MOEX / Funding Research
EURRUBF: известный фандинг, перевороты и квартальный хедж
Предварительный разбор публикации · публикация 2026-08-13
Паспорт проверки и источников
Reported positive funding offset by negative basis and costs; inspect total net, not funding alone.
Время изменения файла — не время последней рыночной котировки. Статус публикации не подтверждает работу бота; research, paper и live требуют отдельных результатов.
- ops/output/funding_carry/eurrubf_known_funding_flip.json — 2026-08-13T10:56:45+00:00
- ops/output/funding_carry/eurrubf_known_funding_flip_daily.csv — 2026-08-13T10:56:45+00:00
- ops/output/funding_carry/eurrubf_spread_strategy.json — 2026-08-13T11:01:17+00:00
- ops/output/funding_carry/funding_hedge_reversal_backtest.json — 2026-08-13T10:17:15+00:00
Стратегия пересчитана по синхронным ценам 20:00 МСК: уже известный SWAPRATE собирается ежедневно, нулевые дни не закрывают пару, обе ноги переворачиваются только при смене ненулевого знака, квартальный Eu роллируется перед экспирацией.
- Период19.01–12.08.2026
- Итогдинамический расчёт по синхронным ценам
- Фандинг+12 074,72 ₽
- Изменение базиса−14 945,00 ₽
- Комиссия + спред−3 068,56 ₽
- Перевороты / роллы41 / 2
- Статусhourly execution proxy / real orders disabled
Пара состоит из одной позиции EURRUBF и противоположной позиции в ближайшем квартальном EuH6, EuM6 или EuU6. Номинал обеих ног приводится к 1 000 евро. За семь календарных дней до экспирации квартальный контракт роллируется.
Сторона выбирается после публикации итогового SWAPRATE текущего торгового дня: положительная ставка задаёт SHORT EURRUBF, отрицательная — LONG. Для EURRUBF итог публикуется после 18:00, а начисление происходит в клиринг 23:50–00:30.
Изменение базиса считается как side × [(EURRUBF₁ − EURRUBF₀) − (Eu₁ − Eu₀)] × 1 000. При SHORT side = −1, при LONG side = +1. Это одновременно учитывает P&L вечного контракта и противоположного квартального хеджа.
Фандинг считается как абсолютное значение уже опубликованного SWAPRATE текущего дня × 1 000. При правильном выборе стороны смены знака между сигналом и начислением быть не должно.
Пара не закрывается ежедневно. Она переворачивается только при смене ненулевого знака, а нулевая ставка сохраняет прежнюю позицию. За период получилось 41 переворот и два ролла квартального контракта.
Итоговая формула остаётся net = P&L базиса в окне удержания + известный фандинг − комиссия − спред. Но P&L базиса необходимо измерять от исполнимых цен после 18:00 до исполнимых цен после клиринга; дневные SETTLEPRICE для этого непригодны.
Для обеих ног используются синхронные часовые свечи MOEX: open 20:00 МСК после публикации итогового EURRUBF-фандинга. Исторический bid/ask недоступен, поэтому к переворотам и роллам применён текущий стресс спреда. Это лучше дневного SETTLEPRICE, но всё ещё proxy исполнения.
Упрощённая модель с фиксированной потерей 1,5% показана только как сценарий. Рыночный расчёт использует синхронный спред EURRUBF − Eu, поскольку знак фандинга определяется относительно БА/курса Банка России, а торгуемый хедж Eu имеет собственную срочную премию. Расходы пересчитываются по текущему bid/ask, поэтому итоговая цифра может меняться при каждой сборке без изменения исторического фандинга и цен.
Отдельно проверена прямая mean-reversion стратегия по наблюдаемому спреду EURRUBF − Eu. Параметры выбраны только до мая: окно 10 наблюдений, вход при |z| ≥ 1,5, выход при возврате через среднее. Исправленный проверочный период использует всю предшествующую историю для расчёта z-score; актуальные сделки и суммы выводятся динамически из отчёта. Выборка всё ещё слишком мала для real-торговли.
Итог повторного расчёта
Прежние дневные расчёты отозваны. Новый тест использует синхронные цены обеих ног в 20:00 МСК, когда итоговый EURRUBF-фандинг уже известен.
Правильная последовательность для EURRUBF
- После 18:00 МСК дождаться публикации итогового SWAPRATE текущего дня.
- Если ставка положительная — открыть SHORT EURRUBF и LONG квартального Eu; если отрицательная — LONG EURRUBF и SHORT Eu.
- Удержать пару через клиринг 23:50–00:30, где начисляется именно уже известная ставка.
- После клиринга закрыть обе ноги. Новый вход следующего дня — только после публикации новой итоговой ставки.
Рыночный тест по синхронным ценам 20:00
| Фандинг | 12074.72 ₽ |
|---|---|
| P&L спреда EURRUBF − Eu | -14945.00 ₽ |
| Биржевая комиссия | −780.56 ₽ |
| Стресс спреда | −2200.00 ₽ |
| Итого | -5850.84 ₽ |
| Перевороты / роллы | 41 / 2 |
Упрощённый сценарий «весь хедж стоит только 1,5%»
| Начальный номинал | 90990.00 ₽ |
|---|---|
| 1,5% схождения | −1364.85 ₽ |
| Фандинг | +12074.72 ₽ |
| Все расходы переворотов и роллов | −2980.56 ₽ |
| Теоретический итог | 7729.31 ₽ |
Разница возникает потому, что фандинг EURRUBF определяется относительно базового актива/курса Банка России, а реальный хедж — квартальный Eu со своей срочной премией. Смена знака фандинга не гарантирует, что спред EURRUBF − Eu находится в выгодной точке. Поэтому 1,5% — оценка конечного carry одного квартального фьючерса, но не предел совокупного P&L при 41 перевороте спреда.
История позиций: от переворота до переворота
Одна строка — одна непрерывная позиция. P&L спреда считается только как результат между ценой входа и ценой следующего переворота/ролла; ежедневных закрытий нет. Фандинг внутри позиции суммируется по дням.
| Период | Позиция | Вход EURRUBF / Eu | Выход EURRUBF / Eu | Фандинг | P&L спреда | Расходы | Net | Накоплено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-19 → 2026-02-11 17 начислений · ВХОД | SHORT EURRUBF LONG EuH6 | 90.99 / 92.44 спред -1.45 | 92.00 / 92.49 спред -0.49 | 2184.71 ₽ | -961.00 ₽ | 33.87 ₽ | 1189.84 ₽ | 1189.84 ₽ |
| 2026-02-11 → 2026-02-12 1 начислений · ПЕРЕВОРОТ | LONG EURRUBF SHORT EuH6 | 92.00 / 92.49 спред -0.49 | 91.62 / 92.15 спред -0.53 | 137.91 ₽ | -42.00 ₽ | 67.74 ₽ | 28.17 ₽ | 1218.01 ₽ |
| 2026-02-12 → 2026-02-16 2 начислений · ПЕРЕВОРОТ | SHORT EURRUBF LONG EuH6 | 91.62 / 92.15 спред -0.53 | 91.03 / 91.26 спред -0.23 | 96.55 ₽ | -294.00 ₽ | 67.74 ₽ | -265.19 ₽ | 952.82 ₽ |
| 2026-02-16 → 2026-02-19 3 начислений · ПЕРЕВОРОТ | LONG EURRUBF SHORT EuH6 | 91.03 / 91.26 спред -0.23 | 89.88 / 89.85 спред 0.03 | 38.11 ₽ | 265.00 ₽ | 67.74 ₽ | 235.37 ₽ | 1188.19 ₽ |
| 2026-02-19 → 2026-02-24 2 начислений · ПЕРЕВОРОТ | SHORT EURRUBF LONG EuH6 | 89.88 / 89.85 спред 0.03 | 89.96 / 89.75 спред 0.21 | 135.41 ₽ | -184.00 ₽ | 67.74 ₽ | -116.33 ₽ | 1071.86 ₽ |
| 2026-02-24 → 2026-03-05 7 начислений · ПЕРЕВОРОТ | LONG EURRUBF SHORT EuH6 | 89.96 / 89.75 спред 0.21 | 91.76 / 91.89 спред -0.12 | 209.65 ₽ | -340.00 ₽ | 67.74 ₽ | -198.09 ₽ | 873.77 ₽ |
| 2026-03-05 → 2026-03-09 2 начислений · ПЕРЕВОРОТ | SHORT EURRUBF LONG EuH6 | 91.76 / 91.89 спред -0.12 | 90.56 / 90.34 спред 0.22 | 147.17 ₽ | -343.00 ₽ | 67.74 ₽ | -263.57 ₽ | 610.20 ₽ |
| 2026-03-09 → 2026-03-12 3 начислений · ПЕРЕВОРОТ | LONG EURRUBF SHORT EuH6 | 90.56 / 90.34 спред 0.22 | 92.04 / 91.98 спред 0.06 | 137.76 ₽ | -160.00 ₽ | 67.74 ₽ | -89.98 ₽ | 520.22 ₽ |
