Trading Research Desk

• 7 инструментов, текущие фиксированные объёмы2/4: +298 063 ₽ / DD 96 308 ₽; 5 минут: +321 075 ₽ / DD 88 503 ₽
• 7, равные номиналы при входах2/4: +106 719 ₽ / DD 50 090 ₽; 5 минут: +117 070 ₽ / DD 44 085 ₽
• 7, прежние пропорции при входах2/4: +102 876 ₽ / DD 35 337 ₽; 5 минут: +111 836 ₽ / DD 32 300 ₽
• РешениеКандидат для проверки; реальный бот не переключать
• Общий период08.04–02.10.2026; дополнительно 2025 год без BTC

НОВЫЙ СОПОСТАВИМЫЙ ПРОГОН. За 24.10.2024–23.10.2026 на одной и той же семёрке без BTC, с допуском «поглощение или пробой 20 дней», 22:00 по газу и нефти и сохранением объёма при переносе базовые данные точно воспроизвели опубликованный результат. При равном лимите около 332 887 ₽ на инструмент и модельных затратах 2 б.п. база дала +1 610 013 ₽ / DD 128 905 ₽, пять минут +1 544 043 ₽ / DD 126 980 ₽. С фиксированными объёмами база +1 108 390 ₽ / DD 164 539 ₽, пять минут +1 021 071 ₽ / DD 155 947 ₽. Число исполнений снизилось с 1 533 до 1 059. При 10 б.п. по равному лимиту база +1 054 581 ₽ / DD 172 782 ₽, пять минут +1 166 302 ₽ / DD 155 444 ₽; фактический тариф не установлен. В 2025 году прибыль пятиминутного варианта снизилась в обеих схемах. Это одна историческая модель, параметры не проверены на независимом будущем периоде; решение: пока не включать в боевом РА.

Сопоставимый отчёт с затратами и периодами: https://oleg-vodiak.ru/asset/ops/output/live_filter_confirmation_20261028_v1/summary.csv

ВАЖНОЕ СРАВНЕНИЕ С ПОСЛЕДНИМ ПОСТОМ. В исследовании от 25 октября полная модель 2/4 с газом/нефтью по 22:00, допуском поглощение ИЛИ пробой 20 дней и сохранением позиции при ролле дала +1 108 390 ₽ / дневная DD 164 539 ₽ за 24.10.2024–23.10.2026 при семи инструментах и текущих фиксированных количествах; прежний контроль +833 739 ₽ / DD 209 687 ₽. Это модель с 2 б.п. на сторону, без BTC. При равном лимите 332 887 ₽ на инструмент она дала +1 610 013 ₽ / DD 128 905 ₽ против +1 029 324 ₽ / DD 189 926 ₽ прежнего контроля. Это другая номинальная база, не сравнивайте её напрямую с моделью по 100 000 ₽. Источник: https://oleg-vodiak.ru/post/ra24-new-filter-clock-2200-2350-delay-and-accounts-2026-10-25

УТОЧНЕНИЕ ПРЕДЫДУЩЕЙ ПОДАЧИ. Цифры +298 063 и +321 075 ₽ ниже относятся к отрезку 08.04–02.10.2026 и упрощённой ленте без полного допуска ENGULF_OR_BREAK20; они не измеряют улучшение действующего фильтра. Сопоставимый двухлетний прогон семи инструментов с двумя схемами объёма приведён первым абзацем выше. BTC в нём не включён.

Почему начали проверку. 27 октября газ многократно проходил уровень в обе стороны. На счёте с одним контрактом три последовательные позиции закрылись с движением против позиции примерно на 0,014; 0,013 и 0,014 пункта цены на контракт до комиссий. Это фактические цены сделок, но комиссия в доступном ответе не подтверждена; нельзя считать её нулевой.

Правила. База — строгое пересечение границы 0,2% по закрытию минутной свечи; новый сигнал — пять последовательных закрытий по соответствующей стороне границы. При возврате в полосу или пропуске минуты отсчёт начинается заново. Сделка модели исполняется по открытию следующей доступной минутной свечи, не по идеальной цене уровня. Сравнивали также три минуты, выход после двух или трёх переворотов до вечернего решения, серию быстрых переворотов и выход из 30-минутного диапазона.

Состав. Газ — 5 контрактов, нефть — 2, какао — 4, юань — 52, евро — 10, золото — 4, индекс Мосбиржи — 9, BTC — 1. Это суммарные абсолютные объёмы из снимка, а не подтверждение одинакового направления и одновременного исполнения на каждом счёте. Нулевые позиции Сбера исключены. История выбрана по нынешнему составу ретроспективно.

Одинаковые условия: для каждого варианта одни исторические котировки, календарь, стартовая модель и расчёт затрат 2 или 10 базисных пунктов на сторону. Газ и нефть: день до 22:00 МСК, решение в окне с 21:55. По остальным использован исторический календарный приближённый движок. Фандинг и дивидендные начисления вечных фьючерсов учтены там, где доступны. На переносах старый и новый контракты имеют собственные цены, комиссии обеих сторон учтены.

Текущие объёмы, семь без BTC, 08.04–02.10.2026: база +298 063 ₽, дневная просадка 96 308 ₽, отношение дневных прибылей к дневным убыткам 1,460; пять минут +321 075 ₽, просадка 88 503 ₽, отношение 1,502. При 10 б.п. на сторону: +166 631 ₽ против +225 481 ₽. Это фиксированные модельные объёмы, не доходность счёта и не PF закрытых сделок.

