Trading Research Desk

• ИсторияДва года, нативные M1
• ИнструментыUSD · CNY · EUR · GLD · IMOEX
• РоллыОтсутствуют

Период увеличен с шести месяцев до 01.10.2024–02.10.2026. Пять вечных фьючерсов: USDRUBF, CNYRUBF, EURRUBF, GLDRUBF, IMOEXF. Ни склейки серий, ни переноса позиции на новый контракт, ни back-adjustment цен. EURRUBF уже присутствовал в коротком тесте, теперь проверен на длинном периоде; USDRUBF добавлен, хотя его не было в прежней корзине текущих целей.

РТС — отдельный вопрос: официальный перечень различает срочные RTS/RTSM и вечный IMOEXF. Нельзя объявлять последний вечным РТС или изобретать RTSF. В этой работе РТС не заменён индексом МосБиржи; для реального срочного РТС остаётся необходимой отдельная квалифицированная цепочка контрактов. Источник: https://www.moex.com/ru/derivatives/equity/indices/

Часовая история валютных вечных в локальном архиве начинается в апреле 2022, но сама по себе не доказывает минутное исполнение. Для нового двухлетнего теста каждую дневную M1-выборку сверили с каждым сохранённым H1 OHLC; недостающие минуты получены публичными GET МосБиржи. Неизвестные часы не заменялись искусственными свечами.

Исследовательский размер неизменен: максимум четыре контракта каждого инструмента, 10/1000/1 ₽ за пункт согласно типу контракта. Это не текущие размеры реальных счетов, не равный риск между инструментами и не доходность депозита. Веса частей 1+3, 2+2, 3+1; не суммируем их как 4+4. Межрыночные суммы не используются как рейтинг без нормирования номинала/риска.

Правило заморожено до длинного прогона: D1 RANGE ALL без ATR-фильтра, истинная дробная наклонная, лимиты на границах, стоп за входом 0,2%. Сочетание — независимые части либо переключение INSIDE_CHANNEL / CHANNEL_WHILE_HELD со следующего наблюдаемого open. Никакого подбора параметров отдельно под доллар, евро или другой рынок.

Контроль 2/4 заново рассчитан прежним неизменённым fixed-size replay на тех же нативных данных: стартовый LONG, собственные дневные уровни 2/4, буфер 0,2%, фактические минуты исполнения. Он независимо воспроизведён на полном M1 со сверкой каждой дневной денежной отметки. Стартовый SHORT отдельно здесь не проверен — это ограничение, а не доказанная независимость от начала истории.

Фандинг дозагружен из официальной истории для полного нового периода. Известные начисления учитываются с позицией перед сохранённой минутой клиринга; пропуски во время владения остаются UNKNOWN. На IMOEXF дополнительно учтена дивидендная корректировка по конечной сессии индекса и позиции на предыдущую дату права. Календарь — наблюдаемые будни; полная квалификация всех праздников/субминутного клиринга не заявлена.

P/L и дневная DD включают известный carry. PF — ценовые эпизоды с затратами, без распределения carry между сделками. Для смесей PF по взвешенным эпизодам частей, не по сделкам единой net-позиции. Если carry неполон, P/L не назван подтверждённым полным net.

Стоимость исполнения: сценарии 2/5/10 б.п. на сторону, не установленный брокерский тариф. Гарантированное лимитное касание, непрерывные цены без округления к тику, отсутствие очереди, частичных исполнений и модели ГО — сохраняющиеся ограничения. Эта история уже исследовалась раньше в других задачах, поэтому не является нетронутым OOS.

USDRUBF: 2024-10-01 — 2026-10-02; проверено нативных минут 416491; роллов нет.

USDRUBF · BASELINE: P/L 168 962.18 ₽; DD дневная 39 295.68 ₽; PF ценовых эпизодов 1.65; закрытых 109; дней под peak 169; неизвестный carry 16.

USDRUBF · CHANNEL_HL: P/L 10 518.21 ₽; DD дневная 12 597.02 ₽; PF ценовых эпизодов 1.36; закрытых 27; дней под peak 444; неизвестный carry 0.