| 2026-03-12 → 2026-03-13 1 начислений · ПЕРЕВОРОТ | SHORT EURRUBF LONG EuH6 | 92.04 / 91.98 спред 0.06 | 92.03 / 91.84 спред 0.19 | 59.93 ₽ | -128.00 ₽ | 67.74 ₽ | -135.81 ₽ | 384.41 ₽ |
| 2026-03-13 → 2026-03-19 4 начислений · РОЛЛ | SHORT EURRUBF LONG EuM6 | 92.03 / 92.87 спред -0.84 | 97.03 / 96.19 спред 0.84 | 317.51 ₽ | -1680.00 ₽ | 67.74 ₽ | -1430.23 ₽ | -1045.82 ₽ |
| 2026-03-19 → 2026-03-23 1 начислений · ПЕРЕВОРОТ | LONG EURRUBF SHORT EuM6 | 97.03 / 96.19 спред 0.84 | 95.20 / 95.55 спред -0.34 | 142.01 ₽ | -1188.00 ₽ | 67.74 ₽ | -1113.73 ₽ | -2159.55 ₽ |
| 2026-03-23 → 2026-03-26 3 начислений · ПЕРЕВОРОТ | SHORT EURRUBF LONG EuM6 | 95.20 / 95.55 спред -0.34 | 93.46 / 92.83 спред 0.63 | 145.94 ₽ | -980.00 ₽ | 67.74 ₽ | -901.80 ₽ | -3061.35 ₽ |
| 2026-03-26 → 2026-03-31 3 начислений · ПЕРЕВОРОТ | LONG EURRUBF SHORT EuM6 | 93.46 / 92.83 спред 0.63 | 93.64 / 94.10 спред -0.46 | 95.62 ₽ | -1093.00 ₽ | 67.74 ₽ | -1065.12 ₽ | -4126.47 ₽ |
| 2026-03-31 → 2026-04-02 2 начислений · ПЕРЕВОРОТ | SHORT EURRUBF LONG EuM6 | 93.64 / 94.10 спред -0.46 | 92.70 / 92.78 спред -0.08 | 108.50 ₽ | -380.00 ₽ | 67.74 ₽ | -339.24 ₽ | -4465.71 ₽ |
| 2026-04-02 → 2026-04-06 2 начислений · ПЕРЕВОРОТ | LONG EURRUBF SHORT EuM6 | 92.70 / 92.78 спред -0.08 | 91.13 / 91.45 спред -0.33 | 55.63 ₽ | -247.00 ₽ | 67.74 ₽ | -259.11 ₽ | -4724.82 ₽ |
| 2026-04-06 → 2026-04-30 18 начислений · ПЕРЕВОРОТ | SHORT EURRUBF LONG EuM6 | 91.13 / 91.45 спред -0.33 | 88.48 / 88.34 спред 0.14 | 1198.86 ₽ | -462.00 ₽ | 67.74 ₽ | 669.12 ₽ | -4055.70 ₽ |
| 2026-04-30 → 2026-05-04 1 начислений · ПЕРЕВОРОТ | LONG EURRUBF SHORT EuM6 | 88.48 / 88.34 спред 0.14 | 88.44 / 88.71 спред -0.27 | 131.67 ₽ | -406.00 ₽ | 67.74 ₽ | -342.07 ₽ | -4397.77 ₽ |
| 2026-05-04 → 2026-05-08 4 начислений · ПЕРЕВОРОТ | SHORT EURRUBF LONG EuM6 | 88.44 / 88.71 спред -0.27 | 87.96 / 87.86 спред 0.10 | 362.44 ₽ | -374.00 ₽ | 67.74 ₽ | -79.30 ₽ | -4477.07 ₽ |
| 2026-05-08 → 2026-05-13 3 начислений · ПЕРЕВОРОТ | LONG EURRUBF SHORT EuM6 | 87.96 / 87.86 спред 0.10 | 86.29 / 86.72 спред -0.42 | 397.50 ₽ | -530.00 ₽ | 67.74 ₽ | -200.24 ₽ | -4677.31 ₽ |
| 2026-05-13 → 2026-05-14 1 начислений · ПЕРЕВОРОТ | SHORT EURRUBF LONG EuM6 | 86.29 / 86.72 спред -0.42 | 85.99 / 86.12 спред -0.13 | 131.07 ₽ | -298.00 ₽ | 67.74 ₽ | -234.67 ₽ | -4911.98 ₽ |
| 2026-05-14 → 2026-05-15 1 начислений · ПЕРЕВОРОТ | LONG EURRUBF SHORT EuM6 | 85.99 / 86.12 спред -0.13 | 85.03 / 85.47 спред -0.44 | 128.85 ₽ | -313.00 ₽ | 67.74 ₽ | -251.89 ₽ | -5163.87 ₽ |
| 2026-05-15 → 2026-05-21 4 начислений · ПЕРЕВОРОТ | SHORT EURRUBF LONG EuM6 | 85.03 / 85.47 спред -0.44 | 82.88 / 83.02 спред -0.14 | 507.51 ₽ | -300.00 ₽ | 67.74 ₽ | 139.77 ₽ | -5024.10 ₽ |
| 2026-05-21 → 2026-05-22 1 начислений · ПЕРЕВОРОТ | LONG EURRUBF SHORT EuM6 | 82.88 / 83.02 спред -0.14 | 83.58 / 83.92 спред -0.34 | 122.97 ₽ | -195.00 ₽ | 67.74 ₽ | -139.77 ₽ | -5163.87 ₽ |
| 2026-05-22 → 2026-05-25 1 начислений · ПЕРЕВОРОТ | SHORT EURRUBF LONG EuM6 | 83.58 / 83.92 спред -0.34 | 84.52 / 84.81 спред -0.29 | 124.91 ₽ | -46.00 ₽ | 67.74 ₽ | 11.17 ₽ | -5152.70 ₽ |
| 2026-05-25 → 2026-05-26 1 начислений · ПЕРЕВОРОТ | LONG EURRUBF SHORT EuM6 | 84.52 / 84.81 спред -0.29 | 82.94 / 83.26 спред -0.32 | 123.81 ₽ | -35.00 ₽ | 67.74 ₽ | 21.07 ₽ | -5131.63 ₽ |
| 2026-05-26 → 2026-05-28 2 начислений · ПЕРЕВОРОТ | SHORT EURRUBF LONG EuM6 | 82.94 / 83.26 спред -0.32 | 83.29 / 83.47 спред -0.18 | 253.13 ₽ | -144.00 ₽ | 67.74 ₽ | 41.39 ₽ | -5090.24 ₽ |
| 2026-05-28 → 2026-05-29 1 начислений · ПЕРЕВОРОТ | LONG EURRUBF SHORT EuM6 | 83.29 / 83.47 спред -0.18 | 83.09 / 83.34 спред -0.25 | 124.08 ₽ | -68.00 ₽ | 67.74 ₽ | -11.66 ₽ | -5101.90 ₽ |
| 2026-05-29 → 2026-06-01 1 начислений · ПЕРЕВОРОТ | SHORT EURRUBF LONG EuM6 | 83.09 / 83.34 спред -0.25 | 84.28 / 84.16 спред 0.12 | 125.54 ₽ | -364.00 ₽ | 67.74 ₽ | -306.20 ₽ | -5408.10 ₽ |
| 2026-06-01 → 2026-06-02 1 начислений · ПЕРЕВОРОТ | LONG EURRUBF SHORT EuM6 | 84.28 / 84.16 спред 0.12 | 85.42 / 85.70 спред -0.28 | 123.96 ₽ | -400.00 ₽ | 67.74 ₽ | -343.78 ₽ | -5751.88 ₽ |
| 2026-06-02 → 2026-06-08 4 начислений · ПЕРЕВОРОТ | SHORT EURRUBF LONG EuM6 | 85.42 / 85.70 спред -0.28 | 84.43 / 84.58 спред -0.15 | 513.39 ₽ | -133.00 ₽ | 67.74 ₽ | 312.65 ₽ | -5439.23 ₽ |
| 2026-06-08 → 2026-06-09 1 начислений · ПЕРЕВОРОТ | LONG EURRUBF SHORT EuM6 | 84.43 / 84.58 спред -0.15 | 83.04 / 83.36 спред -0.32 | 128.34 ₽ | -167.00 ₽ | 67.74 ₽ | -106.40 ₽ | -5545.63 ₽ |
| 2026-06-09 → 2026-06-15 3 начислений · ПЕРЕВОРОТ | SHORT EURRUBF LONG EuM6 | 83.04 / 83.36 спред -0.32 | 83.77 / 83.99 спред -0.22 | 376.71 ₽ | -99.00 ₽ | 67.74 ₽ | 209.97 ₽ | -5335.66 ₽ |
| 2026-06-15 → 2026-06-18 3 начислений · РОЛЛ | SHORT EURRUBF LONG EuU6 | 83.77 / 85.44 спред -1.67 | 84.61 / 86.38 спред -1.77 | 289.69 ₽ | 94.00 ₽ | 67.74 ₽ | 315.95 ₽ | -5019.71 ₽ |
| 2026-06-18 → 2026-06-19 1 начислений · ПЕРЕВОРОТ | LONG EURRUBF SHORT EuU6 | 84.61 / 86.38 спред -1.77 | 84.54 / 86.33 спред -1.78 | 24.04 ₽ | -17.00 ₽ | 67.74 ₽ | -60.70 ₽ | -5080.41 ₽ |
| 2026-06-19 → 2026-07-14 17 начислений · ПЕРЕВОРОТ | SHORT EURRUBF LONG EuU6 | 84.54 / 86.33 спред -1.78 | 89.40 / 90.40 спред -1.00 | 1293.63 ₽ | -785.00 ₽ | 67.74 ₽ | 440.89 ₽ | -4639.52 ₽ |
| 2026-07-14 → 2026-07-15 1 начислений · ПЕРЕВОРОТ | LONG EURRUBF SHORT EuU6 | 89.40 / 90.40 спред -1.00 | 88.68 / 90.08 спред -1.40 | 131.37 ₽ | -400.00 ₽ | 67.74 ₽ | -336.37 ₽ | -4975.89 ₽ |
| 2026-07-15 → 2026-07-17 2 начислений · ПЕРЕВОРОТ | SHORT EURRUBF LONG EuU6 | 88.68 / 90.08 спред -1.40 | 90.00 / 91.00 спред -1.00 | 266.17 ₽ | -405.00 ₽ | 67.74 ₽ | -206.57 ₽ | -5182.46 ₽ |
| 2026-07-17 → 2026-07-20 1 начислений · ПЕРЕВОРОТ | LONG EURRUBF SHORT EuU6 | 90.00 / 91.00 спред -1.00 | 89.80 / 91.04 спред -1.24 | 16.75 ₽ | -244.00 ₽ | 67.74 ₽ | -294.99 ₽ | -5477.45 ₽ |
| 2026-07-20 → 2026-07-28 6 начислений · ПЕРЕВОРОТ | SHORT EURRUBF LONG EuU6 | 89.80 / 91.04 спред -1.24 | 90.32 / 91.23 спред -0.92 | 325.33 ₽ | -324.00 ₽ | 67.74 ₽ | -66.41 ₽ | -5543.86 ₽ |
| 2026-07-28 → 2026-07-29 1 начислений · ПЕРЕВОРОТ | LONG EURRUBF SHORT EuU6 | 90.32 / 91.23 спред -0.92 | 90.85 / 91.95 спред -1.10 | 133.14 ₽ | -186.00 ₽ | 67.74 ₽ | -120.60 ₽ | -5664.46 ₽ |
| 2026-07-29 → 2026-08-04 4 начислений · ПЕРЕВОРОТ | SHORT EURRUBF LONG EuU6 | 90.85 / 91.95 спред -1.10 | 92.45 / 93.19 спред -0.73 | 234.71 ₽ | -366.00 ₽ | 67.74 ₽ | -199.03 ₽ | -5863.49 ₽ |
| 2026-08-04 → 2026-08-10 4 начислений · ПЕРЕВОРОТ | LONG EURRUBF SHORT EuU6 | 92.45 / 93.19 спред -0.73 | 94.88 / 95.64 спред -0.77 | 323.55 ₽ | -30.00 ₽ | 67.74 ₽ | 225.81 ₽ | -5637.68 ₽ |
| 2026-08-10 → 2026-08-11 1 начислений · ПЕРЕВОРОТ | SHORT EURRUBF LONG EuU6 | 94.88 / 95.64 спред -0.77 | 95.44 / 95.97 спред -0.53 | 6.25 ₽ | -230.00 ₽ | 67.74 ₽ | -291.49 ₽ | -5929.17 ₽ |
| 2026-08-11 → 2026-08-12 1 начислений · ПЕРЕВОРОТ | LONG EURRUBF SHORT EuU6 | 95.44 / 95.97 спред -0.53 | 95.78 / 96.28 спред -0.50 | 142.94 ₽ | 37.00 ₽ | 101.61 ₽ | 78.33 ₽ | -5850.84 ₽ |
Дневной реестр 143 начислений фандинга и mark-to-market
Это контрольная бухгалтерская разбивка непрерывных позиций, а не ежедневные сделки. Сумма дневного mark-to-market внутри позиции равна разнице спреда между её выходом и входом.
