Какие рынки связаны со сделками 2/4: разбор по отдельным инструментам
Аудит ещё не выполнен · публикация 2026-10-29
Паспорт проверки и источников
Публикация не подтверждает текущую прибыльность или работу исполнителя.
Время изменения файла — не время последней рыночной котировки. Статус публикации не подтверждает работу бота; research, paper и live требуют отдельных результатов.
- ops/output/macro_market_relationships_20261029_v1/summary.csv — 2026-10-29T20:49:45+00:00
Вместо общего запрета входов смотрим результат лонгов и шортов при разных состояниях конкретных внешних рынков.
- ОхватЮань, евро, нефть, газ, какао
- Шорты газа и слабая нефть2025: 66 эпизодов; 2026: 17
- ВалютаОтдельно курсы USD к EUR, GBP, JPY, CAD и CHF
- СтатусСвязи требуют проверки на новых периодах
Это продолжение проверки ширины рынка: сначала изучаем сделки и конкретные связи, а не включаем корзинный фильтр. Для каждого закрытого эпизода исторической 2/4 с поглощением/пробоем определяем, была ли внешняя цена на момент входа выше собственной средней, и группируем отдельно лонги и шорты по годам. Итог сделки включает расходы и сохранённые денежные события исходного исторического расчёта.
Газ и нефть: при условно доступной месячной цене Brent ниже своей 12-месячной средней шорты газа дали в 2025 году 66 закрытых эпизодов, средний результат +1 254 ₽, PF 1,96; в 2026 — 17 эпизодов, +872 ₽ и PF 1,44. При нефти выше средней в 2026 было 42 шортовых эпизода, в среднем −330 ₽, PF 0,63. За 2025 год сопоставимой группы шортов при нефти выше средней в этой выборке не оказалось. Это гипотеза, а не подтверждённый критерий.
Эпизоды, связанные с переносом, включены в цифры выше, потому что исключение может убрать крупные результаты. Они также размечены отдельно в выгрузке. Это отдельные эпизоды старого и нового контрактов, а не склеенная доходность; необходимость переноса и его дата унаследованы от исторической модели и могут отличаться от боевых.
Параллельно проверены не только нефть и газ: состояние меди, какао, кофе, алюминия и пшеницы сопоставлено с тремя нашими товарами, кроме собственного ряда; валютные пары ориентированы в направлении силы USD и сопоставлены с юанём и евро к рублю. Одновременное направление мирового USD не равнозначно движению к рублю. Многие группы малы, а возможных сочетаний много, поэтому выбор лучшей связи на этой же истории неизбежно создаёт риск подгонки.
Результаты условны: за базу взяты позиции из исследования 25 октября — CNYRUBF 52, EURRUBF 10, BR 2, NG 5, CC 4. Это не текущий объём и не доказанная копия работающего бота. Рассмотрены только закрытые эпизоды с входом в 2025–2026 до 23 октября; открытые и ранние исключены и не превращены в нули.
Для цен МВФ принят лаг 60 дней после окончания месяца, для дневных валют ФРС — 14 календарных дней. Реальное историческое время публикации и редакции источников не подтверждены, поэтому строгая проверка отсутствия заглядывания вперёд не завершена. Торговые результаты, годы и десятки связей уже рассмотрены, так что сравнение 2025 с 2026 не является независимым тестом выбранной гипотезы.
Следующий шаг — заранее зафиксировать кандидатов на нефть–газ и альтернативные связи, сверить первоначальные даты данных, собрать более длинную ленту 2/4 и проверить правила только на следующем периоде с затратами, переносами и общим портфелем. До этого торговые настройки не менять.
Таблица всех групп с размерами выборки, PF и средним результатом: https://oleg-vodiak.ru/asset/ops/output/macro_market_relationships_20261029_v1/summary.csv . Исходные данные: https://fred.stlouisfed.org/series/POILBREUSDM и https://fred.stlouisfed.org/series/DEXJPUS .
Charts
