 219 372.89 ₽, дневная DD 78 613.10 ₽, P/L/DD 2.79, под водой 38 дней. Июль–октябрь P/L 103 082.11 ₽, DD 50 525.84 ₽, под водой 16 дней.

Дополнение, 2 / 1 ATR, меньшая часть: весь период P/L 228 709.04 ₽, дневная DD 86 783.97 ₽, P/L/DD 2.64, под водой 38 дней. Июль–октябрь P/L 117 088.77 ₽, DD 43 885.02 ₽, под водой 16 дней.

Дополнение, 3 / 1,5 ATR: весь период P/L 223 619.21 ₽, дневная DD 82 621.22 ₽, P/L/DD 2.71, под водой 38 дней. Июль–октябрь P/L 120 241.06 ₽, DD 55 310.75 ₽, под водой 17 дней.

Дополнение, 4 ATR / откат 2 ATR: весь период P/L 222 740.07 ₽, дневная DD 88 345.04 ₽, P/L/DD 2.52, под водой 38 дней. Июль–октябрь P/L 133 721.68 ₽, DD 41 346.21 ₽, под водой 17 дней.

ВЫВОД ДОПОЛНЕНИЯ: 4/2 ATR сохраняет почти всю прибыль исходной 2/4, но уменьшает дневную просадку лишь примерно на 5,5%. Прибыль ниже на 3 187 ₽. Новое правило не лучше прежнего 2/1 по P/L/DD и уступает меньшей доле 2/1 одновременно по прибыли и DD на всём периоде. Его нельзя назвать новым лучшим вариантом.

Важное отличие поздней части: на июль–октябрь 4/2 ATR дал +133 722 ₽ против +119 893 ₽ у baseline, DD 41 346 против 46 862 ₽, максимальное время под водой одинаково 17 дней. То есть здесь улучшились одновременно прибыль и глубина просадки. Это аргумент продолжить проверку замороженного правила на большей истории, но не независимое подтверждение: данный отрезок уже просматривался, сделок мало.

Сигнал редкий: 16 сокращений за полугодие по всему портфелю. Оба HL/LH совпали. Восемь дополнительных сравнений против baseline, прежнего 2/1, меньшей доли и 3/1,5 × full/late, bootstrap 2500 с блоками 5/20/60 и Holm8: преимущества не подтверждены. Это отдельная локальная поправка дополнения, не общая поправка на все предыдущие варианты. Весь период уже просматривался, поздняя часть не независимый OOS.

Все ограничения исходного поста сохраняются: условные 2 б.п., известный carry и UNKNOWN-пропуски, дневная не intraday DD, не полный net и не доходность капитала. Дополнение не меняет работающего бота или Арену. Предыдущие абзацы, изображения и остальные посты сохранены; перед добавлением сделан отдельный бэкап.

Отдельный отчёт 4/2 ATR с графиками: https://oleg-vodiak.ru/asset/ops/output/ra24_atr_four_two_report_20261018_v1/index.html

4/2: портфель full/late: https://oleg-vodiak.ru/asset/ops/output/ra24_atr_four_two_report_20261018_v1/portfolio_summary.csv

4/2: каждый инструмент: https://oleg-vodiak.ru/asset/ops/output/ra24_atr_four_two_report_20261018_v1/summary.csv

4/2: модельные действия: https://oleg-vodiak.ru/asset/ops/output/ra24_atr_four_two_report_20261018_v1/events.csv

БОЛЬШОЙ ПЕРИОД, новое дополнение: замороженные 4/2 ATR и прежние 2/1, меньшая доля 2/1, 3/1,5 проверены на 03.10.2024–02.10.2026. Главная корзина — семь нынешних инструментов БЕЗ BTC: CNYRUBF, EURRUBF, GLDRUBF, IMOEXF, Brent, NG, CC. Не полный двухлетний результат восьмёрки: у BTC сохранённая часовая история начинается только 30.03.2026. BTC не заменён нулями и не подменён spot/другим контрактом. USD отдельно четыре контракта — проверка переноса, не добавление в нынешнюю корзину.