| Дата | SWAPRATE / событие | Позиция | Цены 20:00 | Исполнение переворота | EURRUBF − Eu | Фандинг | Mark-to-market | Расходы | Net | Накоплено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-19 до 2026-01-20 | 0.14 | SHORT EURRUBF LONG EuH6 | 90.99 92.44 | — | -1.45 → -1.50 | 135.81 ₽ | 56.00 ₽ | 33.87 ₽ | 157.94 ₽ | 157.94 ₽ |
| 2026-01-20 до 2026-01-21 | 0.14 | SHORT EURRUBF LONG EuH6 | 91.81 93.31 | — | -1.50 → -1.30 | 135.24 ₽ | -208.00 ₽ | 0.00 ₽ | -72.76 ₽ | 85.18 ₽ |
| 2026-01-21 до 2026-01-22 | 0.14 | SHORT EURRUBF LONG EuH6 | 90.07 91.36 | — | -1.30 → -1.25 | 136.80 ₽ | -47.00 ₽ | 0.00 ₽ | 89.80 ₽ | 174.98 ₽ |
| 2026-01-22 до 2026-01-23 | 0.14 | SHORT EURRUBF LONG EuH6 | 89.43 90.68 | — | -1.25 → -1.31 | 136.08 ₽ | 61.00 ₽ | 0.00 ₽ | 197.08 ₽ | 372.06 ₽ |
| 2026-01-23 до 2026-01-26 | 0.13 | SHORT EURRUBF LONG EuH6 | 89.54 90.85 | — | -1.31 → -1.53 | 133.19 ₽ | 224.00 ₽ | 0.00 ₽ | 357.19 ₽ | 729.25 ₽ |
| 2026-01-26 до 2026-01-27 | 0.13 | SHORT EURRUBF LONG EuH6 | 91.64 93.17 | — | -1.53 → -1.17 | 133.59 ₽ | -366.00 ₽ | 0.00 ₽ | -232.41 ₽ | 496.84 ₽ |
| 2026-01-27 до 2026-01-28 | 0.13 | SHORT EURRUBF LONG EuH6 | 91.66 92.83 | — | -1.17 → -0.86 | 127.69 ₽ | -306.00 ₽ | 0.00 ₽ | -178.31 ₽ | 318.53 ₽ |
| 2026-01-28 до 2026-01-29 | 0.14 | SHORT EURRUBF LONG EuH6 | 91.85 92.71 | — | -0.86 → -0.59 | 136.40 ₽ | -273.00 ₽ | 0.00 ₽ | -136.60 ₽ | 181.93 ₽ |
| 2026-01-29 до 2026-01-30 | 0.14 | SHORT EURRUBF LONG EuH6 | 90.59 91.18 | — | -0.59 → -0.63 | 136.95 ₽ | 43.00 ₽ | 0.00 ₽ | 179.95 ₽ | 361.88 ₽ |
| 2026-01-30 до 2026-02-02 | 0.14 | SHORT EURRUBF LONG EuH6 | 91.41 92.04 | — | -0.63 → -0.63 | 136.47 ₽ | 1.00 ₽ | 0.00 ₽ | 137.47 ₽ | 499.35 ₽ |
| 2026-02-02 до 2026-02-03 | 0.14 | SHORT EURRUBF LONG EuH6 | 91.31 91.94 | — | -0.63 → -0.71 | 135.71 ₽ | 74.00 ₽ | 0.00 ₽ | 209.71 ₽ | 709.06 ₽ |
| 2026-02-03 до 2026-02-04 | 0.14 | SHORT EURRUBF LONG EuH6 | 92.19 92.90 | — | -0.71 → -0.78 | 136.88 ₽ | 70.00 ₽ | 0.00 ₽ | 206.88 ₽ | 915.94 ₽ |
| 2026-02-04 до 2026-02-05 | 0.14 | SHORT EURRUBF LONG EuH6 | 90.86 91.64 | — | -0.78 → -0.75 | 136.08 ₽ | -26.00 ₽ | 0.00 ₽ | 110.08 ₽ | 1026.02 ₽ |
| 2026-02-05 до 2026-02-06 | 0.14 | SHORT EURRUBF LONG EuH6 | 91.27 92.02 | — | -0.75 → -0.60 | 136.67 ₽ | -147.00 ₽ | 0.00 ₽ | -10.33 ₽ | 1015.69 ₽ |
| 2026-02-06 до 2026-02-09 | 0.14 | SHORT EURRUBF LONG EuH6 | 91.65 92.25 | — | -0.60 → -0.64 | 135.44 ₽ | 36.00 ₽ | 0.00 ₽ | 171.44 ₽ | 1187.13 ₽ |
| 2026-02-09 до 2026-02-10 | 0.02 | SHORT EURRUBF LONG EuH6 | 92.32 92.96 | — | -0.64 → -0.58 | 17.69 ₽ | -63.00 ₽ | 0.00 ₽ | -45.31 ₽ | 1141.82 ₽ |
| 2026-02-10 до 2026-02-11 | 0.14 | SHORT EURRUBF LONG EuH6 | 92.25 92.83 | — | -0.58 → -0.49 | 138.02 ₽ | -90.00 ₽ | 0.00 ₽ | 48.02 ₽ | 1189.84 ₽ |
| 2026-02-11 до 2026-02-12 | -0.14 ПЕРЕВОРОТ | LONG EURRUBF SHORT EuH6 | 92.00 92.49 | закрытие SHORT EURRUBF @ 92.00 LONG EuH6 @ 92.49 открытие LONG EURRUBF @ 92.00 SHORT EuH6 @ 92.49 | -0.49 → -0.53 | 137.91 ₽ | -42.00 ₽ | 67.74 ₽ | 28.17 ₽ | 1218.01 ₽ |
| 2026-02-12 до 2026-02-13 | 0.10 ПЕРЕВОРОТ | SHORT EURRUBF LONG EuH6 | 91.62 92.15 | закрытие LONG EURRUBF @ 91.62 SHORT EuH6 @ 92.15 открытие SHORT EURRUBF @ 91.62 LONG EuH6 @ 92.15 | -0.53 → -0.27 | 96.55 ₽ | -262.00 ₽ | 67.74 ₽ | -233.19 ₽ | 984.82 ₽ |
| 2026-02-13 до 2026-02-16 | 0.00 | SHORT EURRUBF LONG EuH6 | 90.90 91.17 | — | -0.27 → -0.23 | 0.00 ₽ | -32.00 ₽ | 0.00 ₽ | -32.00 ₽ | 952.82 ₽ |
| 2026-02-16 до 2026-02-17 | -0.02 ПЕРЕВОРОТ | LONG EURRUBF SHORT EuH6 | 91.03 91.26 | закрытие SHORT EURRUBF @ 91.03 LONG EuH6 @ 91.26 открытие LONG EURRUBF @ 91.03 SHORT EuH6 @ 91.26 | -0.23 → -0.05 | 17.22 ₽ | 183.00 ₽ | 67.74 ₽ | 132.48 ₽ | 1085.30 ₽ |
| 2026-02-17 до 2026-02-18 | -0.00 | LONG EURRUBF SHORT EuH6 | 90.00 90.05 | — | -0.05 → -0.10 | 0.93 ₽ | -52.00 ₽ | 0.00 ₽ | -51.07 ₽ | 1034.23 ₽ |
| 2026-02-18 до 2026-02-19 | -0.02 | LONG EURRUBF SHORT EuH6 | 90.69 90.79 | — | -0.10 → 0.03 | 19.96 ₽ | 134.00 ₽ | 0.00 ₽ | 153.96 ₽ | 1188.19 ₽ |
| 2026-02-19 до 2026-02-20 | 0.14 ПЕРЕВОРОТ | SHORT EURRUBF LONG EuH6 | 89.88 89.85 | закрытие LONG EURRUBF @ 89.88 SHORT EuH6 @ 89.85 открытие SHORT EURRUBF @ 89.88 LONG EuH6 @ 89.85 | 0.03 → 0.08 | 135.41 ₽ | -50.00 ₽ | 67.74 ₽ | 17.67 ₽ | 1205.86 ₽ |
| 2026-02-20 до 2026-02-24 | 0.00 | SHORT EURRUBF LONG EuH6 | 90.53 90.45 | — | 0.08 → 0.21 | 0.00 ₽ | -134.00 ₽ | 0.00 ₽ | -134.00 ₽ | 1071.86 ₽ |
| 2026-02-24 до 2026-02-25 | -0.14 ПЕРЕВОРОТ | LONG EURRUBF SHORT EuH6 | 89.96 89.75 | закрытие SHORT EURRUBF @ 89.96 LONG EuH6 @ 89.75 открытие LONG EURRUBF @ 89.96 SHORT EuH6 @ 89.75 | 0.21 → -0.05 | 135.42 ₽ | -270.00 ₽ | 67.74 ₽ | -202.32 ₽ | 869.54 ₽ |
| 2026-02-25 до 2026-02-26 | -0.01 | LONG EURRUBF SHORT EuH6 | 91.90 91.95 | — | -0.05 → 0.12 | 6.31 ₽ | 173.00 ₽ | 0.00 ₽ | 179.31 ₽ | 1048.85 ₽ |
| 2026-02-26 до 2026-02-27 | 0.00 | LONG EURRUBF SHORT EuH6 | 90.84 90.72 | — | 0.12 → -0.08 | -0.00 ₽ | -200.00 ₽ | 0.00 ₽ | -200.00 ₽ | 848.85 ₽ |
| 2026-02-27 до 2026-03-02 | 0.00 | LONG EURRUBF SHORT EuH6 | 91.01 91.09 | — | -0.08 → 0.15 | -0.00 ₽ | 230.00 ₽ | 0.00 ₽ | 230.00 ₽ | 1078.85 ₽ |
| 2026-03-02 до 2026-03-03 | -0.07 | LONG EURRUBF SHORT EuH6 | 90.77 90.62 | — | 0.15 → 0.20 | 67.92 ₽ | 48.00 ₽ | 0.00 ₽ | 115.92 ₽ | 1194.77 ₽ |
