NG: вероятностный прогноз движения и запуск paper-стратегии
Предварительный разбор публикации · публикация 2026-07-13
Паспорт проверки и источников
Code reviewed: single 70/30 split, overlapping signals, boundary label leakage. V2 purges labels and tests nonoverlapping next-open entries.
Время изменения файла — не время последней рыночной котировки. Статус публикации не подтверждает работу бота; research, paper и live требуют отдельных результатов.
- gas_research/output/probability_move_forecast/summary.json — 2026-07-20T07:17:57+00:00
- gas_research/output/probability_move_forecast/latest_forecasts.csv — 2026-07-20T07:17:57+00:00
- gas_research/output/ng_probability_move_paper_state.json — 2026-07-20T07:48:33+00:00
- gas_research/output/ng_probability_move_paper_log.jsonl — 2026-07-20T07:33:11+00:00
Построена единая модель вероятности движения для BTC, NG и IMOEX. По фильтрам качества прошёл только газ: NG 1d и частично NG 4h. Для NG запущен paper-runner без реальных ордеров.
- Лучший кандидатNG 1d: short, P(down)=60.1%, expected move -0.31%
- Walk-forward295 сигналов, winrate 60.3%, суммарно +98.5 п.п., max DD -23.4 п.п.
- Фильтр допускаAUC 0.592, WR > 52%, return > 0; BTC и IMOEX не прошли
- Paperng_probability_move_paper_runner.py запущен, режим paper, реальные заявки не отправляются
Собрана стратегия Probability Move Forecast: модель на каждом баре оценивает вероятность движения вверх/вниз, ожидаемый процентный ход и диапазон аналогов p25/p50/p75 на горизонтах 1h, 4h и 1d.
Для BTC, NG и IMOEX использованы локальные исторические данные. Важно: данные по NG в текущем наборе заканчиваются 2026-05-13, по IMOEX - 2026-05-20, по BTC - 2026-07-07. Поэтому это запуск исследовательского paper-режима, а не утверждение про текущую рыночную цену.
Фильтр входа простой: long при P(up)>=58% и ожидаемом ходе выше издержек; short при P(down)>=58% и ожидаемом ходе ниже минус издержки. Дополнительно стратегия допускается только если walk-forward AUC, winrate и суммарная доходность положительные.
BTC формально не дал торгового преимущества: вероятности около 50%, стратегия по порогам ушла в минус. IMOEX также отклонён: даже при формальном long на 1d качество теста слабое. Газ прошёл: 1d short имеет P(down)=60.1%, AUC 0.592 и 60.3% winrate на тестовых сигналах.
Запущен отдельный paper-runner NG_PROBABILITY_MOVE_PAPER. Он читает локальную историю, пересчитывает прогноз, открывает только виртуальную позицию и пишет state/log для сайта. Реальных заявок и подключений к брокеру нет.
Charts
Файлы и источники в проекте
gas_research/analyze_probability_move_forecast.pygas_research/ng_probability_move_paper_runner.pygas_research/build_probability_forecast_overview.pygas_research/output/probability_move_forecast/summary.jsongas_research/output/probability_move_forecast/latest_forecasts.csvgas_research/output/ng_probability_move_paper_state.jsongas_research/output/ng_probability_move_paper_log.jsonl