Размеры прежнего среза 17 октября: CNY52/EUR10/GLD4/IMOEX9/BR2/NG5/CC4. Новых запросов позиций/счёта не было. Недостающие товарные M1 докачаны только публичными GET и повторно сверены с каждым сохранённым H1. Brent/NG/CC — настоящие собственные контракты, ROLL_CLOSE/ROLL_OPEN по родным ценам, без прибыли на разрыве склейки. ATR на новом контракте сбрасывается и использует только его доступную предысторию.

ВАЖНО ПРО КАЛЕНДАРЬ: сохранённый двухлетний контроль перпетуалов использует weekdays-only, хотя в исходном H1 есть и выходные наблюдения. Они исключены, а не превращены в нулевые свечи. Товарные контроли сохраняют свои фактические выходные наблюдения. Это не полностью тот же календарь, что у шестимесячного IMOEXF. Сравнение правил внутри длинной модели корректно, но перенос на торговлю выходных не доказан. Начальное состояние длинного контроля также другое: seed LONG в октябре 2024, не новый старт в апреле 2026.

Правила не подбирались заново. ATR14 фиксируется при нативном входе по предыдущим завершённым собственным D1. После нужного MFE и отката закрыть часть следующим наблюдаемым open, только если подтверждающий close ещё прибыльный с условными затратами. Гэп может сделать исполнение убыточным. Направление/стопы 2/4 неизменны; native владеет всей минутой и отменяет pending. Возврат полного размера только штатным переходом/роллом. Полные контрольные исполнения и дневной денежный учёт воспроизведены.

Если на входе нет 14 завершённых собственных D1, ATR неизвестен и дополнительная фиксация до следующего нативного входа/ролла не активируется. Будущий ATR не подставлен задним числом, baseline продолжает работать. Особенно существенно начало собственной истории какао.

Два года, семь инструментов без BTC, Полная 2/4: P/L 809 595.01 ₽; дневная DD 209 964.90 ₽; P/L/DD 3.86; максимум под водой 72 дней; дневной PF 1.26.

Два года, семь инструментов без BTC, Уменьшенная 2/4 + деньги: P/L 419 948.60 ₽; дневная DD 111 133.47 ₽; P/L/DD 3.78; максимум под водой 73 дней; дневной PF 1.26.

Два года, семь инструментов без BTC, 2 ATR / откат 1 ATR: P/L 768 962.70 ₽; дневная DD 195 627.66 ₽; P/L/DD 3.93; максимум под водой 102 дней; дневной PF 1.30.

Два года, семь инструментов без BTC, 2 / 1 ATR, меньшая часть: P/L 795 035.52 ₽; дневная DD 202 918.56 ₽; P/L/DD 3.92; максимум под водой 111 дней; дневной PF 1.28.

Два года, семь инструментов без BTC, 3 / 1,5 ATR: P/L 795 042.50 ₽; дневная DD 207 883.87 ₽; P/L/DD 3.82; максимум под водой 76 дней; дневной PF 1.29.

Два года, семь инструментов без BTC, 4 ATR / откат 2 ATR: P/L 801 516.67 ₽; дневная DD 209 964.90 ₽; P/L/DD 3.82; максимум под водой 76 дней; дневной PF 1.28.

Длинный тест, first_year, Полная 2/4: P/L 318 658.40 ₽, DD 209 964.90 ₽, под водой 70 дней. Позиции на границе не сброшены.

Длинный тест, first_year, 2 / 1 ATR, меньшая часть: P/L 318 661.76 ₽, DD 202 918.56 ₽, под водой 111 дней. Позиции на границе не сброшены.

