ATR-стопы у канала: меньше просадка или просто меньше торговли?
Аудит ещё не выполнен · публикация 2026-10-17
Паспорт проверки и источников
Публикация не подтверждает текущую прибыльность или работу исполнителя.
Время изменения файла — не время последней рыночной котировки. Статус публикации не подтверждает работу бота; research, paper и live требуют отдельных результатов.
- Артефакты результата не указаны
Два года, пять вечных фьючерсов, целые контракты и прежний риск-бюджет. Результаты отдельных каналов и комбинации с 2/4, включая пропущенные входы.
- История01.10.2024–02.10.2026
- РынкиUSD · CNY · EUR · GLD · IMOEX
- Проверки50 тестов, 10 графиков
Проверка за 01.10.2024–02.10.2026 на пяти собственных вечных фьючерсах: USDRUBF, CNYRUBF, EURRUBF, GLDRUBF, IMOEXF. Почти два миллиона сохранённых нативных минут, без склеек. Это продолжение предыдущего двухлетнего сравнения, не независимый будущий OOS.
Вывод: универсального повышения прибыли нет. Более широкий стоп уменьшает объём и пропускает входы; маленькая просадка нередко объясняется отсутствием торговли. В боевой бот и Арену новые стопы не переносились. Заявок, изменений позиций или перезапусков не было.
Проверены четыре правила канала D1 RANGE ALL при неизменной геометрии и входах: CONTROL — стоп 0,2% цены; ATR025 — максимум из 0,2% и 0,25 предыдущего завершённого дневного ATR14; ATR050 — максимум из 0,2% и 0,50 ATR14; WIDTH010 — максимум из 0,2% и 10% ширины закреплённого канала. Стоп фиксируется при входе, после него не расширяется. Выходные не заполняются нулевыми свечами.
Риск-бюджет равен риску прежних четырёх контрактов со стопом 0,2% плюс плановые затраты входа и выхода 2 б.п. на сторону. Новый объём — целое число контрактов, округлённое вниз, максимум четыре. Если даже один не укладывается, вход пропускается до нового сигнала. Для канальной части комбинации 2+2 применяется бюджет двух контрактов. Гэп и проскальзывание могут превысить плановый риск.
Числа ниже — рублёвый P/L с известным carry и условными затратами 2 б.п./сторона, не доходность депозита/ГО. DD по дневным отметкам, не внутридневная. Неразрешённые начисления сохранены как UNKNOWN. PF и доля выигрышей относятся только к закрытым ценовым сделкам с затратами, carry по сделкам не распределяется.
USDRUBF: отдельный канал, бюджет риска четырёх прежних контрактов.
USDRUBF / CONTROL: P/L 10 518.21 ₽; DD 12 597.02 ₽; PF цены 1.36; закрытых 27; выигрышей 7.4%.
USDRUBF / ATR025: P/L 4 275.01 ₽; DD 6 123.59 ₽; PF цены 1.25; закрытых 21; выигрышей 9.5%.
USDRUBF / ATR050: P/L 2 986.09 ₽; DD 2 704.04 ₽; PF цены 1.48; закрытых 10; выигрышей 20.0%.
USDRUBF / WIDTH010: P/L 2 825.46 ₽; DD 6 624.86 ₽; PF цены 1.16; закрытых 16; выигрышей 12.5%.
USDRUBF: сочетание двух контрактов 2/4 и канала с объёмом 0–2; не дополнительное плечо поверх старых четырёх.
USDRUBF / 2/4 + CONTROL: P/L 89 740.20 ₽; DD 19 647.84 ₽; закрытых канальных позиций 27.
USDRUBF / 2/4 + ATR025: P/L 88 372.71 ₽; DD 19 647.84 ₽; закрытых канальных позиций 15.
USDRUBF / 2/4 + ATR050: P/L 83 998.03 ₽; DD 19 647.84 ₽; закрытых канальных позиций 1.
USDRUBF / 2/4 + WIDTH010: P/L 86 283.66 ₽; DD 19 647.84 ₽; закрытых канальных позиций 5.
CNYRUBF: отдельный канал, бюджет риска четырёх прежних контрактов.