USDRUBF · RA24_1_CHANNEL_3: P/L 50 129.20 ₽; DD дневная 9 823.92 ₽; PF ценовых эпизодов 1.57; закрытых 136; дней под peak 169; неизвестный carry 16.

USDRUBF · RA24_2_CHANNEL_2: P/L 89 740.20 ₽; DD дневная 19 647.84 ₽; PF ценовых эпизодов 1.62; закрытых 136; дней под peak 169; неизвестный carry 16.

USDRUBF · RA24_3_CHANNEL_1: P/L 129 351.19 ₽; DD дневная 29 471.76 ₽; PF ценовых эпизодов 1.64; закрытых 136; дней под peak 169; неизвестный carry 16.

USDRUBF · CHANNEL_WHILE_HELD_HL: P/L 162 432.32 ₽; DD дневная 39 295.68 ₽; PF ценовых эпизодов 1.52; закрытых 139; дней под peak 169; неизвестный carry 16.

USDRUBF · INSIDE_CHANNEL_HL: P/L 146 032.24 ₽; DD дневная 39 295.68 ₽; PF ценовых эпизодов 1.41; закрытых 230; дней под peak 169; неизвестный carry 16.

USDRUBF · HL/LH: денежные результаты двух путей совпали; это не гарантия фактического исполнения лимитов.

CNYRUBF: 2024-10-01 — 2026-10-02; проверено нативных минут 430297; роллов нет.

CNYRUBF · BASELINE: P/L 15 045.05 ₽; DD дневная 7 389.78 ₽; PF ценовых эпизодов 1.41; закрытых 119; дней под peak 412; неизвестный carry 16.

CNYRUBF · CHANNEL_HL: P/L 3 423.08 ₽; DD дневная 4 096.59 ₽; PF ценовых эпизодов 1.95; закрытых 41; дней под peak 673; неизвестный carry 1.

CNYRUBF · RA24_1_CHANNEL_3: P/L 6 328.57 ₽; DD дневная 2 577.94 ₽; PF ценовых эпизодов 1.59; закрытых 160; дней под peak 533; неизвестный carry 17.

CNYRUBF · RA24_2_CHANNEL_2: P/L 9 234.06 ₽; DD дневная 3 866.66 ₽; PF ценовых эпизодов 1.49; закрытых 160; дней под peak 447; неизвестный carry 17.

CNYRUBF · RA24_3_CHANNEL_1: P/L 12 139.55 ₽; DD дневная 5 628.22 ₽; PF ценовых эпизодов 1.44; закрытых 160; дней под peak 412; неизвестный carry 17.

CNYRUBF · CHANNEL_WHILE_HELD_HL: P/L 21 703.85 ₽; DD дневная 8 383.53 ₽; PF ценовых эпизодов 1.62; закрытых 162; дней под peak 416; неизвестный carry 16.

CNYRUBF · INSIDE_CHANNEL_HL: P/L 19 032.73 ₽; DD дневная 6 868.29 ₽; PF ценовых эпизодов 1.51; закрытых 292; дней под peak 416; неизвестный carry 16.

CNYRUBF · HL/LH: денежные результаты двух путей совпали; это не гарантия фактического исполнения лимитов.

GLDRUBF: 2024-10-01 — 2026-10-02; проверено нативных минут 436343; роллов нет.

GLDRUBF · BASELINE: P/L -11 889.53 ₽; DD дневная 26 764.80 ₽; PF ценовых эпизодов 0.77; закрытых 231; дней под peak 581; неизвестный carry 16.

GLDRUBF · CHANNEL_HL: P/L -3 726.62 ₽; DD дневная 8 550.22 ₽; PF ценовых эпизодов 1.06; закрытых 112; дней под peak 673; неизвестный carry 6.

GLDRUBF · RA24_1_CHANNEL_3: P/L -5 767.34 ₽; DD дневная 11 103.95 ₽; PF ценовых эпизодов 0.88; закрытых 343; дней под peak 673; неизвестный carry 22.