Длинный тест, first_year, 4 ATR / откат 2 ATR: P/L 294 128.25 ₽, DD 209 964.90 ₽, под водой 76 дней. Позиции на границе не сброшены.

Длинный тест, second_year, Полная 2/4: P/L 490 936.60 ₽, DD 142 520.35 ₽, под водой 72 дней. Позиции на границе не сброшены.

Длинный тест, second_year, 2 / 1 ATR, меньшая часть: P/L 476 373.75 ₽, DD 141 679.38 ₽, под водой 72 дней. Позиции на границе не сброшены.

Длинный тест, second_year, 4 ATR / откат 2 ATR: P/L 507 388.42 ₽, DD 145 346.57 ₽, под водой 71 дней. Позиции на границе не сброшены.

Изменение 4/2 ATR на двух годах к baseline: прибыль -8 078.34 ₽; DD -0.00 ₽; максимум времени под водой 4 дней. Отрицательное изменение DD означает уменьшение глубины. Эти показатели нужно оценивать вместе, не выбирать только лучший.

ВЫВОД БОЛЬШОГО ТЕСТА: правило 4/2 ATR не подтвердило улучшение. В архивной календарной модели прибыль ниже, максимальная дневная DD практически та же, длительность худшего восстановления больше. Меньшая доля 2/1 слегка уменьшает DD, но на двух годах теряет прибыль и заметно удлиняет время под водой. На четырёх текущих перпетуалах 4/2 улучшает прибыль, однако на NG/CC обрезает выигрышные движения; нельзя исключать их постфактум и выдавать оставшуюся корзину за универсальный успех. Оснований внедрять такую фиксацию в боевой бот нет.

Статистика длинного теста: четыре замороженных правила против baseline × полный/второй год; paired circular block bootstrap 2500, блоки 5/20/60, максимальное p и Holm8. Минимальное скорректированное p 1.00. Это локальная поправка, не глобальная на прежний подбор; интервалы DD описательные. История уже использовалась в других исследованиях, не чистый независимый OOS. Ни результат одной корзины, ни один удачный год не дают основания автоматически включать фиксацию в боевом боте.

В длинном отчёте: полная семёрка без BTC, отдельно четыре текущих перпетуала, каждый инструмент и отдельный USD, 2024/2025/2026 с пометкой неполных лет, две половины истории, прибыль/глубина и длительность DD, действия CSV, покрытие M1 до/после докачки, стресс 0/2/5/10 б.п. Известный carry включён, неизвестный не заполнен нулями. Это не полный net и не доходность капитала/ГО; 2 б.п. условные, не реальный единый дневной Финама. Intraday DD и фактическое проскальзывание могут быть больше моделируемых.

Боевое ядро, конфигурация, профили, процессы, заявки, позиции и стопы не менялись. Сайт не перезапускался. Старые тексты и изображения сохранены, перед дополнением сделан отдельный бэкап списка постов.

Двухлетний отчёт с графиками: https://oleg-vodiak.ru/asset/ops/output/ra24_atr_long_report_20261018_v1/index.html

Два года: общие показатели: https://oleg-vodiak.ru/asset/ops/output/ra24_atr_long_report_20261018_v1/portfolio_summary.csv

Годы и две половины: https://oleg-vodiak.ru/asset/ops/output/ra24_atr_long_report_20261018_v1/annual.csv

Два года: каждый инструмент: https://oleg-vodiak.ru/asset/ops/output/ra24_atr_long_report_20261018_v1/summary.csv

Два года: все частичные действия: https://oleg-vodiak.ru/asset/ops/output/ra24_atr_long_report_20261018_v1/events.csv

Квалификация минут: https://oleg-vodiak.ru/asset/ops/output/ra24_atr_long_report_20261018_v1/coverage.csv

Charts

Open chart PNG

Open chart PNG

Open chart PNG

Open chart PNG

Open chart PNG

Open chart PNG

Open chart PNG

Open chart PNG

Файлы и источники в проекте