Trading Research Desk

• Paper, четыре инструмента с фильтром+731 064 ₽; дневная DD 120 377 ₽; наблюдаемая H1 DD 159 712 ₽; PF закрытых 1,866
• Чистая 2/4, те же четыре и размеры+647 216 ₽; дневная DD 154 834 ₽; H1 DD 160 754 ₽; PF закрытых 1,494
• Проверка реализации допускаВсе исполнения интегрированного и наложенного фильтра совпали по четырём инструментам
• Новый товарный фон10 компонентов; фиксированное/адаптивное окно; устойчивого улучшения не получено

ДВА РАЗНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯ. Paper-проверка использует CNYRUBF 52, EURRUBF 10, GLDRUBF 4, IMOEXF 9. Отдельный опыт с фоном использует прежний портфель семи: те же четыре плюс BR 2, NG 5, CC 4, а также схему равных лимитов 332 887,38 ₽ на инструмент. Данные 24.10.2024–02.10.2026. Четыре инструмента не названы всем боевым портфелем, количества — исследовательские, не свежие позиции брокера.

ЧТО ПРОВЕРЕНО В PAPER. Из текущего исходника изолированно исполнены функции расчёта/сохранения уровня, дневного якоря, intraday и EOD. Котировка — уже завершённая фактическая M1, исполнение — следующее наблюдаемое M1-open. H1 исключает невозможные сигналы; минутный OHLC сверяется с родной H1. Исполнитель и брокерские адаптеры не запускались. На каждом из четырёх инструментов фильтр ENGULF_OR_BREAK20 внутри модели состояния дал те же исполнения, что его наложение на полный поток текущих сигналов.

ПРОПУЩЕННЫЙ ВХОД. DENY закрывает старую сторону и оставляет ноль. Улучшение фильтра само по себе не открывает позицию — нужен очередной исходный сигнал 2/4. UNKNOWN в отдельном тесте закрывает позицию только один раз, сохраняет ожидание и открывает её лишь при последующем известном ALLOW. Нового автоматического возобновления реальных позиций не добавлялось.

ЧЕТЫРЕ ИНСТРУМЕНТА В СУММЕ. При расходах 2 б.п./сторону текущие функции без фильтра дали +647 216 ₽, дневную DD 154 834 ₽, наблюдаемую H1 DD 160 754 ₽, PF закрытых эпизодов 1,494, до 197 календарных дней под пиком. С действующим фильтром +731 064 ₽, дневная DD 120 377 ₽, H1 DD 159 712 ₽, PF 1,866, до 98 дней под пиком. Улучшение дневной просадки заметно больше улучшения наблюдаемой внутридневной; эти показатели не смешаны. Фандинг/денежные события и дополнительные расходы пересчитаны. Стресс 10 б.п., открытые эпизоды и количества приведены в подробном отчёте.

ПО ИНСТРУМЕНТАМ. С фильтром: юань +291 337 ₽ / дневная DD 52 144 ₽ / PF 2,586; евро +332 189 ₽ / DD 81 304 ₽ / PF 1,738; золото −5 302 ₽ / DD 15 067 ₽ / PF 0,836; IMOEXF +112 839 ₽ / DD 46 345 ₽ / PF 1,652. У золота в этой выборке результат остаётся отрицательным. Это исследование заданных размеров, а не рекомендация автоматически убрать или добавить реальную позицию.

НАЧАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ. Итоговая сверка поймала различие: прежний отчёт фильтровал начальный шорт EUR и IMOEX, новый paper принимал общий начальный инвентарь. Для сравнения прежние исходные события пересчитаны с тем же первым принятием и текущими чистыми функциями допуска: +723 601 ₽ против +731 064 ₽ нового paper. Прежний опубликованный вариант +727 658 ₽ сохранён отдельно. Разницу начального допуска не списали на исполнение.