CNYRUBF / CONTROL: P/L 3 423.08 ₽; DD 4 096.59 ₽; PF цены 1.95; закрытых 41; выигрышей 9.8%.
CNYRUBF / ATR025: P/L 5 445.28 ₽; DD 2 060.53 ₽; PF цены 3.80; закрытых 28; выигрышей 14.3%.
CNYRUBF / ATR050: P/L 1 217.39 ₽; DD 1 286.03 ₽; PF цены 2.27; закрытых 16; выигрышей 18.8%.
CNYRUBF / WIDTH010: P/L 2 337.28 ₽; DD 1 545.06 ₽; PF цены 2.11; закрытых 24; выигрышей 20.8%.
CNYRUBF: сочетание двух контрактов 2/4 и канала с объёмом 0–2; не дополнительное плечо поверх старых четырёх.
CNYRUBF / 2/4 + CONTROL: P/L 9 234.06 ₽; DD 3 866.66 ₽; закрытых канальных позиций 41.
CNYRUBF / 2/4 + ATR025: P/L 9 038.20 ₽; DD 3 694.89 ₽; закрытых канальных позиций 21.
CNYRUBF / 2/4 + ATR050: P/L 7 522.52 ₽; DD 3 694.89 ₽; закрытых канальных позиций 0.
CNYRUBF / 2/4 + WIDTH010: P/L 7 222.62 ₽; DD 3 694.89 ₽; закрытых канальных позиций 15.
GLDRUBF: отдельный канал, бюджет риска четырёх прежних контрактов.
GLDRUBF / CONTROL: P/L -3 726.62 ₽; DD 8 550.22 ₽; PF цены 1.06; закрытых 112; выигрышей 6.2%.
GLDRUBF / ATR025: P/L -404.20 ₽; DD 1 651.14 ₽; PF цены 1.25; закрытых 49; выигрышей 18.4%.
GLDRUBF / ATR050: P/L 221.15 ₽; DD 651.94 ₽; PF цены 2.06; закрытых 4; выигрышей 25.0%.
GLDRUBF / WIDTH010: P/L 94.29 ₽; DD 2 393.53 ₽; PF цены 1.24; закрытых 65; выигрышей 13.8%.
GLDRUBF: сочетание двух контрактов 2/4 и канала с объёмом 0–2; не дополнительное плечо поверх старых четырёх.
GLDRUBF / 2/4 + CONTROL: P/L -7 808.07 ₽; DD 15 446.13 ₽; закрытых канальных позиций 112.
GLDRUBF / 2/4 + ATR025: P/L -6 386.09 ₽; DD 13 823.73 ₽; закрытых канальных позиций 6.
GLDRUBF / 2/4 + ATR050: P/L -5 944.76 ₽; DD 13 382.40 ₽; закрытых канальных позиций 0.
GLDRUBF / 2/4 + WIDTH010: P/L -5 993.24 ₽; DD 13 371.18 ₽; закрытых канальных позиций 54.
EURRUBF: отдельный канал, бюджет риска четырёх прежних контрактов.
EURRUBF / CONTROL: P/L 43 280.85 ₽; DD 26 124.55 ₽; PF цены 1.46; закрытых 40; выигрышей 10.0%.
EURRUBF / ATR025: P/L 13 985.07 ₽; DD 10 392.15 ₽; PF цены 1.34; закрытых 29; выигрышей 13.8%.
EURRUBF / ATR050: P/L 13 984.78 ₽; DD 3 010.39 ₽; PF цены 3.03; закрытых 13; выигрышей 30.8%.
EURRUBF / WIDTH010: P/L 27 700.08 ₽; DD 10 008.63 ₽; PF цены 2.55; закрытых 20; выигрышей 20.0%.
EURRUBF: сочетание двух контрактов 2/4 и канала с объёмом 0–2; не дополнительное плечо поверх старых четырёх.
EURRUBF / 2/4 + CONTROL: P/L 97 130.98 ₽; DD 23 494.20 ₽; закрытых канальных позиций 40.
EURRUBF / 2/4 + ATR025: P/L 82 613.96 ₽; DD 23 494.20 ₽; закрытых канальных позиций 23.
