Альфа: дневное и недельное сжатие на газе, Nasdaq и меди
Аудит ещё не выполнен · публикация 2026-10-14
Паспорт проверки и источников
Публикация не подтверждает текущую прибыльность или работу исполнителя.
Время изменения файла — не время последней рыночной котировки. Статус публикации не подтверждает работу бота; research, paper и live требуют отдельных результатов.
- ops/output/arena_alpha_progress_post_20261014_v1/trades.csv — 2026-10-14T19:46:32+00:00
- ops/output/arena_alpha_progress_post_20261014_v1/summary.json — 2026-10-14T19:46:32+00:00
Сопоставимая история 2024–2026: одинаковые сигналы, номинал и комиссии. На Nasdaq помогло дневное сжатие, на меди — недельное; газ остался убыточным. Графики и 1 672 закрытые сделки доступны в отчёте.
- Период2024–09.10.2026; NG, NQ, HG
- Nasdaq / D20+3 189; дневная DD 13 649; PF 1,094
- Медь / W8+14 458; дневная DD 21 753; PF 1,275
Это промежуточная проверка трёх семейств из полного набора Альфы. Остальные семейства остаются в объёме исследования. Общий отбор четырёх инструментов и суммарный портфель ещё не рассчитаны.
Каждый инструмент проверен отдельно с постоянным условным номиналом 100 000 на вход и комиссией 0,1% на сторону. Суммы приведены в единицах линейной модели, а не в рублях или фактической валюте счёта; дробные объёмы не являются исполнимыми фьючерсными лотами.
Газ: все сигналы −99 346, дневное сжатие −17 464, недельное −40 980. Фильтры снизили участие и просадку, но PF ухудшился; прибыльного преимущества на газе пока не выявлено.
Nasdaq: все сигналы −87 548; D20 +3 189, DD 13 649, PF 1,094; W8 −47 437. Медь: все сигналы −54 626; D20 −37 341; W8 +14 458, DD 21 753, PF 1,275. Эти результаты не обосновывают выбор лучшего фильтра задним числом для каждого инструмента.
Порог сжатия 0,8 зафиксирован до просмотра результатов. D20 сравнивает диапазоны пяти и двадцати дневных свечей, W8 — двух и восьми недель. Допуск влияет на новые входы; защитные уровни и технические выходы остаются по исходной стратегии.
Все варианты используют одинаковые цены следующей свежей минутной свечи, а перенос закрывает старый и отдельно открывает новый контракт. Особое время 24.12.2025 восстановлено по расписанию DTN/IQFeed; полная сверка исторического праздничного календаря CME ещё не завершена. Исполнение брокером, маржа, валютная конверсия и финансирование требуют дальнейшей проверки.
Независимый расчёт по журналу сверил комиссии, закрытые сделки и итоговую оценку открытых позиций. Просадка здесь дневная; внутридневная может быть больше. Положительные отдельные результаты пока не подтверждают готовность метода к торговле.
Полный промежуточный отчёт, все варианты и графики: https://oleg-vodiak.ru/asset/ops/output/arena_alpha_progress_post_20261014_v1/index.html
Журнал 1 672 закрытых сделок: инструмент, контракт, время UTC, цены, комиссии и результат: https://oleg-vodiak.ru/asset/ops/output/arena_alpha_progress_post_20261014_v1/trades.csv
Charts