| 2026-03-03 до 2026-03-04 | 0.00 | LONG EURRUBF SHORT EuH6 | 90.11 89.91 | — | 0.20 → -0.04 | -0.00 ₽ | -241.00 ₽ | 0.00 ₽ | -241.00 ₽ | 953.77 ₽ |
| 2026-03-04 до 2026-03-05 | 0.00 | LONG EURRUBF SHORT EuH6 | 90.90 90.94 | — | -0.04 → -0.12 | -0.00 ₽ | -80.00 ₽ | 0.00 ₽ | -80.00 ₽ | 873.77 ₽ |
| 2026-03-05 до 2026-03-06 | 0.14 ПЕРЕВОРОТ | SHORT EURRUBF LONG EuH6 | 91.76 91.89 | закрытие LONG EURRUBF @ 91.76 SHORT EuH6 @ 91.89 открытие SHORT EURRUBF @ 91.76 LONG EuH6 @ 91.89 | -0.12 → 0.11 | 136.13 ₽ | -236.00 ₽ | 67.74 ₽ | -167.61 ₽ | 706.16 ₽ |
| 2026-03-06 до 2026-03-09 | 0.01 | SHORT EURRUBF LONG EuH6 | 91.50 91.39 | — | 0.11 → 0.22 | 11.04 ₽ | -107.00 ₽ | 0.00 ₽ | -95.96 ₽ | 610.20 ₽ |
| 2026-03-09 до 2026-03-10 | -0.14 ПЕРЕВОРОТ | LONG EURRUBF SHORT EuH6 | 90.56 90.34 | закрытие SHORT EURRUBF @ 90.56 LONG EuH6 @ 90.34 открытие LONG EURRUBF @ 90.56 SHORT EuH6 @ 90.34 | 0.22 → 0.07 | 137.76 ₽ | -151.00 ₽ | 67.74 ₽ | -80.98 ₽ | 529.22 ₽ |
| 2026-03-10 до 2026-03-11 | 0.00 | LONG EURRUBF SHORT EuH6 | 92.10 92.03 | — | 0.07 → 0.03 | -0.00 ₽ | -41.00 ₽ | 0.00 ₽ | -41.00 ₽ | 488.22 ₽ |
| 2026-03-11 до 2026-03-12 | 0.00 | LONG EURRUBF SHORT EuH6 | 91.66 91.63 | — | 0.03 → 0.06 | -0.00 ₽ | 32.00 ₽ | 0.00 ₽ | 32.00 ₽ | 520.22 ₽ |
| 2026-03-12 до 2026-03-13 | 0.06 ПЕРЕВОРОТ | SHORT EURRUBF LONG EuH6 | 92.04 91.98 | закрытие LONG EURRUBF @ 92.04 SHORT EuH6 @ 91.98 открытие SHORT EURRUBF @ 92.04 LONG EuH6 @ 91.98 | 0.06 → 0.19 | 59.93 ₽ | -128.00 ₽ | 67.74 ₽ | -135.81 ₽ | 384.41 ₽ |
| 2026-03-13 до 2026-03-16 | 0.04 РОЛЛ | SHORT EURRUBF LONG EuM6 | 92.03 92.87 | — | -0.84 → -0.77 | 38.78 ₽ | -70.00 ₽ | 67.74 ₽ | -98.96 ₽ | 285.45 ₽ |
| 2026-03-16 до 2026-03-17 | 0.00 | SHORT EURRUBF LONG EuM6 | 93.83 94.60 | — | -0.77 → -0.70 | 0.00 ₽ | -67.00 ₽ | 0.00 ₽ | -67.00 ₽ | 218.45 ₽ |
| 2026-03-17 до 2026-03-18 | 0.14 | SHORT EURRUBF LONG EuM6 | 95.18 95.88 | — | -0.70 → -0.53 | 138.99 ₽ | -174.00 ₽ | 0.00 ₽ | -35.01 ₽ | 183.44 ₽ |
| 2026-03-18 до 2026-03-19 | 0.14 | SHORT EURRUBF LONG EuM6 | 95.92 96.45 | — | -0.53 → 0.84 | 139.74 ₽ | -1369.00 ₽ | 0.00 ₽ | -1229.26 ₽ | -1045.82 ₽ |
| 2026-03-19 до 2026-03-23 | -0.14 ПЕРЕВОРОТ | LONG EURRUBF SHORT EuM6 | 97.03 96.19 | закрытие SHORT EURRUBF @ 97.03 LONG EuM6 @ 96.19 открытие LONG EURRUBF @ 97.03 SHORT EuM6 @ 96.19 | 0.84 → -0.34 | 142.01 ₽ | -1188.00 ₽ | 67.74 ₽ | -1113.73 ₽ | -2159.55 ₽ |
| 2026-03-23 до 2026-03-24 | 0.15 ПЕРЕВОРОТ | SHORT EURRUBF LONG EuM6 | 95.20 95.55 | закрытие LONG EURRUBF @ 95.20 SHORT EuM6 @ 95.55 открытие SHORT EURRUBF @ 95.20 LONG EuM6 @ 95.55 | -0.34 → -0.03 | 145.94 ₽ | -317.00 ₽ | 67.74 ₽ | -238.80 ₽ | -2398.35 ₽ |
| 2026-03-24 до 2026-03-25 | 0.00 | SHORT EURRUBF LONG EuM6 | 93.33 93.36 | — | -0.03 → 0.14 | 0.00 ₽ | -164.00 ₽ | 0.00 ₽ | -164.00 ₽ | -2562.35 ₽ |
| 2026-03-25 до 2026-03-26 | 0.00 | SHORT EURRUBF LONG EuM6 | 94.30 94.16 | — | 0.14 → 0.63 | 0.00 ₽ | -499.00 ₽ | 0.00 ₽ | -499.00 ₽ | -3061.35 ₽ |
| 2026-03-26 до 2026-03-27 | -0.10 ПЕРЕВОРОТ | LONG EURRUBF SHORT EuM6 | 93.46 92.83 | закрытие SHORT EURRUBF @ 93.46 LONG EuM6 @ 92.83 открытие LONG EURRUBF @ 93.46 SHORT EuM6 @ 92.83 | 0.63 → 0.37 | 95.62 ₽ | -265.00 ₽ | 67.74 ₽ | -237.12 ₽ | -3298.47 ₽ |
| 2026-03-27 до 2026-03-30 | 0.00 | LONG EURRUBF SHORT EuM6 | 93.91 93.54 | — | 0.37 → 0.02 | -0.00 ₽ | -349.00 ₽ | 0.00 ₽ | -349.00 ₽ | -3647.47 ₽ |
| 2026-03-30 до 2026-03-31 | 0.00 | LONG EURRUBF SHORT EuM6 | 92.99 92.97 | — | 0.02 → -0.46 | -0.00 ₽ | -479.00 ₽ | 0.00 ₽ | -479.00 ₽ | -4126.47 ₽ |
| 2026-03-31 до 2026-04-01 | 0.11 ПЕРЕВОРОТ | SHORT EURRUBF LONG EuM6 | 93.64 94.10 | закрытие LONG EURRUBF @ 93.64 SHORT EuM6 @ 94.10 открытие SHORT EURRUBF @ 93.64 LONG EuM6 @ 94.10 | -0.46 → -0.06 | 108.50 ₽ | -396.00 ₽ | 67.74 ₽ | -355.24 ₽ | -4481.71 ₽ |
| 2026-04-01 до 2026-04-02 | 0.00 | SHORT EURRUBF LONG EuM6 | 93.43 93.49 | — | -0.06 → -0.08 | 0.00 ₽ | 16.00 ₽ | 0.00 ₽ | 16.00 ₽ | -4465.71 ₽ |
| 2026-04-02 до 2026-04-03 | -0.06 ПЕРЕВОРОТ | LONG EURRUBF SHORT EuM6 | 92.70 92.78 | закрытие SHORT EURRUBF @ 92.70 LONG EuM6 @ 92.78 открытие LONG EURRUBF @ 92.70 SHORT EuM6 @ 92.78 | -0.08 → -0.00 | 55.63 ₽ | 77.00 ₽ | 67.74 ₽ | 64.89 ₽ | -4400.82 ₽ |
| 2026-04-03 до 2026-04-06 | 0.00 | LONG EURRUBF SHORT EuM6 | 91.52 91.52 | — | -0.00 → -0.33 | -0.00 ₽ | -324.00 ₽ | 0.00 ₽ | -324.00 ₽ | -4724.82 ₽ |
| 2026-04-06 до 2026-04-07 | 0.13 ПЕРЕВОРОТ | SHORT EURRUBF LONG EuM6 | 91.13 91.45 | закрытие LONG EURRUBF @ 91.13 SHORT EuM6 @ 91.45 открытие SHORT EURRUBF @ 91.13 LONG EuM6 @ 91.45 | -0.33 → -0.43 | 132.03 ₽ | 101.00 ₽ | 67.74 ₽ | 165.29 ₽ | -4559.53 ₽ |
| 2026-04-07 до 2026-04-08 | 0.02 | SHORT EURRUBF LONG EuM6 | 90.87 91.30 | — | -0.43 → -0.48 | 16.57 ₽ | 52.00 ₽ | 0.00 ₽ | 68.57 ₽ | -4490.96 ₽ |
| 2026-04-08 до 2026-04-09 | 0.00 | SHORT EURRUBF LONG EuM6 | 91.72 92.20 | — | -0.48 → -0.54 | 0.00 ₽ | 60.00 ₽ | 0.00 ₽ | 60.00 ₽ | -4430.96 ₽ |
| 2026-04-09 до 2026-04-10 | 0.14 | SHORT EURRUBF LONG EuM6 | 90.63 91.17 | — | -0.54 → -0.53 | 137.34 ₽ | -6.00 ₽ | 0.00 ₽ | 131.34 ₽ | -4299.62 ₽ |
| 2026-04-10 до 2026-04-13 | 0.14 | SHORT EURRUBF LONG EuM6 | 89.99 90.52 | — | -0.53 → -0.41 | 136.32 ₽ | -126.00 ₽ | 0.00 ₽ | 10.32 ₽ | -4289.30 ₽ |