EURRUBF / 2/4 + ATR050: P/L 75 490.56 ₽; DD 23 494.20 ₽; закрытых канальных позиций 0.
EURRUBF / 2/4 + WIDTH010: P/L 79 278.82 ₽; DD 23 494.20 ₽; закрытых канальных позиций 16.
IMOEXF: отдельный канал, бюджет риска четырёх прежних контрактов.
IMOEXF / CONTROL: P/L 7 871.20 ₽; DD 14 202.65 ₽; PF цены 1.21; закрытых 142; выигрышей 4.9%.
IMOEXF / ATR025: P/L 5 438.78 ₽; DD 3 924.44 ₽; PF цены 1.62; закрытых 48; выигрышей 12.5%.
IMOEXF / ATR050: P/L 3 020.21 ₽; DD 585.38 ₽; PF цены 7.87; закрытых 3; выигрышей 33.3%.
IMOEXF / WIDTH010: P/L 3 340.65 ₽; DD 2 658.18 ₽; PF цены 1.46; закрытых 58; выигрышей 12.1%.
IMOEXF: сочетание двух контрактов 2/4 и канала с объёмом 0–2; не дополнительное плечо поверх старых четырёх.
IMOEXF / 2/4 + CONTROL: P/L 33 071.14 ₽; DD 9 720.37 ₽; закрытых канальных позиций 142.
IMOEXF / 2/4 + ATR025: P/L 32 339.95 ₽; DD 8 960.72 ₽; закрытых канальных позиций 3.
IMOEXF / 2/4 + ATR050: P/L 29 135.54 ₽; DD 8 960.72 ₽; закрытых канальных позиций 0.
IMOEXF / 2/4 + WIDTH010: P/L 29 135.54 ₽; DD 8 960.72 ₽; закрытых канальных позиций 0.
На CNY стоп ATR025 улучшил отдельный канал: прибыль 3 423 → 5 445 ₽, DD 4 097 → 2 061 ₽. Но в комбинации с двумя контрактами 2/4 прибыль уже ниже старых 2+2: 9 234 → 9 038 ₽. Лучший результат при одном бюджете нельзя переносить на другой.
Самая важная проверка: при ATR050 канальная часть с бюджетом двух контрактов на CNY/EUR/GLD/IMOEX не совершила ни одного исполнения. Эти кривые буквально равны двум контрактам 2/4 плюс свободные деньги. На USD осталась одна закрытая канальная позиция. Это не подтверждённая альфа.
По золоту убыток уменьшился, но общая комбинация осталась убыточной. При ATR050 отдельный канал с бюджетом четырёх контрактов имеет всего четыре закрытые сделки за два года, на IMOEX три: маленькая выборка, не готовая устойчивая стратегия.
Парный блочный bootstrap дневных P/L: 2500 повторений, блоки 5/20/60 дней, максимальное двустороннее p по трём блокам, Holm по 15 сравнениям нового стопа со старым. Ни одна разница прибыли не подтверждена на 5%. Поправка не устраняет влияние всех прошлых исследований и не гарантирует будущее.
Для CNY ATR025 прибавка отдельного канала +2 022 ₽, но 95% интервал при блоке 20 дней примерно от −1 496 до +6 366 ₽. Это отсутствие достаточного подтверждения, а не доказательство невозможности любого улучшения.
В полном отчёте: десять графиков, все инструменты, оба пути HL/LH внутри минуты, количество пропущенных входов, длительность просадок и контроль «уменьшенная 2/4 + деньги». В CSV 240 сочетаний, включая затраты 2/5/10 б.п. Стресс пересчитывает реальный оборот целых объёмов без повторного выбора размера; при больших затратах исходный риск-бюджет не гарантирован.
50 тестов прошли. Старый канал воспроизведён для обоих путей и двух размеров по каждому исполнению и денежным результатам; отдельно проверены дневной учёт, комиссии переворота, плановый риск и файлы графиков. Это проверки расчёта, не доказательство исполнения лимитов брокером.
Решение: новые стопы в реал не переносить. Следующая проверка — заранее известные геометрия и направление канала при прежнем стопе, с отдельным поздним временным срезом и контролем уменьшенного объёма. Это исследование, не новая настройка живых ботов.
