Прибыль одного инструмента и убыток другого: есть ли сигнал для выбора 2/4?
Аудит ещё не выполнен · публикация 2026-10-29
Паспорт проверки и источников
Публикация не подтверждает текущую прибыльность или работу исполнителя.
Время изменения файла — не время последней рыночной котировки. Статус публикации не подтверждает работу бота; research, paper и live требуют отдельных результатов.
- ops/output/ra24_profit_lead_lag_20261029_v1/pairs.csv — 2026-10-29T07:39:06+00:00
Проверили, предсказывает ли результат виртуальной 2/4 за прошлую неделю результат другого инструмента на следующей неделе.
- ИнструментыIMOEXF, CNYRUBF, EURRUBF, GLDRUBF, нефть BR, газ NG и какао CC
- Обучение52 недели: 06.01.2025–05.01.2026
- Последующая проверка41 неделя: 05.01.2026–19.10.2026
- ПримерПосле плюсовой недели евро газ в среднем был прибыльнее, чем после минусовой, на обеих частях
- ОграничениеВыборка мала; полноценное правило и сделки по переключению не проверены
Задача. Одновременная корреляция не говорит, что выбрать заранее. Здесь сначала наблюдается недельный результат виртуальной 2/4 по одному инструменту, затем сравнивается результат другого на следующей неделе. Плюсовые, минусовые и нулевые недели источника различаются; нулевые не смешиваются с минусом.
Данные и модель. Сохранённые результаты семи инструментов с фильтром поглощения или пробоя, прежними разными объёмами и модельной комиссией 0,02% за сторону. Фандинг включён там, где он есть в исходной модели. Результат измерен в рублях при этих объёмах, а не в процентах на равный депозит. Каждое решение условно принимается по понедельникам в 00:30 МСК по последним доступным дневным отметкам; сравнение следующей недели проводится после её завершения.
Проверка разделена по времени: 52 недели обучения, затем 41 неделя с января по октябрь 2026 года. Проверены 42 направленные пары разных инструментов и семь связей инструмента с самим собой. Множество сравнений и малые группы делают случайные находки вероятными; выделенные примеры ниже — предварительные наблюдения, а не независимое подтверждение.
Евро → газ. На обучении после плюсовой недели евро следующая неделя газа давала в среднем +3 593 ₽ (28 случаев), после минусовой −3 646 ₽ (19 случаев). На следующем периоде соответственно +4 198 ₽ (17 случаев) и −903 ₽ (16 случаев). Направление различия сохранилось. При этом причинная связь не установлена, группы небольшие, а дополнительные сделки по включению и выключению газа не моделировались.
Юань → евро: связь не подтвердилась. На обучении средняя следующая неделя евро была +4 643 ₽ после прибыльного юаня и +1 943 ₽ после убыточного; в следующем периоде — +695 ₽ и +4 887 ₽ соответственно. То есть направление различия поменялось, хотя одновременная корреляция валют ранее была высокой. Это наглядно показывает, что совместное движение не означает предсказуемости.
Газ → газ: собственный результат прошлой недели также не является универсальным сигналом. На обучении средняя следующая неделя составляла +2 539 ₽ после плюса и −629 ₽ после минуса. На следующем периоде было −225 ₽ и +6 890 ₽ соответственно. Правило «выбирать инструмент после прибыли» и правило «выбирать после убытка» оба требуют отдельной проверки.
Нефть → нефть: после плюсовой недели следующий средний результат нефти составлял +298 ₽ на обучении и +2 654 ₽ на последующем периоде; после минусовой −739 ₽ и −1 807 ₽. Это кандидат для дальнейшей проверки, но 17–27 наблюдений в группах недостаточно для уверенного вывода.
Что пока можно использовать. Для контроля общего риска — отслеживать одновременную корреляцию и совпадение направлений. Для выбора следующего инструмента можно вести только исследовательское наблюдение гипотез: евро → газ, а также собственная недельная серия нефти. Не следует автоматически включать, выключать или переворачивать позиции на основании этих связей.
Неизвестно: сохраняются ли эффекты на более длинной независимой истории, как они меняются с режимом рынка и не объясняются ли отдельными крупными неделями. Дневные отметки могут быть несинхронны из-за разных часов торгов; реальные расходы и проскальзывание при переключении не рассчитаны. Средняя неделя включает переоценку открытых позиций и не равна прибыли от новой сделки, открытой в понедельник.
Следующий шаг — повторить проверку на более длинной доступной истории, оценить устойчивость к крупным сделкам и сравнить реально исполнимые правила со всеми расходами и одинаковым риском. Пока оснований менять торговлю нет.
Полная таблица 49 направленных связей и размеров групп: https://oleg-vodiak.ru/asset/ops/output/ra24_profit_lead_lag_20261029_v1/pairs.csv
Предыдущее исследование корреляции: https://oleg-vodiak.ru/post/ra24-cross-asset-correlation-selection-2026-10-29