| 2026-04-13 до 2026-04-14 | 0.00 | SHORT EURRUBF LONG EuM6 | 89.62 90.03 | — | -0.41 → -0.24 | 0.00 ₽ | -171.00 ₽ | 0.00 ₽ | -171.00 ₽ | -4460.30 ₽ |
| 2026-04-14 до 2026-04-15 | 0.00 | SHORT EURRUBF LONG EuM6 | 88.82 89.06 | — | -0.24 → -0.39 | 0.00 ₽ | 156.00 ₽ | 0.00 ₽ | 156.00 ₽ | -4304.30 ₽ |
| 2026-04-15 до 2026-04-16 | 0.05 | SHORT EURRUBF LONG EuM6 | 89.48 89.87 | — | -0.39 → -0.51 | 48.52 ₽ | 115.00 ₽ | 0.00 ₽ | 163.52 ₽ | -4140.78 ₽ |
| 2026-04-16 до 2026-04-17 | 0.13 | SHORT EURRUBF LONG EuM6 | 89.67 90.18 | — | -0.51 → -0.46 | 133.10 ₽ | -47.00 ₽ | 0.00 ₽ | 86.10 ₽ | -4054.68 ₽ |
| 2026-04-17 до 2026-04-20 | 0.13 | SHORT EURRUBF LONG EuM6 | 89.50 89.96 | — | -0.46 → -0.63 | 134.12 ₽ | 171.00 ₽ | 0.00 ₽ | 305.12 ₽ | -3749.56 ₽ |
| 2026-04-20 до 2026-04-21 | 0.13 | SHORT EURRUBF LONG EuM6 | 88.53 89.16 | — | -0.63 → -0.38 | 134.45 ₽ | -252.00 ₽ | 0.00 ₽ | -117.55 ₽ | -3867.11 ₽ |
| 2026-04-21 до 2026-04-22 | 0.03 | SHORT EURRUBF LONG EuM6 | 87.65 88.03 | — | -0.38 → -0.53 | 32.38 ₽ | 149.00 ₽ | 0.00 ₽ | 181.38 ₽ | -3685.73 ₽ |
| 2026-04-22 до 2026-04-23 | 0.13 | SHORT EURRUBF LONG EuM6 | 87.82 88.35 | — | -0.53 → -0.47 | 131.66 ₽ | -58.00 ₽ | 0.00 ₽ | 73.66 ₽ | -3612.07 ₽ |
| 2026-04-23 до 2026-04-24 | 0.00 | SHORT EURRUBF LONG EuM6 | 88.80 89.27 | — | -0.47 → -0.29 | 0.00 ₽ | -180.00 ₽ | 0.00 ₽ | -180.00 ₽ | -3792.07 ₽ |
| 2026-04-24 до 2026-04-27 | 0.00 | SHORT EURRUBF LONG EuM6 | 88.09 88.38 | — | -0.29 → -0.21 | 0.00 ₽ | -83.00 ₽ | 0.00 ₽ | -83.00 ₽ | -3875.07 ₽ |
| 2026-04-27 до 2026-04-28 | 0.03 | SHORT EURRUBF LONG EuM6 | 87.83 88.04 | — | -0.21 → -0.28 | 30.55 ₽ | 72.00 ₽ | 0.00 ₽ | 102.55 ₽ | -3772.52 ₽ |
| 2026-04-28 до 2026-04-29 | 0.13 | SHORT EURRUBF LONG EuM6 | 88.27 88.55 | — | -0.28 → -0.09 | 131.82 ₽ | -183.00 ₽ | 0.00 ₽ | -51.18 ₽ | -3823.70 ₽ |
| 2026-04-29 до 2026-04-30 | 0.00 | SHORT EURRUBF LONG EuM6 | 87.62 87.72 | — | -0.09 → 0.14 | 0.00 ₽ | -232.00 ₽ | 0.00 ₽ | -232.00 ₽ | -4055.70 ₽ |
| 2026-04-30 до 2026-05-04 | -0.13 ПЕРЕВОРОТ | LONG EURRUBF SHORT EuM6 | 88.48 88.34 | закрытие SHORT EURRUBF @ 88.48 LONG EuM6 @ 88.34 открытие LONG EURRUBF @ 88.48 SHORT EuM6 @ 88.34 | 0.14 → -0.27 | 131.67 ₽ | -406.00 ₽ | 67.74 ₽ | -342.07 ₽ | -4397.77 ₽ |
| 2026-05-04 до 2026-05-05 | 0.13 ПЕРЕВОРОТ | SHORT EURRUBF LONG EuM6 | 88.44 88.71 | закрытие LONG EURRUBF @ 88.44 SHORT EuM6 @ 88.71 открытие SHORT EURRUBF @ 88.44 LONG EuM6 @ 88.71 | -0.27 → -0.41 | 132.96 ₽ | 144.00 ₽ | 67.74 ₽ | 209.22 ₽ | -4188.55 ₽ |
| 2026-05-05 до 2026-05-06 | 0.13 | SHORT EURRUBF LONG EuM6 | 88.72 89.13 | — | -0.41 → -0.24 | 132.41 ₽ | -169.00 ₽ | 0.00 ₽ | -36.59 ₽ | -4225.14 ₽ |
| 2026-05-06 до 2026-05-07 | 0.10 | SHORT EURRUBF LONG EuM6 | 87.61 87.85 | — | -0.24 → -0.24 | 97.07 ₽ | -3.00 ₽ | 0.00 ₽ | 94.07 ₽ | -4131.07 ₽ |
| 2026-05-07 до 2026-05-08 | 0.00 | SHORT EURRUBF LONG EuM6 | 88.02 88.26 | — | -0.24 → 0.10 | 0.00 ₽ | -346.00 ₽ | 0.00 ₽ | -346.00 ₽ | -4477.07 ₽ |
| 2026-05-08 до 2026-05-11 | -0.13 ПЕРЕВОРОТ | LONG EURRUBF SHORT EuM6 | 87.96 87.86 | закрытие SHORT EURRUBF @ 87.96 LONG EuM6 @ 87.86 открытие LONG EURRUBF @ 87.96 SHORT EuM6 @ 87.86 | 0.10 → 0.08 | 131.84 ₽ | -29.00 ₽ | 67.74 ₽ | 35.10 ₽ | -4441.97 ₽ |
| 2026-05-11 до 2026-05-12 | -0.13 | LONG EURRUBF SHORT EuM6 | 87.00 86.92 | — | 0.08 → 0.02 | 132.83 ₽ | -58.00 ₽ | 0.00 ₽ | 74.83 ₽ | -4367.14 ₽ |
| 2026-05-12 до 2026-05-13 | -0.13 | LONG EURRUBF SHORT EuM6 | 86.98 86.96 | — | 0.02 → -0.42 | 132.83 ₽ | -443.00 ₽ | 0.00 ₽ | -310.17 ₽ | -4677.31 ₽ |
| 2026-05-13 до 2026-05-14 | 0.13 ПЕРЕВОРОТ | SHORT EURRUBF LONG EuM6 | 86.29 86.72 | закрытие LONG EURRUBF @ 86.29 SHORT EuM6 @ 86.72 открытие SHORT EURRUBF @ 86.29 LONG EuM6 @ 86.72 | -0.42 → -0.13 | 131.07 ₽ | -298.00 ₽ | 67.74 ₽ | -234.67 ₽ | -4911.98 ₽ |
| 2026-05-14 до 2026-05-15 | -0.13 ПЕРЕВОРОТ | LONG EURRUBF SHORT EuM6 | 85.99 86.12 | закрытие SHORT EURRUBF @ 85.99 LONG EuM6 @ 86.12 открытие LONG EURRUBF @ 85.99 SHORT EuM6 @ 86.12 | -0.13 → -0.44 | 128.85 ₽ | -313.00 ₽ | 67.74 ₽ | -251.89 ₽ | -5163.87 ₽ |
| 2026-05-15 до 2026-05-18 | 0.13 ПЕРЕВОРОТ | SHORT EURRUBF LONG EuM6 | 85.03 85.47 | закрытие LONG EURRUBF @ 85.03 SHORT EuM6 @ 85.47 открытие SHORT EURRUBF @ 85.03 LONG EuM6 @ 85.47 | -0.44 → -0.43 | 129.44 ₽ | -6.00 ₽ | 67.74 ₽ | 55.70 ₽ | -5108.17 ₽ |
| 2026-05-18 до 2026-05-19 | 0.13 | SHORT EURRUBF LONG EuM6 | 84.21 84.64 | — | -0.43 → -0.48 | 127.77 ₽ | 47.00 ₽ | 0.00 ₽ | 174.77 ₽ | -4933.40 ₽ |
| 2026-05-19 до 2026-05-20 | 0.13 | SHORT EURRUBF LONG EuM6 | 82.00 82.48 | — | -0.48 → -0.46 | 126.11 ₽ | -23.00 ₽ | 0.00 ₽ | 103.11 ₽ | -4830.29 ₽ |
| 2026-05-20 до 2026-05-21 | 0.12 | SHORT EURRUBF LONG EuM6 | 83.06 83.52 | — | -0.46 → -0.14 | 124.19 ₽ | -318.00 ₽ | 0.00 ₽ | -193.81 ₽ | -5024.10 ₽ |
| 2026-05-21 до 2026-05-22 | -0.12 ПЕРЕВОРОТ | LONG EURRUBF SHORT EuM6 | 82.88 83.02 | закрытие SHORT EURRUBF @ 82.88 LONG EuM6 @ 83.02 открытие LONG EURRUBF @ 82.88 SHORT EuM6 @ 83.02 | -0.14 → -0.34 | 122.97 ₽ | -195.00 ₽ | 67.74 ₽ | -139.77 ₽ | -5163.87 ₽ |