Другие правила на том же портфеле: три минуты +284 673 ₽ / DD 95 001 ₽; два переворота, затем выйти на следующем сигнале и ждать вечера +317 488 ₽ / 89 641 ₽; три переворота затем выход +306 475 ₽ / 88 802 ₽; два быстрых переворота за час и выход на третьем сигнале +318 767 ₽ / 88 437 ₽; подтверждение три минуты плюс выход после двух +298 602 ₽ / 95 029 ₽; выход и пробой 30-минутного диапазона +297 368 ₽ / 89 815 ₽. Полная таблица также содержит варианты удержания без защитного переворота — их риск выше, поэтому максимальная прибыль таких вариантов не является основанием для выбора.

Сравнение именно распределений: при каждом новом входе модель пересчитывает объём под равный номинал 100 000 ₽ на инструмент. Контроль распределяет те же условные 700 000 ₽ по пропорциям снимка от 11 октября и пересчитывает объём на тех же событиях. Это не текущие котировки и не размер депозита. Основной контроль дробный; отдельно проверено округление вниз до целых контрактов.

Семь без BTC, 08.04–02.10.2026, дробные лоты: равные доли — база +106 719 ₽ / DD 50 090 ₽, пять минут +117 070 ₽ / 44 085 ₽; пропорции снимка — база +102 876 ₽ / 35 337 ₽, пять минут +111 836 ₽ / 32 300 ₽. Равные доли дали большую прибыль, но и большую просадку. Из-за округления вниз некоторые входы евро не помещаются в условные 100 000 ₽: за всю историю пропущено 30 базовых и 20 пятиминутных входов.

За 14.01–31.12.2025, семь без BTC: равные доли — база +148 178 ₽ / DD 51 085 ₽, пять минут +180 965 ₽ / 49 341 ₽; пропорции снимка — база +123 850 ₽ / 38 581 ₽, пять минут +147 309 ₽ / 40 869 ₽. Длительность просадки у равных в обоих случаях 112 календарных дней. Эти периоды уже использовались при выборе параметра и не являются независимым будущим тестом.

Проверка при повышенных затратах 10 б.п. на сторону, семь за апрель–октябрь 2026: равные доли — база +38 668 ₽ / DD 58 868 ₽ и пять минут +71 420 ₽ / 49 983 ₽; пропорции снимка — база +56 548 ₽ / 46 167 ₽ и пять минут +78 407 ₽ / 37 466 ₽. Точный тариф Финама и ТБанка, минимальные комиссии и реальный спред в этот стресс не подменены.

Восемь инструментов за общий период: пять минут и равные дробные номиналы +119 688 ₽ / DD 46 670 ₽; прежние пропорции +127 778 ₽ / 36 893 ₽. Это предварительные цифры БЕЗ подтверждённого фандинга BTC: на 126 датах клиринга нет проверенных ставок. Они не являются итоговой доходностью полного портфеля.

Где возникает эффект при фиксированных текущих объёмах. На общем периоде газ: −42 162 ₽ против −47 432 ₽; нефть: +60 672 против +71 257; какао: +6 393 против +6 443; юань: +64 466 против +66 793; евро: +164 180 против +164 589; золото: +476 против +630; индекс: +44 039 против +58 797. BTC по одной цене без фандинга: +12 против +4 ₽. Преимущество портфеля обеспечили главным образом нефть и индекс, тогда как газ ухудшился.

Связь с прежним исследованием. В посте про равные номиналы за два года без BTC равные при входах дали +315 485 ₽ / DD 56 114 ₽, а текущие пропорции при том же правиле +227 615 ₽ / DD 57 730 ₽. Это другой сохранённый прогон: иные периоды и допущения сигналов, календаря и начального состояния. Его нельзя вычитать из нового результата как эффект пяти минут. Ссылка на предыдущий пост: https://oleg-vodiak.ru/post/ra24-equal-notional-100k-vs-current-portfolio-2026-10-11

Решение для РА: сопоставимый двухлетний прогон не подтверждает улучшение при 2 б.п.; прибыль уменьшилась в обеих схемах объёма. При 10 б.п. результат обратный, но фактические затраты и исполнение не установлены. Пять минут способны задержать защитный выход при сильном движении. До точной проверки расходов, рисков, реальной совместимости и независимого будущего периода боевую версию не менять.

Проверка: базовые журналы независимых прогонов совпали, фиксированный денежный учёт воспроизведён повторно для каждого инструмента, переносы проверены; тесты расчёта и агрегации прошли. Параметр выбран по уже изученной истории, отсутствует настоящая будущая выборка. Графики начинаются с нуля перед периодом и не изображают капитал счёта.

Сравнение распределений, полная таблица: https://oleg-vodiak.ru/asset/ops/output/whipsaw_equal_sizing_report_20261028_v1/summary.csv

Все исследованные правила и портфельные показатели: https://oleg-vodiak.ru/asset/ops/output/portfolio_whipsaw_report_20261028_v1/summary.csv

Charts

Open chart PNG

Open chart PNG

Open chart PNG

Open chart PNG

Файлы и источники в проекте

• ops/output/whipsaw_equal_sizing_report_20261028_v1/summary.csv
• ops/output/portfolio_whipsaw_report_20261028_v1/summary.csv