ВЕЧЕРНИЕ СИГНАЛЫ. По юаню совпали время, направление и цена 107 из 115 исходных открытий. Восемь пар различий приведены таблицей. Часть — одна минута около 23:45; около уровня это иногда переносит вход на другую сессию. Например, 17.10.2025 23:45 в одном варианте и 20.10 08:59 в другом. Новая модель использует закрытие 23:44 как доступное в 23:45, прежняя лента иногда реагирует на следующую минуту. Без тиков и времени фактического опроса нельзя объявить одну из этих минут ценой реального исполнения.

ДЕСЯТЬ КОМПОНЕНТОВ. Энергетика USO/BNO/UNG, металлы GLD/SLV/CPER, сельхозтовары CORN/WEAT/SOYB/CANE. Дневная история с 2018 года; некорректных OHLC не обнаружено, шесть пустых строк CPER исключены. Это биржевые товарные прокси, не полная вселенная спот-активов или отдельных фьючерсов. Фон какао считается по сельхозтоварам без собственного cocoa-прокси. Собственные BNO для BR и UNG для NG исключены и из своего сектора, и из широкого рынка. Три сектора равновесны; внутри проверены равные веса и исторический долларовый оборот с ограничением 50%.

АДАПТИВНОЕ ОКНО. Заранее задана одна формула: n = round(clip(63 / (vol20 / median(vol20,252))², 21, 126)). Рост волатильности укорачивает окно. Это отдельный волатильностный вариант, не AMA Кауфмана. Проверены обычное окно 63 и close без дополнительной корректировки; параметры по прибыли не подбирались. Первое историческое время публикации цен неизвестно, принята доступность со следующего утра 09:00 МСК.

РЕЗУЛЬТАТ ФОНА НА СЕМИ. Исходные объёмы, 2 б.п.: база 2/4 + ENGULF_OR_BREAK20 без секторной накладки +891 738 ₽ / дневная DD 173 277 ₽. Прежние три сектора с сокращением +740 511 ₽ / DD 144 377 ₽; десять компонентов, окно 63: +732 998 ₽ / DD 162 214 ₽; адаптивное окно: +721 765 ₽ / DD 163 130 ₽. При равных лимитах адаптивный вариант +1 050 996 ₽ / DD 150 263 ₽ против +1 250 322 ₽ / DD 161 145 ₽ базы. Ни один новый вариант не прошёл все заявленные условия прибыли, DD и длительности просадки в обеих схемах и при 2/10 б.п. H1-риск новых семиинструментных накладок отдельно не пересчитывался.

ГРАНИЦЫ ВЫВОДОВ. 42 теста прошли, финансовые журналы и дневные оценки сверены независимо; для четырёхинструментного сравнения восстановлен H1-риск. Полный pipeline заявок, реальный стакан, задержки двух ног, все переносы срочных контрактов и историческое брокерское ГО не подтверждены. Нового OOS нет: период уже изучался. Прежний CPCV 42/63/84 не выдан за проверку адаптивного окна до 126. Контрольные суммы боевых исходников и конфигурации сохранились; новых заявок, перезапусков и переключений версий нет.

ПОЛНЫЙ ОТЧЁТ С ГРАФИКАМИ И ФОРМУЛАМИ: /asset/ops/output/ra24_execution_breadth_followup_20261030_v1/index.html

ПО ИНСТРУМЕНТАМ: /asset/ops/output/ra24_execution_breadth_followup_20261030_v1/paper_by_instrument.csv

ВСЕ ВАРИАНТЫ ФОНА: /asset/ops/output/ra24_execution_breadth_followup_20261030_v1/breadth_comparisons.csv

РАСХОЖДЕНИЯ ЮАНЯ: /asset/ops/output/ra24_execution_breadth_followup_20261030_v1/cny_timing_pairs.csv

Charts

Open chart PNG

Open chart PNG

Open chart PNG

Файлы и источники в проекте

• ops/output/ra24_execution_breadth_followup_20261030_v1/paper_by_instrument.csv
• ops/output/ra24_execution_breadth_followup_20261030_v1/breadth_comparisons.csv
• ops/output/ra24_execution_breadth_followup_20261030_v1/cny_timing_pairs.csv