| 2026-05-22 до 2026-05-25 | 0.12 ПЕРЕВОРОТ | SHORT EURRUBF LONG EuM6 | 83.58 83.92 | закрытие LONG EURRUBF @ 83.58 SHORT EuM6 @ 83.92 открытие SHORT EURRUBF @ 83.58 LONG EuM6 @ 83.92 | -0.34 → -0.29 | 124.91 ₽ | -46.00 ₽ | 67.74 ₽ | 11.17 ₽ | -5152.70 ₽ |
| 2026-05-25 до 2026-05-26 | -0.12 ПЕРЕВОРОТ | LONG EURRUBF SHORT EuM6 | 84.52 84.81 | закрытие SHORT EURRUBF @ 84.52 LONG EuM6 @ 84.81 открытие LONG EURRUBF @ 84.52 SHORT EuM6 @ 84.81 | -0.29 → -0.32 | 123.81 ₽ | -35.00 ₽ | 67.74 ₽ | 21.07 ₽ | -5131.63 ₽ |
| 2026-05-26 до 2026-05-27 | 0.13 ПЕРЕВОРОТ | SHORT EURRUBF LONG EuM6 | 82.94 83.26 | закрытие LONG EURRUBF @ 82.94 SHORT EuM6 @ 83.26 открытие SHORT EURRUBF @ 82.94 LONG EuM6 @ 83.26 | -0.32 → -0.41 | 128.18 ₽ | 91.00 ₽ | 67.74 ₽ | 151.44 ₽ | -4980.19 ₽ |
| 2026-05-27 до 2026-05-28 | 0.12 | SHORT EURRUBF LONG EuM6 | 83.03 83.44 | — | -0.41 → -0.18 | 124.95 ₽ | -235.00 ₽ | 0.00 ₽ | -110.05 ₽ | -5090.24 ₽ |
| 2026-05-28 до 2026-05-29 | -0.12 ПЕРЕВОРОТ | LONG EURRUBF SHORT EuM6 | 83.29 83.47 | закрытие SHORT EURRUBF @ 83.29 LONG EuM6 @ 83.47 открытие LONG EURRUBF @ 83.29 SHORT EuM6 @ 83.47 | -0.18 → -0.25 | 124.08 ₽ | -68.00 ₽ | 67.74 ₽ | -11.66 ₽ | -5101.90 ₽ |
| 2026-05-29 до 2026-06-01 | 0.13 ПЕРЕВОРОТ | SHORT EURRUBF LONG EuM6 | 83.09 83.34 | закрытие LONG EURRUBF @ 83.09 SHORT EuM6 @ 83.34 открытие SHORT EURRUBF @ 83.09 LONG EuM6 @ 83.34 | -0.25 → 0.12 | 125.54 ₽ | -364.00 ₽ | 67.74 ₽ | -306.20 ₽ | -5408.10 ₽ |
| 2026-06-01 до 2026-06-02 | -0.12 ПЕРЕВОРОТ | LONG EURRUBF SHORT EuM6 | 84.28 84.16 | закрытие SHORT EURRUBF @ 84.28 LONG EuM6 @ 84.16 открытие LONG EURRUBF @ 84.28 SHORT EuM6 @ 84.16 | 0.12 → -0.28 | 123.96 ₽ | -400.00 ₽ | 67.74 ₽ | -343.78 ₽ | -5751.88 ₽ |
| 2026-06-02 до 2026-06-03 | 0.13 ПЕРЕВОРОТ | SHORT EURRUBF LONG EuM6 | 85.42 85.70 | закрытие LONG EURRUBF @ 85.42 SHORT EuM6 @ 85.70 открытие SHORT EURRUBF @ 85.42 LONG EuM6 @ 85.70 | -0.28 → -0.11 | 129.38 ₽ | -175.00 ₽ | 67.74 ₽ | -113.36 ₽ | -5865.24 ₽ |
| 2026-06-03 до 2026-06-04 | 0.13 | SHORT EURRUBF LONG EuM6 | 85.88 85.99 | — | -0.11 → -0.22 | 126.92 ₽ | 112.00 ₽ | 0.00 ₽ | 238.92 ₽ | -5626.32 ₽ |
| 2026-06-04 до 2026-06-05 | 0.13 | SHORT EURRUBF LONG EuM6 | 85.60 85.82 | — | -0.22 → -0.27 | 127.68 ₽ | 53.00 ₽ | 0.00 ₽ | 180.68 ₽ | -5445.64 ₽ |
| 2026-06-05 до 2026-06-08 | 0.13 | SHORT EURRUBF LONG EuM6 | 85.44 85.71 | — | -0.27 → -0.15 | 129.41 ₽ | -123.00 ₽ | 0.00 ₽ | 6.41 ₽ | -5439.23 ₽ |
| 2026-06-08 до 2026-06-09 | -0.13 ПЕРЕВОРОТ | LONG EURRUBF SHORT EuM6 | 84.43 84.58 | закрытие SHORT EURRUBF @ 84.43 LONG EuM6 @ 84.58 открытие LONG EURRUBF @ 84.43 SHORT EuM6 @ 84.58 | -0.15 → -0.32 | 128.34 ₽ | -167.00 ₽ | 67.74 ₽ | -106.40 ₽ | -5545.63 ₽ |
| 2026-06-09 до 2026-06-10 | 0.13 ПЕРЕВОРОТ | SHORT EURRUBF LONG EuM6 | 83.04 83.36 | закрытие LONG EURRUBF @ 83.04 SHORT EuM6 @ 83.36 открытие SHORT EURRUBF @ 83.04 LONG EuM6 @ 83.36 | -0.32 → -0.29 | 127.92 ₽ | -32.00 ₽ | 67.74 ₽ | 28.18 ₽ | -5517.45 ₽ |
| 2026-06-10 до 2026-06-11 | 0.12 | SHORT EURRUBF LONG EuM6 | 83.34 83.63 | — | -0.29 → -0.32 | 124.17 ₽ | 31.00 ₽ | 0.00 ₽ | 155.17 ₽ | -5362.28 ₽ |
| 2026-06-11 до 2026-06-15 | 0.12 | SHORT EURRUBF LONG EuM6 | 82.98 83.30 | — | -0.32 → -0.22 | 124.62 ₽ | -98.00 ₽ | 0.00 ₽ | 26.62 ₽ | -5335.66 ₽ |
| 2026-06-15 до 2026-06-16 | 0.12 РОЛЛ | SHORT EURRUBF LONG EuU6 | 83.77 85.44 | — | -1.67 → -1.76 | 124.46 ₽ | 89.00 ₽ | 67.74 ₽ | 145.72 ₽ | -5189.94 ₽ |
| 2026-06-16 до 2026-06-17 | 0.04 | SHORT EURRUBF LONG EuU6 | 84.55 86.31 | — | -1.76 → -2.19 | 39.63 ₽ | 425.00 ₽ | 0.00 ₽ | 464.63 ₽ | -4725.31 ₽ |
| 2026-06-17 до 2026-06-18 | 0.13 | SHORT EURRUBF LONG EuU6 | 84.96 87.15 | — | -2.19 → -1.77 | 125.60 ₽ | -420.00 ₽ | 0.00 ₽ | -294.40 ₽ | -5019.71 ₽ |
| 2026-06-18 до 2026-06-19 | -0.02 ПЕРЕВОРОТ | LONG EURRUBF SHORT EuU6 | 84.61 86.38 | закрытие SHORT EURRUBF @ 84.61 LONG EuU6 @ 86.38 открытие LONG EURRUBF @ 84.61 SHORT EuU6 @ 86.38 | -1.77 → -1.78 | 24.04 ₽ | -17.00 ₽ | 67.74 ₽ | -60.70 ₽ | -5080.41 ₽ |
| 2026-06-19 до 2026-06-22 | 0.13 ПЕРЕВОРОТ | SHORT EURRUBF LONG EuU6 | 84.54 86.33 | закрытие LONG EURRUBF @ 84.54 SHORT EuU6 @ 86.33 открытие SHORT EURRUBF @ 84.54 LONG EuU6 @ 86.33 | -1.78 → -1.72 | 127.55 ₽ | -66.00 ₽ | 67.74 ₽ | -6.19 ₽ | -5086.60 ₽ |
| 2026-06-22 до 2026-06-23 | 0.13 | SHORT EURRUBF LONG EuU6 | 85.79 87.51 | — | -1.72 → -1.43 | 126.26 ₽ | -293.00 ₽ | 0.00 ₽ | -166.74 ₽ | -5253.34 ₽ |
| 2026-06-23 до 2026-06-24 | 0.02 | SHORT EURRUBF LONG EuU6 | 85.10 86.53 | — | -1.43 → -1.48 | 21.47 ₽ | 53.00 ₽ | 0.00 ₽ | 74.47 ₽ | -5178.87 ₽ |
| 2026-06-24 до 2026-06-25 | 0.04 | SHORT EURRUBF LONG EuU6 | 85.27 86.75 | — | -1.48 → -1.60 | 38.75 ₽ | 125.00 ₽ | 0.00 ₽ | 163.75 ₽ | -5015.12 ₽ |
| 2026-06-25 до 2026-06-26 | 0.00 | SHORT EURRUBF LONG EuU6 | 87.12 88.72 | — | -1.60 → -1.72 | 0.00 ₽ | 116.00 ₽ | 0.00 ₽ | 116.00 ₽ | -4899.12 ₽ |
| 2026-06-26 до 2026-06-29 | 0.13 | SHORT EURRUBF LONG EuU6 | 89.19 90.91 | — | -1.72 → -1.50 | 128.66 ₽ | -218.00 ₽ | 0.00 ₽ | -89.34 ₽ | -4988.46 ₽ |
| 2026-06-29 до 2026-06-30 | 0.13 | SHORT EURRUBF LONG EuU6 | 88.38 89.88 | — | -1.50 → -1.49 | 131.10 ₽ | -14.00 ₽ | 0.00 ₽ | 117.10 ₽ | -4871.36 ₽ |
| 2026-06-30 до 2026-07-01 | 0.00 | SHORT EURRUBF LONG EuU6 | 90.55 92.04 | — | -1.49 → -1.33 | 0.00 ₽ | -158.00 ₽ | 0.00 ₽ | -158.00 ₽ | -5029.36 ₽ |
