Trading Research Desk

• Официальные данныеИстория минимальных MR1/MR2/MR3 и ставок категорий; брокерское ГО остаётся UNKNOWN
• Округление, исходные объёмыНепрерывный вход: +350 244 → +396 258 ₽ после нормирования счёта ×10
• Проверка окон15 из 15 пересекающихся комбинаций: прибыль выбранного окна ниже базы в обеих схемах
• Сверка допуска1 585 известных решений совпали; ещё один UNKNOWN разобран отдельно

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ. Продолжение предыдущего отчёта на том же периоде 24.10.2024–02.10.2026 и тех же семи инструментах: IMOEXF 9, CNYRUBF 52, EURRUBF 10, GLDRUBF 4, BR 2, NG 5, CC 4. Вторая схема — одинаковый лимит 332 887,38 ₽ номинала при новом входе. Фон меняет пять валютных/товарных инструментов, IMOEXF и GLDRUBF остаются базовыми. Цены, сигналы, сохранённые фандинг/денежные события и расходы 2/10 б.п. на сторону общие.

ИСТОРИЧЕСКИЕ СТАВКИ. Официальный API сайта НКЦ позволил загрузить датированные минимальные ограничительные ставки и ставки по категориям риска. Привязки ASSETCODE проверены по архивному контракту каждого инструмента. Минимальная MR1 в исследуемом архиве: CNYRUBF 8–12%, EURRUBF 15%, BR 12–18%, NG 19–24%, CC 14–17%. Эти проценты не названы фактическим ГО брокера. Время применения ограничено датой действия и временем обновления; будущие ставки назад не подставлены.

ЧТО ОСТАЁТСЯ UNKNOWN. Полный ряд индикативных риск-параметров требует подписки. Категории конкретных клиентов, надбавки брокера, ценовые диапазоны, валютные надбавки, неттинг и разделение капитала по счетам не восстановлены. Размер безопасного депозита и отсутствие маржин-колла по этим данным не доказаны. Официальные минимальные ставки сократили неопределённость, но не закрыли вопрос ГО.

СВОБОДНЫЙ БУФЕР. Посчитана отдельная модель M = сумма валового номинала × историческая MR1; свободный буфер без депозита = накопленная прибыль − M. Ставки и их изменения добавлены в сетку H1 и событий. При исходных количествах условный начальный капитал в этой модели 345 506 ₽ у базы и 353 347 ₽ у сокращения по фону. Сокращение снизило просадку эквити, но не потребность в обеспечении даже в этой модели. Множители 1,5/2 и категории приведены отдельно; это сценарии, не реальные требования брокера.

РУБЛЁВЫЙ БАЗИС. Проверены разовые сдвиги цен CNYRUBF/EURRUBF на ±10/20% при неизменной мировой корзине; обеспечение пересчитывается вместе с ценой. При исходных количествах для базы MR1-модель даёт до 660 626 ₽ при −20% и до 702 993 ₽ при +20%. Это отдельные мгновенные стрессы исторических позиций, не повторяющиеся шоки одной траектории и не полноценный макросценарий с пересчётом остальных долларовых контрактов.

ОКРУГЛЕНИЕ. Физические объёмы счёта увеличены в десять раз, торговля остаётся целочисленной, результаты для сравнения поделены на десять. При 2 б.п. непрерывный вход исходных объёмов улучшился с +350 244 до +396 258 ₽, но простой половинный контроль даёт +475 590 ₽. При равных лимитах +517 034 → +563 802 ₽ против +651 790 ₽ половинного контроля. Искажение округления есть, оно объясняет часть потери. Для физического счёта ×10 нужен больший капитал; дробных контрактов или разрешения увеличить объёмы из этого не следует. 28 проверок линейного масштабирования базы прошли.

ОЧИЩЕННАЯ ПРОВЕРКА ОКОН. Шесть хронологических блоков, все 15 сочетаний двух тестовых блоков. Из train удалены полные интервалы пересекающихся сделок; эмбарго учитывает 84 портфельных даты и 84 фактических наблюдения источников, включая пропуски валют. На train выбирается только одно из прежних окон сокращения 42/63/84, затем то же окно оценивается в обеих схемах размеров. Во всех 15 сочетаниях test-прибыль ниже базы в обеих схемах. Комбинации пересекаются; это не 15 независимых тестов, не новый OOS и не причинное переключение реального портфеля между тестовыми кусками.

СВЕРКА КОДА. На 1 586 исходных событиях целевые объёмы текущих чистых функций допуска совпали с исследованием. Полностью известный контекст есть на 1 585 событиях; один UNKNOWN по CCJ6 при переносе 16.03.2026 разобран отдельно. Своих сессий нового контракта тогда было 17. Позднее, до следующего исходного события, контекст стал DENY. UNKNOWN в боевом коде означает ожидание/повтор, немедленный ноль в исследовании не доказывает тот же процесс. Полной идентичности исполнения, стакана, задержек двух ног, начального состояния и переносов пока нет; полноценный параллельный paper-бот исполнения ещё не запущен.

МАТЕМАТИКА. Сигмоида уже использовалась: 0,5 + 0,5 × tanh(x) = sigmoid(2x); score также ограничен ±3. Переименование этой функции не даст новой стратегии. Адаптивное окно и полноценная ширина по отдельным фьючерсам в этой итерации не проверены. Продолжает работать сбор новых read-only наблюдений; прежний 2026 год не выдан за независимый OOS.

ПРОВЕРКИ И РЕШЕНИЕ. 24 теста прошли, изменённые финансовые журналы независимо сверены. Неизвестное/NaN не превращается в нулевую потребность в капитале. Контрольные суммы выбранных боевых исходников и конфигурации сохранились; перезапусков и заявок не было. Оснований включать исследованные накладки на реальные счета не появилось.

ПОЛНЫЙ ОТЧЁТ С ФОРМУЛАМИ И ГРАФИКАМИ: /asset/ops/output/market_context_v3_20261030_v1/index.html

СЦЕНАРИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ CSV: /asset/ops/output/market_context_v3_20261030_v1/collateral_comparisons.csv

ПОСТРОЧНАЯ СВЕРКА ДОПУСКА: /asset/ops/output/market_context_v3_20261030_v1/admission_event_comparison.csv

Charts

Open chart PNG

Open chart PNG

Open chart PNG

Open chart PNG

Файлы и источники в проекте

• ops/output/market_context_v3_20261030_v1/collateral_comparisons.csv
• ops/output/market_context_v3_20261030_v1/purged_comparisons.csv
• ops/output/market_context_v3_20261030_v1/admission_event_comparison.csv