GLDRUBF · RA24_2_CHANNEL_2: P/L -7 808.07 ₽; DD дневная 15 446.13 ₽; PF ценовых эпизодов 0.82; закрытых 343; дней под peak 673; неизвестный carry 22.

GLDRUBF · RA24_3_CHANNEL_1: P/L -9 848.80 ₽; DD дневная 20 400.25 ₽; PF ценовых эпизодов 0.79; закрытых 343; дней под peak 611; неизвестный carry 22.

GLDRUBF · CHANNEL_WHILE_HELD_HL: P/L -15 593.24 ₽; DD дневная 25 993.82 ₽; PF ценовых эпизодов 0.81; закрытых 309; дней под peak 673; неизвестный carry 16.

GLDRUBF · INSIDE_CHANNEL_HL: P/L -10 212.68 ₽; DD дневная 25 267.48 ₽; PF ценовых эпизодов 0.83; закрытых 593; дней под peak 547; неизвестный carry 15.

GLDRUBF · HL/LH: денежные результаты двух путей совпали; это не гарантия фактического исполнения лимитов.

EURRUBF: 2024-10-01 — 2026-10-02; проверено нативных минут 241074; роллов нет.

EURRUBF · BASELINE: P/L 150 981.11 ₽; DD дневная 46 988.41 ₽; PF ценовых эпизодов 1.35; закрытых 121; дней под peak 77; неизвестный carry 16.

EURRUBF · CHANNEL_HL: P/L 43 280.85 ₽; DD дневная 26 124.55 ₽; PF ценовых эпизодов 1.46; закрытых 40; дней под peak 479; неизвестный carry 3.

EURRUBF · RA24_1_CHANNEL_3: P/L 70 205.91 ₽; DD дневная 21 037.44 ₽; PF ценовых эпизодов 1.38; закрытых 161; дней под peak 383; неизвестный carry 19.

EURRUBF · RA24_2_CHANNEL_2: P/L 97 130.98 ₽; DD дневная 23 494.20 ₽; PF ценовых эпизодов 1.36; закрытых 161; дней под peak 265; неизвестный carry 19.

EURRUBF · RA24_3_CHANNEL_1: P/L 124 056.05 ₽; DD дневная 35 241.31 ₽; PF ценовых эпизодов 1.35; закрытых 161; дней под peak 85; неизвестный carry 19.

EURRUBF · CHANNEL_WHILE_HELD_HL: P/L 139 466.34 ₽; DD дневная 46 988.41 ₽; PF ценовых эпизодов 1.28; закрытых 165; дней под peak 126; неизвестный carry 16.

EURRUBF · INSIDE_CHANNEL_HL: P/L 83 103.80 ₽; DD дневная 46 988.41 ₽; PF ценовых эпизодов 1.04; закрытых 386; дней под peak 225; неизвестный carry 16.

EURRUBF · HL/LH: денежные результаты двух путей совпали; это не гарантия фактического исполнения лимитов.

IMOEXF: 2024-10-01 — 2026-10-02; проверено нативных минут 442756; роллов нет.

IMOEXF · BASELINE: P/L 58 271.08 ₽; DD дневная 17 921.44 ₽; PF ценовых эпизодов 1.67; закрытых 151; дней под peak 255; неизвестный carry 32.

IMOEXF · CHANNEL_HL: P/L 7 871.20 ₽; DD дневная 14 202.65 ₽; PF ценовых эпизодов 1.21; закрытых 142; дней под peak 515; неизвестный carry 6.

IMOEXF · RA24_1_CHANNEL_3: P/L 20 471.17 ₽; DD дневная 9 854.05 ₽; PF ценовых эпизодов 1.42; закрытых 293; дней под peak 410; неизвестный carry 38.

IMOEXF · RA24_2_CHANNEL_2: P/L 33 071.14 ₽; DD дневная 9 720.37 ₽; PF ценовых эпизодов 1.54; закрытых 293; дней под peak 235; неизвестный carry 38.