| 2026-07-01 до 2026-07-02 | 0.12 | SHORT EURRUBF LONG EuU6 | 88.77 90.10 | — | -1.33 → -1.25 | 122.38 ₽ | -81.00 ₽ | 0.00 ₽ | 41.38 ₽ | -4987.98 ₽ |
| 2026-07-02 до 2026-07-03 | 0.13 | SHORT EURRUBF LONG EuU6 | 89.05 90.30 | — | -1.25 → -1.30 | 133.77 ₽ | 48.00 ₽ | 0.00 ₽ | 181.77 ₽ | -4806.21 ₽ |
| 2026-07-03 до 2026-07-06 | 0.13 | SHORT EURRUBF LONG EuU6 | 89.12 90.42 | — | -1.30 → -1.11 | 133.07 ₽ | -192.00 ₽ | 0.00 ₽ | -58.93 ₽ | -4865.14 ₽ |
| 2026-07-06 до 2026-07-07 | 0.00 | SHORT EURRUBF LONG EuU6 | 87.05 88.16 | — | -1.11 → -1.20 | 0.00 ₽ | 94.00 ₽ | 0.00 ₽ | 94.00 ₽ | -4771.14 ₽ |
| 2026-07-07 до 2026-07-08 | 0.13 | SHORT EURRUBF LONG EuU6 | 87.67 88.87 | — | -1.20 → -1.10 | 133.89 ₽ | -100.00 ₽ | 0.00 ₽ | 33.89 ₽ | -4737.25 ₽ |
| 2026-07-08 до 2026-07-09 | 0.00 | SHORT EURRUBF LONG EuU6 | 87.32 88.42 | — | -1.10 → -1.22 | 0.00 ₽ | 120.00 ₽ | 0.00 ₽ | 120.00 ₽ | -4617.25 ₽ |
| 2026-07-09 до 2026-07-10 | 0.13 | SHORT EURRUBF LONG EuU6 | 87.59 88.81 | — | -1.22 → -1.27 | 131.03 ₽ | 53.00 ₽ | 0.00 ₽ | 184.03 ₽ | -4433.22 ₽ |
| 2026-07-10 до 2026-07-13 | 0.03 | SHORT EURRUBF LONG EuU6 | 88.01 89.28 | — | -1.27 → -1.16 | 34.83 ₽ | -113.00 ₽ | 0.00 ₽ | -78.17 ₽ | -4511.39 ₽ |
| 2026-07-13 до 2026-07-14 | 0.03 | SHORT EURRUBF LONG EuU6 | 87.63 88.79 | — | -1.16 → -1.00 | 30.87 ₽ | -159.00 ₽ | 0.00 ₽ | -128.13 ₽ | -4639.52 ₽ |
| 2026-07-14 до 2026-07-15 | -0.13 ПЕРЕВОРОТ | LONG EURRUBF SHORT EuU6 | 89.40 90.40 | закрытие SHORT EURRUBF @ 89.40 LONG EuU6 @ 90.40 открытие LONG EURRUBF @ 89.40 SHORT EuU6 @ 90.40 | -1.00 → -1.40 | 131.37 ₽ | -400.00 ₽ | 67.74 ₽ | -336.37 ₽ | -4975.89 ₽ |
| 2026-07-15 до 2026-07-16 | 0.13 ПЕРЕВОРОТ | SHORT EURRUBF LONG EuU6 | 88.68 90.08 | закрытие LONG EURRUBF @ 88.68 SHORT EuU6 @ 90.08 открытие SHORT EURRUBF @ 88.68 LONG EuU6 @ 90.08 | -1.40 → -1.40 | 132.80 ₽ | 2.00 ₽ | 67.74 ₽ | 67.06 ₽ | -4908.83 ₽ |
| 2026-07-16 до 2026-07-17 | 0.13 | SHORT EURRUBF LONG EuU6 | 89.88 91.28 | — | -1.40 → -1.00 | 133.37 ₽ | -407.00 ₽ | 0.00 ₽ | -273.63 ₽ | -5182.46 ₽ |
| 2026-07-17 до 2026-07-20 | -0.02 ПЕРЕВОРОТ | LONG EURRUBF SHORT EuU6 | 90.00 91.00 | закрытие SHORT EURRUBF @ 90.00 LONG EuU6 @ 91.00 открытие LONG EURRUBF @ 90.00 SHORT EuU6 @ 91.00 | -1.00 → -1.24 | 16.75 ₽ | -244.00 ₽ | 67.74 ₽ | -294.99 ₽ | -5477.45 ₽ |
| 2026-07-20 до 2026-07-21 | 0.13 ПЕРЕВОРОТ | SHORT EURRUBF LONG EuU6 | 89.80 91.04 | закрытие LONG EURRUBF @ 89.80 SHORT EuU6 @ 91.04 открытие SHORT EURRUBF @ 89.80 LONG EuU6 @ 91.04 | -1.24 → -1.09 | 134.85 ₽ | -153.00 ₽ | 67.74 ₽ | -85.89 ₽ | -5563.34 ₽ |
| 2026-07-21 до 2026-07-22 | 0.04 | SHORT EURRUBF LONG EuU6 | 89.61 90.70 | — | -1.09 → -0.95 | 35.83 ₽ | -140.00 ₽ | 0.00 ₽ | -104.17 ₽ | -5667.51 ₽ |
| 2026-07-22 до 2026-07-23 | 0.00 | SHORT EURRUBF LONG EuU6 | 89.33 90.28 | — | -0.95 → -1.04 | 0.00 ₽ | 98.00 ₽ | 0.00 ₽ | 98.00 ₽ | -5569.51 ₽ |
| 2026-07-23 до 2026-07-24 | 0.02 | SHORT EURRUBF LONG EuU6 | 89.27 90.31 | — | -1.04 → -0.89 | 21.31 ₽ | -151.00 ₽ | 0.00 ₽ | -129.69 ₽ | -5699.20 ₽ |
| 2026-07-24 до 2026-07-27 | 0.00 | SHORT EURRUBF LONG EuU6 | 88.60 89.49 | — | -0.89 → -1.21 | 0.00 ₽ | 321.00 ₽ | 0.00 ₽ | 321.00 ₽ | -5378.20 ₽ |
| 2026-07-27 до 2026-07-28 | 0.13 | SHORT EURRUBF LONG EuU6 | 88.73 89.94 | — | -1.21 → -0.92 | 133.34 ₽ | -299.00 ₽ | 0.00 ₽ | -165.66 ₽ | -5543.86 ₽ |
| 2026-07-28 до 2026-07-29 | -0.13 ПЕРЕВОРОТ | LONG EURRUBF SHORT EuU6 | 90.32 91.23 | закрытие SHORT EURRUBF @ 90.32 LONG EuU6 @ 91.23 открытие LONG EURRUBF @ 90.32 SHORT EuU6 @ 91.23 | -0.92 → -1.10 | 133.14 ₽ | -186.00 ₽ | 67.74 ₽ | -120.60 ₽ | -5664.46 ₽ |
| 2026-07-29 до 2026-07-30 | 0.10 ПЕРЕВОРОТ | SHORT EURRUBF LONG EuU6 | 90.85 91.95 | закрытие LONG EURRUBF @ 90.85 SHORT EuU6 @ 91.95 открытие SHORT EURRUBF @ 90.85 LONG EuU6 @ 91.95 | -1.10 → -1.26 | 99.39 ₽ | 158.00 ₽ | 67.74 ₽ | 189.65 ₽ | -5474.81 ₽ |
| 2026-07-30 до 2026-07-31 | 0.14 | SHORT EURRUBF LONG EuU6 | 90.46 91.72 | — | -1.26 → -1.06 | 135.32 ₽ | -197.00 ₽ | 0.00 ₽ | -61.68 ₽ | -5536.49 ₽ |
| 2026-07-31 до 2026-08-03 | 0.00 | SHORT EURRUBF LONG EuU6 | 91.18 92.24 | — | -1.06 → -0.88 | 0.00 ₽ | -185.00 ₽ | 0.00 ₽ | -185.00 ₽ | -5721.49 ₽ |
| 2026-08-03 до 2026-08-04 | 0.00 | SHORT EURRUBF LONG EuU6 | 92.77 93.65 | — | -0.88 → -0.73 | 0.00 ₽ | -142.00 ₽ | 0.00 ₽ | -142.00 ₽ | -5863.49 ₽ |
| 2026-08-04 до 2026-08-05 | -0.14 ПЕРЕВОРОТ | LONG EURRUBF SHORT EuU6 | 92.45 93.19 | закрытие SHORT EURRUBF @ 92.45 LONG EuU6 @ 93.19 открытие LONG EURRUBF @ 92.45 SHORT EuU6 @ 93.19 | -0.73 → -0.83 | 137.94 ₽ | -93.00 ₽ | 67.74 ₽ | -22.80 ₽ | -5886.29 ₽ |
| 2026-08-05 до 2026-08-06 | 0.00 | LONG EURRUBF SHORT EuU6 | 93.46 94.29 | — | -0.83 → -0.70 | -0.00 ₽ | 128.00 ₽ | 0.00 ₽ | 128.00 ₽ | -5758.29 ₽ |
| 2026-08-06 до 2026-08-07 | -0.06 | LONG EURRUBF SHORT EuU6 | 94.01 94.71 | — | -0.70 → -0.67 | 55.57 ₽ | 33.00 ₽ | 0.00 ₽ | 88.57 ₽ | -5669.72 ₽ |
| 2026-08-07 до 2026-08-10 | -0.13 | LONG EURRUBF SHORT EuU6 | 95.42 96.09 | — | -0.67 → -0.77 | 130.04 ₽ | -98.00 ₽ | 0.00 ₽ | 32.04 ₽ | -5637.68 ₽ |
| 2026-08-10 до 2026-08-11 | 0.01 ПЕРЕВОРОТ | SHORT EURRUBF LONG EuU6 | 94.88 95.64 | закрытие LONG EURRUBF @ 94.88 SHORT EuU6 @ 95.64 открытие SHORT EURRUBF @ 94.88 LONG EuU6 @ 95.64 | -0.77 → -0.53 | 6.25 ₽ | -230.00 ₽ | 67.74 ₽ | -291.49 ₽ | -5929.17 ₽ |