Предыдущее сравнение на той же истории: https://oleg-vodiak.ru/post/ra24-day-channel-perpetuals-two-years-2026-10-17
Полный отчёт с графиками: https://oleg-vodiak.ru/asset/ops/output/perpetual_atr_stops_report_20261017_v1/index.html
Все 240 числовых сценариев: https://oleg-vodiak.ru/asset/ops/output/perpetual_atr_stops_report_20261017_v1/summary.csv
Продолжение от 17.10: проверены ещё три правила отбора входов при НЕИЗМЕННОМ стопе 0,2% и прежнем числе контрактов. TREND — вход в направлении наклона канала; WIDE2 — ширина канала от двух ATR при формировании; TREND_WIDE2 — оба условия. Исходный теневой канал не меняется, пропущенный сигнал не догоняется. Отказ от нового переворота закрывает старую позицию, но не открывает новую.
Поздний срез — после первых 252 наблюдаемых дней, начинается 30.09.2025. Позиции не обнуляются, денежная кривая перебазируется. Порог и правила зафиксированы до расчёта, но общая история уже изучалась: это НЕ независимый OOS.
Итог продолжения: ни один фильтр не улучшил одновременно прибыль и DD комбинации на полной истории ни на одном из пяти рынков. На позднем срезе отдельные улучшения есть, но ни одна из 15 разниц прибыли не подтверждена на 5% после Holm. На золоте даже улучшенный поздний результат остаётся убытком. Готового основания для перехода в реал нет.
USDRUBF: поздний срез, два контракта 2/4 + два канала, P/L и дневная DD в рублях.
CONTROL: 30 065.25 / 19 647.84; TREND: 30 409.70 / 19 647.84; WIDE2: 30 065.25 / 19 647.84; TREND_WIDE2: 30 409.70 / 19 647.84.
CNYRUBF: поздний срез, два контракта 2/4 + два канала, P/L и дневная DD в рублях.
CONTROL: 3 701.65 / 1 972.06; TREND: 4 115.80 / 1 826.08; WIDE2: 4 280.54 / 1 826.08; TREND_WIDE2: 4 280.54 / 1 826.08.
GLDRUBF: поздний срез, два контракта 2/4 + два канала, P/L и дневная DD в рублях.
CONTROL: -6 469.38 / 11 416.38; TREND: -6 342.30 / 11 403.47; WIDE2: -6 469.38 / 11 416.38; TREND_WIDE2: -6 342.30 / 11 403.47.
EURRUBF: поздний срез, два контракта 2/4 + два канала, P/L и дневная DD в рублях.
CONTROL: 51 615.21 / 18 210.25; TREND: 48 827.78 / 18 210.25; WIDE2: 45 302.65 / 18 210.25; TREND_WIDE2: 45 302.65 / 18 210.25.
IMOEXF: поздний срез, два контракта 2/4 + два канала, P/L и дневная DD в рублях.
CONTROL: 14 013.95 / 8 285.66; TREND: 14 459.07 / 8 285.66; WIDE2: 14 013.95 / 8 285.66; TREND_WIDE2: 14 459.07 / 8 285.66.
Например, CNY: на позднем срезе WIDE2 улучшил комбинацию с +3 702 / DD 1 972 ₽ до +4 281 / DD 1 826 ₽. Но EUR с тем же фильтром ухудшился: +51 615 → +45 303 ₽ при той же DD. Фильтр ширины вообще не исключил входов USD, GLD и IMOEX в этом прогоне: красивое условие не означает новый полезный сигнал.
Контроль воспроизведён по каждому исполнению обоих путей HL/LH, проведён независимый денежный аудит, проверена доступность геометрии на момент решения. 59 тестов прошли. Снижение активности не называется преимуществом само по себе; контроль половинной 2/4 со свободными деньгами показан на всех графиках.
Полный отчёт продолжения, десять новых графиков и сравнение периодов: https://oleg-vodiak.ru/asset/ops/output/perpetual_channel_selection_report_20261017_v1/index.html
Числа продолжения: https://oleg-vodiak.ru/asset/ops/output/perpetual_channel_selection_report_20261017_v1/summary.csv
Charts
