Текущий портфель 2/4 за два года: поглощение уменьшило прибыль и удлинило просадку
Аудит ещё не выполнен · публикация 2026-10-25
Паспорт проверки и источников
Публикация не подтверждает текущую прибыльность или работу исполнителя.
Время изменения файла — не время последней рыночной котировки. Статус публикации не подтверждает работу бота; research, paper и live требуют отдельных результатов.
- Артефакты результата не указаны
Пересчитали прежний свечной допуск на нынешних количествах контрактов. Результат +544 тыс. ₽ против +834 тыс. ₽ исходной 2/4; дневная DD меньше, но просадка длится дольше. Преимущество прежнего теста равных лимитов на текущие пропорции не перенеслось.
- Исходная 2/4+833 739 ₽; DD 209 687 ₽
- Допуск поглощением+544 385 ₽; DD 167 812 ₽
- Дней под максимумом76 → 134
ПОСТАНОВКА. Проверены нынешние фиксированные размеры: IMOEXF 9, юань CNYRUBF 52, евро EURRUBF 10, золото GLDRUBF 4, Brent 2, газ 5, какао 4. Количества агрегированы по счетам из локального кэша брокерских сверок и совпадают с expected_qty. Новых запросов к брокеру не было. При каждом разрешённом историческом входе используется это число контрактов, без выравнивания долей, изменения количества по цене, удвоения или реинвестирования.
ПЕРИОД. Семь инструментов рассчитаны за 24.10.2024–23.10.2026 — 730 календарных дней. Текущий криптоинструмент 1 контракт показан отдельно на общей доступной истории 08.04–02.10.2026. Его funding не подтверждён; короткий расчёт восьми позиций показывает только известную денежную часть. До апреля и после 02.10 отсутствующая история не заполнена нулями, другой BTC не подставлен.
ПРАВИЛО НЕ ПЕРЕПОДБИРАЛОСЬ. После закрытого бычьего поглощения разрешаются будущие LONG 2/4, после медвежьего SHORT. Режим сохраняется до противоположного поглощения по тому же контракту. Сам паттерн позицию не открывает; уже открытая позиция ведётся исходной 2/4. Для газа/нефти свеча заканчивается 22:00 МСК, сигнал доступен 22:20; другие календарные свечи доступны в 00:30. Выходные по календарю инструмента.
ГЛАВНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. За два года исходная 2/4: +833 739 ₽, дневная DD 209 687 ₽, дневной PF 1,270, максимум 76 дней под пиком. Свечной допуск: +544 385 ₽, DD 167 812 ₽, PF 1,264, 134 дня. Прибыль ниже на 289 354 ₽, или 34,7%; DD меньше на 20,0%, но длительность просадки больше. Прибыль/DD также хуже.
ПРИЧИНА — ПРЕЖДЕ ВСЕГО ЕВРО. EURRUBF с нынешними 10 контрактами дал +394 374 ₽ без фильтра и +122 358 ₽ с ним: около 272 тыс. ₽ упущенной прибыли. Улучшения юаня, золота и нефти не компенсируют потери евро, индекса, газа и какао. Персонально исключать евро из фильтра задним числом по этим данным — новая подгонка, а не подтверждение универсальности.
СРАВНЕНИЕ С ПРЕДЫДУЩИМ ТЕСТОМ БЕЗ СМЕНЫ ОКНА. На 04.02.2025–23.10.2026 при равных лимитах номинала поглощение давало +1 082 649 ₽ против +1 055 003 ₽ контроля. При нынешних количествах на том же периоде +601 161 ₽ против +840 337 ₽; DD 91 486 ₽ против 162 391 ₽. Сигналы/цены каждого входа этого окна совпадают с прошлым исследованием. Разница вызвана размерами, а не переписанными сигналами.
ПО ГОДАМ. В 2025 свечной допуск лучше: +373 786 ₽ против +344 151 ₽. В 2026 до 23.10 намного хуже: +200 620 ₽ против +453 668 ₽. На отрезке 2024 после 24.10 −30 021 ₽ против +35 920 ₽. При расходах 10 б.п. за весь двухлетний период контроль +287 916 ₽ / DD 270 959 ₽, допуск +265 390 ₽ / DD 199 170 ₽. Условные расходы не являются тарифом брокера.
ВСЕ ВОСЕМЬ НА КОРОТКОМ ОБЩЕМ УЧАСТКЕ. Известная денежная часть с 08.04 по 02.10.2026: исходная модель +272 713 ₽, свечная +58 014 ₽. Funding BTC/NEO неизвестен: это не полная чистая прибыль/просадка всего портфеля. Для прозрачности рядом таблица семи инструментов на том же коротком окне.
ПРОВЕРКИ. Исходные LONG/SHORT-затравки семи инструментов сходятся к началу двухлетнего окна. Семь новых тестов фиксированных количеств/сверки кэша пройдены. Независимо проверены 7 962 исполнения, 12 000 carry-событий, 20 232 дневных баланса и доступность признаков. Прежние боевые и paper-файлы сохранены, новые заявки не отправлялись.
ОГРАНИЧЕНИЯ И ВЫВОД. Это тот же исследовательский поток 2/4, не доказанная полная реплика текущего боевого тикового/сессионного исполнения. Состав взят сегодняшним постфактум, независимой проверки вне выборки нет. PF/DD дневные, внутридневная DD может быть выше; достаточность ГО/депозита не моделировалась. Рублёвый результат не превращён в процент на произвольный капитал. На текущих размерах оснований заменять исходную 2/4 этим фильтром нет; боевую модель не меняли.
ПОЛНЫЙ ОТЧЁТ, КРИВЫЕ КАЖДОГО ИНСТРУМЕНТА И ВСЕ ИСПОЛНЕНИЯ: /asset/ops/output/ra24_current_lots_engulf_20261025_v1/index.html
Charts