| 2026-08-11 до 2026-08-12 | -0.14 ПЕРЕВОРОТ | LONG EURRUBF SHORT EuU6 | 95.44 95.97 | закрытие SHORT EURRUBF @ 95.44 LONG EuU6 @ 95.97 открытие LONG EURRUBF @ 95.44 SHORT EuU6 @ 95.97 | -0.53 → -0.50 | 142.94 ₽ | 37.00 ₽ | 101.61 ₽ | 78.33 ₽ | -5850.84 ₽ |
Отдельная спредовая стратегия
Здесь знак фандинга не задаёт вход. Сначала по предыдущим 10 синхронным наблюдениям вычисляется средний спред и стандартное отклонение. При z ≥ 1.50 открывается SHORT спреда (SHORT EURRUBF + LONG Eu), при z ≤ −1.50 — LONG спреда. Выход — при возврате z через среднее. Параметры выбраны только на периоде до мая; май–август оставлен проверочным.
| Период | Сделки / прибыльные | P&L спреда | Фандинг | Расходы | Net | Макс. просадка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Обучение до мая | 3 / 2 | -318.00 ₽ | 646.95 ₽ | 191.22 ₽ | 137.73 ₽ | -763.35 ₽ |
| Проверка с мая | 5 / 4 | 847.00 ₽ | -230.17 ₽ | 318.70 ₽ | 298.13 ₽ | -934.85 ₽ |
| Весь период, фиксированные параметры | 9 / 8 | 1203.00 ₽ | 152.24 ₽ | 573.66 ₽ | 781.58 ₽ | -934.85 ₽ |
| Период сделки | Сторона | Вход спред / z | Выход спред / z | P&L спреда | Фандинг | Расходы | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 → 2026-06-02 | SHORT_SPREAD EuM6 | 0.12 z=3.80 | -0.28 z=-0.05 | 400.00 ₽ | -123.96 ₽ | 31.87 ₽ | 244.17 ₽ |
| 2026-07-02 → 2026-07-15 | SHORT_SPREAD EuU6 | -1.25 z=2.09 | -1.40 z=-2.02 | 151.00 ₽ | 466.09 ₽ | 31.87 ₽ | 585.22 ₽ |
| 2026-07-16 → 2026-07-17 | LONG_SPREAD EuU6 | -1.40 z=-1.76 | -1.00 z=1.68 | 407.00 ₽ | -133.37 ₽ | 31.87 ₽ | 241.76 ₽ |
| 2026-07-22 → 2026-07-27 | SHORT_SPREAD EuU6 | -0.95 z=1.65 | -1.21 z=-0.54 | 268.00 ₽ | 21.31 ₽ | 31.87 ₽ | 257.44 ₽ |
| 2026-08-03 → 2026-08-12 | SHORT_SPREAD EuU6 | -0.88 z=1.50 | -0.50 z=- | -379.00 ₽ | -460.24 ₽ | 63.74 ₽ | -902.98 ₽ |
Ограничение: проверочных сделок только 5; одна незакрытая к концу выборки позиция дала крупный минус. Пока статус только paper/collect more.
Все инструменты: обе стратегии и выход при нулевом фандинге
Для каждого инструмента использованы его синхронные цены perpetual и ближайшего квартального контракта в 20:00, фактический SWAPRATE, денежный множитель и текущие расходы пары. Спредовые параметры подбирались только до мая; колонка результата — независимый период с мая.
| Инструмент | Фандинг: ноль держим | Фандинг: при нуле закрываем | Спред window / entry z / exit z | Сделки / wins с мая | P&L спреда | Фандинг | Расходы | Net с мая |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURRUBF 143 синхронных интервалов | -5982.84 ₽ 41 переворотов | -4095.72 ₽ 54 входов · 23 выходов по нулю | 10 / 1.50 / 0.00 | 6 / 5 | 1377.00 ₽ | -627.67 ₽ | 424.44 ₽ | 324.89 ₽ |
| GLDRUBF 143 синхронных интервалов | 10.21 ₽ 0 переворотов | 10.21 ₽ 1 входов · 0 выходов по нулю | 30 / 1.00 / 0.00 | 2 / 1 | -225.80 ₽ | 256.94 ₽ | 14.88 ₽ | 16.26 ₽ |
| GAZPF 143 синхронных интервалов | -122.68 ₽ 0 переворотов | -122.68 ₽ 1 входов · 0 выходов по нулю | 15 / 2.00 / 0.00 | 2 / 1 | -282.00 ₽ | 277.69 ₽ | 22.48 ₽ | -26.79 ₽ |
| IMOEXF 143 синхронных интервалов | 6895.82 ₽ 2 переворотов | 6895.82 ₽ 3 входов · 0 выходов по нулю | 10 / 2.00 / 0.50 | 5 / 3 | -775.00 ₽ | 2232.77 ₽ | 805.70 ₽ | 652.07 ₽ |
| CNYRUBF 143 синхронных интервалов | -87.56 ₽ 6 переворотов | -87.56 ₽ 7 входов · 0 выходов по нулю | 15 / 1.50 / 0.50 | 2 / 2 | -209.00 ₽ | 256.97 ₽ | 10.56 ₽ | 37.41 ₽ |
| SLVRUBF 69 синхронных интервалов | 592.51 ₽ 2 переворотов | 656.09 ₽ 6 входов · 3 выходов по нулю | 10 / 1.00 / 0.00 | 10 / 8 | 1098.00 ₽ | 158.67 ₽ | 331.40 ₽ | 925.27 ₽ |
| SBERF 143 синхронных интервалов | 3174.35 ₽ 0 переворотов | 3174.35 ₽ 1 входов · 0 выходов по нулю | 10 / 1.00 / 0.50 | 4 / 1 | 2611.00 ₽ | 864.98 ₽ | 166.08 ₽ | 3309.90 ₽ |
| QQQF 3 синхронных интервалов | 557.68 ₽ 0 переворотов | 557.68 ₽ 1 входов · 0 выходов по нулю | 10 / 1.00 / 0.00 | 0 / 0 | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ |
| USDRUBF 143 синхронных интервалов | 1102.31 ₽ 28 переворотов | 1171.61 ₽ 45 входов · 24 выходов по нулю | 15 / 1.50 / 0.50 | 7 / 6 | 1155.00 ₽ | 462.65 ₽ | 205.66 ₽ | 1411.99 ₽ |
| RGBIF 143 синхронных интервалов | 229.92 ₽ 35 переворотов | 229.92 ₽ 36 входов · 0 выходов по нулю | 10 / 1.00 / 0.50 | 10 / 4 | 2.00 ₽ | 3.30 ₽ | 60.40 ₽ | -55.11 ₽ |
| SP500F 4 синхронных интервалов | 44.31 ₽ 2 переворотов | 44.31 ₽ 3 входов · 0 выходов по нулю | 10 / 1.00 / 0.00 | 0 / 0 | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ |
Малое число спредовых сделок означает, что причинный порог отклонения сработал редко. Это не число дневных наблюдений. Правила с менее чем тремя обучающими сделками считаются особенно слабыми и не допускаются к real.
Файлы и источники в проекте
ops/backtest_funding_hedge_reversals.pyops/backtest_eurrubf_known_funding_flip.pyops/output/funding_carry/eurrubf_known_funding_flip.jsonops/output/funding_carry/eurrubf_known_funding_flip_daily.csvops/backtest_eurrubf_spread_strategy.pyops/output/funding_carry/eurrubf_spread_strategy.jsonops/output/funding_carry/funding_hedge_reversal_backtest.jsonops/test_backtest_funding_hedge_reversals.py