Товарные фьючерсы 2/4: сравнение границ суток до 15 мая
Аудит ещё не выполнен · публикация 2026-10-11
Паспорт проверки и источников
Публикация не подтверждает текущую прибыльность или работу исполнителя.
Время изменения файла — не время последней рыночной котировки. Статус публикации не подтверждает работу бота; research, paper и live требуют отдельных результатов.
- ops/output/ra_commodity_sessions_20261011_v2/report.json — 2026-10-10T21:18:00+00:00
- ops/output/ra_commodity_sessions_20261011_v2/summary.csv — 2026-10-10T21:17:57+00:00
- ops/output/ra_commodity_sessions_20261011_v2/independent_audit.json — 2026-10-10T21:19:14+00:00
Ранний общий этап: Brent, золото, серебро, какао и GLDRUBF на одинаковой истории до 15.05.2026. Результат зависит от инструмента; поздняя проверка Brent/газа/серебра опубликована отдельно и может менять вывод.
- Период этого этапа14.01.2025–15.05.2026; данных после 15 мая здесь нет
- Brent, обычные → 21:30−27,16% → +18,63%
- Золото, обычные → 21:30+28,32% → +30,86%
- Серебро, обычные → 21:30+84,97% → +100,03%
- Какао, обычные → 21:30+78,00% → +86,71%
- Проверки55 сценариев; независимый аудит 15,86 млн M1 NAV-точек
Сравнивались обычные дневки 23:50, фиксированная граница 21:30 и ориентир иностранной фиксации с учётом часовых поясов. Этот пост сохраняет результаты раннего этапа на общем периоде до 15 мая; их нельзя принимать за полную позднюю проверку или готовность боевого режима.
На графиках голубой — календарная граница 23:50, зелёный — фиксированная 21:30, жёлтый — clock-proxy зарубежной фиксации. Единая экспозиция 1× дробного собственного NAV, 2 б.п. на сторону. Raw-уровни прошлых контрактов сохранены, переносы учитываются одинаково.
GLDRUBF остаётся отрицательным: −37,20% → −38,95% с известным опубликованным фандингом. Ставки за 23.02 и 01.05.2026 отсутствуют и не объявлены нулевыми, поэтому полная чистая доходность с carry не подтверждена. Нельзя смешивать вечный GLDRUBF и срочные золотые контракты.
Для какао точная завершающая минута при границе 21:30 наблюдалась только в 84,46% интервалов; использован последний реальный close, а не выдуманная котировка. Иностранные часы являются обычными clock-proxy, не полным календарём праздничных ранних фиксаций CME/ICE.
Поздняя проверка до 9 октября показала: серебро при 21:30 хуже, газ на новой части остаётся убыточным, Brent — первый кандидат на внедрение. Поэтому раннее улучшение не переносится автоматически на все инструменты. Последующие посты содержат полную историю, проверку 23:45 и уточнение 21:25.
Ретроспективная модель, не будущий независимый OOS; только будни; M1 close → следующий наблюдаемый open; издержки модельные, не точный тариф. Боевые процессы и позиции не менялись. Подробный ранний отчёт: https://oleg-vodiak.ru/asset/ops/output/ra_commodity_sessions_20261011_v2/index.html. Отдельный аудит опубликован в файлах ниже.
Charts
