2/4: ETF, нейтральная валютная корзина и сокращение позиции — результат проверки
Аудит ещё не выполнен · публикация 2026-10-30
Паспорт проверки и источников
Публикация не подтверждает текущую прибыльность или работу исполнителя.
Время изменения файла — не время последней рыночной котировки. Статус публикации не подтверждает работу бота; research, paper и live требуют отдельных результатов.
- ops/output/market_context_v2_20261030_v1/comparison.csv — 2026-10-29T22:47:45+00:00
- ops/output/market_context_v2_20261030_v1/by_instrument.csv — 2026-10-29T23:05:10+00:00
Вместо задержанных индексов МВФ — дневные рыночные цены. Проверены непрерывный размер входа, сокращение открытой позиции, соседние окна, повышенные расходы и внутридневная просадка.
- Общий период24.10.2024–02.10.2026; семь инструментов; два варианта объёмов
- Исходные количества: база+891 738 ₽; дневная DD 173 277 ₽; наблюдаемая H1 DD 214 806 ₽
- Сокращение по фону, окно 63+740 511 ₽; дневная DD 144 377 ₽; H1 DD 178 468 ₽
- ВыводПрибыль ниже; независимого OOS ещё нет; боевые счета не изменены
ЧТО ИЗМЕНЕНО. Месячные индексы МВФ и лаг 60 дней из новой модели удалены. Загружены шесть товарных/долларовых ETF и восемь рыночных валютных рядов с 2018 года. Фон товаров строится по энергетике DBE, металлам DBB и сельхозтоварам DBA. Вместо голосования выше/ниже средней — непрерывное расстояние от неё, нормированное на волатильность. Веса трёх секторов зависят от исторического денежного оборота ETF, максимум 50%. Это прокси секторного состояния, а не полноценная ширина всех мировых фьючерсов.
ВАЛЮТЫ. Относительная сила EUR и CNY рассчитана к геометрической корзине остальных валют без RUB: EUR, GBP, JPY, CAD, CHF, AUD, NZD, CNY. Общий долларовый множитель сокращается. UUP и широкие DBC/GSG оставлены диагностикой, их не выбирали как лучших после результата. Некорректные OHLC исключены, отсутствие цены не заполнено нулями.
ПРАВИЛА. До финансового результата зафиксированы база, непрерывное уменьшение размера нового входа и одно сокращение открытой позиции после двух неблагоприятных сессий фона. Для контроля добавлена постоянная половина новых входов. Фон меняет только CNYRUBF, EURRUBF, BR, NG, CC; IMOEXF и GLDRUBF сохраняют базовое исполнение. Сокращения исполнены по следующему фактическому M1-open, подтверждённому родной H1. Целые контракты, расходы и сохранённые фандинг/денежные события учтены.
ИСХОДНЫЕ ОБЪЁМЫ. IMOEXF 9, CNYRUBF 52, EURRUBF 10, GLDRUBF 4, BR 2, NG 5, CC 4. При 2 б.п./сторону база +891 738 ₽, дневная DD 173 277 ₽; постоянная половина новых входов у пяти целевых инструментов +475 590 ₽ / DD 98 091 ₽; непрерывный вход +350 244 ₽ / DD 104 358 ₽; сокращение открытой позиции +740 511 ₽ / DD 144 377 ₽. Непрерывный размер уступил простому половинному контролю. Округление двух исходных контрактов вниз до одного существенно влияет на этот результат и явно разобрано в отчёте.
РАВНЫЙ ЛИМИТ. По 332 887,38 ₽ номинала на новый вход: база +1 250 322 ₽ / дневная DD 161 145 ₽; сокращение по фону +1 042 836 ₽ / DD 135 392 ₽. При стрессовых расходах 10 б.п./сторону у сокращения DD 302 015 ₽ против 239 774 ₽ базы. Соседние окна 42/84 и обычные цены без корректировок показаны полностью; выбирать победителя по этому перебору нельзя.
ВНУТРИДНЕВНОЙ РИСК. Наблюдаемая H1-просадка исходных объёмов 214 806 ₽ у базы и 178 468 ₽ у сокращения выше дневной. Исторические брокерские начальное и поддерживающее ГО отсутствуют: статус UNKNOWN. Условные нагрузки 10/20/30% номинала приведены отдельно и не доказывают безопасный депозит или отсутствие маржин-колла. При условных 20% потребность исходных объёмов 517 295 ₽ у базы и 525 137 ₽ у сокращения: меньшая DD не обязательно означает меньше обеспечения.
ЧЕСТНОСТЬ ПРОВЕРКИ. База совпала с оригинальным исследованием на общем периоде при обоих расходах. Конец здесь 02.10, раньше был 23.10: это граница родного H1-архива, суммы нельзя напрямую сравнивать. Все изменённые журналы независимо сверены; 14 тестов прошли. Полная идентичность сохранённой исследовательской ленты сегодняшнему боевому ядру пока не доказана. Данные 2026 года ранее просматривались — это повторная хронологическая проверка, а не независимый OOS. Блочные интервалы разности с базой пересекают ноль.
НОВЫЕ ДАННЫЕ. Ежедневный read-only сборщик зарегистрирован на 09:10 МСК и проверен запуском через планировщик. Сохраняются фактическое время получения и отдельные версии цен. Только закрытие источника после фиксации протокола считается перспективным наблюдением; поздняя загрузка старой цены не создаёт новый OOS. Первых новых завершённых сессий пока нет. Это сбор данных для проверки, не включение новой торговли.
РЕШЕНИЕ. Эти дополнительные фильтры на реальные счета не переносить по имеющимся результатам: устойчивого преимущества нет. Следующие необходимые доказательства — новые данные, точное соответствие текущему ядру и историческое брокерское обеспечение. Боты, позиции, их настройки и торговые задания не менялись.
ПОЛНЫЙ ОТЧЁТ, ФОРМУЛЫ, КАЖДЫЙ ИНСТРУМЕНТ И ГРАФИКИ: /asset/ops/output/market_context_v2_20261030_v1/index.html
ВСЕ ЧИСЛА: /asset/ops/output/market_context_v2_20261030_v1/comparison.csv
Charts
