BTC SPUD: полный causal-пересчёт вместо прежних headline-метрик
Проверена публикация · публикация 2026-07-16
Паспорт проверки и источников
published causal holdout negative; runtime not audited
Время изменения файла — не время последней рыночной котировки. Статус публикации не подтверждает работу бота; research, paper и live требуют отдельных результатов.
- ops/output/btc_spud_causal_full_period_2026-07-16.json — 2026-07-16T19:40:27+00:00
Прежние headline-метрики на top-5000 tail отозваны и заменены полным пересчётом с availability-time и входом не раньше следующего open.
- Полный период35019 15m строк
- selected_base / development619 сделок, 9.52%, PF 1.064
- selected_base / holdout untouched176 сделок, -22.10%, PF 0.497
- hf_test / development2200 сделок, -135.41%, PF 0.511
- hf_test / holdout untouched692 сделок, -32.28%, PF 0.553
- range50_one_bar_proxy_not_flip / development6467 сделок, -347.60%, PF 0.551
- range50_one_bar_proxy_not_flip / holdout untouched1626 сделок, -84.56%, PF 0.521
Каждая свеча помечена available_at=open_time+interval; 1h/2h контекст присоединён только при available_at<=decision_time.
Сигнал формируется после закрытия 15m свечи, историческое исполнение моделируется по следующему open с round-trip stress 5 bps.
Последние 20% периода оставлены chronological holdout. Параметры зафиксированы заранее и по holdout не выбирались.
Historical proxy не объявляется сопоставимым с forward Neo, пока forward-лог не подтверждает тот же decision/entry timing и исполнимые bid/ask.