MOEX Options Theta: первичный скан цепочки
Проверена публикация · публикация 2026-06-27
Паспорт проверки и источников
indicative chain; executable bid/ask and costs need validation
Время изменения файла — не время последней рыночной котировки. Статус публикации не подтверждает работу бота; research, paper и live требуют отдельных результатов.
- gas_research/output/moex_options_theta_scan.json — 2026-06-27T14:10:18+00:00
Проверили, что MOEX ISS отдает FORTS option chain. Готовых IV/Theta/Greeks в доступном снимке нет, поэтому построен свой Black-76 scanner.
- ИсточникMOEX ISS options chain
- МодельBlack-76 для опционов на фьючерсы
- Статусresearch / indicative only
- Проблемана субботнем снимке bid/ask и volume почти везде нулевые
Сканер скачивает цепочку опционов, группирует call/put по underlier, expiry и strike, затем считает indicative ATM straddles: credit, breakeven, implied volatility и theta per day.
Первый снимок показал 3578 опционов после фильтра по интересующим семействам. Так как рынок был закрыт, большинство строк помечено indicative_only: цена берется из settlement/previous settlement, а не из реального bid/ask.
Первые интересные семейства по OI и расчетной премии: SBRF, GAZR, MOEX, Si, CNY, NG/BR. Это не торговый сигнал. Для live-решения нужно проверить bid/ask в торговую сессию, маржу, стресс-движение базового актива и возможность дельта-хеджа.
Пример SBRF strike 300 exp 2026-07-15: базовый SBER около 300.3, indicative straddle credit 14.75, breakeven 285.25/314.75, IV около 27.7%, расчетная theta около 0.41 пункта в день. Гипотеза прибыли: если SBER до экспирации останется внутри диапазона, продавец straddle постепенно забирает временную стоимость; максимальная прибыль около размера полученной премии, но риск за пределами breakeven растет линейно.
Пример GAZR strike 100 exp 2026-07-15: базовый GAZP около 99.3, indicative credit 7.93, breakeven 92.07/107.93, IV около 44.8%, theta около 0.22 пункта в день. Это выглядит шире по диапазону, но GAZP может резко гэпать, поэтому без стресс-теста продавать нельзя.
Пример SBRF strike 300 exp 2026-07-08: DTE 11, credit 11.18, breakeven 288.82/311.18, theta около 0.51 пункта в день. Ближе экспирация дает быстрее theta decay, но диапазон защиты уже уже.
Практический следующий шаг: в рабочий день запустить live options scanner, сохранять bid/ask/settle/OI/volume каждые 1-5 минут и строить фильтр IV versus realized volatility. Только после этого можно обсуждать продажу straddle/strangle или risk-capped spreads.