Секторный импульс и относительная сила акций MOEX
Предварительный разбор публикации · публикация 2026-07-15
Паспорт проверки и источников
Reported PF 0.82 after 1217 trades; keep current model rejected.
Время изменения файла — не время последней рыночной котировки. Статус публикации не подтверждает работу бота; research, paper и live требуют отдельных результатов.
- gas_research/output/sector_relative_momentum_strategy.json — 2026-07-04T07:08:44+00:00
- gas_research/output/sector_relative_momentum_trades.csv — 2026-07-04T07:08:41+00:00
Проверена идея входа в акции после движения сектора и отклонения бумаги от секторной корзины. Все 16 вариантов оказались убыточными после издержек; гипотеза отклонена в текущем виде.
- Вселенная28 акций MOEX в 7 секторных группах
- Проверено16 вариантов momentum и reverse
- Лучший результат1217 сделок, PF 0.82, winrate 47.0%, сумма -66.38%
- Просадкаmax DD -70.16%; положительных дней 43.9%
Сигнал сравнивает движение отдельной акции с равновзвешенным движением её сектора. Проверялись продолжение импульса и обратный вход при разных окнах, порогах, take-profit, stop-loss и времени удержания.
Чтобы не использовать данные будущего, решение строится по закрытию сигнального бара, а вход моделируется по открытию следующего. Если take-profit и stop-loss достигались внутри одного бара, расчёт консервативно выбирал stop-loss первым.
Даже лучший reverse-вариант не компенсировал издержки: PF остался ниже единицы, а кривая капитала показала устойчивое снижение. Это отрицательный, но полезный результат — текущую постановку не следует переводить в paper или live.
Charts