IMOEXF · RA24_3_CHANNEL_1: P/L 45 671.11 ₽; DD дневная 13 441.08 ₽; PF ценовых эпизодов 1.62; закрытых 293; дней под peak 239; неизвестный carry 38.

IMOEXF · CHANNEL_WHILE_HELD_HL: P/L 45 830.44 ₽; DD дневная 17 921.44 ₽; PF ценовых эпизодов 1.36; закрытых 347; дней под peak 235; неизвестный carry 32.

IMOEXF · INSIDE_CHANNEL_HL: P/L 8 940.74 ₽; DD дневная 22 505.29 ₽; PF ценовых эпизодов 1.05; закрытых 852; дней под peak 352; неизвестный carry 32.

IMOEXF · HL/LH: денежные результаты двух путей совпали; это не гарантия фактического исполнения лимитов.

CHANNEL_HL: P/L выше обычной 2/4 1/5, DD ниже 5/5, одновременно оба лучше 1/5. Это сравнение известного net, не игнорирование оставшихся неизвестных начислений.

RA24_2_CHANNEL_2: P/L выше обычной 2/4 1/5, DD ниже 5/5, одновременно оба лучше 1/5. Это сравнение известного net, не игнорирование оставшихся неизвестных начислений.

CHANNEL_WHILE_HELD_HL: P/L выше обычной 2/4 1/5, DD ниже 1/5, одновременно оба лучше 0/5. Это сравнение известного net, не игнорирование оставшихся неизвестных начислений.

INSIDE_CHANNEL_HL: P/L выше обычной 2/4 2/5, DD ниже 2/5, одновременно оба лучше 2/5. Это сравнение известного net, не игнорирование оставшихся неизвестных начислений.

Вывод по двухлетнему тесту нужно делать по полным таблицам и затратам, а не по одному рынку или максимальному PF. РТС не подменён вечным IMOEXF: отдельный тест его срочных серий ещё не выполнен. EURRUBF и USDRUBF теперь имеют собственные длинные минутные тесты. Смена короткого периода на длинный не превратила историю в независимое будущее подтверждение.

Полный двухлетний отчёт: https://oleg-vodiak.ru/asset/ops/output/perpetual_combo_long_report_20261017_v2/index.html

Все числовые итоги: https://oleg-vodiak.ru/asset/ops/output/perpetual_combo_long_report_20261017_v2/summary.csv

Результат по годам: https://oleg-vodiak.ru/asset/ops/output/perpetual_combo_long_report_20261017_v2/years.csv

Чувствительность к затратам: https://oleg-vodiak.ru/asset/ops/output/perpetual_combo_long_report_20261017_v2/costs.csv

Все закрытые модельные позиции: https://oleg-vodiak.ru/asset/ops/output/perpetual_combo_long_report_20261017_v2/trades.csv

Ранее опубликованное короткое сравнение, которое этот тест расширяет, но не стирает: https://oleg-vodiak.ru/post/ra24-day-channel-combo-transfer-2026-10-17

Примеры геометрии настоящих наклонных каналов и разборы сделок исходного какао: https://oleg-vodiak.ru/asset/ops/output/day_combo_public_20261017_v1/cocoa_channels/index.html

Проверены пять собственных вечных инструментов без роллов: 35 денежных лент независимо сверены, ещё 15 смесей проверены по линейному денежному тождеству; оба HL/LH сохранены. Почти два миллиона нативных минут, каждый час сверяется с сохранённым H1. Это не независимый второй поставщик данных и не доказательство брокерского исполнения.

Боевые файлы, процессы, позиции, заявки, стопы и Арена не менялись. Сайт не перезапускался. Публичные графики проверяются HTTP и XML; визуального браузерного просмотра нет. Прежние результаты и публикации сохранены, перед публикацией сделан бэкап.

Charts

Open chart PNG

Open chart PNG

Open chart PNG

Open chart PNG

Open chart PNG

Open chart PNG

Open chart PNG

Open chart PNG

Open chart PNG

Open chart PNG

Файлы и источники в проекте